Ideen für den Handel mit Delta Chart&Graduated Volume Cluster
In diesem praktischen Artikel werden wir eine effiziente Technik des Handels mit dem Cluster-Chart im Modus „Graduated Volume“ betrachten. Dabei werden wir nicht die klassischen Time-Frames als Zeitraum verwenden, sondern den Delta-Chart.
Lesen Sie im Artikel:
- wie man den Chart einrichtet;
- Vorteile dieses Chart Typs;
- Verkaufen nach dem Trend;
- Kaufen nach dem Trend;
- Bonus – Video-Demonstration.
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So richten Sie den Chart ein
Der Chart ist in 4 Schritten einfach einzurichten.
Schritt 1. Öffnen Sie einen Chart.
Öffnen Sie einen neuen Chart im Hauptfenster von ATAS, wählen Sie ein Instrument aus der Liste und drücken Sie OK. Standardmäßig öffnet die Plattform einen 5-Minuten-Chart mit dem Fixed TPO and Profile Anzeige im linken Teil und DOM indicator im rechten Teil.
Diese Indikatoren werden wir nun im aktuellen Artikel nicht verwenden, deshalb entfernen wir diese mit Hilfe des Indikatormanagers (Sie können ihn mit der Tastenkombination Strg+I aufrufen).
Schritt 2. Richten Sie den Zeitraum ein.
Wie Sie wissen, basieren die gängigsten Perioden für die Arbeit mit Charts auf gleichen Zeitintervallen. Zum Beispiel wird jeder neue Balken/Kerze alle 1 Minute / 15 Minuten / 1 Stunde / 1 Tag gebildet.
Eine große Anzahl von Handelsplattformen bietet keine große Auswahl an Perioden für den Aufbau von Charts an. ATAS gibt Ihnen hier viel mehr Freiheit. Benutzer können wählen viele verschiedene Modi wählen, sogar absolut einzigartige.
Wir wählen den Periodentyp Delta aus.
So funktioniert es:
- Gehen Sie zum Bedienfeld für die Einstellung der Zeiträume (1).
- Es gibt eine große Auswahl an Perioden, aber wir brauchen in diesem Fall Delta. In unserem Fall werden die Daten der Gold-Futures von der Moskauer Börse in den Chart geladen. Deshalb haben wir den Wert 1000 gewählt. Höchstwahrscheinlich müssen Sie einen anderen Wert durch “Try and Error” für ein anderes Instrument/eine andere Börse bestimmen.
- Wenn Ihnen von den voreingestellten Werten nichts zusagt, können Sie durch Drücken der Schaltfläche Konfigurieren (3) Ihren eigenen Wert hinzufügen.
Der Delta-Indikator im unteren Teil des Diagramms nimmt die „standard“ Form (4) an, nachdem wir die Delta-Periode eines bestimmten Wertes ausgewählt haben. Alle Kerzen des Delta-Indikators werden annähernd gleich dem gewählten Wert sein. Das bedeutet, dass jede Kerze/Bar im Chart geschlossen wird, wenn das akkumulierte Delta +1000 oder -1000 ab dem Moment ihrer Öffnung erreicht, unabhängig davon, wie viel Zeit es dauert. Der Tagesschluss kann eine Ausnahme sein.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Delta ein Indikator ist, der das Volumen in „Plus und Minus“ aufteilt:
- Minus – wenn einem Marketverkauf ein Limitkauf gegenübersteht. In diesem Fall wird der Wert des Handelsvolumens negativ und rot sein;
- plus – wenn ein Marketkauf mit einem Limit-Verkauf übereinstimmt. In diesem Fall wird der Wert des Handelsvolumens positiv und grün sein.
Der Indikator summiert die Volumina mit Plus und Minus innerhalb der Periode auf. Somit zeigt das Delta das Gleichgewicht von Käufern und Verkäufern. Diejenigen, die Market Orders aufgeben, gelten als die aggressive Seite, die versucht, die Initiative zu gewinnen.
Wenn Sie nicht verstehen, was Delta ist, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Artikel zu lesen:
- What Delta is in the Knowledge Base.
- Wie Aufträge zusammengeführt werden.
Schritt 3. Einrichten von Clustern
Wie man es macht:
- Wählen Sie Cluster im entsprechenden Punkt des oberen Menüs (1). Oder Sie können das Diagramm horizontal zoomen, so dass ATAS automatisch in den Cluster-Darstellungsmodus wechselt.
- Wenn der Clustermodus aktiviert ist, erscheint links ein Menü (2). Wählen Sie im Modus Volumen die Option Graduated Volumen aus (2). Das bedeutet, dass ATAS die Cluster hell macht, in denen große Volumina gehandelt wurden.
- Sie können die Cluster-Einstellungen über das Menü oben rechts (3) aufrufen, um mit Farben und anderen Parametern „herumzuspielen“.
Schritt 4. zusätzliche Einstellungen.
Fügen wir dem Chart 2 Indikatoren hinzu:
- der „gute alte“ nacheilende SMA (17);
- Hull Moving Average (HMA) – dieser gleitende Durchschnitt ist auch gut, aber nicht so alt und nachhinkend. Ein Trader namens Alan Hall hat ihn erfunden und im Jahr 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben die Periode von 50 eingerichtet.
Wir werden diese 2 gleitenden Durchschnitte als die einfachste Methode zur Identifizierung des aktuellen Trends verwenden. Natürlich ist der MA keine fortschrittliche Methode, um Entscheidungen zu treffen. Wir verwenden sie hier eher zur Demonstration der Funktionalität der ATAS-Plattform.
Sie sollten auch darauf achten, dass wir die Scale option zum Zusammenfassen mehrerer Ebenen zu einer nutzen. Dadurch nehmen die Cluster-Charts eine „lesbarere Form“ an. Je nach Liquidität und Volatilität macht es Sinn, diese funktion zu nutzen oder nicht.
Vorteile der Arbeit mit diesem Charttyp
Vorteile des Charts, das die Delta-Daten als Periode (“Zeiteinheit”) verwendet:
- Ein solcher Chart orientiert sich an der tatsächlichen Aktivität von Käufern und Verkäufern und damit an den Kräften, die den Markt wirklich bewegen.
- Er filtert die inaktivität auf seine eigene Weise heraus. Wenn es keine Vorherrschaft einer der Seiten am Markt gibt und keine Trades ausgeführt werden, erscheinen keine neuen Bars/Candles.
- Es ist ein ATAS Original. Wir sind sicher, dass die Charts dieses Typs nicht üblich sind. Außerdem, wenn Sie Ihren eigenen speziellen Delta-Wert als Periode einrichten, erhalten Sie einen absolut einzigartigen Chart. Und es ist sehr wichtig, anders und kreativ zu sein, um Erfolg im Börsenhandel zu haben.
Verkaufen nach dem Trend
So, wir haben den Chart eingerichtet. Jetzt werden wir anhand einiger Beispiele sehen, wie Sie ihn für den Intraday-Handel mit verschiedenen Instrumenten verwenden können.
Als erstes werden wir eine wichtige Ankündigung machen. Wir betrachten alle Trades einzeln. Unsere Überlegungen berücksichtigen nicht das Gesamtbild und den fundamentalen Hintergrund. Bis zu einem gewissen Grad vereinfachen wir den Prozess der Entscheidungsfindung, um Ihnen die Funktionsweise der ATAS-Plattform zu zeigen. Im realen Handel sollten Sie den allgemeinen Kontext berücksichtigen und den Entscheidungsprozess mit maximaler Verantwortung angehen.
Beispiel. Verkaufen nach dem Trend.
Nehmen wir an, dass ein Gold-Futures-Händler an der Moskauer Börse den Chart am 26. Februar öffnete und das sah:
- Die gleitenden Durchschnitte sind nach unten gerichtet (1), was auf den aktuellen Abwärtstrend hinweist;
- das Unterstützungsniveau von 1770, auf dem hohe Volumina den Preis nach oben drückten, wurde zum Schluss der vorherigen Sitzung gebildet (2).
Der Preis durchbrach das Unterstützungsniveau von 1770 bei der Sitzungseröffnung. Folglich hat ein Händler Gründe, ein Setup für den Verkauf zu bilden, falls er dieses Niveau testet, das nun vorhersehbar die Rolle des Widerstands spielen sollte (the mirror level principle).
Kerze Nummer 4 weist auf die Tatsache hin, dass dieser Test höchstwahrscheinlich stattfinden würde und der Händler sollte darauf vorbereitet sein.
Kerze Nummer 5 zeigt, dass sich die Notierung dem vermeintlichen Widerstandsniveau genähert hat und der Händler muss nun neue Fakten erhalten, die bestätigen, dass das Niveau von 1770 als Widerstand funktionieren wird. Nachdem es getestet wurde, wird der Markt die Abwärtsbewegung wieder aufnehmen.
Beachten Sie, dass der Delta-Indikator auf den Balken/Kerzen 4 und 5 ist. Delta ist in beiden Fällen grün, was bedeutet, dass das Delta den Wert von +1000 Kontrakten auf diesen Kerzen im Ergebnis des Handels erreicht hat.
Und nun vergleichen Sie die Differenz zwischen High und Low der Kerzen 4 und 5. Kerze Nummer 5 ist viel schmaler, was bedeutet, dass trotz des gleichen positiven Deltas die Notierung nicht gestiegen ist. Mit anderen Worten, die Bemühungen der Käufer bringen kein Ergebnis. Es könnte durch Aktionen eines großen Limit-Verkäufers verursacht werden, der den weiteren Preisanstieg in der Nähe des Widerstandsniveaus von 1.770 USD pro Kontrakt bremst.
Der nächste Balken bei 5 hat ein negatives Delta und wurde an den Tiefstständen geschlossen. Es zeigt bereits deutlich an, dass der Test stattgefunden hat und der Trader hat Gründe, entweder bei dieser Kerzenschließung oder sogar früher in die Verkäufe einzusteigen, indem er aggressiver und proaktiver handelt. Damit schließt sich der Trader dem Abwärtstrend an, der an diesem Tag dominierte.
Sein Ziel ist es, so lange wie möglich durchzuhalten (der Preis erreichte das Tief bei ca. 1720 pro Kontrakt). How to post stop losses? Sie sollte auf der Grundlage Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Ihrer eigenen Regeln für das Moneymanagement erfolgen.
Ein weiterer Verkauf durch den Trend.
Das gleiche Instrument (etwas früher).
Seien wir weniger wortgewandt und skizzieren wir die wichtigsten Punkte.
Zu Beginn der Sitzung ist ein Verkäufer aufgetaucht (1), was Sie an dem roten Delta und dem hellen Cluster erkennen können. Wir legen ein Niveau aus dem Cluster fest (etwas über 1805).
Als direkte Folge des Auftauchens des Verkäufers erhalten wir folgendes:
- Preissenkung (2);
- eine Reihe von roten Balken (3), die vor einer Unterbrechung des vorangegangenen Aufwärtstrends warnt;
- beide MA umgekehrt nach unten (4).
Wir warten auf einen Test und bemerken den Beginn einer Aufwärtswelle (5) auf dem grünen Delta.
Der Preis hat sich dem Niveau von 1805 genähert, aber der Balken ist schmal (6). Der Fluss der Marktkäufe führt nicht zu einem schnellen Anstieg, wie es auf dem Balken (5) der Fall war. Das bedeutet, dass sich der Markt in der Nähe des Widerstands befindet.
Trotz des positiven Deltas wird der nächste Balken nach Nummer 6 niedriger geschlossen und das maximale Volumenniveau – auch niedriger. Jetzt hat der Trader genügend Gründe, um in den Short einzusteigen.
Einkaufen nach dem Trend
Die Logik ist ähnlich wie bei den vorherigen Beispielen. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht verkaufen – wir kaufen.
Beispiel. Kaufen nach dem Trend.
Es ist die NASDAQ stock index Future.
Wir haben die Cluster-Einstellungen ein wenig geändert – der Delta-Parameter für den Chart ist 500.
Der Chart zeigt eine volatile Periode für eine amerikanische Sitzung an.
Nehmen wir an, der Trader wird vom Kursanstieg angezogen, die gleitenden Durchschnitte „heben den Kopf“ (1) und die Aufgabe besteht darin, sich der positiven Marktstimmung anzuschließen und es spielt keine Rolle, welche Faktoren sie verursacht haben.
Bei Kerze 2 bemerkt der Trader einen extrem hohen Volumenanstieg. Außerdem, wie wir sehen, wurde eine Kerze mit einem Tocht auf dem Delta gebildet. Das bedeutet, dass ein ernsthafter Kampf von Käufern und Verkäufern auf dem Niveau von 12900 pro Kontrakt stattfand. Die Nachfrage gewann schließlich und der Preis blieb während der nächsten paar Balken über dem Niveau von 12900.
Der Trader bildet eine horizontale Unterstützungslinie dieses Niveaus, da er genügend Gründe hat zu glauben, dass dies ein guter Preis für den Kauf eines Kontrakts mit einem kurzen Stop ist. Was passiert als nächstes?
Der Preis nähert sich dem round level von 13.000 USD pro Kontrakt an Kerze 3. Das Kaufvolumen ist sehr hoch. Allerdings sinkt der Preis bei der nächsten Kerze. Das bedeutet, dass die Käufer gewisse Probleme haben. Kerze Nummer vier bestätigt die Probleme, da das negative Delta und das Schließen auf Tiefstständen auf einen wahrscheinlichen Beginn eines Rollbacks vom Schlüsselwiderstand hinweisen.
Aber der Trader erinnert sich an das starke Niveau von 12900 und er hat eine Idee, den Kontrakt zu diesem Preis zu kaufen, sobald er ein Bestätigungssignal erhält.
Solche Tatsachen erscheinen im Cluster-Chart auf dem Balken Nummer fünf. Wir sehen, dass der Delta-Indikator seine Farbe von rot in grün geändert hat, außerdem hat das Delta einen Tocht auf der Kerze Nummer 5. Das bedeutet, dass die Käufer begonnen haben, in der Nähe des Unterstützungsniveaus zu kämpfen. Nachdem der Händler das gesehen hat, bekommt er eine Chance, in der Erwartung, dass der Rollback vorbei ist und der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, in den Long zu gehen.
Beispiel. Kaufen nach dem Trend.
Schauen wir uns Aktien der Sberbank an, um zu sehen, wie die beschriebene Logik funktioniert.
Wir verwenden Scale = 10 und Delta = 100. Die Daten stammen von der Moskauer Börse.
Diese Sitzung begann mit einem schnellen Absturz, aber alles änderte sich komplett. Es ist ein sehr breiter Bar. Nach dem Delta-Indikatortocht zu urteilen, verstehen wir, dass es einen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern innerhalb des Bars/Kerze gab, und am Ende waren die Käufer stärker, da das Delta positiv ist und die Kerze am Hoch schloss.
Wir bilden eine horizontale Ebene aus dem Cluster mit dem größten Volumen (2). Der Preis konsolidiert sich oberhalb des gebildeten horizontalen Niveaus. Das ist ein positives Zeichen.
Je weiter es geht, desto interessanter wird es. Wir sehen das Erscheinen eines „Zuges“ von Bars mit minimaler Höhe (3). Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Serie von großen Käufen, die sehr schnell durchgeführt wurden. Was auch immer es war, die Marktreaktion ist positiv, denn es geht schon bald nach oben. Wir bilden ein weiteres horizontales Unterstützungsniveau (da es auf die Verfügbarkeit des Käufers hinweist) aus der Akkumulation dieser Trades.
Die Nachfrage erschöpft sich auf der Bar Nummer vier (leider findet dies außerhalb des Bildes statt) und die Bären versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, die sie zu Beginn der Sitzung besaßen. Während sich der Preis bis zu den festgelegten Niveaus 2 und 3 abwärts bewegt, erhalten wir Gründe für den Einstieg in den Long bei einem Test der genannten Niveaus.
Die größte Aufmerksamkeit sollten Sie auf den Bar Nummer 5 richten. Nach dem Delta-Tail zu urteilen, findet dort ein Kampf statt, den die Käufer gewinnen. Die Bar schließt bei Höchstständen. Wir sind etwas verwirrt durch die Tatsache, dass die Linien der gleitenden Durchschnitte bereits nach unten schauen, dennoch scheint das Bild eher bullisch zu sein und die gebildeten Niveaus sollten den Preis im Grunde nach oben drücken. Es wird ein gerechtfertigter Kauf (mit einem vernünftigen Risikoniveau) sein, z.B. mit Hilfe des Kauflimits nach der Bar, auf dem die Änderung durch Delta stattgefunden hat.
Schlussfolgerungen
Ihre Logik könnte in Übereinstimmung mit diesem Plan aufgebaut werden:
- suchen Sie nach einem Trend (Impuls);
- suchen Sie nach einem Rollback innerhalb des Trends (Sie können auch Fibonacci retracement levels verwenden);
- Handeln, basierend auf Signalen des Tests.
Es ist ein recht klassischer Ansatz, aber Sie können Ihr Vertrauen und Ihre Effizienz mit der Nutzung der progressiven Analysefunktionen der ATAS-Plattform erheblich steigern.
Sie müssen die Einstellungen von Scale und Delta für den Chart durch Ausprobieren bestimmen. Take Profits und Stop Losses werden auf der Grundlage individueller Präferenzen in Bezug auf das Risiko gesetzt.
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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
