Con la ayuda de las cotizaciones, los traders analizan el valor de un activo en el momento actual. Con la ayuda del historial de cotizaciones, los traders comprueban el éxito de su robot o algoritmo creado. Las cotizaciones están disponibles en todos los sistemas de trading y sitios web de análisis.
Por regla general, los datos gratuitos se proporcionan con un desfase temporal. Para los inversores el desfase no es crítico, pero para los traders intradía es importante ver las cotizaciones de las acciones en tiempo real. Éstas pueden obtenerse a través de:
- brokers con acceso directo a la negociación;
- ver online.
Los programas estándar para ver el historial de cotizaciones son MT y Quik. Los brokers suelen ofrecer programas adicionales más potentes e interesantes que permiten analizar online tanto los datos históricos como las cotizaciones de las acciones.
También es posible consultar las cotizaciones directamente en los sitios web de las bolsas. Pero las bolsas también muestran los datos con retraso. En el sitio web de la Bolsa de Moscú es posible cargar datos diarios sobre los resultados de la negociación de contratos de futuros.
Cuanto más profundo y completo sea el historial de cotizaciones de las acciones, más conjuntos y algoritmos diferentes podrán comprobarse. La profundidad y precisión dependen del proveedor de datos. Por lo general, pueden descargarse datos para diversos plazos, desde plazos largos (como el mensual y el semanal) hasta el gráfico de 1 minuto más popular entre los traders intradía.
Las cotizaciones históricas pueden variar de un broker a otro y tienen en cuenta el horario de verano y los fines de semana.
Es importante recordar que la creación de un algoritmo comienza con la comprensión de la lógica del mercado y de los traders. El trader encuentra un patrón recurrente, que negocia con éxito y a menudo a mano, y lo automatiza. Utilizar «cajas negras», es decir, estrategias que no se sabe cómo funcionan, es peligroso para el depósito.
Al revisar el historial de cotizaciones, es importante prestar atención a la diferente actividad durante el día y la noche, así como a la presencia de «agujeros» en los datos descargados. Los «agujeros» son lagunas en el historial de cotizaciones. Pueden aparecer debido a una baja actividad de negociación o a errores del bróker. No es informativo probar su estrategia con datos «rotos», porque los resultados obtenidos diferirán de los que se obtendrían con datos correctos.
