Что такое кластерный анализ для чайников

Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. 

Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS.

Что такое кластер в трейдинге

В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку. 

В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи.

Кластеры строятся по ценовым уровням и времени.

Пример. На скриншоте ниже представлено два графика фьючерса на индекс E-mini S&P 500, в обоих случаях с 5 минутным таймфреймом:

1. Слева – обычный свечной график. Он содержит информацию о цене открытия и закрытия свечи, а также о максимуме и минимуме за промежуток времени формирования свечи.
2. Справа – тот же рынок, только в виде кластеров. Цифры отображают объемы в сделках, которые были заключены по каждой цене, пока формировалась свеча. Две цифры образуют один кластер, причем первая цифра показывает объем в сделках на продажу, вторая – на покупку.

Когда свеча как единое целое кластеризуется по ценовым уровням – мы получаем кластерный график или, как его еще называют, футпринт. Он отображает рынок намного подробнее, чем обычный свечной график. Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. 

На скриншоте еще один пример кластера в трейдинге (помечен стрелкой).

Кластер дает следующую информацию: по цене 4180.25 было куплено 74 контракта, 37 продано. Так как свеча еще не закрылась, числа внутри кластера могут измениться.

Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее.

Особенности кластерного анализа

С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Чтобы построить кластерный график, нужна полная информация по каждой сделке:

• точное время, когда была сделка совершена;
• объем: количество контрактов/монет сделки;
• направление: маркет-покупка + лимит-продажа или маркет-продажа + лимит-покупка.

Для проведения кластерного анализа необходимо:

• качественные и максимально полные исходные данные;
• подключение к бирже, чтобы получать эти данные в реальном времени;
• программное обеспечение для построения кластерных графиков и их анализа. Платформа ATAS – оптимальный вариант, ведь она разработана как профессиональное решение для анализа объемов биржевых торгов.

Настройка кластерных графиков

Чтобы начать работу с кластерными графиками:

• Скачай ATAS;
• запусти платформу и открой график – для этого нажми кнопку Chart в главном окне и выбери нужный торговый инструмент. Когда график откроется, данные автоматически загрузятся с серверов ATAS;
• переведи открывшийся свечной график в режим отображения кластеров – для этого нажми Shift+K либо растяни свечной график по шкале времени мышью.

Обрати внимание! Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков.

Кластерные графики сгруппированы в 4 категории на твой выбор:

1. По объемам – объемы торгов будут отображаться в кластерах в различных вариациях;
2. По сделкам – количество сделок будет отображаться в кластерах в различных вариациях;
3. Бид/Аск – информация о сделках по бидам и аскам будет отображаться в кластерах в двух отдельных колонках;
4. По дельте – информация по дельте будет отображаться в кластерах в различных вариациях.

Чтобы понять, чем отличаются между собой разные типы кластеров, рекомендуем к прочтению:

• Что такое бид и аск
• Что такое дельта

ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка.

Чтобы настроить кластерный график, нажми Ctrl+S. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings.

На скриншоте выше показан пример настроек:

• В секции Clusters Content выбрано отображение Бидов и Асков в режиме профиля объемов. Ты видишь две колонки цифр и гистограмму: чем выше объем в кластере, тем больше бар на гистограмме.
• В секции Color Scheme настроена визуализация графика: цвет бара гистограммы (красный или зеленый) отображает перевес Бидов или Асков. Чем больше перевес, тем ярче цвет.

Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков.

Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений.

Как анализировать кластерные графики

Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Одни атакуют, другие защищаются, потом – наоборот. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу). Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). 

Для зрителя, который не интересуется футболом, игра похожа на беготню игроков за мячом. Для фанатов данного вида спорта игра наполняется глубоким пониманием происходящего, тактическим и стратегическим смыслом.

Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены.

В нижней части свечи на примере преобладали продавцы. Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. 

Но почему цена закрылась выше уровней продаж?

Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы. Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг.

Но в каком направлении будет двигаться цена в дальнейшем? «Счет на табло», а в нашем случае ответ на графике:)

Нужно оценить взаимодействие цены и объемов (или другой информации) внутри кластеров. При этом используются принципы логики:

• принцип усилия и результата: объем торгов расценивается как усилие, а последующие движения цены – как реакция или результат приложенного усилия;
• принцип причины и следствия;
• закон спроса и предложения;
• принцип «большинство обычно проигрывает».

Приведем несколько примеров с разных таймфреймов.

Пример 1. Снижение цены на графике E-mini S&P 500

Цифрами показаны:

1. Узкий профиль. Кластеры указывают, что продавцы имели безоговорочное преимущество. Зафиксировано совсем небольшое количество рыночных сделок на покупку, большинство выполненных ордеров – маркет-продажи.
2. Здесь был уровень, на котором покупатели пытались достойно встретить напор продавцов – выстроили линию защиты против атаки команды в красной форме. Это видно по 692 купленным контрактам. Попытка оказалась безуспешной…
3. …цена продолжила падение и на 4 уровнях подряд ниже продавцы имели преимущество.

Благодаря информации «из сердца» свечи аналитик может предположить: если цена поднимется в район уровня 4143, то встретит сопротивление – кластеры предоставляют свидетельства о господстве там сил предложения. 

Еще аргумент. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы.

Фактически свечи 17:10 и 17:25 предоставили возможности для входа в позицию шорт внутри дня с небольшим «недоходом» до уровня, где были куплены 692 контракта. Рынок не дал выйти с поля боя без крови.

Пример 2. График E-mini S&P-500, 4-часовой таймфрейм

Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов.

На свече 18:00 в левой части графика был сформирован мощный блок из двух кластеров. Он свидетельствует о перевесе покупателей:

• куплено более 12 тысяч контрактов;
• цена закрылась намного выше.

При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах. Покупатели будут защищать свой уровень. А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток). 

На графике видны два подобных приближения цены к указанному уровню. Эти данные предоставляют возможность для входа в лонг и подтверждают легитимность кластерного анализа. Какой еще аналитический инструмент позволит разглядеть уровень настолько точно?

Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500

Ниже на графике несколько уровней объединены в один с помощью инструмента Scale – он находится справа вверху на панели, правее надписи Chart.

Как видно из кластеров, 15 октября основной объем торгов прошел в узкой верхней части свечи (1). Возможен следующий сценарий: вначале была опубликована некая позитивная новость, и участники рынка поспешили скупить контракты. Однако, скорее всего, их пыл был встречен массивной стеной лимитных продаж – процесс торговли шел активно, но цена не сильно менялась.

На следующий день максимальный объем сместился вниз – это медвежий знак. Хотя с точки зрения обычного свечного анализа ситуация выглядит более оптимистично: хай и лоу находятся выше, а тело медвежьей свечи не такое уж широкое. Возможно, вызванный новостью 15 октября позитивный настрой стал истощаться, общая атмосфера на рынке стала более медвежьей. Покупатели попытались оттолкнуться от уровня 4368.75, где они имели успех днем ранее, и 16 октября это также принесло некоторый успех.

17 октября все пошло иначе. Зона крупного объема (1) отработала как сопротивление. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей. Зато их было довольно много в районе минимумов 16 октября. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2).

На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах 15-16 октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге.

Пример. Анализ кластеров криптомонеты PEPE на 10-минутном графике

Стрелками отмечены:

1. Превосходство продавцов на приближении к уровню поддержки 0,00115, после того как цена находилась во временном балансе спроса и предложения.
2. Покупатели пытались встретить напор продаж, рассчитывая на отскок от относительно круглого уровня, но потерпели неудачу.

Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя).

Торговля по кластерным графикам

Кластерная торговля предполагает своим результатом принятие взвешенного торгового решения.

Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно).

План торговли по кластерам всегда должен включать контроль риска. Впрочем, кластера сами по себе помогают снижать потенциальные убытки – они кристаллизуют на графике наиболее важные уровни, на которые будет реагировать цена. 

В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов». Проводить анализ кластеров – как идти по следам, которые оставляют на графике участники рынка. Чтобы верно определять направление, куда они могут повернуть в дальнейшем – вверх или вниз, – для начала стоит попрактиковаться на демосчете или в тренажере.

Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро. В левой его части – 26 октября, справа – 27 октября. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев.

Для торговли по кластерам можно использовать классический подход – построить план на день на старшем таймфрейме, а на младшем – искать подтверждения для входа в позицию.

4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами). Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок.

Футпринт младшего таймфрейма поможет получить подтверждение при подходе цены к уровню кластеров крупного объема и выбрать точку входа в позицию лонг (ниже – 10-минутный таймфрейм):

На графике показаны:

• Последовательное формирование крупных кластеров на уровне 1,056 (1). Вокруг этого уровня рынок находит баланс спроса и предложения.
• Так как давление продаж на индикаторе дельты заметно ослабевает (2), а активность маркет-покупателей возрастает (3), появляются весомые доводы для входа в позицию лонг на отскок от зоны крупных кластеров предыдущего дня.
• Однако сверху находится важный уровень сопротивления 1,057, в районе которого образовались крупные кластеры и прошел Big Sell (показан красным кружком в 11:00). Так что вполне ожидаемо, продавцы попытались перехватить инициативу (как видно по красному кружку Big Sell в 12:30). Но поддержка 1,056 устояла и стала основой для заметного тренда внутри дня.

Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров.

Кластерный анализ: плюсы и минусы

Кластерный анализ всегда субъективен. Но это может быть как минусом, так и плюсом — когда прокачиваешь свои навыки, вырабатываешь независимость и экспертность суждений.

FAQ

Что такое кластерные объемы?

Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков.

Что показывает кластерный анализ?

Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом.

Обязательно ли проводить кластерный анализ объемов?

Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров. Этот вид анализа помогает получить торговое преимущество перед другими участниками рынка – например, использующими такие запаздывающие индикаторы технического анализа, как скользящие средние.

Что такое кластер в крипте?

Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют.

Возможности ATAS для кластерного анализа

Работа с кластерными графиками в платформе ATAS дает тебе значительные преимущества:

• Настройки визуализации. Все кластерные графики имеют множество параметров настройки по шрифтам, цветам и градиентам. Платформа ATAS очень гибкая в кастомизации и создании уникальных кластерных графиков.
• Поиск крупных объемов. По умолчанию ATAS выделяет самые крупные кластеры в свече, так как они актуальны для многих участников рынка и поэтому могут оказывать значительное влияние на цену в будущем.
• Индикаторы. Чтобы помочь тебе в анализе кластерных графиков, платформа ATAS предлагает индикатор Cluster Search с множеством критериев поиска и подсветки кластеров, которые могут тебя заинтересовать. Также полезным может быть индикатор Cluster Statistic.
• Вариативность. Комбинируя разный контент внутри кластеров, а также разные режимы в настройках, ты можешь создать уникальные кластерные графики, которые лучшим образом подходят под твое видение рынка и реализацию твоей стратегии. 
• Организация работы. Платформа ATAS позволяет организовывать рабочие пространства, сохранять настройки кластерных графиков в шаблоны, «склеивать» кластерные графики, а также пользоваться другим функционалом для более продуктивной работы.
• Справочные данные. В блоге и в Базе знаний содержатся конкретные инструкции по работе и настройке графиков для кластерного анализа.
• Market Replay. Ты можешь настроить Симулятор рынка для того, чтобы воспроизводить данные истории и тренироваться интерпретировать кластерные графики как будто в реальном времени.

Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков.

Больше информации по кластерному анализу в:

• статье: Совмещаем кластерный анализ и уровни объема в ATAS
• видео: Зачем нужен кластерный анализ

Выводы

Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Анализ по кластерам — ключ к пониманию рынка.

Платформа ATAS предоставляет тебе мощный арсенал для кластерного анализа рынков фьючерсов, акций и криптовалют:

• главный фокус в разработке программы сделан на индикаторах для анализа объемов – в том числе, для кластерных графиков;
• футпринты ты можешь строить как на обычных таймфреймах, так и на ренжевых графиках или графиках других типов;
• перечень доступных инструментов постоянно пополняется с каждым обновлением платформы ATAS;
• ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют, предоставляя тебе всеобъемлющую базу для изучения кластерных графиков;
• платформа предоставляет множество других преимуществ для трейдеров, которые комбинируют в своей работе кластерные графики профессионального уровня с полезными индикаторами и другими фишками.

Cкачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.