Golden Cross: классическая стратегия VS кластерные графики

“Golden Cross” переводится как “Золотой Крест” или “Золотое Перекрестие/Пересечение”. Если бы встала задача выбрать самую простую и популярную стратегию, пожалуй Золотой Крест был бы главным кандидатом.

Читайте далее:

Правила стратегии Золотой Крест

Правила для стратегии Золотой Крест действительно очень простые. Если быстрая скользящая средняя (период = 50) пересекает медленную скользящую среднюю (период = 200) снизу вверх, то пришло время покупок. 

Да, эта стратегия дает только сигналы на покупку. Обратная стратегия, дающая сигналы на продажу, когда МА(50) пересекает сверху вниз МА(200), называется Death Cross (“Крест Смерти”).

Дадим сразу свои ответы на 3 часто задаваемых вопроса по стратегии Золотой Крест.

Вопрос 1. Какого типа средние используются в стратегии Золотой Крест?

Действительно, в разных источниках наиболее часто встречаются 3 варианта:

По данным Macrotrends, в 21 веке средний прирост индекса S&P составляет 6,9% в год. Поэтому применение стратегии Золотой Крест позволяет инвестировать свой капитал с учетом направления глобальной тенденции.

Учитывая то, что рынок криптовалют, а именно курс BTCUSD, тоже находится в долгосрочной восходящей тенденции, стратегия Золотого Креста может быть применима с той же идеей и для инвестирования в цифровые монеты. Для этого следует рассматривать графики дневного периода.

Однако, если применять пересечение МА 50 и 200, например, внутри дне на рынке форекс, то эффективность стратегии будет, по нашему мнению, около нуля, а с учетом комиссионных – отрицательной. 

Поэтому, применяя стратегию Золотой Крест, очень желательно рассмотреть:

• общую тенденцию;
• варианты улучшения стратегии (о них мы поговорим чуть ниже).

Примеры на графике

Пример сигнала на вход в позицию – на графике ниже. Это фьючерсы E-mini на фондовый индекс S&P-500, дневной период. Золотой Крест на этом инструменте происходит реже чем 1 раз в год.

На график мы добавили:

• быструю SMA (50), отмечена цифрой 1;
• медленную SMA (200), отмечена цифрой 2;
• пересечение двух SMA отмечено цифрой 3. Именно это и есть самый свежий сигнал стратегии Золотой Крест на момент написания статьи в конце 2021 года.

Чтобы исследовать этот график самостоятельно:

Когда появился сигнал (1), индекс торговался около уровня 3145, а сверху в непосредственной близости был уровень сопротивления (3) от предыдущего максимума. Нежелание входить в лонг под уровнем сопротивления, а подождать отката, подтвержденного индикатором, в этом случае оказалось плохой идей.

После пробоя уровня (3) цена выросла, а затем вернулась, чтобы, как говорят, совершить тест уровня. Индикатор RSI в этом случае приблизился к линии перепроданности и подтвердил тем самым вход на откате. 

Получается, дожидаясь отката, мы не выиграли в цене, однако:

• это время мы могли потратить на работу на других рынках;
• во время входа мы чувствовали больше уверенности;
• последующее ралли более быстро показало прибыль и все равно принесло выгоду для долгосрочного портфеля.

Второй способ улучшить стратегию Золотой Крест

Суть в добавлении паттернов технического анализа. При совмещении фигур часто используют:

• двойное/тройное дно;
• перевернутые голову и плечи;
• различные треугольники и каналы.

Пример – с рынка биткоинов. Примечательно, что этот Золотой Крест образовался в мае 2020 года, а на S&P-500 (на графике выше) – через 2 месяца, в июле.

Цифрой 1 обозначен сигнал Золотой Крест. Однако, если мы хотим получить дополнительные индикации для входа, то можем использовать фигуры технического анализа – например, построить сужающегося треугольник, который обозначен на графике синими пунктирными линиями. Бычий пробой этой фигуры происходит спустя один месяц после Золотого перекрестия. Во время пробоя, который обозначен кружочком, цена закрепляется над верхней линией треугольника, что даёт больше оснований для открытия позиции Long. Более того, стрелкой указан растущий объём на восходящем баре 21 июля – его, скорее всего, можно трактовать как усилия покупателей. Или, другими словами, – превосходство спроса, выраженного в рыночных покупках, над предложением, выраженным в лимитных ордерах на продажу. Дожидаясь подтверждения от пробоя фигуры технического анализа, как показывает данный случай, нельзя гарантировать себе преимущества. Хотя наши средства не были заблокированы в позиции, пока рынок находился во флете, обозначенном сужающимся треугольником, но цена входа оказалась выше, чем та цена, по которой мы вошли бы сразу после сигнала Золотой Крест.

Третий способ улучшить стратегию Золотой Крест

Это дневной график с рынка биткоинов (данные с биржи Bitfinex), последней (на момент написания статьи) Золотой Крест здесь образовался в середине сентября 2021 года. Он отмечен цифрой 1. Что делать – входить сразу в лонг? Или подождать подтверждения с графика кластеров?

Цифра 2 указывает на показания индикатора Speed of Tape в режиме дельта.  Два крупных бара в отрицательной зоне на индикаторе свидетельствуют о скоростной активности продавцов, которая привела к снижению цены 20 и 21 сентября 2021 года.  Интересно, на второй день активность снизилась, что можно трактовать как истощение напора продаж. А 22 сентября, как отмечено цифрой 3, произошла смена в поведении рынка. Индикатор Speed of Type в режиме Delta перешёл на положительную зону. На кластерах мы видим крупный объём, окрашенный зелёным цветом. Таким образом исследователи кластерных графиков получают факты, свидетельствующие о том, что быки берут ситуацию под контроль на уровне 42000 долларов.  Цифрой 4 отмечена попытка возобновить медвежью тенденцию. Однако она провалилась, потому что скорость продаж снизилась. А дневная свеча закрылась выше уровня 42000 долларов. Ещё одна попытка медведей возобновить снижение была предпринята 28 сентября, как отмечено цифрой 5. Это было действительно сложно наблюдать с эмоциональной точки зрения для покупателей, которые приобрели биткоины, и переживали за свои позиции. Ну а что показывает индикатор Speed of Tape? Cкорость продаж cтала ещё меньше, это должно было успокоить. Последующая активность покупателей (6) расставила всё на свои места. Цена быстро выросла, подтвердив дисбаланс, выраженный в нарастающем дефиците продавцов биткоинов и устойчивом спросе, который одержал победу на уровне 42к. Как видите, чтение кластеров и применение полезного индикатора Speed of Tape позволили войти в лонг около уровня 42000. Сравнивая с Золотым Крестом, покупка по кластерам дала не только более выгодную цену, но и была лучше аргументирована, что гораздо более важно, на наш взгляд.

Выводы

Золотой Крест (Золотое Пересечение) – простой и популярный торговый сигнал, его эффект подтвержден статистикой на рынке S&P-500. Но это не значит, что вы должны покупать каждое пересечение 50-периодной скользящей средней и 200-периодной. Как трейдеры, мы должны помнить, что иногда лучшее действие – это вообще не действовать. Скорее всего, вам следует взять стратегию Золотой Крест на вооружение, и при этом использовать ее в сочетании со способами, чтобы получить больше выгоды. Описанные три способа не являются исчерпывающим списком возможных вариантов по улучшению эффективности торговли по стратегии Золотой Крест. На форумах трейдеров встречаются такие идеи:

• Пересечение средних с периодами 50 и 200 можно предвидеть заранее. Поэтому входить можно до того, как поступит сигнал Золотой Крест. 
• Чем дольше SMA (50) находится под SMA (200) перед тем, как сформируется сигнал Золотой Крест, тем большим потенциалом он обладает.

Мы рекомендуем использовать Золотой Крест в сочетании с кластерным анализом, потому что информация с кластерных графиков дает максимум ценной информации, необходимой для принятия торговых решений на основе реальных неискаженных фактов. Скачайте программу ATAS бесплатно – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.