À l’aide des cotations, les traders analysent la valeur d’un actif à l’heure actuelle. À l’aide de l’historique des cotations boursières, les traders vérifient le bon fonctionnement du robot ou de l’algorithme qu’ils ont créé. Les cotations sont présentes dans tous les systèmes de trading et sur les sites analytiques.
En règle générale, les données gratuites sont fournies avec un délai. Pour les investisseurs, le délai n’est pas critique, mais il est important pour les traders intrajournaliers de voir les cotations boursières en temps réel. Ils peuvent être obtenus via :
- courtiers ayant un accès direct au trading ;
- regarder en ligne.
Les programmes standard pour visualiser l’historique des cotations sont MT et Quik. Les courtiers proposent souvent des logiciels supplémentaires, plus puissants et intéressants, qui vous permettent d’analyser à la fois les données historiques et les cotations boursières en ligne.
De plus, les prix peuvent être vérifiés directement sur le site Web des bourses. Mais les bourses affichent également des données avec un retard.
Plus l’historique des cotations boursières est approfondi et complet, plus différentes configurations et algorithmes peuvent être testés. La profondeur et la précision dépendent du fournisseur de données. En règle générale, vous pouvez télécharger des données pour différentes périodes – d’une longue période (par exemple, mensuelle et hebdomadaire) au graphique d’une minute qui est le plus populaire parmi les traders intrajournaliers.
Les cotations historiques peuvent différer chez différents courtiers, il faut également tenir compte des transitions vers l’heure d’hiver / d’été et les week-ends.
Il est important de se rappeler que la création d’un algorithme commence par une compréhension de la logique du marché et des traders. Le trader trouve un modèle récurrent qu’il négocie avec succès et fréquemment avec ses mains et l’automatise. Utiliser des “boîtes noires”, c’est-à-dire des stratégies dont le fonctionnement n’est pas clair, est dangereux pour un dépôt.
Lors de la consultation de l’historique des cotations, il est important de faire attention aux différentes activités durant la journée et la nuit, ainsi qu’à la présence de « trous » dans les données téléchargées. Les “trous” sont des lacunes dans l’historique des prix. Ils peuvent apparaître en raison d’une faible activité de trading ou en raison d’erreurs des courtiers. Tester sa stratégie sur des données “irrégulières” n’est pas instructif, car les résultats obtenus seront différents de ceux qui seraient obtenus sur des données correctes.
