Использование нескольких таймфреймов в трейдинге

Таймфрейм в трейдинге –  это временной интервал, который используется для построения одной свечи или одного бара на графике. Аналогичный термин, часто применяемый трейдерами, –  это период или временной промежуток.

В этой статье мы рассмотрим, как использование нескольких таймфреймов может повысить эффективность торговли. Начнем с объяснения, что такое таймфрейм и какие его виды существуют, и плавно перейдем к примерам применения данной концепции в анализе объемов.

Что такое таймфрейм

Что такое таймфрейм на бирже?
Таймфрейм на бирже можно сравнить с интервалом времени, за который обновляется информация на графике. Чем меньше интервал, тем больше «деталей» ты увидишь за единицу времени, а чем больше интервал, тем «плавнее» будет выглядеть движение, но при этом будет меньше информации о краткосрочных колебаниях.

Таймфрейм в трейдинге. Пример – на скриншоте ниже показан 5-минутный график фьючерса ES с биржи CME. Это классический свечной график, который можно увидеть на платформе ATAS вместе с обзором меню выбора доступных таймфреймов.

Указатель на графике отмечает бычью свечу, которая отображает восходящую динамику цены за 5-минутный промежуток с 15:30 до 15:35. В трейдинге это называется 5-минутным таймфреймом. То есть каждые 5 минут на графике появляется новая свеча (при условии, что торги открыты).

Стрелка (1) указывает на статистическую информацию для выбранной 5-минутной свечи:

• OPEN: цена, которая действовала в начале временного периода;
• HIGH и LOW: самая высокая и низкая цена за течение периода;
• CLOSE: цена, которая зафиксирована в конце временного периода.

По умолчанию в платформе ATAS установлен 5-минутный таймфрейм. Чтобы изменить таймфрейм, открой меню, на которое указывает стрелка (2).

✔ Так называемые быстрые (младшие) периоды, такие, как: 10-секундный или минутный – будут отражать подробно незначительные изменения цены.

✔ Медленные (старшие) периоды. Например, 4-часовой или дневной, позволяют сосредоточиться на более широкой картине, охватывающей несколько недель или месяцев.

Цифрой (3) отмечено меню выбора таймфреймов. Платформа ATAS предоставляет широкий выбор подобных настроек, включая различные типы Range и Reversal. Однако, строго говоря, таймфреймами являются только Minutes и Seconds, так как эти типы строят график по временным интервалам: период начинается — свеча открывается, период заканчивается — свеча закрывается, и начинается построение следующей свечи.

В то же время, в типах Range, Renko и других методах построения графика свечи открываются и закрываются не по времени, а в зависимости от изменения цены. Подробнее об этом можно узнать в статье: «Типы (фреймы) графика в ATAS».

Стрелкой (4) отмечено меню для создания собственных таймфреймов. Ты можешь задать любой временной период для построения графика, например, 13-секундный или 6-часовой.

Большой набор таймфреймов предоставляет пользователю различные «срезы» рыночных данных, что позволяет изучать динамику рынка на разных масштабах.

Какой таймфрейм лучше выбрать?
Однозначного ответа нет, поскольку выбор зависит от конкретной задачи. Если необходимо оценить долгосрочный тренд, оптимальными будут дневной или 4-часовой таймфрейм. Для поиска точки входа внутри дня часто предпочтительнее 1-минутный график.

Разные таймфреймы в настройках индикаторов

Говоря о таймфреймах, важно отметить, что выбор временного периода касается не только построения графика, но и настройки индикаторов. Во многих индикаторах есть параметр «период», который также зависит от выбранного таймфрейма.

В классических индикаторах, таких как скользящие средние или RSI, действует следующая логика: чем больше значение периода, тем более плавное поведение демонстрирует индикатор. Чем меньше значение периода, тем более чувствительным становится индикатор. Однако для индикаторов, применяемых в анализе объемов, ситуация может быть немного сложнее.

Пример. Разберем параметр выбора периода для одного из самых крутых и полезных индикаторов для анализа объема – индикатор ATAS Market Profile & TPO.

На скриншоте ниже мы видим:

• График 1-часового таймфрейма, но это не классический свечной график, а футпринт в виде профилей объема.
• Два экземпляра индикатора профиля рынка. Как видишь, в окне настроек индикаторов можно выбрать период. В данном примере для одного индикатора указан дневной период, для другого – 6-часовой.

Этот пример подводит нас к ключевой идее использования различных таймфреймов в повседневной практике трейдера, чья основная задача — искать сделки с более высокой вероятностью получения прибыли, чем убытка.

Как использовать разные таймфреймы

Использование различных таймфреймов является основой для многих стратегий, включая анализ нескольких таймфреймов (Multi-Timeframe Analysis, MTF). Этот подход позволяет рассматривать рынок не с одной, а с нескольких точек зрения, начиная от общего и переходя к частному, что помогает принимать более обоснованные решения, подтвержденные аргументами с разных масштабов.

Фрактальность в трейдинге

Природа рынка такова, что паттерны и тенденции, наблюдаемые на старших таймфреймах, часто повторяются и на младших. Однако на младших периодах эти паттерны более детализированы и могут сопровождаться «шумом». Это важно учитывать при анализе выбранного таймфрейма.

✔ На дневном графике сильный тренд может включать в себя множество коррекций и локальных разворотов, которые видны на часовом графике.

✔ В то же время краткосрочное движение на 5-минутном графике может быть незначительной «рябью» в рамках мощной долгосрочной тенденции.

Классический подход: система «трех экранов» Александра Элдера

Система «трех экранов», разработанная доктором Александром Элдером, является одним из самых известных методов MTF-анализа. Эта система подразумевает последовательный анализ рынка на трех различных таймфреймах для фильтрации торговых сигналов и повышения вероятности успешных сделок.

1. Первый экран (стратегический/долгосрочный)

---

✔  Задача: Определить основное направление рынка – глобальный тренд.

✔  Типичные таймфреймы: Недельный (Weekly) или Дневной (Daily).

✔  Торговля:

• Если долгосрочный тренд восходящий – рассматриваем только покупки.
• Если нисходящий – только продажи.
• Если рынок в флэте – рассматриваем торговлю от границ диапазона или воздерживаемся от торговли, пока не появится выраженное направленное движение.

2. Второй экран (тактический/среднесрочный)

---

✔  Задача: Найти коррекционное движение, которое предоставит возможность для входа в рынок по более выгодной цене, следуя в направлении основного тренда.

✔  Типичные таймфреймы:

• Дневной (Daily) или 4-часовой (H4), если первый экран был недельным.
• Часовой (H1)/4-часовой (H4), если первый экран был дневным.

3. Третий экран (исполнительный/краткосрочный)

---

✔  Задача: Найти точную точку входа, минимизируя риск и максимизируя потенциал прибыли.

✔  Типичные таймфреймы: Часовой (H1), 15-минутный (M15), 5-минутный (M5) или более быстрые.

На этом экране трейдер уже не сомневается в направлении сделки, а просто ждет подходящий момент для точного и тщательно спланированного входа. Триггерами могут быть:

• Пробои локальных уровней.
• Анализ паттернов футпринта.
• Сигналы от инструментов ATAS, таких как Smart DOM или Smart Tape, которые помогают увидеть локальные всплески агрессии покупателей или продавцов в реальном времени, повышая вероятность успеха.

---

Размещение стоп-лосса происходит на основе анализа третьего экрана, в то время как тейк-профит можно установить, опираясь на второй экран.

Какие таймфреймы следует отслеживать?

В зависимости от темперамента трейдера, обстоятельств, предпочтений и других факторов, каждый трейдер может выбирать собственный набор таймфреймов. При этом рекомендуется использовать правило «множителя» (обычно от 3 до 6) для определения рабочих таймфреймов.

Примеры:

• Для скальпинга: H1 (стратегия) → M5-M10 (тактика) → M1 (вход).
• Для внутридневной торговли: H4 (стратегия) → M30 (тактика) → M5 (вход).
• Для свинг-трейдинга: Daily/Weekly (стратегия) → H4/H6 (тактика) → H1 (вход).

Главная цель такого подхода – добиться синхронизации (синергии) сигналов на разных «масштабах» рынка. Сделка, основанная на анализе нескольких таймфреймов, имеет статистически более высокую вероятность успеха, так как она учитывает как краткосрочную динамику, так и долгосрочные рыночные настроения.

Пример торговли с использованием нескольких таймфреймов

Рассмотрим, как на практике работает подход, основанный на использовании нескольких таймфреймов для поиска точек входа в позицию. Для примера возьмем график фьючерса на золото и ситуацию, сложившуюся в первой половине 2025 года.

Шаг 1. Анализ старшего таймфрейма

Определение глобального тренда не вызывает сложности, так как первая половина 2025 года была временем более высоких минимумов, что подтверждается рядом фундаментальных факторов: тарифные войны, геополитическая нестабильность, высокий спрос на золото со стороны центральных банков и другие.

На 4-часовом графике можно провести линию поддержки для восходящего тренда. Следующим шагом будет ожидание, когда цена приблизится к этой линии поддержки, с расчетом на отскок вверх или даже разворот, который может привести к продолжению движения в сторону новых максимумов.

В то время аналитики, в том числе из Goldman Sachs, прогнозировали, что цена золота к концу 2025 года может достичь около $3,500.

Представим, что мы не упустили момент, когда цена снизилась к линии поддержки. В таком случае появляется возможность переключиться с первого экрана (старшего таймфрейма) на второй экран для более детального анализа.

Шаг 2. Анализ среднего (рабочего) таймфрейма 

На 30-минутном графике наша цель – найти подтверждающие сигналы. Для этого мы переходим к кластерному графику (футпринту), добавляя индикатор Дельта.

Этот простой, но мощный набор инструментов для анализа объемов дает четкие сигналы подтверждения:

• Всплеск отрицательной дельты на медвежьей свече с широким телом указывает на сильный поток ордеров market-sell, что свидетельствует о доминировании продавцов.
• Затем резкое переворачивание показателей Дельты с отрицательных на положительные.

Такой разворот вверх, похожий на свечной паттерн “бычье поглощение”, можно интерпретировать как паническую кульминацию продаж, которую сменили активные покупки, решившие, что текущая цена привлекательна для входа.

Подробнее по теме:

• Что такое кульминация продаж
• Паника на рынке

Важно: Обратите внимание, что закрытие свечи (2) произошло на максимуме, выше выпуклостей на профиле объемов (на уровнях $3,136 и $3,131). Это еще один признак, подтверждающий силу на рынке.

С точки зрения ситуации на первом экране, мы приходим к выводу, что действие цены и анализ объемов подтверждают актуальность долгосрочной линии восходящего тренда – тактически, это обосновывает вход в лонг.

Шаг 3. Анализ младшего таймфрейма/альтернативного графика 

Теперь переключаемся на 5-минутный график, чтобы найти точный вход. Для анализа в этой задаче можно использовать такие инструменты, как лента сделок ATAS Smart Tape (Time & Sales), биржевой стакан (Smart DOM), индикатор Order Flow и другие средства из арсенала ATAS. Однако в данном примере мы оставим те же настройки графика, так как они дают достаточно четкую картину.

Анализ индикатора Дельты показывает еще одну резкую смену настроений: поток маркет-продаж сменился чрезвычайно резким всплеском маркет-покупок — как раз в районе уровня $3,131, который мы отметили на предыдущем экране как уровень с высокими объемами торгов. Таким образом, на 5-минутном графике это выглядит не только как обычный паттерн бычьего поглощения, но и как разворот от выпуклости на профиле, подтвержденный индикатором Дельты.

Выбранный таймфрейм позволяет трейдеру принять взвешенное решение, действуя по заранее составленному плану (у тебя он может быть другим):

1. Покупаю на закрытии свечи (2).
2. Ставлю стоп-лосс ниже разворотной формации (1-2).
3. Ориентир по тейк-профиту устанавливаю как минимум в 3 раза больше размера стопа. А еще лучше — даю возможность прибыли расти к важному уровню сопротивления.

Информация о комбинировании различных таймфреймов с применением анализа объема дает тебе достаточно идей для создания торгового плана, который поможет находить более точные точки входа на быстрых периодах внутри дня (например, с помощью Cluster Analysis, Order Flow, Smart DOM). Это позволит эффективно использовать анализ профиля рынка или анализ тренда на долгосрочных стратегических графиках для принятия обоснованных решений.

FAQ

Какой таймфрейм использовать в трейдинге

Выбор таймфрейма зависит от твоего стиля трейдинга. При этом однозначного ответа быть не может. Вот несколько практических советов:

✔ Экспериментируй с разными таймфреймами, торгуя на демосчете, чтобы почувствовать, какой период тебе подходит лучше.

✔ Применяй MTF (Multi-Timeframe) Analysis. Комбинируй разные таймфреймы на одном рынке, так рождается синергия – например, сигналы на покупку поступают с 3 графиков разных таймфреймов.

Важно то, чтобы таймфрейм соответствовал твоей стратегии и тому, как долго ты планируешь удерживать позицию.

Какие лучшие индикаторы для использования на нескольких таймфреймах

Пример с поиском сделки на трех разных таймфреймах показывает, что для эффективного анализа могут быть полезны следующие индикаторы:

Volume Profile (Профиль объема):
Этот индикатор отображает распределение объемов на разных ценовых уровнях, помогая выявить ключевые зоны поддержки и сопротивления (POC, Value Area) на различных таймфреймах.

Индикаторы Delta и Cumulative Delta:
Эти индикаторы оценивают перевес покупателей или продавцов, помогая увидеть агрессию одной из сторон рынка.

Кластерный график (Footprint):
Этот инструмент детализирует объем внутри каждой свечи, с возможностью разделения на бид, аск и дельту. На старших таймфреймах он помогает определить важные зоны, а на младших — подтвердить сигналы для входа.

Кроме того, ты можешь использовать другие индикаторы из платформы ATAS. Важно, чтобы они дополняли друг друга, предоставляя глубокий анализ рынка на нескольких таймфреймах.

Стоит отметить, что в платформе ATAS основной акцент сделан на индикаторы и инструменты анализа объемов, которые дают значительно больше информации, чем классические инструменты, такие как MA или RSI, с их характерным эффектом запаздывания.

Кстати, использование скользящих средних (MA) на разных таймфреймах может быть нерациональным, так как смена таймфреймов с MA напоминает просто изменение параметра периода в ее настройках, что не дает дополнительных преимуществ. 

Можно ли увидеть несколько таймфреймов на одном графике сразу?

Да, это возможно. Один из способов – использовать индикатор External Chart, который позволяет наложить на текущий график (например, 5-минутный) контуры свечей или баров со старшего таймфрейма (например, часового).

Этот подход позволяет одновременно видеть несколько таймфреймов на одном графике, что помогает трейдерам лучше анализировать взаимодействие между краткосрочной и долгосрочной динамикой рынка.

Заключение

Анализ нескольких таймфреймов (MTF-анализ) предполагает последовательное изучение различных масштабов для оценки ситуации на финансовом рынке, при этом фокус сужается с более старших таймфреймов (общая картина) к младшим (конкретные ситуации).

Усиленный инструментами объемного анализа ATAS, подход с применением различных периодов помогает трейдерам находить более выверенные точки входа в позицию.

Преимущества торговли с использованием нескольких таймфреймов

✔ Повышение вероятности на достижение успеха: Сигналы с разных таймфреймов могут объединиться по принципу синергии – не отменяя, а усиливая друг друга. Важно, чтобы анализ на разных таймфреймах был основан на фактах, сильных уровнях и других заслуживающих внимания методах принятия торговых решений. Это в большей касается анализа объема, который реально помогает понять, кто контролирует рынок (покупатели или продавцы) на разных ценовых уровнях в разных временных рамках.

✔ Оптимизированное управление риском: Стоп-лоссы можно размещать за действительно значимыми объемными уровнями, определенными на младших таймфреймах, а цели – определять на среднем таймфрейме. Такой подход позволяет достичь привлекательного соотношения риска к прибыли, при этом он обоснован анализом, а не является лишь отражением желаемого результата.

✔ Возможность использовать различные индикаторы. Например, в силу своей природы индикатор Commitment of Traders (COT) рационален только на старших таймфреймах, а Smart Tape – только внутри дня. Применение разных таймфреймов делает возможным комбинированные разных по сути инструментов трейдера.

Риски при торговле с использованием нескольких таймфреймов

✘ Уменьшение количества торговых сигналов. Из-за строгой фильтрации, когда сигналы должны подтверждаться на нескольких таймфреймах, общее количество потенциальных сделок может сократиться. Это может быть плюсом для качества торговли, но минусом для трейдеров, которые ищут частые входы.

✘ Повышенная аналитическая нагрузка и утомляемость. Необходимость отслеживать и сопоставлять данные с нескольких графиков одновременно может быть более утомительной и приводить к аналитическому «перегрузу» или сомнениям. 

✘Повышенные требования к дисциплине и организованности. MTF-анализ охватывает множество рынков на старших таймфреймах. Однако отслеживание большого числа графиков с разными таймфреймами и тикерами может оказаться сложной задачей, особенно для трейдеров с низким уровнем самоорганизации.

✘ Сложность для новичков. Освоение MTF-подхода, особенно с применением специфических инструментов объемного анализа (например, в ATAS), требует больше времени, практики и глубокого понимания рыночной механики, чем базовый анализ одного графика.

Стоит ли применять анализ нескольких таймфреймов?

Да, стоит попробовать хотя бы на начальном этапе. Начни с двух графиков, используя простой подход, который проверен временем и опытом успешных трейдеров. Например, это может выглядеть так:

• Утром. Проведи анализ старших таймфреймов (например, часового или дневного) и отметь важные уровни на графике.
• В течение дня. Отслеживай график на 5-минутном или 1-минутном таймфрейме, только когда цена подходит к ранее отмеченным уровням.

Такой структурированный подход к анализу нескольких таймфреймов со временем может стать мощным аналитическим инструментом. Особенно в сочетании с продвинутыми средствами объемного анализа, доступными на платформе ATAS.