Индикатор Аллигатор: как совместить его с анализом объемов

Аллигатор – это индикатор, который разработал известный трейдер Билл Уильямс. Также он описал одноименную стратегию торговли по индикатору Аллигатор.  С момента создания стратегии/индикатора в 1995 году, Аллигатором стали активно пользоваться во всем мире. Настоящая статья рассказывает про:

Суть стратегии

Чтобы понять причину создания Аллигатора, предлагаем начать со скользящих средних. Скользящие средние (MA) – пожалуй, самый популярный индикатор у трейдеров. Он применяется различными способами. В том числе – для построения торговых стратегий. Например, можно торговать:

• по одной скользящей средней. Если цена пересекает MA снизу вверх – покупаем, если сверху вниз – продаем.
• по двум скользящим средним. Если быстрая МА пересекает медленную MA снизу вверх – покупаем, если сверху вниз – продаем.

Приведенные стратегии имеют недостаток не только в том, что скользящие средние – это по своей природе запаздывающий инструмент, так как они следуют за ценой. Но и в том, что стратегии предполагают, что рынок всегда находится в тренде: восходящем или нисходящем. И исключают стадию флэта. А это в корне неверно, ведь именно в стадии флэта рынки находятся большую часть времени. Допускаем, что автор стратегии Билл Уильямс хотел исправить этот недостаток, добавив еще одну МА. В основе его стратегии Аллигатор лежит 3 скользящих средних, и если:

• быстрая > средняя > медленная и направлены вверх – то тренд восходящий;
• быстрая < средняя < медленная и направлены вниз – то тренд нисходящий;
• линии переплетаются – рынок находится во флэте.

Вот так ↑ выглядит индикатор на 5-минутном графике фьючерса на евро.

Как добавить индикатор Аллигатор

Чтобы добавить индикатор Аллигатор на график в платформе ATAS:

Индикатор Аллигатор состоит из 3 линий:

Цифрой 1 обозначен нисходящий тренд, цифрой 2 – состояние флэта, цифрой 3 – состояние восходящего тренда. Красными стрелками указано, как Аллигатор “просыпается”: сначала поворачивается вверх зеленая линия “губ”, затем – красная линия “зубов”.

Как торговать по индикатору Аллигатор

Индикатор Аллигатор оставляет достаточно свободы для построения стратегий торговли. Согласно самому простому подходу: как только линии установятся в нужном порядке – следует открывать позицию по направлению тренда. Когда линии укажут на то, что тренд закончился – из позиции следует выходить. Пример такой торговли показан на графике фьючерса на E-mini S&P-500 ниже, период = М15.

Цифрой 1 показан период флэта. Аллигатор “спит”. Затем происходит восходящий импульс, который быстро истощается. Четкого сигнала не поступает, ведь как только медленная синяя линия поворачивается вверх, быстрая зеленая уже направлена вниз. “Разрешение” на вход в позицию лонг по индикатору Аллигатор происходит в точке 2. Однако цена ушла уже достаточно высоко от линий, к тому же на часах – завершение американской сессии. Учитывая эти обстоятельства, потенциал невысок. Но, допустим, мы входим в лонг. Цифрой 3 показано, что зеленая линия смотрит вниз, хотя порядок линий еще не нарушен. Это сигнал выхода из длинной позиции. Результат отрицательный. Цифрой 4 показан еще один сигнал на вход в лонг. Несмотря на то, что рынок низко волатилен в период азиатской сессии, индикатор Аллигатор указывает на необходимость готовности входа в лонг, как только синяя линия развернется вверх. Цифрой 5 указан выход из позиции лонг, так как зеленая линия повернулась вниз. Еще один убыток. Цифрой 6 указан вход в позицию шорт, так как и порядок линий и их направление указывают на медвежьи настроения. И этот вход оказывается очень удачным, потому что цена устремляется резко вниз. Прибыль от позиции шорт с запасом перекрывает убытки от предыдущих двух позиций.

Преимущества и недостатки Аллигатора

Преимущества:

• Простой. Состоит из 3 МА.
• Позволяет получать выгоду от больших трендов.
• Пытается избежать торговли в рамках флэтов

Недостатки:

• Большое число ложных сигналов.
• Не учитывает фактор времени.
• Запаздывающий характер. Когда поступает сигнал на вход в позицию, цена уже проходит значительное расстояние в направлении первоначального импульса.

Совмещение стратегии Аллигатор с анализом объемов

Чтобы повысить эффективность торговли по Аллигатору, трейдерами во всем мире разработаны различные рекомендации. Например, торговать по свечным паттернам на младшем таймфрейме в направлении тренда, который показан Аллигатором на старшем таймфрейме. На картинке ниже – график фьючерса на золото, часовой таймфрейм. Данные с биржи COMEX (входит в состав CME Group). На график добавлены индикаторы Дельты и Big Trades.

Цифрой 1 показано, что условия для входа в позицию шорт по стратегии Аллигатор соблюдены. Обратите внимание, что кластерный анализ подтверждает обоснованность входа в шорт, так как усилия покупателей, заметные на индикаторе Дельты (2), не дают прогресса в виде роста цены. А если цена не растет несмотря на покупки – то шансы на ее снижение увеличиваются. Это в итоге и происходит, когда появляются продавцы (4).

Позиция уходит в плюс. Когда выходить? Когда линии Аллигатора сужаются (3)? Этот вариант допустим, как и вариант удержания позиции до момента, когда линии пересекутся (Аллигатор “уснет”). Финальное решение отдается на усмотрение трейдера.

Кластерный анализ предоставляет больше ценной информации для принятия решения. 

Обратите внимание на события, которые происходят на свече, отмеченный цифрой 5. Индикатор Big Trades показывает крупные единичные продажи по рыночной цене. Однако свеча закрывается не на своих минимумах. А на индикаторе Дельты мы видим длинный хвост, свидетельствующий, что на рынок вошёл покупатель. В таких условиях трейдеры получают основания, чтобы ожидать отскок от уровня 1770. К сожалению, индикатор Аллигатор не имеет возможности предоставить для анализа эти важные нюансы.

Как следствие от появления покупателя, цена уходит вверх к точке отмеченной цифрой 6. Здесь мы видим срабатывание индикатора Big Trades. Однако на этот раз квадратик зелёный, что говорит о крупных покупках ордерами “по рынку”. Скорее всего, это локальная кульминация покупок внутри дня. С большой вероятностью, всплеск покупок на цифре 6 – содержит значительное количество шортов, которые закрываются по стоп-лоссам, установленным над уровнем 1780. Сорвав эти стопы, рынок к разочарованию продавцов разворачивается вниз.

На свече 14:00 мы видим серию срабатываний индикатора Big Trades. Похоже, в те моменты на рынке преобладали панические настроения. Но посмотрите на индикатор Дельты. На свече 14:00 длинная нижняя тень, она указывает, на то, что в какой-то момент на рынке появились покупатели и “перевесили” своей активностью продавцов. 

Дельта показывает (7), что покупатели не исчезли и на последующих свечах. Это – аргумент в пользу того, что нисходящий тренд встретил значительную поддержку.

Цифрой 8 указана попытка снижения. Но цена только “проколола” предыдущий минимум, установленный свечой в 14:00, и быстро вернулась вверх. Такая динамика движения характерна для ложных пробоев, направленных на срыв стоп-лоссов покупателей. Наверняка, красные квадраты индикатора Big Trades на свечах в 17:00 и 18:00, отображают закрытие лонгов по стоп-лоссам. Сделав такие умозаключения, читатель кластеров мог принять решение закрыть шорт, так как нисходящий тренд внутри дня исчерпал себя. В то же время индикатор Аллигатор не давал даже намека на закрытие шорт.

С нашей точки зрения наиболее благоприятной точкой входа в позицию шорт были вершины, отмеченные цифрой 6. В терминологии трейдеров по скользящим средним это был тест МА(8), но звучит ли это достаточно обоснованно для того, чтобы рисковать своими деньгами? Информация, полученная методом кластерного анализа, звучит более аргументировано.

Как начать торговать

В платформе ATAS доступно множество полезных индикаторов для анализа объемов. Им под силу улучшить стратегию торговли по классическому индикатору Аллигатор. Скачайте ATAS, чтобы убедиться в этом. 

• Пробная версия бесплатна, вы сможете продолжить пользоваться ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
• Индикатор Аллигатор включён в комплект поставки, так же как и Big Trades, Delta, профили рынка и другие индикаторы.
• В платформу ATAS встроен демо-счёт, так что вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.

Читайте наш блог и подписывайтесь на Youtube канал, чтобы узнать лайфхаки и идеи, как извлечь максимум эффективности при торговле через платформу ATAS.

Выводы

Аллигатор – простой и популярный индикатор, а также стратегия торговли по этому индикатору. Автор – Билл Уильямс В основе Аллигатора лежит 3 скользящие средние, которые своим положением относительно друг друга определяют, действует ли на рынке:

• восходящий тренд;
• нисходящий тренд;
• флэт.

Если вам нравится идея классического индикатора Аллигатор (и аналогии при интерпретации его показаний), вы можете его использовать, например, как трендовый фильтр. Но для повышения точности входов и выходов попробуйте сочетать Аллигатора с приемами продвинутого анализа объемов. Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте мощный инструмент для анализа объемов и кластерных графиков на рынках акций, фьючерсов и криптовалют.