Как работают графики футпринт?

В ХХ веке трейдеры пользовались только фундаментальным и техническим анализом. Они не видели, что происходит внутри каждой свечи, пока в 2000-х годах ни появился кластерный анализ, он же футпринт (footprint). 

В этой статье для начинающих разберемся: 

Преимущества и недостатки футпринтов

Как начать торговать по паттернам футпринтов

Что такое футпринт и кластер

Футпринт — это наиболее современный формат графиков для максимально полного анализа биржевой информации. При активном подключении к бирже футпринт отображает данные:

• О времени. Согласно выбранному таймфрейму.
• О цене. Для каждого ценового уровня.
• Об объемах. Данные об объемах имеют разную детализацию: например, с разбивкой на покупки и продажи. При этом красным цветом выделена агрессия продавцов (объемы ордеров маркет-продаж), зеленым цветом — агрессия покупателей (объемы ордеров маркет-покупок).

В некоторых источниках футпринт называют кластерами, а анализ — кластерным. Суть не меняется.

Этот метод появился всего 20 лет назад, и на сегодняшний день он — намного современнее технического и фундаментального анализа. Уникальность и полезность футпринта заключается в том, что трейдер может анализировать не только вертикальный объем за определенный промежуток времени, но и горизонтальный объем, проторгованный на каждом уровне цены. 

Технически кластер — это набор ячеек с важной информацией. Каждому уровню цены на определенном временном промежутке соответствует своя ячейка. В кластере трейдер видит, что происходило внутри бара.

То есть, в каждом кластере, кроме стандартных 4 точек — High, Low, Close, Open, — еще есть данные об объеме для каждого уровня цены. Важно понимать, что в кластерах трейдеры видят рыночные ордера, исполненные за счет лимитных ордеров.

Какие виды футпринта есть в ATAS

Режим футпринт активируют на открытом графике комбинацией клавиш Shift+K или потянув мышкой за шкалу времени. Также можно воспользоваться колесиком мышки (скроллом).

Обрати внимание, что в левой части откроется меню для переключения между различными видами футпринта:

• Volume. Футпринт строится на основе информации об объемах.
• Trades. Футпринт построен на данных о количестве сделок. Допустимо назвать “тиковый футпринт”.
• Bid x Ask. Наиболее информативный футпринт, он строится на основе информации об объемах маркет покупок и продаж. Данные выводятся в две колонки, как на скриншоте выше.
• Delta. Футпринт строится на основе информации о разнице между объемами маркет покупок и продаж.

В каждом меню есть несколько вариаций вида. На скриншоте выше видно, что в меню Volume доступно 6 вариаций. Больше настроек футпринта – в менеджере настроек графика (вызываем через Ctrl+S), на вкладке Clusters Settings.

В ATAS очень много возможностей настройки футпринта, подробнее о них – можешь почитать в Базе знаний. А мы перейдем к главной теме статьи – паттернах футпринта.

Паттерны футпринта

Паттерны футпринта помогают трейдерам понять рыночные настроения и принять более взвешенные решения, опираясь на точные данные об объемах сделок, ценовых уровнях и времени. Представленные ниже паттерны футпринта не являются строгой классификацией. Их нужно рассматривать как инструмент, который может использоваться в сочетании с другими аналитическими подходами. Как и другие паттерны, футпринты не дают 100% гарантии точности прогнозов или успешности торговых операций. 

Паттерн Buying and Selling Exhaustion

Эти паттерны указывают на истощение текущего тренда, когда футпринт становится тоньше: 

• Если на рынке действует восходящий тренд, а футпринт показывает, что чем выше цена, тем меньше происходит сделок – то это может указывать на дефицит покупателей. Принцип “слабости спроса”.
• Аналогично обратное. Если на медвежьем тренде футпринт становится более тонким в нижней части – это может указывать на истощение напора продавцов. 

Эти наблюдения указывают на то, что текущий импульс истощается. Далее допустимо ожидать, что: либо рынок войдет в баланс (флэт), либо даже произойдет контр-трендовое движение. Пример с рынка фьючерсов E-mini S&P-500, 30-минутный период:

Черными линиями показано постепенное уменьшение активности торгов в нижней и верхней части свечи. Паттерн говорит о сбалансированности рынка. В этом контексте трейдер может предположить, что после периода роста цен внутри дня, покупатели и продавцы уравновесили друг друга, и они в равной мере считают цену справедливой.

Balanced Footprint

Этот паттерн, так же как и предыдущий (Buying and Selling Exhaustion), является признаком рынка, где силы спроса и предложения уравновешивают друг друга.  Паттерн Balanced Footprint проявляется, когда объем торгов распределен равномерно в ценовом диапазоне, что может указывать на неопределенность рынка и баланс между покупателями и продавцами. При этом следует ожидать бокового движения рынка в дальнейшем. Пример с рынка фьючерсов E-mini S&P-500, дневной период:

Цифрами 1 и 2 показаны дни, в которых на футпринте видны признаки паттерна сбалансированности. Динамика торгов сформировала нормальное распределение (выпуклость Гаусса в форме колокола) объема по ценовым уровням. Уровень крупного объема находится приблизительно посередине. Примечательно, что рынок сбалансировался вблизи уровня, где раньше также был признак баланса (как показано стрелкой). Однако в день номер 3, вероятно, произошло некоторое событие. Появился фактор, повлиявший на то, что баланс сил сдвинулся в пользу покупателей – и цена пошла вверх.

P-shaped and b-shaped profiles

P-образный и b-образный профили на футпринтах кажутся наиболее противоречивыми паттернами. В зависимости от рыночного контекста их можно трактовать и как паттерны продолжения тренда, и как разворотные паттерны. Пример с рынка фьючерсов на золото с биржи COMEX, дневной период:

Выше показано, что футпринт Volume Histogram сформировал паттерн, напоминающий визуально букву “Р” 29 декабря. Что это означает? Следует изучить контекст, учесть максимум информации и рассмотреть 2 варианта:

1. Тренд. Баланс покупателей и продавцов сдвинулся вверх из-за увеличения спроса, например, под влиянием фундаментальных факторов (новостей или их ожидания). В этом случае рынок выходил из стадии “флэта” (когда цена в основном торговалась в диапазоне 2030-2050), покупатели поглощали предложения на продажу от тех, кто считал цену 2055 высокой. Напор спроса не иссякал, и на следующий день цена ускорилась по направлению вверх.
2. Разворот. Футпринты в форме “P” или “Ь” могут указывать на то, что после периода тренда на рынке появились участники, которые считают, что цена поднялась (или опустилась) достаточно, чтобы зафиксировать прибыли (и/или открыть позиции в противоположном направлении). Подробнее – ниже.

Пример с рынка фьючерсов на нефть с биржи NYMEX, дневной период:

Первого февраля сформировался паттерн, похожий на букву “Ь”, причем до этого происходило снижение цены. Это означает, что на рынке появился условный покупатель: либо “шортисты” фиксировали профиты, либо “лонгисты” открывались лимитными ордерами (“покупаю все, что ниже 72.50”) – а скорее всего, и то и другое. Следующий торговый день, 4 февраля, дает важные аргументы в пользу гипотезы о бычьем развороте:

• цена опускалась ниже минимума 1 февраля, но нисходящий тренд не продолжился;
• более того, цена контракта закрылась в верхней части дня, и выше выпуклости 1 февраля.

5 февраля показало, что уровень 72.50 действует как поддержка – в нижней части футпринта заметен паттерн Selling Exhaustion. Постепенное утоньшение профиля свидетельствует о дефиците продавцов. Покупатель, появившийся 1 февраля, победил. А паттерн “Ь” стал ранним проявлением его намерений.

Buying and Selling Pressure (Directional Footprint)

Это трендовый паттерн. Он показывает, что большинство торгов происходит на определенной стороне ценового диапазона, а это может указывать на направленное движение цены и превосходство покупателя или продавца. Как правило, при этом:

• профиль (или гистограмма футпринта) узкий, тонкий;
• дельта ярко выражена.

Чтобы лучше отобразить суть, возьмем футпринт Bid x Ask с разбивкой объема на покупки и продажи. Пример медвежьего давления с рынка фьючерсов ES, данные с биржи CME, 5-минутный период:

На свече 16:35 заметно давление продаж. На футпринте это проявляется в разности объемов:

• по маркет-покупкам (справа) – нули;
• по маркет-продажам (слева) – небольшие объемы, но их достаточно, чтобы эффективно толкать цену вниз.

Чтобы проще определить такие зоны, используй индикатор Stacked Imbalances. Красные 3 линии на графике – это именно его работа. Паттерн Directional Footprint указывает на доминирование одной из сторон: на примере выше – продавцов. Спустя время, в 17:00, этот уровень послужил сопротивлением. Пример бычьего давления с того же рынка:

На примере: внутридневной бычий пробой уровня сопротивления 5212. При этом сделок хоть и немного, но они явно результат инициативы покупателей.  Обрати внимание:

• покупатели приложили усилие (стрелкой показан кластер с маркет покупками 863 контрактов);
• и цена без сопротивления пошла вверх (что привело к срабатыванию индикатора Stacked Imbalances).

Reversal Footprint

Эти паттерны указывают на вероятность разворота текущего тренда. Они проявляются в виде смены инициативности участников рынка. Как правило, на футпринтах это заметно по смене цветов (дельты). Пример медвежьего разворота с рынка E-mini фьючерсов на индекс Nasdaq, 10-минутный период:

Черным прямоугольником показано, как после периода роста цен внутри дня (с характерным преобладанием инициативы на стороне покупателей) в 15:30 произошла смена настроений. Возможно, продавцы активизировались из-за появившихся новостей. Зона появления продавцов на футпринте стала плацдармом для снижения цены ниже минимумов предыдущих свечей. Она же не дает покупателям поднять цену на последующих свечах. Ниже показан еще один пример медвежьего разворота с рынка фьючерса на фондовый индекс, 5-минутный период:

Пример примечателен отношением усилий и результата:

• Если расценивать обилие зеленых кластеров на футпринте (между черными линиями), как усилие покупателей толкнуть цену вверх – оно не привело к результату. 
• А вот усилие продавца (показано стрелками) эффективно опускает цену к минимуму свечи.

Возможно, около 5247 действовал крупный продавец: сначала лимитными продажами, потом market-sell. Это заметно на футпринте. Пример бычьего разворота с рынка фьючерсов на Биткоин, данные с биржи Binance Futures, 10-минутный период:

В 19:00 цена опустилась ниже психологической отметки $70,000 – это сигнал, чтобы сфокусировать внимание на паттернах футпринта. А они показывают, что спустя 20 минут настроения резко изменились. Там, где по рынку проходили маркет-продажи (большая доля их была обусловлена закрытием позиций по стоп-лоссу, установленному ниже психологического уровня), доминирование захватили покупатели. Особенно заметен контраст (смена цвета с красного на зеленый с большими объемами) в районе уровня 69,500. Он стал стартом для ралли.

Преимущества и недостатки футпринта в торговле

Преимущества футпринта

• Помогает найти хорошую точку входа с минимальным уровнем риска.
• Быстро показывает, что трейдер занял неправильную сторону. Помогает закрывать убыточные сделки быстрее.
• Показывает перевес покупателей или продавцов.
• Показывает поглощение в реальном времени.
• Показывает движение POC.

Недостатки футпринта

• Из-за большой детализации на одном экране помещается короткий временной интервал.
• Дневные графики футпринт очень растянуты.

Как начать торговать по паттернам футпринтов

На различных рынках паттерны на футпринтах могут сильно отличаться, а их определение всегда связано с субъективностью суждений. Поэтому, перед тем как рисковать реальными деньгами, убедись в своей квалификации и помни:

• Паттерны не дают гарантии прибыльной торговли.
• Изучай паттерны футпринта на различных периодах, типах графиков. 
• Учитывай фрактальность рынка. 
• Всегда защищай свой капитал, используя соответствующие стратегии.

Работа с кластерными графиками в платформе ATAS расширит твои возможности при обучении торговле по паттернам футпринтов. Удобная визуализация. По умолчанию ATAS выделяет самые крупные кластеры в свече: они актуальны для многих участников рынка и могут оказывать значительное влияние на цену в будущем. Также ты можешь настроить шрифты, цвета, статистику, градиент футпринтов. Индикаторы. Платформа ATAS предлагает индикатор Cluster Search, который поможет тебе в анализе кластерных графиков. В нем предусмотрено множество критериев поиска и подсветки интересующих кластеров. Не менее полезен  индикатор Cluster Statistic.  Market Replay. Настрой Симулятор рынка, чтобы воспроизводить данные истории.  Тренируйся определять и интерпретировать паттерны футпринтов, как будто торговля идет реальном времени. Это быстрый и безопасный способ повысить свой уровень трейдинга. Обучающие материалы. В блоге и Базе знаний ты найдешь ценные рекомендации по разработке стратегий для торговли по футпринтам. Обрати внимание на синюю вкладку Learn в главном меню платформы ATAS – здесь собраны ценные идеи для торговли по футпринтам. Если что-то не получается, пиши нам – тебе всегда поможет служба поддержки.

Выводы

Паттерны футпринта позволяют судить о преобладании на рынке продаж или покупок, помогают наблюдать, как меняются общие настроения и торговать, оценивая картину в целом. Трейдеру проще находить точки входа в позицию с низким риском и определять моменты для аргументированного выхода из позиции. Анализ паттернов футпринта особенно полезен при подходе цены к значимым уровням поддержки или сопротивления. Платформа ATAS: 

• предоставляет тебе мощный арсенал для кластерного анализа рынков фьючерсов, акций и криптовалют. Перечень доступных инструментов расширяется с каждым обновлением платформы.
• позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов, акций и криптовалют, предоставляя тебе максимально полную базу для изучения паттернов на графиках футпринт.
• обеспечивает множество других преимуществ для трейдеров, которые комбинируют в своей работе кластерные графики профессионального уровня с полезными индикаторами и прочими фишками.

Используй паттерны футпринтов в сочетании с другими аналитическими инструментами для принятия обоснованных торговых решений. Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с биржевым стаканом и футпринтами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS.