4 idées pour trader des cassures

4 idées pour trader des cassures

Pourquoi les cassures sont importantes. Analyse de l’empreinte lors d’une évasion. Comment distinguer une véritable évasion d’une fausse. Comportement du marché avant les évasions. Comment trader. Exemples

Dans son livre «Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method», David H. Weis donne un chiffre simple mais important. Il s’appelle Où trouver des échanges. La figure est accompagnée d’une comparaison que vous comprendrez facilement si vous êtes pêcheur.

Weis écrit que le poisson mord mieux au bord d’un lac et non au milieu de celui-ci. Par conséquent, les meilleurs trades sont exécutés aux limites d’une fourchette de négociation et non au milieu de celle-ci. Voici la figure.

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Où trouver des négociations

Vous pouvez voir dans cette figure:

  • Spring and Upthrust – fausses cassures
  • Breakout and Breakdown – vraies cassures
  • Test – tests de vraies cassures.

Après avoir analysé la figure, nous pouvons tirer la conclusion que presque tout le trading spéculatif est réduit au travail avec des cassures. Puisque les meilleures corrélations entre un profit potentiel et un risque pourraient être trouvées aux limites des fourchettes.

Lorsque le prix s’approche de la limite (niveau de résistance ou de support), un trader doit concentrer son attention et étudier le marché afin de:

  • faire une hypothèse si la frontière sera brisée ou non;
  • agir sur la base de l’hypothèse faite.

Nous parlerons de fausses et vraies cassures dans cet article purement pratique. Lisez dans cet article:

  • pourquoi des cassures ont lieu;
  • analyse des véritables cassures;
  • analyse des fausses cassures
  • comportement du marché avant les cassures;
  • comment trader – 4 idées;
  • exemples de graphiques.

Cependant, énonçons des principes importants avant d’envisager des exemples:

  • Cependant, énonçons des principes importants avant d’envisager des exemples
  • Le contexte général de l’analyse de la «vue d’ensemble» est particulièrement important lorsque vous négociez des cassures.
  • Citation: «Le principal objectif du marché est de rendre le plus d’imbéciles possible». Bernard Baruch.

Pourquoi des cassures fausses et vraies ont lieu

S’il n’y avait pas eu de fausses cassures, chaque trader aurait réalisé un profit. Mais la loi sur la conservation de l’énergie fonctionne non seulement en physique mais aussi sur le marché financier. La richesse est impossible pour tous et le moteur éternel est impossible. C’est pourquoi de fausses cassures se produisent de sorte qu’un achat d’un nouveau sommet local (et la vente d’un nouveau creux local) ne garantissent pas de profit.

Faisons un test. Nous prenons un testeur de stratégie régulier et lançons une stratégie de rupture de canal avec les paramètres par défaut. Vous pouvez voir le résultat dans l’image ci-dessous.

Test de la stratégie de trading breakout à l'aide de données historiques

Comme vous pouvez le voir:

  1. Les résultats de la stratégie de trading breakout s’étaient améliorés après un début satisfaisant.
  2. Mais ensuite, il y a eu une chute. Peut-être que le marché a commencé à «attirer» trop de fausses cassures au cours de cette phase et que les bénéfices des transactions précédentes se sont pratiquement épuisés.

Vous aurez une image similaire si vous testez la fausse stratégie de trading de cassure (inversions) en utilisant des données historiques. Les périodes de croissance des bénéfices seront accompagnées de périodes de pertes. La main invisible du marché le fait afin de fixer les chances des traders à une corrélation d’environ 50:50.

Les chances de succès seront inférieures à 50% dans la vie réelle, puisque le test ci-dessus ne prend pas en compte les dérapages, commissions et autres nuances.

La tâche pour une identification de cassures

Examinons une tâche standard avant de commencer à analyser les fractionnements dans le graphique en clusters. Jetons un œil au tableau ci-dessous.

La tâche pour une identification de cassures

Question. Que pensez-vous, cette cassure baissière est-elle vraie? Ou c’est une fausse cassure (un piège).

Nous avons posé cette question dans l’un des groupes où ATAS est activement utilisé par les traders débutants pour l’analyse de marché et le trading. (Comment devenir trader à partir de rien).

Comme vous pouvez le voir, les opinions ont pratiquement diminué de moitié. La bonne réponse se trouve à la fin de l’article.

Comment prévoir une cassure

Il n’y a pas de magie. Il n’y a aucun indicateur ni aucune autre méthode éprouvée, qui pourrait prédire le développement futur des choses – s’il y a une véritable cassure du support / résistance ou ce sera un piège (fausse cassure) – avec une précision de 100%.

Cependant, nous avons des idées basées sur nos observations du marché. Ces idées permettent d’augmenter les chances de trouver la bonne réponse. Plus loin, nous présentons 4 idées.

  • Chaque idée est accompagnée d’un exemple.
  • Chaque exemple est vrai pour le trading des deux côtés. S’il y a une cassure baissière dans le graphique, l’idée est vraie pour une cassure haussière dans un graphique réfléchi (à l’envers).

Idée 1. Analyser les volumes

Si le prix descend au niveau de support sur des volumes décroissants (la situation «pas d’approvisionnement»), il y a une forte probabilité qu’il n’y ait pas de cassure ou ce sera une fausse cassure.

De même, si le prix augmente jusqu’au niveau de résistance sur les volumes décroissants (la situation de «pas de demande»), il y a une forte probabilité qu’il n’y aura pas de cassure ou ce sera une fausse cassure.

Vous pouvez en savoir plus sur les “situations sans demande” et “sans approvisionnement” dans cet article.

Par conséquent, si le prix diminue sur le volume croissant au niveau du support, cela signifie la détermination des vendeurs (pression des ventes, delta rouge et le volume dans la partie inférieure de la bougie). C’est un précurseur d’une cassure baissière.

Si le prix augmente sur le volume croissant jusqu’au niveau de résistance, cela signifie la détermination des acheteurs (pression de la demande, delta vert et volume dans la partie supérieure de la bougie). C’est un précurseur d’une cassure haussière.

Exemple. Une situation sur le marché à terme du pétrole Brent. Les données proviennent de la Bourse de Moscou. Nous utilisons les indicateurs Volume et Delta dans un graphique Clusters d’une durée de 15 minutes.

Situation sur le marché à terme du pétrole Brent
  1. Un splash de volume au niveau de 61,80 (ventes de panique comme origine de la croissance).
  2. Pression des acheteurs (delta vert) au niveau à l’approche d’une cassure. Les clusters de volume se trouvent dans la partie supérieure de la bougie.
  3. L’absence d’offre (déficit des vendeurs) peut être observée à partir de la baisse des volumes dans la tentative de baisse.
  4. La réponse du marché au signal «Pas d’approvisionnement». Pression des acheteurs (delta vert) au niveau à l’approche d’une cassure.
  5. L’absence de volume dans la partie inférieure de la bougie pourrait également être interprétée comme un déficit de vendeurs. Personne ne veut vendre des contrats bon marché lorsque le prix augmente.
  6. Pression des acheteurs (delta vert) au niveau à une cassure du niveau 63.

Prenons le même graphique avec la période de 5 minutes afin de mieux étudier l’interaction du volume et du prix dans un graphique en clusters lors d’une cassure.

Les chiffres des deux graphiques sont en correspondance. Nous voulons pointer un comportement de marché spécifique dans des conditions d’une série de cassures haussières des niveaux de résistance. L’idée est que si le volume se dessèche à l’approche de la résistance, les chances d’une cassure diminuent. Cependant, s’il se développe, cela signifie une tentative des acheteurs de surenchérir sur toutes les ventes à la ligne de résistance et de pousser le prix plus haut. Notez le delta et le volume général aux points 2, 4 et 6. C’est l’absorption de toutes les ventes par les acheteurs.

À propos, la cassure au point 4 n’a eu lieu qu’après la deuxième tentative. La première tentative a eu lieu entre les points 3 et 4. Ensuite, il y a eu un recul sur le volume décroissant (signe de la faiblesse des vendeurs) et cela a renforcé la confiance et l’insistance des acheteurs pour une nouvelle attaque qui a été un succès.

Définissez l’empreinte avec le delta sur votre marché et vérifiez comment les principes décrits sont visualisés à différentes périodes, y compris pour les poussées baissières.

Idée 2. Analyser le profil

Plus le prix évolue dans une fourchette, plus la probabilité de cassure est élevée. La recommandation est basée sur la théorie de Peter Steidlmayer. Nous avons écrit sur cette théorie dans les articles:

  • sur la vente aux enchères du marché;
  • sur le trading selon le profil du marché;
  • à propos des volumes horizontaux.

Théoriquement, le marché évolue dans deux états – équilibre et déséquilibre. Les fourchettes sont les états d’équilibre lorsque le prix convient à la fois aux vendeurs et aux acheteurs (le prix est proche du prix équitable). On pense que lorsque le prix a évolué en consolidation pendant une assez longue période (il a maintenu l’équilibre), il est «prêt à partir» et à trouver un nouvel équilibre.

Les formulaires de profil peuvent donner un indice.

Voici un exemple du marché à terme EUR / USD. Les données proviennent de la Bourse de Moscou.

  1. La vague 1 a une progression de 63 ticks et un volume de 117k contrats (delta = -1,4k).
  2. La vague 2 a une progression de 40 ticks et un volume de 201k contrats (delta = -6k).
  3. Le profil général commence à former la forme «b» puisque la vague 2 a une petite progression sur un volume plus grand que la vague 1. Lisez à propos de Bag Holding, qui est le signe d’un support entrant.
  4. Un petit piège (sera décrit dans l’idée ci-dessous)…
  5. … Et une pression croissante des acheteurs (on le voit depuis le delta vert) promet une véritable cassure de la ligne de résistance 6.

Idée 3. Concentrez-vous au maximum pendant une cassure afin d’identifier sa fausseté.

Avez-vous remarqué une cassure dans le développement? Concentrez-vous au maximum. En règle générale, le processus de trading se développe très rapidement lors d’une cassure et un trader n’a pas beaucoup de temps pour la réflexion. Il est souhaitable de garder tout le contexte dans votre tête et d’agir sans hésitation. Il n’y aura peut-être plus d’autre chance de réussir.

Exemple. Un piège pour les acheteurs avant un mouvement à la baisse. Les données proviennent du Bitfinex.

Un piège pour les acheteurs avant une cassure baissière
  1. La fourchette de négociation s’est formée pendant plusieurs jours. Le profil formait une courbe en forme de cloche de distribution normale. Les traders se sont ennuyés en attendant une cassure.
  2. Il semble que ce soit une cassure! Le prix augmente rapidement en dehors des limites du profil. De nombreux traders ennuyés sont entrés dans des positions longues espérant réaliser un profit sur les crypto-monnaies.
  3. Mais faites attention au «green splash» du delta au niveau de 9 600. Il y a une fermeture vers le bas. Serait-ce une fausse cassure haussière?
  4. L’entrée des vendeurs (un puissant cluster rouge) confirme cette hypothèse.
  5. Encore une confirmation.
  6. La situation avec la zone d’équilibre (1) a fonctionné de telle sorte que la fausse cassure haussière (3) a abouti à la véritable cassure baissière (6).

S’inscrire:

  • le changement par le delta avec un splash sur les clusters;
  • le rebond du niveau rond;
  • le contexte baissier général (non illustré dans le graphique).

Ce sont des signes typiques d’une fausse cassure.

Idée 4. Évaluer les pièges avant une cassure

Comme nous l’avons déjà écrit, la tâche principale du marché est de rendre le plus d’imbéciles possible. Cette déclaration d’un éminent expert financier a une attitude directe à l’égard des évasions, car de l’argent important et rapide pourrait être fait, notamment sur les fortes hausses de prix.

C’est pourquoi, même si vous avez correctement identifié une cassure haussière imminente et pris une position respective, une petite esquive à la baisse avant la croissance (dans le but d’accrocher l’acheteur stop loss) ne vous donnera pas l’occasion de gagner de l’argent et, sur le au contraire, vous apportera une perte, ce qui est très frustrant.

De même, une petite poussée (une fausse croissance) est rencontrée, dans la majorité des cas, juste avant une cassure baissière.

Nous avons montré dans l’idée 3 un exemple de la façon dont une fausse cassure de solde haussier a abouti à une véritable cassure baissière. C’était un piège à grande échelle. De tels pièges de plus petites tailles ont lieu beaucoup plus souvent. Ils pourraient être utilisés comme indicateurs d’une direction d’une véritable cassure.

Et maintenant, nous abordons la réponse à la question posée au début de l’article pour savoir si la cassure est fausse ou vraie. Trouvez la bonne réponse ci-dessous.

Une cassure baissière

La cassure est vraie. Et voici quelques faits qui aident à répondre correctement. Tout d’abord, il s’agit d’un contexte baissier (mouvement à la baisse par le niveau de 1500 en arrière-plan).

Ensuite nous avons:

  1. Un piège pour les acheteurs au-dessus du niveau de 1495.
  2. Un piège pour les acheteurs au-dessus du niveau de 1490.
  3. Un splash de ventes au moment d’une cassure augmente les chances d’un nouveau mouvement à la baisse.

Nous avons commencé cet article avec un exemple de pêche et terminons avec la même analogie. Les petits pièges avant les cassures sont une analogie du mouvement de la canne à pêche par les pêcheurs pour accrocher le poisson. Un pêcheur déplace la canne à pêche dans une direction et le poisson suit l’appât. Ensuite, le pêcheur secoue brusquement la canne à pêche dans la direction opposée et le poisson est accroché.

Résumé

Les cassures ont lieu tous les jours dans un grand nombre et sur n’importe quel marché. Un trader peut voir des schémas d’évasion faux et vrais juste après 5 à 10 ticks. C’est pourquoi l’analyse en petits groupes doit être pratiquée de manière aussi approfondie que possible.

Nous avons écrit plus tôt sur:

  • comment échanger des cassures dans la stratégie d’utilisation de l’empreinte à travers l’exemple de l’article de Dax;
  • la répartition des canaux dans l’article Analyse technique des canaux et canaux horizontaux;
  • fausses stratégies de trading de cassures dans l’article TOP-5 des stratégies de trading de volume simples.

L’article actuel ajoute également quelques «éléments de réflexion» concernant l’analyse en petits groupes.

Comment appliquer cela dans la pratique?

  • Télécharger ATAS.
  • Analysez les cassures dans votre marché / période sélectionnée.
  • Trouvez des régularités et entraînez-vous pour les suivre en temps réel.
  • Vérifiez vos compétences sur le compte démo.

Vous obtiendrez une excellente compétence pour gagner de l’argent sur les marchés financiers après avoir appris à négocier correctement les (fausses) cassures. Bonne pêche!

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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