Analyse VSA et cluster. Modèles de shakeout et de Upthrusts

Analyse VSA et cluster. Modèles de shakeout et de Upthrusts

Ceci est encore un autre article sur VSA et l’analyse de cluster. Nous avons parlé plus tôt de 

  • Modèles de marché de Bag Holding et End of Rising ;
  • Modèles sans demande et sans offre ;
  • Achat et vente de modèles de point culminant.

Comme vous pouvez le voir, chacun des articles parle de deux motifs, qui, dans une large mesure, sont des reflets miroirs l’un de l’autre.

L’article actuel porte également sur deux modèles : Shakeout et Upthrust. Quelqu’un peut dire que Spring est le reflet miroir de Upthrust. Semble raisonnable. Toutefois …

Il n’y a pas de motif Spring dans la terminologie VSA classique. Tom Williams, le fondateur de Volume Spread Analysis, a découvert le terme Spring, mais ne l’a jamais utilisé.

C’est pourquoi, par souci d’intégrité de notre approche, nous avons choisi Shakeout, qui présente des caractéristiques similaires à Upthrust, mais sous la forme inversée :

  • les deux signaux reflètent les manipulations de marché des principaux acteurs ;
  • ils visent à prendre autant de stop loss que possible des traders, qui ont ouvert des positions sur le côté droit du marché ;
  • ils visent à porter les traders, qui n’ont pas de positions, dans la mauvaise direction.

A lire aujourd´hui:

  • 3 exemples de Upthrust ;
  • 3 exemples de Shakeout ;
  • la raison de l’émergence des Shakeouts et Upthrusts ;
  • comment trader VSA Shakeout et Upthrust.

Commençons par Upthrust. Mais, d’abord, une petite question : quelle est l’origine du mot « faux » ? Ce mot a une histoire intéressante. La réponse est à la fin de l’article. Tu seras surpris.

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VSA Upthrusts et analyse de cluster

Le mot « Upthrust » se compose de deux mots : Up et Thrust.

Ainsi, cela pourrait être compris comme «un coup dirigé vers le haut».

Voici un Upthrust classique, qui est donné en exemple par Gavin Holmes dans son livre Trading in the Shadow of the Smart Money (Gavin est un expert VSA et le successeur de Tom Williams).

Upthrust dans le graphique des 15 minutes

Comment les barres spécifiées sont décrites :

  1. Notez le volume élevé sur cette barre. Une session n’a pas encore commencé. C’est avant la commercialisation. La barre suivante a été fermée avec un mouvement à la baisse, ce qui confirme la faiblesse. Tom Williams avait l’habitude de dire que le marché n’aime pas les up-bars avec un volume très élevé.
  2. Les barres B et C sont des Upthrusts. Un effort des acheteurs pour casser à des niveaux supérieurs, mais la fermeture est au plus bas. De tels Upthrusts, avec la faiblesse constatée à la mesure 1, offrent des places raisonnables pour entrer court.

Considérons un diagramme de cluster afin de mieux comprendre la nature de Upthrust.

Hausse du marché des crypto-monnaies

Prenons le marché des crypto-monnaies et un nouveau pic de la paire ETHUSD (données BitMEX).

Il s’agit d’un graphique en ticks. Une barre horizontale (colonne) reflète 10 000 transactions. Ce type de graphique permet d’étendre les périodes de volatilité et de compresser les plages d’inactivité. Les lignes horizontales rouges et vertes sont des signaux de l’indicateur de déséquilibre empilé (ce que sont les déséquilibres). Le graphique à barres grises dans la partie inférieure est l’indicateur de volumes avec le delta superposé (barres roses-vertes).

Le 8 avril a été une journée active. Peut-être, grâce à des nouvelles positives, le prix a-t-il franchi le niveau de 180 USD pour l’ETH au tout début de la session. Un splash d’activité d’achat reflète un excès critique de la demande par rapport à l’offre au pic du marché ou, en d’autres termes, des turbulences malsaines. L’activation de l’indicateur de déséquilibre empilé et la prédominance du cluster vert en témoignent. Cependant, toute la progression haussière a été compensée par la vague de vente (prédominance du cluster rouge) à la fin de la session (remarque : les échanges sur les marchés des crypto-monnaies se déroulent jour et nuit et la division en sessions est conditionnelle ; chaque session dans le graphique dure de 00h00 à 23h59).

Le 9 avril a été un jour d’incertitude. Il a permis de former le motif en coin (lignes bleues dans le graphique), spécifique pour un équilibre à court terme de l’offre et de la demande.

Des événements intéressants (du point de vue du sujet de l’article) ont eu lieu le 10 avril :

  1. La fausse cassure du niveau de résistance. Notez l’éclaboussure des ordres d’achat exécutés. L’augmentation de l’activité des acheteurs reflète :
  1. a) les arrêts des vendeurs avec des ordres de protection rapprochés ;
  2. b) l’entrée des acheteurs dans un piège lors des cassures.
  3. La pression des vendeurs. Une vraie force de l’offre après une fausse demande. Le piège des taureaux a été fermé et seul un petit nombre d’ours survivants peut voir des bénéfices sur les comptes.

En comparant ce graphique avec le standard de référence de Gavin Holmes, nous pouvons voir que la première moitié du 8 avril était la barre 1, qui a commencé à former la zone de faiblesse, et la combinaison des barres du cluster 1+2 du 10 avril était les Upthrusts, qui était en corrélation avec les barres (numéro 2) dans le graphique de Gavin.

Les clusters nous ont aidés à mieux voir la structure interne de ce phénomène. La compréhension de la nature de la poussée ascendante vous aidera à les remarquer lorsqu’elles émergent du côté droit de votre graphique.

Upthrust pétrolier

Considérons un autre exemple de Upthrust, cette fois du marché à terme du pétrole WTI. Vous trouverez ci-dessous un graphique en cluster du type Range (comment analyser les graphiques Range) sur les contrats à terme CL – données NYMEX (ce que vous devez savoir sur les contrats à terme sur le pétrole).

Les indicateurs Déséquilibre, Volume, Delta et Cluster Search sont activés dans le graphique intraday du 9 avril.

VSA Upthrust sur le marché pétrolier
  1. Les acheteurs ont poussé le prix au sommet d’environ 64,75 au début de la session, cependant, la nouvelle vague de vente a montré que les vendeurs ont la force de niveler complètement la progression de l’augmentation.
  2. Le marché a tenté de prendre d’assaut le précédent pic après deux rebonds depuis le niveau de 64,35. Noter que:
  1. a) L’indicateur de déséquilibre a été activé ;
  2. b) les clusters rouges sur la barre suivante indiquent que les vendeurs sont apparus immédiatement. Et le prix (lorsque le volume général a augmenté) s’est précipité vers le bas et a formé Upthrust ou fausse cassure du pic précédent.
  1. C’est encore un autre Upthrust, mais les experts VSA l’appellent “caché”. Une caractéristique spécifique d’un Upthrust caché est qu’il ne fait pas de fausse cassure sur un pic local, mais peut se former au niveau de la résistance sans renouveler le haut. Cluster Search a montré l’activité des acheteurs à ce stade. Peut-être s’agissait-il de vendeurs qui sont sortis des shorts et qui avaient ouvert des positions à la cassure du niveau de 64,35.

Comment trader les Upthrusts ?

Malheureusement (ou heureusement), il n’y a pas d’approche uniforme et unique. Upthrust n’est qu’un outil de plus à disposition d’un trader professionnel. Vous décidez vous-même comment l’appliquer. Cela dépend de votre style de trading, de votre profil de risque personnel, des marchés et d’autres facteurs.

Pour éviter des discours creux, considérons une idée précise

Supposons qu’un négociant en pétrole ait enregistré une formation Upthrust, composée de deux barres, au-dessus du niveau de 64,75 au point 2. Il entre en court après la fermeture de la deuxième barre, disons, au prix de 64,67. Et affiche un stop protecteur sur le pic Upthrust au niveau de 64,84 (17 points).

Où mettre la prise ? Le trader pense que s’il enregistre une fausse cassure haussière, le prix n’est pas prêt à passer au-dessus de la résistance. Ensuite, il devrait s’attendre à la cassure du support. Il existe un concept dans l’analyse technique classique selon lequel, après la cassure du range, le prix est prêt (avec un niveau de probabilité élevé) à franchir une distance égale à la valeur du range cassé.

Ensuite, le niveau de prise de profit TP = 64,35-(64,75-64,35) = 63,95 ou 72 points du point d’entrée en court de 64,67. La relation risque-récompense est de 1:4. Ce n’est pas un mauvais plan, n’est-ce pas ? Soit dit en passant, le prix du pétrole dans ce cas spécifique a atteint le prix à payer en 4 heures après le Upthrust

De telles configurations ne sont pas rares et, en prime, vous trouverez ci-dessous 2 graphiques du marché à terme GBP sans commentaires détaillés.

VSA forex Upthrust

Le premier graphique montre l’image générale :

  • formation de la plage de 1,3160-1,3090;
  • fausse cassure – Upthrust (notez l’activation de l’indicateur de déséquilibre);
  • cassure baissière du range ;
  • atteindre l’objectif de 1.3020. L’objectif est calculé par le principe décrit ci-dessus.

Le deuxième graphique est un moment de Upthrust en détail dans le graphique de cluster :

VSA Forex Upthrust
  1. Activation des stop loss des baissiers et entrée des taureaux qui négocient des cassures ;
  2. Professionnel vend. Les impulsions 1+2 forment un Upthrust;
  3. Test de Upthrust le lendemain ;
  4. Professionnel vend.

Déterminez où une entrée dans un short pourrait être et calculez la relation risque-rendement. Cela devrait vous plaire. Téléchargez ATAS. Peut-être qu’une configuration rentable sur la base d’Upthrust est en train de se former.

Upthrust . Résumé.

Faisons un bref résumé. Upthrust – qu’est-ce que c’est ?

  • Le prix monte, mais baisse ensuite afin de fermer la barre au plus bas ou près d’eux. Le bar ressemble à un poste télégraphique.
  • Le Upthrust a généralement une propagation large ou moyenne.
  • Le Upthrust est une manœuvre rentable des teneurs de marché visant à attraper les arrêts de ceux qui sont en short et à tendre un piège à ceux qui ne font pas attention aux achats.
  • Les prix montent souvent à l’ouverture de la séance ou après une bonne nouvelle.
  • Un gros volume signifie des ventes professionnelles, tandis qu’un petit volume montre l’absence de leur intérêt pour une augmentation des prix.
  • Les vrais Upthrusts émergent lorsqu’il y avait de la faiblesse sur les barres précédentes. Par exemple, les emplacements logiques pour Upthrust sont la phase finale de l’étape de distribution ou le test du niveau de résistance.
  • Les upthrusts peuvent être trouvés dans les graphiques de tout type, sur différents horizons temporels et marchés.

Et, en passant, Upthrust est l’un des signaux les plus préférés de l´expert VSA Sebastian Manby.

Nous espérons que tout est clair concernant Upthrusts. Passons aux Shakeouts.

VSA Shakeouts et analyse de cluster

Le terme Shakeout se compose de deux mots : Shake et Out.

Le terme est explicite. Il reflète ce qui se passe derrière les formations de bougies. Les principaux acteurs utilisent souvent Shakeout pour sortir les détenteurs faibles de la perspective haussière du marché.

Les Shakeouts, comme les Upthrusts, peuvent être trouvés dans des graphiques de tout type, sur des périodes et des marchés différents. Le VSA classique accorde beaucoup d’attention aux Shakeouts, car ils sont si spécifiques aux marchés boursiers, dans lesquels Tom Williams, le fondateur de Volume Spread Analysis, a négocié.

Vous trouverez ci-dessous le graphique hebdomadaire de l’indice Dow Jones et un exemple classique de Shakeout. Shakeout est marqué par la première flèche.

VSA Shakeout

Ce jour-là, le 6 mai 2010, le cours de l’action sur le marché boursier américain a commencé à chuter rapidement. Il n’y avait pas de raisons fondamentales à cette chute. Les experts et les analyses des médias financiers viennent de faire des hypothèses.

“Qu’est-ce que ça veut dire?” – Gavin Holmes a demandé à Tom Williams de lui montrer le tableau des prix et des volumes. “Gigantic Shakeout” – a répondu le fondateur de VSA. Il a vu beaucoup de Shakeouts au cours de sa carrière.

Cette chute s’appelait Flash Crash et le terme est devenu courant. Si vous recherchez des images dans Google à l’aide de la requête « Flash Crash », vous trouverez une bibliothèque de Shakeouts potentiels.

Idée du VSA Shakeout. Shakeout est formé dans un marché fort afin de réduire le nombre d’adeptes qui gagnent de l’argent sur l’augmentation du prix des actifs. La chute des prix inattendue et rapide, comme un coup de tonnerre, incite de nombreux petits traders à vendre leurs positions dans la panique. De nombreux stop loss d’acheteurs s’ajoutent au flux de ventes. Cette avalanche d’ordres de vente d’actifs, dont la valeur baisse, est une bonne chance pour les traders professionnels qui savent que la situation actuelle est une manipulation passagère.

Un actif passe des détenteurs faibles aux détenteurs forts lors d’un Shakeout VSA. Notez le volume et la progression baissière sur les barres marquées de flèches. La pression des vendeurs diminue systématiquement après le Shakeout sur la première flèche. Cela peut être vu par la réduction du volume sur les barres rouges et la réduction des cassures (chaque nouveau creux n’est qu’une pénétration à court terme sous le creux local précédent).

Cet assèchement de la pression vendeuse témoigne de l’achèvement du processus de changement de propriétaire des titres. La majorité des petits traders ont passé leurs actifs aux mains de joueurs professionnels paniqués.

Considérons plusieurs Shakeouts utilisant les outils d’analyse de cluster de la plateforme de trading et d’analyse ATAS.

Exemple. Shakeout sur le marché de l’or.

Prenons un graphique en clusters à terme sur l’or (5 choses que vous devez savoir sur les contrats à terme sur l’or) ; période de jour.

Shakeout sur le marché de l'or

La chute rapide de l’or a commencé le vendredi 1er mars. Pratiquement pendant toute la chute de 1 310 à 1 290, il n’y a eu aucun achat. Les analystes ont décidé que la chute était liée au dollar fort, à la croissance des marchés boursiers et au rapport ISM.

Une chute aussi rapide sur fond d’informations négatives a exercé une pression psychologique sur les traders, qui a duré tout le week-end. Et lundi, après avoir vu les signes de poursuite de la chute, les traders ont abandonné et ont commencé à :

  • vendre des ouvertures courtes en or ;
  • fermer longtemps.

Cependant, ce que nous voyons dans le graphique.

Le volume des transactions était 2 fois plus important que la moyenne de lundi, bien que la progression baissière n’ait pas été si spectaculaire (ce qu’est le Bag Holding). Les clusters montrent l’émergence d’achats (briques vertes sous le niveau de 1 290). Cette force cachée a été confirmée par l’absence de mouvement baissier les 5 et 6 mars. Et l’effort des ours pour renouveler la dynamique baissière le jeudi 7 mars a montré l’absence d’offre (ce qu’est le No Supply). Et le vendredi 8 mars, l’or a commencé à compenser la baisse du volume croissant (mais pas extrême), ce qui est l’indication haussière.

Notez que le profil montre un splash d’activité sous le niveau de 1 290. Pour certains, ces volumes reflètent la transition des contrats en or des détenteurs faibles vers les poches des professionnels.

La croissance s’est poursuivie la semaine suivante à partir du 11 mars. Ainsi, le comportement global du marché dans la première quinzaine de mars nous a donné un gros Shakeout avec une fausse cassure du niveau psychologique de 1 300 USD.

Et, soit dit en passant, le bar du 14 mars a toutes les raisons de s’appeler un Shakeout intra journalier.

Exemple. Shakeout sur le marché des crypto-monnaies.

Le marché de la crypto-monnaie est en croissance à partir de fin 2018. Nous ne sommes pas prêts à affirmer qu’il s’agit d’un vol vers la Lune, mais quand même : plus de 70 % du plus bas de décembre 2018 au plus haut actuel d’avril 2019 est un fait haussier, qui ne peut pas être jeté.

Un analyste VSA trouvera, avec un degré de probabilité élevé, des Shakeouts dans de petits délais au sein de ce rallye. Prenons un nouveau graphique BTC de 4 heures. Mi-avril illustre le schéma, que nous sommes en droit de considérer comme un exemple de Shakeout.

VSA Shakeout sur le marché du bitcoin

Le prix a commencé à baisser rapidement depuis le niveau de 5 200 le 15 avril (peut-être, dans le contexte des nouvelles négatives). Cela a provoqué une vague de ventes (1). D’une part, les ordres de vente exécutés reflètent l’activation des stop loss des acheteurs. D’autre part, ils reflètent l’entrée d’ours .

Cependant, le lendemain, après une fausse panne du niveau rond de 5 000, qui marquait le fond de Shakeout, les clusters sont devenus verts. On constate une prédominance (2) des ordres d’achat exécutés. C’est une vraie demande de la part des traders professionnels, qui voient un potentiel de croissance à court terme. Nous avons un VSA Shakeout, qui a couvert 2 jours.

Vraiment, le prix de la pièce a rapidement dépassé le plus haut de Shakeout et s’est stabilisé au-dessus du niveau de 5 200 après un petit piège pour les ours (3).

Comment trader des Shakeouts

Nous ne fournissons pas de recommandations garanties selon lesquelles le trading de Shakeout vous rendra riche en quelques jours. Le trading est une activité hautement concurrentielle et réaliser des bénéfices ici n’est pas facile. Néanmoins, afin d’augmenter la valeur pratique de ce matériel, nous tirerons des conclusions, qui sont rationnelles du point de vue du bon sens.

Si vous sentez que la panique s’est asséchée et que le graphique confirme l’entrée d’acheteurs, vous avez de nouvelles opportunités d’entrée sur des positions longues en harmonie avec les traders professionnels.

Supposons que si vous avez acheté au niveau de 5 050, votre ordre de protection peut être inférieur à 5 000 – cette zone a déjà été nettoyée des arrêts des acheteurs et la probabilité d’un coup de foudre au même endroit n’est pas grande.

L’objectif est la taille Shakeout dressée à partir de son haut. C’est la même logique que celle décrite pour Upthrust, mais dans un reflet miroir. Nous obtenons le niveau de prise 5 200+(5 200-5 000)=5 400 et la relation risque-rendement de 50:150 ou 1:3. ce qui est acceptable dans le trading comme proportion classiquement recommandée.

A noter que le Take Profit a été atteint (4) le 20 avril.

Téléchargez ATAS et analysez les Shakeouts suivants :

  • marché du pétrole à la mi-février 2018 ;
  • marché du bitcoin à la mi-septembre 2017 ;
  • fausse cassure du niveau de 1 400 sur le marché boursier AMZN fin mars et début avril 2018. Et aussi un jour séparé – le 22 juin 2018.

Résumé

vant de terminer l’article, nous allons vous donner la réponse à la question posée au début : quelle est l’origine du mot « faux » ?

Selon les ressources linguistiques occidentales, il existe une version selon laquelle le mot « faux » provient du mot d’argot médiéval « feague ». C’était lié à une situation où un vendeur de chevaux mettait du gingembre ou une anguille vivante dans l’anus d’un cheval pour le faire paraître plus vif. Plus tard, l’acheteur a découvert qu’il avait dépensé de l’argent en « faux ».

Pourquoi avons-nous utilisé cet excursus frivole? Parce que les Upthrusts et Shakeouts, en fait, sont censés démontrer une fausse direction du mouvement du marché.

Les Upthrusts commencent comme des upthrusts apparemment forts – rapides et sur des volumes élevés. Plus tard, cependant, les acheteurs découvrent qu’ils sont entrés dans des positions longues au pic du marché.

L’inverse est similaire pour Shakeouts, lorsque les vendeurs comprennent qu’ils ont jeté un papier vraiment fort à bas prix sous la pression des émotions et des nouvelles.

Ne laissez pas le marché rusé vous tromper. Téléchargez ATAS et utilisez des clusters.

L’analyse du volume et l’application des modèles VSA deviennent plus efficaces avec eux, car la plate-forme vous fournit des données d’activité de trading sous une forme pratique avec une division en achats et en ventes à chaque niveau. En utilisant ATAS, vous serez en mesure de construire votre stratégie de profit là où d’autres sortent en stop loss.

Les informations contenues dans cet article ne peuvent pas être perçues comme un appel à investir ou à acheter / vendre un actif en bourse. Toutes les situations, discutées dans l’article, sont fournies dans le but de se familiariser avec les fonctionnalités et les avantages de la plate-forme ATAS.

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