Основы графиков футпринт

Футпринт — это формат биржевого графика, на котором максимально точно отображается информация о совершенных сделках, включающая: время, цену, объем покупок и продаж.

Данная статья призвана помочь трейдерам получить конкурентное преимущество с использованием графиков футпринт. Новички смогут быстро продвинуться по кривой обучения, более опытные – найти новые идеи для усовершенствования своих стратегий.

Читай далее:

Что такое график футпринт в трейдинге

Простыми словами, график футпринт – это наиболее современный тип финансового графика, который используется для анализа рынка и предоставляет подробную информацию об объемах торгов, а также уровнях цен за определенный временной интервал. 

Другое название футпринтов в трейдинге – кластерные графики. При этом единичный элемент (ячейка) на такой графике называется кластер.

В отличие от классических графиков, которые могут показывать только цены OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) и вертикальный объем, графики футпринт позволяют как бы «заглянуть внутрь свечи» – они дают представление об агрессивных действиях участников рынка по покупке и продаже на каждом ценовом уровне.

Пример. На скриншоте ниже ты видишь одну и ту же историю: слева – в виде свечей, справа – в формате футпринт (показан рынок ES – фьючерсы E-mini на индекс S&P-500).

Footprint с английского переводится как «отпечатки следов». То есть, изучая футпринт, аналитик становится следопытом, который считывает точные данные о совершенных сделках по продаже или покупке с учетом времени и цены, чтобы сформировать собственное суждение о силе или слабости рынка.

Не случайно графики футпринт часто сравнтвают с рентгеном. Другое сравнение – переход с размытой аналоговой картинки на экран 4k. Пользуясь футпринтом, ты идешь в ногу со временем на быстро развивающемся рынке биржевой торговли.

Максимальный уровень детализации делает футпринт незаменимым инструментом, чтобы:

• понимать балансы и дисбалансы спроса и предложения, по мере того как они разворачиваются в реальном времени;
• принимать более аргументированные торговые решения;
• находить потенциальные уровни поддержки и сопротивления;
• снижать риски, находя более точные точки открытия и закрытия позиций.

Что показывают графики футпринт

Футпринт графически отображает информацию об объемах, которая характеризует буквально каждый уровень торгов. С помощью кластерного графика можно отследить точные места накоплений активов и их распределений. 

Графики футпринт пишутся самими рынками – ведь покупки и продажи как раз и двигают котировки. Другими словами, колебания котировок происходят в результате преобладания продавцов над покупателями (вниз) или покупателей над продавцами (вверх).

На каждого продавца на рынке есть свой покупатель. Любой аукцион начинается с того, что покупатель принимает предложенные продавцом условия (оффер), и наоборот. Принятие этих условий происходит под давлением быков или медведей. Давление с  обеих сторон отражено на графике футпринт в виде объема, проторгованного по аску или по биду на каждом уровне цены.

На графике выше внутри каждой свечи:

• слева сделки инициированные продавцами, 
• справа сделки, инициированные покупателями, 
• цифры – суммарное количество контрактов в сделках за единицу таймфрейма, 
• насыщенность цвета пропорциональна цифрам: красным показаны продажи, зеленым – покупки.

Из отдельных кластеров складывается общая мозаика рынка: формирование зон баланса спроса и предложения (ренжи) и зон дисбалансов (тренды в поисках новых балансов).

Важность графиков футпринт в трейдинге

Почему все больше трейдеров по всему миру интересуются графиками футпринт? Ответ кроется в их сильных сторонах.

По сути, footprint – это нечто большее, чем просто графики. Это динамические повествования о фактической рыночной активности. Они дают трейдерам больше возможностей, чтобы не просто реагировать на изменения рынка, но и пытаться предвидеть их, обеспечивая стратегическое преимущество в быстро меняющейся торговой среде.

Преимущества графиков футпринт

• Визуализация. Благодаря гибким настройкам огромный массив цифровой информации о ходе биржевых торгов превращается в удобную для восприятия обновляемую в реальном времени картинку.
• Детализация цены. Графики футпринт дают самое подробное представление, как идет торговля на каждом ценовом уровне. Это позволяет точно определять уровни спроса и предложения.
• Детализация объемов. Графики Footprint представляют данные о настроениях покупателей и продавцов, выраженные в объемах сделок бид и аск. Такой уровень детализации позволяет понять не только «что«, но и «почему» стоит за колебаниями цены.
• Повышение эффективности стратегий. Благодаря точной и неискаженной информации, предоставляемой графиками футпринт, трейдеры могут с большей уверенностью принимать торговые решения – будь то установка стоп-лосс ордеров, планирование точек входа и выхода или оценка соотношения риска и вознаграждения.

Недостатки графиков футпринт

• Субъективность. Данные о меняющемся взаимодействии объема и цены во времени являются критически важными. Однако неправильная личная интерпретация этих элементов, особенно на волатильных рынках, может привести к неверным предположениям.
• Игнорирование фундаментала. Графики футпринт дают представление о динамике рынков, но они не работают в вакууме. Игнорирование общих рыночных тенденций или значимых новостных событий может сделать неэффективным даже самый тщательный анализ футпринта.
• Риск выгорания. Глубина информации на графиках может быть чрезмерной. Важно сосредоточиться на ключевых выводах и не заблудиться в мелочах, что может «парализовать» анализ.

Еще один недостаток футпринтов связан с технической стороной: с повышенными требованиям к поставщикам котировок и конфигурации компьютера. Для отображения футпринтов тебе скорее всего понадобится монитор с большой диагональю. 

Кстати, чтобы совмещать на экране предоставляемый свечным графиком широкий охват рынка и детализацию футпринта, ты можешь использовать функцию увеличительного стекла (Magnifier). Для этого на открытом свечном графике нажми английскую “M” и наведи мышью на участок свечного графика, который хочешь изучить в режиме футпринта.

Хотя графики футпринт являются бесценным ресурсом, не стоит полагаться только на них, так как это может привести к искажению интерпретации. Футпринт — лишь часть комплексной стратегии анализа и торговли. Старайся учитывать более широкий контекст рынка, используй другие источники информации.

Как открыть и настроить график футпринт

Скачай ATAS, установи и запусти платформу. 

В главном окне нажми Chart (показано цифрой 1 ниже), выбери интересующий тебя рынок, например, ES – фьючерсы E-mini на индекс S&P-500.

По умолчанию график открывается в режиме свечей. Переведи его в режим футпринт. Для этого или нажми Shift+K, либо растяни шкалу времени на графике мышкой. Обрати внимание, слева появится дополнительное меню для работы с футпринтами.

Чтобы задать параметры графика футпринт, открой окно менеджера настроек. Для этого используй комбинацию клавиш Ctrl+S, нажми на иконку настроек на верхней панели графика или воспользуйся контекстным меню. Затем перейди на вкладку Clusters (показана цифрой 2 выше). Здесь представлено множество параметров для настроек предпочтений (цвета, настройки максимальных уровней, и другие).

На картинке выше мы выделили прямоугольником три важные настройки, которые заметно меняют вид футпринта:

• Content (Содержимое кластеров). В твоем распоряжении 10 вариантов: Volume, Delta, Bid x Ask, None и др.

• Mode (Режим). Возможны 7 вариантов: Volume Profile, Trades Profile, Bid/Ask ladder, Full Row и другие.

• Color Scheme (Цветовая гамма). Выбирай наиболее подходящий из 9 вариантов: Bid/Ask Volume Proportion, Solid, Heatmap by Volume/Trades и др.

Таким образом, у тебя есть возможность получить 10*7*9 = 630 уникальных вариаций футпринтов. Фактическое число может быть даже еще больше, так как ATAS регулярно обновляется, что делает платформу оптимальным выбором для работы с футпринтами.

Кроме того, ты можешь активировать настройку “Аdditional Footprint” (дополнительный футпринт) и наложить на график еще один слой. Футпринт на футпринт? Да, бесконечные возможности! Если футпринт – значит ATAS.

Как интерпретировать графики футпринт? Теория

Инициирующие сделки гонят цену туда, где может произойти сделка, которая устроит как продавцов, так и покупателей. Если предложение превышает спрос, движение цены может происходить лишь вниз, где встретит реагирующих покупателей.

На верхних уровнях предложение превышает спрос, и новые заявки на покупку могут быть удовлетворены с помощью выставленных чуть выше лимитных ордеров. Тут резко снижается активность участников, которые поднимали котировки вверх.

Движение вверх будет остановлено, как только спрос на актив будет погашен предложениями. Торги готовы вступить в фазу флета – боковых колебаний без явных трендовых движений, когда новые участники не в состоянии выкупить предложенные вверху активы.

Футпринт покажет, что инициатива становится уделом продавцов, так как объемы сделок по аску меньше, чем исполненные заявки по биду. В случае пробоя уровня сопротивления не произойдет. Торговые операции будут проходить в пределах определенной зоны – канала.

Выставленные на определенном уровне лимитные ордера способны остановить движение. Причиной же этого движения являются рыночные ордера, которые отображаются в ленте.

На уровне встречи быков с медведями возникает большой объем – заключаются двусторонние крупные сделки. Так обнаруживается справедливая цена, к которой рынок стремился в своем движении. 

Лишь новый дисбаланс спроса и предложения заставит график начать новое движение.

Котировки активов двигаются направленно за счет рыночных ордеров. Лимитные заявки, наоборот, способны остановить это движение. В момент их срабатывания следует уделять внимание наибольшему объему в баре. Остановки и развороты происходят там, где на важном уровне образуются большие объемы.

Как читать графики футпринт? Практика

Понять язык графиков футпринта – все равно что научиться читать новый алфавит. Каждый символ, каждое число имеют вес и значение, рассказывая о динамике рынка. Чтобы по-настоящему использовать возможности футпринта, необходимо научиться свободно интерпретировать различные элементы, которые они представляют.

Пример 1

Начнем с графика, который уже был использован выше – ES, E-mini фьючерс на индекс S&P-500. В области индикаторов добавлен обычный Volume (светлым светом), а также индикатор Дельта (красно-зеленые свечи).

06:00 – признаки активности продавца, судя по ярко-красному кластеру и отрицательной дельте.

06:30 – признаки активности покупателя, так как цена закрылась выше красных кластеров 125 и 166 на предыдущей свече. Усилия продавцов не приносят результата, лимитный покупатель устойчив.

06:45 – еще одно подтверждение силы покупателя. В нижней части красные кластера перевешивают зеленые, но это не дает результата, так как цена закрывается выше. Продавцы действуют неэффективно – следовательно, усилия покупателей могут дать ощутимый результат.

07:00 – покупатель активизируется на открытии европейских бирж. Однако, если в середине свечи рост происходит легко – в верхней части увеличение покупок (на нее указывает концентрация зеленых кластеров) не приводит к продолжению роста. Это признак остановки ап-тренда. Активность лимитного продавца приводит к тому, что цена входит в ренж, колеблясь около уровня 4970.

08:00 – число открытых бирж увеличивается, объемы и волатильность повышаются. Яркий красный кластер = 206, скорее всего, отображает продажи позиций лонг по стоп-лоссам под минимумами предыдущих 3 свечей, плюс открытие позиций шорт на пробой этих минимумов. Однако заметного прогресса продавцам эта активность не приносит.

08:30 – медвежья свеча, на которой low и high явно ниже предыдущих, закрытие в районе минимума. Красные кластеры 171 и 156 показывают усилия медведей на пробой поддержки. Покупатели, открывшие лонги от 4968, оказались в ловушке. Этот уровень может стать сопротивлением.

09:15 – уровень 4968 отработал как сопротивление. Яркие зеленые кластеры 234 и 244 показывают покупателей оказавшихся в новой ловушке, так как цена закрылась ниже этих кластеров – спрос показал себя неэффективным. В таких условиях шансы – в пользу продавцов. Логичное продолжение – определившийся в 06:00-06:45 уровень поддержки оказался пробит.

Пример 2

На этот раз – фьючерсы на биткоин, данные с биржи Binance. Для адаптации 60-минутного футпринта к этому активному рынку в верхнем меню окна графика задай для параметра Scale значение = 200. В настройках графика на вкладке Cluster Settings установи деление значений кластеров на 100.

Футпринт раскрывает в деталях, как развивалась история бычьего разворота от уровня 42500.

00:00 – цена биткоинов снижается резко под уровень 42500. Яркие красные кластера могут означать добровольно-принудительную ликвидацию позиций лонгистов. Обрати внимание, цена закрылась выше уровня 42500. Есть повод предположить, что отсутствуют реальные усилия продавцов, толкающих цену вниз. А даже если они и были, то явно потерпели неудачу.

03:00 – свеча подтверждает дефицит покупателей ниже 42500. По сравнению с полуночью количество маркет-ордеров на продажу значительно иссякло. А вот покупатели активизировались – свеча закрылась на максимуме с позитивной дельтой.

05:00 – покупатели доминируют, пробивая сопротивление (показано красной линией). Яркий зеленый кластер на 629 купленных биткоинов указывает на усилие – в дальнейшем ты можешь ожидать от него поддержку (показана зеленой линией).

09:00 – Покупатели продолжают активничать, новый пробой сопротивления с аналогичными проявлениями на футпринте: яркий зеленый кластер – усилия покупателей, которые формируют поддержку.

Полезные ссылки

Больше полезной практической информации, как читать графики футпринт в трейдинге:

• Учимся читать футпринт
• Паттерны футпринта
• Анатомия футпринта
• Как применять футпринт
• Поиск точки входа по графику футпринт

Как начать использовать футпринт в трейдинге

Освоение графика футпринт – это не просто понимание, что представляет собой каждый элемент; это умение сплести все элементы воедино, чтобы сформировать связное повествование истории рынка.

Вот пошаговое руководство по эффективному освоению графиков футпринт:

1. Скачай ATAS. Это профессиональное программное обеспечение с фокусом на анализ объемов. ATAS предлагает мощный функционал для работы с футпринтом.
2. Изучи основы. Как открыть футпринт, выбрать режим, провести тонкую настройку графика на различных рынках и таймфреймах. 
3. Проанализируй историю через призму футпринта. Фокусируйся на закономерностях во взаимодействии покупателей и продавцов на пробоях, разворотах и в других значимых местах на графике. 
4. Попробуй Market Replay – это встроенный тренажер для трейдера в режиме симуляции. Не рискуй капиталом – учись более точно интерпретировать футпринты на истории, как будто торговля идет в реальном времени.


Чтение футпринта – непростое занятие. Но инвестировать время и усилия в свои знания, экспертизу и финансовую грамотность вполне обоснованно. Если ты до сих пор терпел убытки в трейдинге, не исключено, что графики футпринт перевернут ситуацию в твою пользу.

Советы по чтению футпринтов

Обращай внимание на большие значения в кластерах. Высокие уровни объема могут указывать на ключевые области, в которых были совершены крупные сделки, что может означать интерес крупных игроков. Смотри, как цена реагирует в дальнейшем на эти уровни, которые нередко образуют зоны поддержки или сопротивления.

Соотноси усилия и результат. Если цена не растет, несмотря на активность покупателей, это может быть важным медвежьим признаком. 

Изучай дисбалансы. Дисбаланс объемов покупки и продажи может дать представление о настроениях на рынке. Те области дисбалансов, которые видны на футпринте, могут служить поддержкой и сопротивления в будущем. Индикатор Stacked Imbalances поможет тебе. 

Используй дополнительные индикаторы для подтверждения. Хотя графики футпринт дают много информации, их сочетание с другими индикаторами может дать более полное представление о рынке. Попробуй дополнить свой футпринт:

• индикаторами Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape.
• лентой принтов Smart Tape.
• инструментами для работы с биржевым стаканом Smart DOM, DOM levels.
•  
•  

Совершенствуйся. В блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний ты найдешь конкретные инструкции по настройке футпринтов и работе с ними, применению индикаторов, разработке стратегий, а также другую ценную информацию. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки ATAS.

Выводы

Графики футпринт – мощный инструмент, который поможет тебе повысить уровень анализа биржевой информации, в удобном формате покажет динамику цен и объемов покупок и продаж. С футпринтами ты можешь строить более точные стратегии и формировать более обоснованные торговые предположения.

Скачай ATAS, программу премиум-класса для работы с футпринтом. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с торговлей акциями. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.