Уровни Фибоначчи

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

Уровни от ряда Фибоначчи

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынкахию к проделанному движению. Также и в виде  отношения цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными

 Коррекционные уровни:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни:

123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;

338,2%;400,0%;423,6%.

Сетка Фибоначчи в терминале ATAS

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.

Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нём  позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Рис.1 Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм дополнения импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно  правой клавишей мыши сделать  клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;338,2%;400,0%;423,6%.

Коррекции рынка и уровни Фибоначчи

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция.

Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев

Рис.2 Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи.  В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38.2%  и 61.8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих  ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

                                   Рис.3 Коррекционный уровень 23,6%

Рис.3 показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение.

И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2%  и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины.

Рис.4 Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших  инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами  для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.