7 Metodi di Analisi del Footprint con Cluster Statistic

Nella Parte 1, hai configurato Cluster Statistic per mantenere i dati del footprint leggibili e coerenti sul grafico. Ora passiamo dalla configurazione all’applicazione. Di seguito sono riportati 7 metodi pratici basati sugli indicatori Delta, Delta/Volume, Session Delta, Maximum e Minimum Delta, Volume e Trades Count. Ti aiuteranno a individuare rapidamente barre significative, a capire dove si concentra l’attività e a monitorare come cambiano pressione e partecipazione — senza dover esaminare ogni cluster livello per livello.

Disclaimer: Gli esempi illustrano possibili scenari di analisi e non garantiscono risultati. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente, quindi valuta sempre il contesto e utilizza la gestione del rischio. Leggi di più sulla Gestione del Rischio qui.

Metodo 1: Identificazione delle Zone di Accumulo del Volume (Volume)

Questo metodo si concentra sull’utilizzo della riga Volume nello strumento Cluster Statistic per identificare aree in cui si è verificato un accumulo significativo di volume, che possono fungere da livelli di supporto o resistenza.

Descrizione del Metodo: cluster con volume elevato spesso indicano aree in cui si è verificata attività di mercato. Queste zone possono rappresentare livelli in cui acquirenti e venditori sono impegnati in una lotta o dove grandi posizioni vengono accumulate dai principali partecipanti al mercato.

Strategia Passo-Passo:

1. Utilizza Cluster Statistic per identificare candele con volumi insolitamente elevati.
2. Posiziona uno strumento Market Profile & TPO sulla candela con il volume del cluster anomalo e identifica il Point of Control (POC). Se il prezzo fatica a superare un livello ad alto volume, potrebbe indicare una zona di resistenza o supporto.

Esempio di scenario rialzista:

Supponiamo che tu noti una candela con Volume anomalmente elevato nel Cluster Statistic. Il prezzo è salito e ha ritestato questo livello più volte senza superarlo. Se il volume continua a crescere a questo livello e il delta conferma acquirenti forti, questo potrebbe supportare uno scenario rialzista.

1. Cluster Statistic che mostra volume anomalmente elevato.
2. Posizionamento di Market Profile & TPO sulla candela con volume anomalmente elevato e identificazione del POC (Maximum Level).
3. Il prezzo si mantiene sopra il POC (Maximum Level) e lo respinge.
4. Potenziale scenario rialzista.
5. Lo Stop Loss può essere posizionato sotto la candela con volume anomalmente elevato, e Cluster Statistic può mostrarti quando è il momento di prendere profitto (Take Profit). Leggi come determinare il Take Profit qui.

Esempio di scenario ribassista:

In un trend ribassista, se vedi una candela con volume insolitamente elevato e il prezzo si muove al di sotto di essa, questo pattern è una zona chiave da osservare. Un retest della zona può aiutarti a valutare se la pressione di vendita è ancora presente — e decidere come (o se) si adatta al tuo piano.

1. Cluster Statistic che mostra volume anomalmente elevato.
2. Posizionamento di Market Profile & TPO sulla candela con volume anomalmente elevato e identificazione del POC (Maximum Level).
3. Il prezzo si mantiene sotto il POC (Maximum Level) e lo respinge.
4. Potenziale ingresso per l’operazione ribassista.

Lo Stop Loss può essere posizionato sopra la candela con volume anomalmente elevato, e Cluster Statistic può mostrarti quando è il momento di prendere profitto (Take Profit). Leggi come determinare il Take Profit qui.

Metodo 2: Determinare il sentiment del mercato usando Delta

In questo metodo, ci concentriamo sulla riga Delta nella Statistica Cluster per identificare i partecipanti dominanti del mercato e informare le decisioni sulla direzione del trade.

Descrizione del metodo: Delta mostra come sono distribuiti gli ordini di acquisto e vendita. L’analisi dei delta positivi e negativi attraverso i livelli di prezzo aiuta a identificare aree di squilibrio dove un lato domina chiaramente.

Strategia passo dopo passo:

1. Trova livelli con delta positivo o negativo anormalmente alto, che indica un chiaro dominio di acquirenti o venditori.
2. Usa il colore e il valore del delta per confermare la direzione del trade.

Esempio di scenario rialzista:

Supponiamo che il prezzo sul grafico raggiunga un livello di supporto e, quando il prezzo inizia a invertirsi verso l’alto, la Statistica Cluster inizia a mostrarti un delta positivo elevato. Questo può suggerire che gli acquirenti sono disposti a difendere questo livello, specialmente se l’attività al livello sta anche aumentando.

Lo stesso vale per le situazioni in cui il prezzo è in trend rialzista: i delta positivi nel trend rialzista di solito servono come livelli di supporto e confermano lo slancio verso l’alto.

1. Il prezzo ha trovato supporto e si è invertito.
2. Simultaneamente, Delta passa a fortemente rialzista, indicando una quantità significativa di ordini Ask che entrano nel mercato.
3. Il volume aumenta mentre Delta sale, confermando la forte attività rialzista.
4. Se il prezzo si mantiene sopra la candela con un delta positivo elevato e un volume forte, può supportare una lettura rialzista. Usa quell’area come punto di riferimento e valutala all’interno del tuo piano e delle regole di rischio.
5. Uno stop-loss può essere posizionato sotto la candela con un delta altamente positivo e un volume elevato, o sotto i recenti minimi. La Statistica Cluster può anche farti sapere quando è il momento di prendere profitto. Leggi di più qui.

Esempio di scenario ribassista

Supponiamo che il prezzo abbia raggiunto il livello di resistenza e che, contemporaneamente, l’indicatore Cluster Statistic abbia iniziato a mostrare un delta negativo elevato e a rimbalzare verso il basso ogni volta. Ciò potrebbe significare che i venditori stanno prendendo il sopravvento a questo livello.

Allo stesso modo, se il prezzo ha un trend al ribasso e si osserva un delta negativo nell’indicatore Cluster Statistic, ciò costituisce una conferma convincente della continuazione del trend e dell’impulso ribassista.

1. Il prezzo ha trovato resistenza al livello di 1,10100 e si è invertito.
2. Simultaneamente, Delta passa a fortemente ribassista, indicando una quantità significativa di offerte che colpiscono il mercato.
3. Il volume aumenta mentre Delta diminuisce, confermando una forte attività di vendita.
4. Puoi considerare di entrare in un trade corto una volta che il prezzo rompe sotto le candele con un delta anormalmente negativo e un volume elevato.
5. Uno stop-loss può essere posizionato sopra le candele quando il delta è anormalmente negativo e il volume è elevato. La Statistica Cluster può anche farti sapere quando è il momento di prendere profitto. Leggi di più qui.

Tieni presente: anche quando la Statistica Cluster supporta la tua lettura, il mercato può ancora produrre movimenti falsi o invertirsi inaspettatamente. Considera sempre il contesto del mercato e usa fattori aggiuntivi nel tuo processo decisionale.

Metodo 3: Analisi con Session Delta

Questo metodo aiuta a valutare il sentiment generale del mercato e le tendenze utilizzando il delta cumulativo dall’inizio della sessione di trading.

Descrizione del metodo: Session Delta mostra il delta cumulativo dall’inizio della sessione. Aiuta a determinare chi controlla il mercato (acquirenti o venditori) e utilizza queste informazioni per prendere decisioni informate.

Strategia passo dopo passo:

1. Se Session Delta mostra una crescita costante, può riflettere il dominio degli acquirenti e supportare una lettura rialzista nel contesto attuale.
2. Se Session Delta diminuisce, può riflettere una pressione di vendita più forte e supportare una lettura ribassista, specialmente quando confermata dal volume e dai livelli vicini.

Come confermare il trend rialzista usando Session Delta

Se Session Delta mostra una crescita costante dall’inizio della sessione e, soprattutto, i grafici dei prezzi indicano anche un movimento verso l’alto, può confermare la forza degli acquirenti. Quando il prezzo ritorna a un livello di supporto chiave confermato da un Session Delta in aumento, i trader possono considerare di aprire posizioni lunghe.

1. La sessione europea apre alle 8:00 CET.
2. Intorno alle 9:00, Session Delta inizia ad aumentare insieme a un volume più elevato.
3. Se Session Delta aumenta costantemente dall’inizio della sessione e il prezzo continua a salire, può indicare una pressione d’acquisto sostenuta: un contesto in cui ha senso cercare una continuazione rialzista sul proprio grafico.

Come confermare il trend ribassista usando Session Delta

Se Session Delta diminuisce costantemente dall’inizio della sessione mentre il prezzo continua a scendere, può indicare una pressione di vendita sostenuta e confermare il momentum ribassista nel contesto attuale.

1. La sessione europea apre alle 8:00 CET.
2. Intorno alle 9:00, Session Delta inizia a scendere insieme a un volume crescente. Queste condizioni confermano un forte trend ribassista e aprono la porta alle posizioni corte.
3. Man mano che il prezzo continua il suo trend ribassista durante il giorno, Session Delta continua a diminuire, confermando la necessità di continuare a mantenere o aumentare le posizioni corte in corso.

Che dire della divergenza?

Session Delta in Cluster Statistic può anche aiutarti a individuare potenziali trappole. Ad esempio, se Session Delta continua a salire mentre il prezzo rimane in una stretta consolidazione (a differenza dei due casi precedenti), può suggerire acquisti aggressivi che non si traducono in progressi al rialzo. In molti casi, questo tipo di divergenza vale la pena di essere trattato come un segnale di avvertimento e di prestare attenzione a una possibile continuazione al ribasso, soprattutto se altri fattori di contesto lo confermano.

1. Session Delta aumenta costantemente.
2. Il prezzo si sta consolidando nonostante l’aumento di Session Delta.
3. Session Delta raggiunge il picco nello stesso momento in cui il prezzo forma l’ultimo massimo. Session Delta inizia a diminuire mentre il prezzo scende, indicando l’inizio del movimento discendente.

Vale anche il contrario: se Session Delta sta scendendo ma il prezzo si consolida, indica che i grandi partecipanti del mercato non vogliono necessariamente che il prezzo scenda, e spesso agisce come un segnale rialzista per il prezzo.

1. Session Delta diminuisce costantemente.
2. Il prezzo si sta consolidando nonostante la diminuzione di Session Delta.
3. Session Delta raggiunge il suo valore più basso nello stesso momento in cui il prezzo forma l’ultimo minimo. Session Delta inizia ad aumentare mentre il prezzo sale, indicando l’inizio del trend rialzista.

Tutte queste intuizioni sono accessibili con pochi clic in ATAS. Inizia con un download gratuito e prova questi metodi sui tuoi grafici.

Metodo 4: Utilizzo del “Delta Massimo” per Individuare Punti di Inversione

Descrizione del Metodo: La metrica del Delta Massimo indica il delta positivo più alto all’interno di una barra. Aiuta a identificare quando gli acquirenti raggiungono il loro picco in un intervallo temporale specifico. Questo metodo è adatto per trovare potenziali punti di inversione quando acquirenti o venditori iniziano a indebolirsi.

Strategia Passo dopo Passo:

1. Identificare candele con delta massimo, specialmente vicino a livelli chiave di supporto o resistenza.
2. Analizzare la reazione del prezzo a questi livelli. Se il prezzo non riesce a superare un livello con delta massimo, potrebbe essere un segnale di inversione.

Come individuare l’inversione rialzista utilizzando il Delta Massimo

Se il prezzo sta testando un livello con delta massimo e si mantiene sopra di esso più volte, questo potrebbe indicare che i venditori hanno esaurito i loro sforzi e il prezzo potrebbe continuare a salire.

1. Il prezzo trova il suo minimo e inverte verso l’alto.
2. Nel ritracciamento, vicino al supporto chiave recentemente formato, appare la candela con il delta massimo.
3. Il prezzo si mantiene stabile sopra la candela con Delta Massimo, indicando la forza degli acquirenti e fungendo da potenziale punto di ingresso.
4. Se il prezzo continua a salire e si mantiene sopra una candela con delta positivo forte (specialmente con volume solido), molti analisti lo considerano come un contesto rialzista di supporto. Puoi utilizzare quell’area come punto di riferimento e decidere se si adatta al tuo piano e alle tue regole di rischio.
5. Un ordine Stop Loss può essere posizionato sotto la candela con il Delta Massimo; ora sta fungendo da supporto. Il momento del Take Profit può essere determinato utilizzando la Statistica dei Cluster.

Come individuare l’inversione ribassista utilizzando il Delta Massimo

Se, al picco di un trend rialzista, vedi una candela con un delta massimo elevato, ma il movimento del prezzo successivo rallenta, questo potrebbe indicare che gli acquirenti stanno perdendo il controllo e un’inversione ribassista è possibile.

1. Il prezzo trova il suo massimo e inverte verso il basso.
2. Nel ritracciamento verso la resistenza chiave recentemente formata, appare la candela con il delta massimo.
3. Il prezzo si mantiene stabile sotto la candela con Delta Massimo, indicando che gli acquirenti hanno perso forza e fungendo da potenziale punto di ingresso per operazioni short.
4. Se il prezzo si muove sotto la candela con Delta Massimo, potrebbe suggerire che la pressione venditrice sta prendendo il sopravvento. Utilizza quella candela come livello di riferimento e valuta il follow-through nelle barre successive.

Un ordine stop-loss può essere posizionato sopra la candela con il Delta Massimo; ora sta fungendo da resistenza. Il momento del Take Profit può essere determinato utilizzando la Statistica dei Cluster.

Metodo 5: Trovare livelli di supporto e resistenza usando “Delta Minimo”

Descrizione del metodo: La metrica Delta Minimo mostra il delta negativo più alto all’interno di una barra. Aiuta i trader a identificare livelli dove i venditori hanno mostrato la maggiore attività e dove potrebbero formarsi livelli di supporto. L’utilizzo del Delta Minimo consente ai trader di trovare zone dove il mercato ha raggiunto il suo “punto più basso”, suggerendo che potrebbe seguire un’inversione al rialzo.

Strategia passo dopo passo:

1. Identificare candele con delta minimo, specialmente vicino a livelli di supporto chiave.
2. Se il prezzo testa un livello con delta minimo più volte senza romperlo, questo può indicare la formazione di un supporto.

Esempio di scenario rialzista:

Supponiamo che il prezzo stia scendendo verso un livello con delta minimo, e si osservano volumi crescenti a questo livello. Questo potrebbe indicare l’inizio di acquisti da parte di grandi operatori e una potenziale inversione al rialzo.

1. Il prezzo ha trovato supporto al livello 1.3247 e ha rimbalzato verso l’alto.
2. Nel ritracciamento verso il supporto, si forma il Delta Minimo, indicando l’esaurimento dei venditori e una possibile inversione al rialzo.
3. Il prezzo che si mantiene sopra la candela con Delta Minimo funge da potenziale punto di ingresso.
4. Lo stop loss può essere posizionato sotto la candela con il Delta Minimo, e il momento per prendere profitto può essere determinato in base allo spostamento all’interno della Statistica di Cluster.

Esempio di scenario ribassista:

Se il prezzo si avvicina a un livello di resistenza e il test precedente di quel livello ha mostrato un delta minimo, questo può indicare che i venditori sono pronti a difendere il livello.

1. Il prezzo è in un trend ribassista.
2. Nel mezzo del movimento discendente, si forma la candela con Delta Minimo.
3. Quando il prezzo scende sotto il livello di Delta Minimo, indica una forte pressione di vendita e un’alta probabilità che il trend ribassista continui.
4. Potenziale ingresso short dopo che il prezzo ha respinto il livello della candela con il Delta Minimo.
5. Lo stop loss può essere posizionato sopra la candela con il Delta Minimo, e il momento per prendere profitto può essere determinato in base allo spostamento all’interno della Statistica di Cluster.

Metodo 6: Valutazione del sentiment di mercato con Delta/Volume

Descrizione del metodo: La metrica Delta/Volume (%) mostra la percentuale di delta rispetto al volume totale della barra. Aiuta a valutare quanto attivamente acquirenti o venditori dominano a un determinato livello di prezzo rispetto al volume complessivo. Un’alta percentuale di Delta/Volume indica un chiaro vantaggio di una parte e può servire come indicatore della forza del movimento attuale.

Strategia passo dopo passo:

1. Analizza le barre con un’alta percentuale di Delta/Volume, soprattutto ai livelli chiave di supporto e resistenza.
2. Se la percentuale di Delta/Volume mostra una crescita costante a un livello specifico, questo potrebbe indicare la forza dell’acquirente o del venditore.

Esempio di formazione lunga:

Se, a un livello di supporto chiave, la percentuale di Delta/Volume aumenta insieme all’aumento del volume, questo potrebbe indicare che gli acquirenti stanno difendendo attivamente il livello e che è probabile un ulteriore movimento verso l’alto.

1. Livello di supporto chiave.
2. Quando il prezzo reagisce al livello di supporto chiave (1), la percentuale di Delta/Volume aumenta insieme a (3) Volume crescente.

Esempio di formazione corta:

Se la percentuale di Delta/Volume scende bruscamente a un livello di resistenza, può indicare che gli acquirenti stanno esaurendo la forza e che è possibile un’inversione del prezzo al ribasso.

1. Livello di resistenza chiave.
2. Quando il prezzo reagisce al livello di resistenza chiave (1), la percentuale di Delta/Volume scende insieme a (3) Volume crescente.

Metodo 7: Utilizzo del “Conteggio delle operazioni” per valutare l’attività di mercato

Descrizione del metodo: La metrica Conteggio delle operazioni mostra il numero totale di operazioni effettuate in ogni barra. Aiuta a valutare l’attività complessiva del mercato e a identificare picchi di interesse tra i partecipanti al mercato. Combinato con gli indicatori Delta e Volume, questo metodo aiuta a identificare periodi di alta volatilità e a prendere decisioni informate basate sui livelli di attività.

Strategia passo dopo passo:

1. Monitora gli aumenti nel numero di operazioni, il volume crescente e i cambiamenti nel delta.
2. Usa i picchi di attività per confermare la forza della tendenza attuale – o per segnalare una possibile inversione.

Esempio di individuazione delle inversioni di prezzo utilizzando il “Conteggio delle operazioni”:

Se, dopo un aumento prolungato, il numero di operazioni inizia a diminuire bruscamente, può indicare un indebolimento della tendenza e una possibile inversione al ribasso.

Si applica anche il contrario: quando si osserva un forte aumento del numero di operazioni insieme a un delta positivo e un volume crescente, questo potrebbe indicare un’inversione verso l’alto.

Come utilizzare la ricerca cluster per trovare zone di uscita quando cambiano le narrazioni di mercato

Quando la narrazione del mercato cambia, è fondamentale avere un piano di uscita per proteggere i profitti o minimizzare le perdite. Per questo, puoi utilizzare la ricerca cluster combinata con le metriche Delta e Session Delta.

Utilizzare Delta per prendere profitto

Se Delta inizia a scendere bruscamente o diventa negativo in una zona precedentemente supportata dagli acquirenti, questo potrebbe essere un segnale per prendere profitti o chiudere l’operazione.

1. Supponiamo che tu sia in un’operazione di acquisto.
2. A questo punto, il prezzo rallenta.
3. E, simultaneamente, Delta su Cluster Statistic scende bruscamente. Questo è un potenziale segnale che grandi venditori aggressivi sono entrati nel mercato e il prezzo potrebbe invertirsi contro la tua operazione di acquisto iniziale.

Utilizzare Session Delta per uscire in caso di cambiamenti di tendenza:

Se Session Delta inizia a mostrare segni di inversione o rallentamento della crescita in mezzo a un trend rialzista in corso, questo potrebbe essere un segnale di debolezza degli acquirenti e un avvertimento di un possibile cambiamento di direzione.

1. Session Delta aumenta insieme al movimento ascendente del prezzo.
2. Session Delta inizia a mostrare segni di inversione – ha iniziato a consolidarsi quando il prezzo ha rallentato.
3. Session Delta scende, indicando un cambiamento nella direzione del mercato.

Utilizzare Trades Count per prendere profitto quando la forza di acquirenti/venditori si indebolisce:

Se osservi un calo di Trades Count dopo un movimento di prezzo prolungato (verso l’alto o verso il basso), questo potrebbe indicare un indebolimento del trend. In questa situazione, si consiglia di prendere profitti e uscire dall’operazione. Ad esempio, in un trend rialzista, se il numero di operazioni diminuisce costantemente su diverse barre, può suggerire che la partecipazione sta svanendo e il movimento sta perdendo slancio – il che può aumentare la probabilità di un ritracciamento.

(1) e (2) – Il prezzo è in trend rialzista e gli acquirenti sostengono il movimento, poiché vediamo un’alta quantità di operazioni su Cluster Statistic solo nelle candele rialziste. Questo indica la forza degli acquirenti.

(3) Il prezzo fa una spinta finale verso l’alto, poiché una quantità anormalmente alta di operazioni si riflette in Cluster Statistics.

(4) Dopo l’ultima spinta, il prezzo scende leggermente e, simultaneamente, il Trade Count diminuisce.

(5) I trader iniziano a entrare di nuovo nel mercato – quando il prezzo si inverte. In questo momento, l’aumento del Trade Count indica che i trader stanno sostenendo lo slancio ribassista – e, di conseguenza, il trend rialzista è finito.

Conclusione

I sette metodi in questa guida ti offrono una routine semplice: scansiona la tabella, individua le barre che si distinguono e solo allora approfondisci i cluster dove conta davvero. Questo è il punto di Cluster Statistic – meno rumore, lettura più veloce e interpretazione più coerente del contesto del footprint.

Per concludere, la ricerca cluster ti aiuta ad andare ancora più veloce: trova le barre che corrispondono alle tue condizioni ed evidenzia le aree che possono funzionare come zone di uscita – così puoi rivedere e validare i tuoi scenari direttamente sul grafico. Scarica ATAS per applicare questi metodi in tempo reale e testarli con i tuoi dati.