Volume Zone Oscillator (VZO) ist eines der Tools zur Analyse von Volumina. Natürlich ist es in der Handels- und Analyseplattform ATAS präsent, die auf Volumenanalysen spezialisiert ist.
In diesem praktischen Artikel wird erläutert, wie Sie VZO in Kombination mit anderen Plattformfunktionen und insbesondere mit Charts vom Typ Delta verwenden.
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Der Volume Zone Oscillator wurde von Walid Khalil und David Steckler entwickelt. Eine Beschreibung des Instruments stellten sie im Mai 2011 in der Fachzeitschrift „Technical Analysis of Stocks and Commodities“ vor.
Für VZO werden zwei EMA gleitende Durchschnitte unter Berücksichtigung des Volumens berechnet – ihr prozentuales Verhältnis ist das Endergebnis.
Die einzige wichtige Einstellung scheint der Period-Parameter zu sein. Alle Charts in diesem Artikel verwenden standardmäßig Periode = 10.
Wenn Sie VZO zum Chart hinzufügen, sehen Sie unterhalb des Preisbereichs einen Oszillator sowie drei rote und drei grüne Linien.
Es wird angenommen, dass sich der Markt in Flat befindet, wenn der Indikator um Null schwankt. Wenn die Oszillatorkurve steigt und über Null bleibt, ist der Markt bullisch. Genauso verhält es sich bei einem Bärenmarkt genau umgekehrt.
VZO über der grünen Linie ist ein überkauftes Signal. Je höher der Oszillator, desto überkaufter. Je tiefer der VZO unter die roten Linien fällt, desto stärker ist der Überverkauf.
Verkaufssignale sind, wenn der Oszillator eine der grünen Linien von oben nach unten kreuzt. Kaufsignal – der Schnittpunkt der roten Linie von unten nach oben.
Als Nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie VZO sinnvoll verwenden können.
Standarddiagramme werden auf der Grundlage gleicher Zeitintervalle (Zeitrahmen) erstellt – eine Kerze pro Stunde, alle 5 Minuten, pro Tag usw.
Aber auch andere Ereignisse können als Auslöser für das Öffnen/Schließen einer Kerze entlang der Zeitachse genommen werden: eine bestimmte Kursbewegung, ein Volumenwert.
Auf Delta Charts schließt sich die Kerze beispielsweise, wenn der Wert des Delta-Indikators einen vorbestimmten Wert erreicht.
Um den Unterschied zu verstehen, haben wir denselben Euro-Futures-Markt im Standardzeitrahmen von 1 Stunde und auf dem Delta = 500-Chart dargestellt:
Wenn die Volatilität zunimmt, „dehnt sich der Tag auf dem Delta-Chart aus und zeigt große Bewegungen detaillierter an.
Um ein Delta-Chart zu öffnen und einzurichten, verwenden Sie die folgenden Funktionen:
Das Endergebnis ist, nach Preisumkehrungen auf Delta-Charts zu suchen, indem Divergenzen auf dem VZO-Oszillator verwendet werden.
Delta zeigt den Druck von Initiative-Trades (Momentum). Und wenn die Initiative schwächelt, wird dies höchstwahrscheinlich zur Bildung von Divergenzen im VZO führen. Im Gegenzug warnen sie vor einer möglichen Umkehrung (Korrektur).
Darstellung der Divergenz – Intraday Long- und Short-Einstiegssignale am Euro-Futures-Markt auf dem Chart unten:
Es war der Tag der Pressemitteilung. Und VZO auf dem Delta-Chart zeigte lange vor den Nachrichten ein Signal zum Einstieg. Sowie ein Signal, in den Short einzutreten (den Long zu schließen), wenn der erste Impuls aus den Nachrichten erschöpft ist.
Beispiel aus dem Markt 6B. Der Preis der Futures auf das Pfund überschritt das runde Niveau von 1,2. Die Divergenz des VZO-Indikators auf dem Delta-Chart deutete jedoch darauf hin, dass die Kaufdynamik auf dem Markt nachließ. Dies könnte als Bildung eines falschen Breakouts interpretiert werden – einer „Bullenfalle“.
Dieses Pattern half, den Verkaufseinstig zu rechtfertigen.
Beispiel aus Markt 6E. Das folgende Chart zeigt drei Divergenzen. Einer wurde zu Beginn eines rückläufigen Trends gebildet, die nächsten beiden – in seiner Fortsetzung.
Um eine Position einzusteigen, können Sie das gleiche Delta-Chart (aber „kürzer“) in Kombination mit dem Dynamic Level Channel-Indikator verwenden. Ein Breakout der unteren Kanallinie zeigt einen möglichen Auslöser für den Einstieg in einen Trade an (durch einen Pfeil dargestellt).
Sie können nach Stop-Loss-Levels suchen, die auf Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrer Risikotoleranz basieren.
Ein Beispiel aus dem NQ-Markt. Das folgende Chart zeigt die „Erschöpfung“ der Käufer bei einem Kursanstieg auf das Niveau von 11700. Die Händler waren nicht bereit, so teure Kontrakte zu kaufen.
Infolgedessen ging der Markt gemäß dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zurück.
Ein Beispiel aus dem Bitcoin-Markt. Das folgende Chart ist das 500-Delta-Chart der Bybit-Börse. Es zeigt Divergenzen auf dem Bitcoin-Futures-Markt.
Diese Idee kann kaum als vollwertige Strategie bezeichnet werden – sie legt keine Regeln für das Risikomanagement fest und enthält keine anderen wichtigen Details. Sie verdient jedoch Aufmerksamkeit. Darauf aufbauend können Sie Ihre eigene Strategie entwickeln oder eine bestehende optimieren.
Bevor Sie echtes Geld riskieren, testen Sie Ideen im Marketreplay oder Demokonto, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Wir empfehlen, folgenden Plan zugrunde zu legen:
Riskieren Sie kein Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Den heiligen Gral gibt es nicht.
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Dieser Artikel zeigt Beispiele dafür, wie der VZO-Indikator auf Delta-Charts funktioniert. Mit dieser nicht trivialen Kombination können Sie Umkehrsignale ausfindig machen.
Sie können weiter experimentieren:
Verwenden Sie die professionelle ATAS-Plattform, um Signale zu finden und mit ihnen zu handeln.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.