WIE DIE TRENDABWESENHEIT / ABWÄCHUNG ZU ERKENNEN
Anfänger suchen in der Regel nach dem Gral. Sie wollen ein Handelssystem, (Roboter oder Indikator) das:
- in 99% der Fälle positive Ergebnisse ergaben,
- einfach und leicht zu bedienen war.
Natürlich gibt es im echten Handel nichts Vergleichbares. Wie müssen Sie wirklich handeln, um zu einem profitablen Trade zu kommen? Die Antwort ist, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten.
In diesem Artikel geht es darum, die Rentabilität des Handels mithilfe der Volumenanalyse zu erhöhen. Es ist in 2 Teile geteilt:
- In der ersten Hälfte werden wir den Einsatz von ATAS-Instrumenten für Märkte analysieren, die sich entweder in einem Flat oder einem abschwächenden Trend befinden.
- Dann – wir werden das Thema fortsetzen, aber für Trendmärkte.
Lesen Sie weiter – Ideen zur Verwendung der volumetrischen Analyse um Steigerung der Rentabilität einer Handelsstrategie in Flat zu erhalten.
- Marktwahrscheinlichkeiten.
- Mangel an Trend als Zustand des Marktes.
- Methoden zur Verwendung von volumetrischen Analyseindikatoren für den Handel unter Flat-Bedingungen.
- Beispiele auf den Charts.
Marktwahrscheinlichkeiten
Profitables Trading ist ein Kampf, um sicherzustellen, dass beim nächsten Trade die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns größer ist als die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes.
Ihre Analysemethode kann in 55% der Fälle richtige und in 45% der Fälle falsche Vorhersagen liefern. Aber schon dieser kleine Vorteil ermöglicht es Ihnen, Ihr Kapital schrittweise zu erhöhen. Um die Rentabilität um ein paar Prozent mehr zu steigern, können (und sollten) Sie:
- einen Handelsplan erstellen und ihm folgen;
- richtiges Risikomanagement und Kapitalmanagement anwenden.
Ziel ist es, eine Handelsmethode zu erhalten, die über lange Zeiträume mit einer Wahrscheinlichkeit von beispielsweise 60% nachhaltige Gewinne bringt.
Wie soll man anfangen?
Damit ein Handelssystem mehr Gewinne als Verluste erwirtschaftet, muss es mit dem Markt übereinstimmen.
Daher besteht der erste Schritt beim Aufbau darin, den aktuellen Zustand des Marktes zu ermitteln.
Die Marktbedingungen sind wie der Wind auf See, wenn Sie eine Segelyacht fliegen. Kann sein:
- Ruhe,
- gerichteter schwacher Wind;
- gerichteter starker Wind;
- Sturm.
Es ist unmöglich, diese Faktoren im Yachtmanagement nicht zu berücksichtigen.
So kann es auf dem Markt sein:
- Flat Zustand, wenn sich der Markt nirgendwo bewegt,
- bärischer Trend, wenn Verkäufer gewinnen und der Markt fällt,
- bullischer Trend, wenn Käufer gewinnen und der Preis steigt.
Und wie Sie eine Yacht auf unterschiedliche Weise verwalten müssen, sich dem Wetter anpassen müssen, also unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage an der Börse handeln müssen.
Es gibt wahrscheinlich keine Handelssysteme, die unter allen Marktbedingungen gleich effektive Ergebnisse liefern.
Systeme verdienen Geld, wenn sie dem Markt entsprechen, und verlieren, wenn sie es tun. Daher ist es wichtig, dass das Handelssystem Bedingungen hat, die es an den aktuellen Markt anpassen.
Dieser Punkt wird von unerfahrenen Tradern oft übersehen und sie können sogar in die Falle eines sich verändernden Marktes tappen. Wie kommt es dazu:
- der Händler beginnt mit dem Handel mit kleinen Volumina;
- erzielt ein gutes Ergebnis, erhöht das Handelsvolumen;
- wenn das Volumen erhöht wird, beginnt das System Verluste zu generieren und der Händler beendet den Monat mit einem Drawdown;
- Nachdem der Händler entschieden hat, dass das System nicht mehr funktioniert, sucht er nach einem neuen.
Und so im Kreis.
Was passierte war, dass das System zum Beispiel Flat war. Und während sich der Preis seitwärts bewegte, machte der Händler Gewinn. Aber mit dem Beginn des Trends begann das System Verluste zu bringen.
Daher ist die Ermittlung und Berücksichtigung der aktuellen Marktlage der erste Schritt zum Aufbau eines profitablen Handelssystems. Wenn es keinen Trend auf dem Markt gibt, sollte man entsprechend handeln.
Lesen Sie weiter:
- Was ist Flat;
- Wie man es definiert;
- Wie man Flat handelt.
Marktzustand – Flat
Flat, Korridor, Range, Positionsakkumulation – Sie finden verschiedene Namen des Marktes, in dem sich das Machtgleichgewicht zwischen „Bullen“ und „Bären“ gebildet hat.
Nach allgemeiner Meinung ist der Preis in 70-80% der Fälle Flat.
In diesem Fall befindet sich der Preis in einem Korridor zwischen wichtigen Niveaus und Versuche, aus diesem auszubrechen, bilden ein „falsches Breakout“-Muster und eine Rückkehr in die Spanne.
Betrachten wir die Eigenschaften des Flat Marktes und auch 6 Ideen, wie Volumenanalysetools der ATAS-Plattform helfen, Trendanwesenheit / Abwächung zu erkennen.
Idee 1. Volumenprofil, maximales horizontales Volumen pro Tag.
In Flat gibt es keine gleichmäßige Bewegung des maximalen horizontalen Volumens pro Tag, die Bewegung wird chaotisch sein. Mit anderen Worten – „gestaffelt“, dann auf und ab.
Der obige Chart zeigt einen täglichen Perioden-Footprint des Euro-Futures-Marktes, Daten von der CME. In weiteren Beispielen werden wir auch diesen Markt mit ähnlichen Einstellungen verwenden.
An dem mit der Zahl „1“ gekennzeichneten Tag hat sich das Maximalvolumen nicht abgesenkt, im Verhältnis zum Maximalvolumen des Vortages blieb es praktisch unverändert. Dies war ein Vorbote des Endes der Abwärtsbewegung und des Übergangs des Marktes in einen Flat Zustand. An dem mit der Zahl „2“ gekennzeichneten Tag stieg das maximale Volumen an, was den Übergang des Marktes zum Flat bestätigte.
Idee 2. Volume- vertikales Volumen.
Der Volume Indikator zeigt die Marktaktivität oder die Anzahl der pro Tag gehandelten Kontrakte an. Dieser Indikator hilft auch bei der Bestimmung der aktuellen Marktlage. Meistens sind die Handelsvolumina in Flat gering, aber an einem Tag, an dem sich der Kampf zwischen Käufern und Verkäufern verschärft, können wir einen Anstieg des Handelsvolumens beobachten.
Der Preis war für mehrere Tage in Flat. An dem mit der Zahl „1“ gekennzeichneten Tag wurde mit hohem Volumen gehandelt, und danach begann der Trend an dem mit der Zahl „2“ gekennzeichneten Tag. Der Trend bewegte sich bereits bei geringeren Volumina. Breakouts von vertikalem Volumen können als Hinweis auf eine wahrscheinliche Änderung der aktuellen Marktlage dienen.
- Wenn es Flat gab, ist dies wahrscheinlich der Beginn eines Trends;
- Wenn es einen Trend gab, ist der Beginn von Flat wahrscheinlich.
Idee 3. Delta – der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf
In Flat ist das Delta oft klein, was auf einen unbedeutenden Vorteil einiger Marktteilnehmer gegenüber anderen hinweist. Das Gesamt-Delta von mehreren Tagen von Flat kann die wahrscheinliche Richtung des Flat-Breakouts mit einem Übergang in einen Trendzustand zeigen.
Während eines Flats ist das Delta klein und positiv. Vor dem Breakout steigt das Delta, Tag „1“. An Tag 2 kommt es zu einem bullischen Breakout, das dem positiven Delta des Flats entspricht.
Idee 4. Candlestick Pattern. Die Abschliessung des Tages
In Flat sieht man oft Doji-förmige Tageskerzen – ein kleiner Kerzenkörper, lange Kerzenschatten.
Der Schlusskurs der Tageskerze ist ein wichtiger Tageskurs, da er die Handelsergebnisse zusammenfasst. Wer also den Tag in seiner Richtung abschließt, „Bullen“ oder „Bären“, gewinnt den Kampf. In Flat können Sie oft einen multidirektionalen Tagesschluss sehen, entweder höher oder niedriger als am Vortag. Dies zeigt die Gleichheit der Kräfte im Markt, da die eine oder andere Seite wiederum gewinnt.
Idee 5. Die Extrema des Tages sind die Hochs und Tiefs des Tages
Lokale Tops und Böden sind wichtige tägliche Handelswerte, da sie die Stärke oder Schwäche der Marktteilnehmer zeigen. Sind die Bullen in der Lage, die Preise auf neue Höchststände zu drücken, oder sind die Bären in der Lage, die Preise auf neue Tiefststände zu drücken?
Aber es ist wichtig, sie nicht nur zu heben, sondern auch nicht fallen zu lassen.
Ein Marktzustand, in dem die Extrema des Tages chaotisch erscheinen, ist höchstwahrscheinlich Flat.
Idee 6. Zeit
Wer gestaltet den Markt? Große Marktteilnehmer. Große Marktteilnehmer haben große Positionen, die über lange Zeit aufgebaut und dann über lange Zeit verteilt werden müssen. Deshalb erscheinen auf dem Markt Flats, die 70-80% der Handelszeit ausmachen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Trägheit der Märkte. Der Markt ist wie ein großes Schiff, er bewegt sich oft durch Trägheit weiter in eine vorher festgelegte Richtung. Dementsprechend ist es wahrscheinlicher, dass der Markt seinen aktuellen Zustand beibehält, dies muss bei der Prognose berücksichtigt werden.
Schlussfolgerungen
Alle oben genannten Ideen sollten zusammen betrachtet werden, um eine genauere Prognose zu erhalten. Das Hauptziel besteht darin, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu erhöhen, indem Sie sich darauf einigen, dass niemand 100% Rentabilität erzielen kann.
Fortschrittliche Tools der Handels- und Analyseplattform ATAS helfen Ihnen, mit dem Markt „auf der gleichen Wellenlänge“ zu bleiben. Verwenden Sie diese 6 Ideen, um Flat zu identifizieren.
Wie man volumetrische Analysetools für Trendzustände einsetzt– das verraten wir Ihnen in einem der folgenden Artikel.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
