4 хороших идеи для торговли пробоев

Волшебства не бывает. Нет индикатора или проверенного способа, который бы с 100% точностью указал на будущее развитие событий — произойдет ли подлинный пробой поддержки/сопротивления, или пробой обернется ловушкой (будет ложным).

Однако у нас есть идеи, основанные на наблюдениях за рынком. Эти идеи позволяют повысить шанс на правильный ответ. Далее мы представляем их вашему вниманию в количестве 4 штук. 

• Каждая идея сопровождается примером.
• Каждый пример справедлив для торговли в обе стороны. Если на графике рассматривается медвежий пробой — идея справедлива для бычьего пробоя на зеркально-отображенном (“вверх ногами”) графике.

Идея 1. Анализируйте объемы

Если цена опускается к уровню поддержки на уменьшающихся объемах (ситуация “Нет Предложений”) — тогда большая вероятность, что пробоя не будет. Или пробой будет ложным.

Аналогично — если цена подрастает к уровню сопротивления на уменьшающихся объемах (ситуация “Нет Спроса ”) — тогда большая вероятность, что пробоя не будет. Или пробой будет ложным.

О ситуациях “Нет спроса” и “Нет предложения” — можете почитать в этой статье. 

Соответственно, если цена опускается на растущем объеме к уровню поддержки — это означает решительность продавцов (давление продаж, дельта красная, объем в нижней части свечи). Это предвестник медвежьего пробоя. 

Если же цена повышается на растущем объеме к уровню сопротивления — это означает решительность покупателей (давление спроса, дельта зеленая, объем в верхней части свечи). Это предвестник бычьего пробоя. 

Пример. Ситуация на рынке фьючерсов на нефть марки Брент, данные с Московской биржи. График — кластерный, используем индикаторы Volume, Delta, период — 15 минут.

1. Всплеск объема на уровне 61,80 (панические продажи как зарождение роста)
2. Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на подходе перед пробоем. Кластеры объема — в верхней части свечи
3. Нет предложений (дефицит продавцов), видно по уменьшающимся объемам на попытке снижения.
4. Ответ рынка на сигнал “Нет предложений”. Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на подходе перед пробоем.
5. Отсутствие объема в нижней части свечи также можно трактовать как дефицит продавцов. Никто не хочет расставаться с контрактами задешево в условиях растущей цены.
6. Давление покупателей (зеленая дельта) на уровень на пробое уровня 63.

Рассмотрим этот же график на периоде 5 минут, чтобы лучше изучить взаимодействие объема и цены на кластерном графике во время пробоя.

Цифры на двух графиках соответствуют. Мы хотим указать на характерное поведение рынка в условиях череды бычьих пробоев уровней сопротивления. Идея в том, если объем усыхает при подходе к сопротивлению — шансы на пробой уменьшаются. А если нарастает — это означает усилие покупателей на то, чтобы перебить все продажи на линии сопротивления и протолкнуть цену выше. Обратите внимание на дельту и общий объем в пунктах 2, 4, 6. Это — поглощение покупателями всех предложений на продажу.

Кстати пробой в пункте 4 произошел на сразу, а со второй попытки. Между пунктами 3 и 4 произошла первая попытка. Затем произошел откат на снижающемся объеме (признак слабости продавцов), и он добавил покупателям уверенности и настойчивости для нового штурма, который и увенчался успехом.

Настройте футпринт с дельтой на вашем рынке и посмотрите, как визуализируются описанные принципы на разных периодах, а также для медвежьих пробоев.

Идея 2. Анализируйте профиль

Чем дольше цена движется в диапазоне — тем выше вероятность пробоя. Совет основывается на теории Питера Стейдлмайера. Мы писали об этой теории в статьях:

• о рыночном аукционе
• о торговле по профилю рынка
• о горизонтальных объемах

По теории, рынок движется в двух состояниях — баланса и дисбаланса. Диапазоны — это состояния баланса, когда цена в равной мере устраивает и продавцов и покупателей (цена близка к справедливой). Считается, что когда цена достаточное время двигалась в консолидации (балансировалась) — она “готова пойти” искать новый баланс.

Формы профиля могут дать подсказку.

Пример — с рынка фьючерсов на евро/доллар, данные с Московской биржи

1. Волна 1 имеет прогресс 63 тика и объем 117к контрактов (дельта = -1,4к).
2. Волна 2 имеет прогресс 40 тиков и объем 201к контрактов (дельта = -6к).
3. Так как волна 2 имеет малый прогресс на большем объеме по сравнению с волной 1, то общий профиль начинает выпячиваться, формируя силуэт буквы “Ь”. Прочитайте про Bag Holding, это признак входящей поддержки.
4. Небольшая ловушка (будет описано в идее ниже)….
5. …и растущее давление покупателей (видно по зеленой дельте) предвещают подлинный пробой линии сопротивления 6.

Идея 3. Максимально концентрируйтесь во время пробоя, чтобы определить его ложность.

Заметили пробой в развитии? Фокусируйтесь по максимуму. Как правило, ход торгов во время пробоя развивается стремительно, и у трейдера нет много времени на раздумья. Желательно держать в голове весь контекст и действовать без сомнений. Повторных шансов на удачный вход может больше не представится.

Пример. Ловушка для покупателей перед снижением, данные с биржи Bitfinex.

1. Торговый диапазон формировался в течение нескольких дней. Профиль образовал колоколообразную кривую нормального распределения. Трейдеры заскучали в ожидании прорыва.
2. Вот, кажется, и прорыв! Цена быстро растет вверх за пределы профиля. Многие заскучавшие трейдеры вошли в лонг в ожидании заработка на криптовалюте
3. Но обратите внимание на “зеленый всплеск” по дельте на уровне 9600. Закрытие на минимумах. Может, мы имеем дело с ложным бычьем пробоем?
4. Вход продавцов (мощный красный кластер) подтверждает это предположение. 
5. Еще одно подтверждение.
6. Ситуация с зоной баланса (1) разрешилась так, что ложный бычий пробой (3) привел к реальному медвежьему (6).

Зафиксируйте: 

• смену по дельте c всплеском на кластерах
• отскок от круглого уровня
• общий медвежий контекст (не показан на графике).

Это — типичные признаки ложного пробоя.

Идея 4. Оценивайте ловушки перед пробоем

Как мы писали, главная цель рынка — одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Это утверждение от авторитетного финансиста имеет непосредственное отношения к пробоям. Ведь именно на резких скачках цены можно сделать быстрые большие деньги.

Поэтому даже если верно вы определили приближающийся верный бычий пробой и заняли соответствующую позицию, то небольшое обманное движение вниз накануне роста (имеющее цель зацепить стоп-лоссы покупателя) не даст вам заработать, а наоборот — принесет убыток. Что очень обидно.

Аналогично — небольшой аптраст (ложный рост) встречается в большинстве случаев накануне медвежьего пробоя. 

В идее №3 мы показали пример того, как ложный бычий пробой баланса привел к реальному медвежьему. Это была масштабная ловушка. Подобные ловушки, но меньших размеров, случаются гораздо чаще. Их можно использовать как указатели направления истинного пробоя.

Тут мы подошли к ответу на загадку, данную в начале статьи — был ли пробой ложным или реальным. Правильный ответ — ниже.