L’oscillateur de zone de volume (Volume Zone Oscillator – VZO) est l’un des outils utilisés pour analyser les volumes. Naturellement, il est présent dans la plateforme de trading et d’analyse ATAS, spécialisée dans l’analyse des volumes.
Cet article pratique expliquera comment utiliser VZO en combinaison avec d’autres fonctionnalités de la plateforme, et plus spécifiquement avec les graphiques de type Delta.
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L’indicateur VZO (Volume Zone Oscillator) a été développé par Walid Khalil et David Steckler. Ils ont présenté une description de l’outil dans la revue « Technical Analysis of Stocks and Commodities » en mai 2011.
Pour VZO, deux moyennes mobiles EMA sont calculées en tenant compte du volume – leur rapport en pourcentage est le résultat final.
Le seul paramètre important semble être le paramètre Période. Tous les graphiques dans cet article utilisent la période par défaut = 10.
En ajoutant VZO au graphique, sous la zone de prix, vous verrez un oscillateur, ainsi que trois lignes rouges et trois vertes.
On pense que si l’indicateur fluctue autour de zéro, le marché est dans un plat. Si la courbe de l’oscillateur monte et reste au-dessus de zéro, le marché est haussier. De même, l’inverse est vrai pour un jugement de marché baissier.
VZO au-dessus de la ligne verte est un signal de surachat. Plus l’oscillateur est élevé, plus il y a de surachat. Plus le VZO tombe en dessous des lignes rouges, plus la survente est forte.
Les signaux pour vendre sont lorsque l’oscillateur franchit l’une des lignes vertes de haut en bas. Pour acheter – l’intersection de la ligne rouge de bas en haut.
Ensuite, nous vous montrerons comment encore vous pouvez utiliser VZO.
Les graphiques standard sont construits sur la base d’intervalles de temps égaux (périodes) – une bougie par heure, par 5 minutes, par jour.
Mais d’autres événements peuvent être pris comme déclencheurs pour ouvrir/fermer une bougie le long de l’axe du temps : une certaine action de prix, une valeur de volume.
Par exemple, sur les graphiques de type Delta, la bougie se ferme lorsque la valeur de l’indicateur Delta atteint une valeur prédéterminée.
Pour évaluer la différence, nous avons présenté le même marché à terme sur l’euro sur la période standard de 1 heure et sur le graphique du Delta = 500 :
Lorsque la volatilité augmente, le jour sur le graphique du Delta « s’étend », montrant les grands mouvements plus en détail.
Pour ouvrir et configurer un graphique du Delta, utilisez les fonctions suivantes :
L’essentiel est de rechercher des renversements de prix sur les graphiques du Delta en utilisant des divergences sur l’oscillateur VZO.
Delta montre la pression des transactions d’initiative (impulsion). Et si l’initiative faiblit, cela conduira très probablement à la formation de divergences sur le VZO. À leur tour, ils avertiront d’un éventuel renversement (correction).
Illustration de divergence – signaux d’entrer des positions longues et courtes pendant la journée sur le marché à terme sur l’euro sur le graphique ci-dessous :
C’était le jour de la diffusion des nouvelles. Et VZO sur le graphique du Delta a montré un signal pour entrer une longue position bien avant les nouvelles. Ainsi qu’un signal pour entrer une courte position (fermeture du long), lorsque la première impulsion des nouvelles est épuisée.
Exemple du marché 6B. Le prix des contrats à terme sur la livre a dépassé le niveau rond de 1,2. Cependant, la divergence de l’indicateur VZO sur le graphique du Delta indique que la dynamique d’achat sur le marché diminue. Cela pourrait être interprété comme la formation d’une fausse cassure – un « piège à taureaux (haussiers) ».
Ce modèle a aidé à justifier l’entrée de vente.
Exemple du marché 6E. Le graphique ci-dessous montre trois divergences. L’un s’est formé au début d’une tendance baissière, les deux suivants – dans sa poursuite.
Pour entrer une position, vous pouvez utiliser le même graphique du Delta (mais « plus jeune ») en combinaison avec l’indicateur Dynamic Level Channel. Une cassure de la ligne de canal inférieure indique un déclencheur possible pour entrer une transaction (indiqué par une flèche).
Vous pouvez rechercher des niveaux de stop-loss en fonction de vos préférences personnelles et de votre tolérance au risque.
Un exemple du marché NQ. Le graphique ci-dessous montre « l’épuisement » des acheteurs alors que le prix monte au niveau de 11700. Les traders n’étaient pas disposés à acheter des contrats si chers.
En conséquence, selon la loi de l’offre et de la demande, le marché a baissé.
Un exemple du marché du bitcoin. Le graphique ci-dessous est le graphique du Delta 500 de l’échange Bybit. Il montre des divergences sur le marché à terme sur le bitcoin.
Cette idée peut difficilement être qualifiée de stratégie à part entière – elle ne fixe pas les règles de gestion des risques et ne fournit pas d’autres détails importants. Pourtant, elle mérite qu’on s’y fait attention. Sur cette base, vous pouvez développer votre propre stratégie ou optimiser une stratégie existante.
Avant de risquer de l’argent réel, testez des idées sur un simulateur d’historique ou un compte de démonstration pour vous assurer qu’elles sont efficaces.
Nous vous recommandons de prendre le plan suivant comme base :
Ne risquez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les Graals n’existent pas.
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Cet article montre des exemples du fonctionnement de l’indicateur VZO sur les graphiques de type Delta. Cette combinaison non triviale permet de recevoir des signaux de renversements.
Vous pouvez continuer à expérimenter :
Pour trouver des signaux et trader selon eux, utilisez la plateforme professionnelle ATAS.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS