Volume Zone Oscillator (VZO) es uno de los instrumentos utilizados para el análisis del volumen. Obviamente, está presente en la plataforma de trading y análisis ATAS, especializada en el análisis de volúmenes.
Este artículo práctico se centrará en cómo utilizar VZO en combinación con otras funcionalidades de la plataforma, concretamente con los gráficos de tipo Delta.
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El indicador Volume Zone Oscillator fue desarrollado por Walid Khalil y David Steckler. Describieron el instrumento en el periódico de «Análisis técnico de acciones y mercados de materias primas» en mayo de 2011.
En el caso de VZO se calculan dos medias móviles EMA con volumen – su relación porcentual es el resultado final.
El único ajuste importante es el parámetro Period. Todos los gráficos de este artículo utilizan el valor estándar Period = 10.
Cuando añada el VZO a un gráfico, verá el oscilador debajo de la zona de precios, junto con tres líneas rojas y tres verdes.
Se dice que el oscilador fluctúa en torno a cero, lo que indica que el mercado está en flat. Si la curva del oscilador sube y se mantiene por encima de cero, el mercado es alcista. Lo contrario es el caso de juzgar un mercado bajista.
VZO por encima de la línea verde es una señal de sobrecompra. Cuanto más alto es el oscilador, más sobrecomprado está el mercado. Cuanto más baja sea el VZO por debajo de la línea roja, más fuerte será la sobreventa.
Señales para vender – cuando el oscilador cruza una de las líneas verdes de arriba a abajo. Para comprar – cruce por el oscilador de la línea roja de abajo hacia arriba.
A continuación mostraremos de qué otra manera se puede utilizar VZO.
Los gráficos estándar se construyen en base a intervalos de tiempo iguales (timeframes) – una vela por hora, 5 minutos, un día.
Pero el detonante de la apertura/cierre de la vela en el eje temporal pueden ser otros eventos: una acción de precio específica, el valor del volumen.
Por ejemplo, en el gráfico tipo Delta, la vela se cierra cuando el valor del indicador Delta alcanza un nivel predeterminado.
Para evaluar la diferencia, hemos presentado el mismo mercado de futuros del euro en el timeframe estándar de 1 hora y en un gráfico Delta = 500:
Cuando la volatilidad aumenta, el día en el gráfico Delta se «expande» para mostrar los movimientos más grandes con más detalle.
Para abrir y ajustar el gráfico Delta, utilice las siguientes funciones:
La idea es buscar retrocesos de precios en los gráficos Delta utilizando las divergencias en el oscilador VZO.
El Delta muestra la presión de las operaciones de iniciativa (impulso). Y si la iniciativa se debilita, lo más probable es que se formen divergencias en el VZO. Ellos, a su vez, advertirán sobre un posible retroceso (corrección).
Ilustración de la divergencia – señales para entrar en largo y en corto intradía en el mercado de futuros del euro en el gráfico siguiente:
Era el día de los comunicados de prensa. Y el VZO en el gráfico Delta mostró una señal para ir en largo antes de la noticia. Y también una señal para ir en corto (cerrar el largo) cuando el primer impulso de la noticia se había agotado.
Ejemplo del mercado 6B. El precio del futuro de la libra ha superado el nivel circular de 1,2. Pero la divergencia del indicador VZO en el gráfico Delta mostró el agotamiento del impulso de compras del mercado. Esto podría interpretarse como la formación de una falsa ruptura, una «trampa para alcistas».
Este patrón ayudó a justificar una entrada en venta.
Ejemplo del mercado 6E. El gráfico siguiente muestra tres divergencias. Una se formó al inicio de una tendencia bajista, las dos siguientes se formaron en su continuación.
Para entrar en la posición, se puede aplicar el mismo gráfico Delta (pero más «junior») en combinación con el indicador Dynamic Level Channel. La ruptura de la línea inferior del canal indica un posible disparador para entrar en la transacción (mostrado por la flecha).
Puede buscar niveles de stop loss en función de sus preferencias personales y su apetito de riesgo.
Ejemplo del mercado NQ. El gráfico siguiente muestra el «desgaste» de los compradores a medida que el precio sube hasta el nivel de 11700. Los traders no querían comprar contratos a un precio tan alto.
Como consecuencia, la ley de la oferta y la demanda ha provocado el declive del mercado.
Ejemplo del mercado de bitcoins. El gráfico que se muestra a continuación es el gráfico 500 Delta Chart de la bolsa Bybit. Muestra divergencias en el mercado de futuros de bitcoin.
Es difícil llamar a esta idea una estrategia completa: no establece las reglas para la gestión del riesgo y no da otros detalles importantes. Pese a ello, merece atención. Sobre su base, se puede desarrollar una estrategia propia u optimizar una ya existente.
Antes de arriesgar dinero real, debería probar las ideas en un simulador de historial o en una cuenta de demostración para asegurarse de que son efectivas.
Recomendamos el siguiente plan:
No arriesgue el dinero que no puede permitirse perder. No existen los griales.
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Este artículo muestra ejemplos del funcionamiento del indicador VZO en gráficos de tipo Delta. Esta combinación no trivial permite obtener señales de retroceso.
Puede continuar con los experimentos:
Utilice la plataforma profesional ATAS para encontrar y negociar con estas señales.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.