Формирование отскоков в трейдинге: «отскок дохлой кошки»

Покупка на отскоках (buy a bounce) – это популярная стратегия в трейдинге. В этой статье мы простыми словами расскажем о том, что такое отскоки, и как повысить результативность торговли на отскоках с помощью профессиональных индикаторов платформы ATAS. Читайте далее: Статья содержит подробно описанные примеры на реальных графиках криптовалют и фьючерсов с биржи CME.

Что это – отскок в трейдинге?

Простыми словами – это паттерн, который включает последовательно:

Изначально отскоки подразумевали покупку от линии поддержки. Но сегодня термин повсеместно применяется также для продажи от линии сопротивления (зеркальный паттерн). В этой статье мы будем рассматривать отскоки как сетап для покупки, но держите во внимании, что все написанное справедливо и для продаж – только в зеркальном отображении.

Какие бывают отскоки

По типу линии поддержки:

• отскоки от линии поддержки, построенной от предыдущего минимума;
• отскоки от линии тренда (что такое трендовые линии);
• отскоки от круглого уровня (что такое круглые психологические уровни);
• отскоки от 50% уровня Фибоначчи (что такое уровни Фибо);
• отскоки от линий поддержки другого типа.

По типу взаимодействия с линией поддержки (см. схему на рисунке ниже):

• точное касание;
• “недолет”;
• прокол, или ложный пробой.

По скоротечности:

• простой V-образный отскок;
• W- образный отскок (он же – паттерн “двойное дно”);
• отскок с формированием зоны консолидации (более сложные формации, в которых можно увидеть и паттерн “перевернутая голова и плечи” и другие).

По успешности:

• удавшийся отскок (когда цена после отскока значительно повышается);
• неудавшийся отскок (когда цена после отскока повышается незначительно, и следует медвежий пробой поддержки).

Преимущества и недостатки отскоков в трейдинге

Преимущества:

• Снижают риски. Торговля отскоков непосредственно связана с уровнями поддержки – это позволяет планировать риски при выборе уровней для установки стоп-лосса.
• Универсальность. Применимы на всех финансовых рынках: форекс, акции, криптовалюты и другие. Отскоки происходят на различных таймфреймах.
• Позволяют находить локальную точку входа в глобальном рыночном контексте – например, присоединяться к тренду на старшем таймфрейме.

Недостатки:

• Субъективность проведения линий поддержки.
• Нет гарантий, что уровень поддержки устоит, и цена сформирует от него значимый отскок.

Как торговать отскоки

Существует 2 основных подхода для покупок на отскоках:

Так как нижняя точка отскока всегда неочевидна, то рассматривать идеальные входы между 1 и 2 “слишком граально”. Будем реалистами. Разберем коротко основные два подхода.

Первый подход

Этот подход связан с действием “на опережение”, когда цена приблизилась к уровню поддержки, и трейдер предполагает, что отскок вот-вот должен произойти.  Условно говоря, это ситуация: “Продажи истощились, а покупателей еще нет”. В этом случае трейдер принимает на себя риски покупки против нисходящего импульса, связанные с тем, что цена продолжит снижение – сразу или после краткосрочной консолидации около уровня поддержки.

Второй подход

Тут действия трейдера считаются более консервативными. Позиция лонг открывается, когда получены подтверждения – достаточные, чтобы быть уверенным, что покупатели активизировались, и отскок произошел. В этом случае цена уже на значительное расстояние повышается от уровня поддержки и трейдер принимает риск, что если стоп-лосс будет установлен ниже минимума отскока, то это будет “широкий стоп”. 

Какой подход лучше?

Нет однозначного решения. Все зависит от индивидуальных качеств трейдера, его видения рынка, терпимости к риску. Попробуйте обе стратегии на демосчете ATAS, чтобы убедиться, какая стратегия торговли на отскоках наиболее приемлема для вас.

Что такое отскок дохлой кошки

На английском это звучит как «Dead Cat Bounce». Простыми словами – это паттерн, когда отскок от линии поддержки происходит, но он слабый. Разворот вверх не привлекает новых покупателей, способных обеспечить устойчивый спрос и тем самым поддержать рост цены. В результате цена может совершить несколько отскоков, один другого слабее, и затем она разворачивается вниз, совершая медвежий пробой поддержки.

Это похоже на то, как мяч отскакивает от пола с меньшей силой. Такого рода паттерн получил название “отскок дохлой кошки” – он означает, что даже дохлая кошка, упав с большой высоты, может отскочить от асфальта. Трейдеры так говорят про слабые рынки, на которых падающая цена может совершить небольшой отскок от важной поддержки. На картинке ниже (график фьючерса на британский фунт) показано 3 отскока от психологического уровня 1.30. Каждый последующий отскок по масштабу меньше предыдущего. 

Отскоки дохлой кошки предполагают, что поддержка не удержится и будет пробита сверху вниз. Пример. Вы знаете, что рынок криптовалют находится в медвежьем тренде. Как трейдер вы хотите извлечь пользу из этой ситуации, обнаружив точку входа с низким риском и высоким потенциалом прибыли. Здесь пригодится паттерн “отскок дохлой кошки”. Допустим, на дневном графике Эфириума вы обнаружили серию все более слабых отскоков от уровня 1750 (см. ниже).

Ваша цель – открыть короткую позицию или в середине дня медвежьего пробоя, или когда дневная свеча закроется. Как показывает практика, подобные нисходящие движения происходят стремительно – уносить стоп-лосс выше последнего (самого слабого) отскока необязательно. Это поможет сократить риски.

Как повысить эффективность торговли на отскок

Используйте продвинутые инструменты платформы ATAS (скачать платформу бесплатно), чтобы улучшить результативность свой торговли. Это, кстати, касается не только покупок на отскоках. Рассмотрим более детально график, который размещен выше. Как можно было войти в позицию шорт 10 июня 2022 года на медвежьем пробое уровня 1750 после серии отскоков дохлой кошки. Выберем 3-минутный график, добавим индикаторы Delta и Stacked Imbalance.

Резкий всплеск отрицательной дельты показывает высочайшую активность продавцов. На графике цены образуется широкая медвежья свеча с закрытием под уровнем 1750. Индикатор имбалансов свидетельствует о безоговорочном превосходстве продавцов на уровне 1762. Сигнал индикатора имбалансов на уровне 1742, скорее всего, указывает на то, что цена упала в скопление стоп-лоссов покупателей, которые были установлены под “надежной” поддержкой 1750. Увидев такую ситуацию, и помня про паттерн дохлой кошки на дневном графике, вы можете открывать шорт по рынку, действуя в гармонии с рыночным настроением, которое очевидно медвежье (вам даже необязательно знать новости, ставшие драйвером волны продаж – хотя подобные движения не всегда имеют причин в виде новостей). Защитный стоп-лосс можно обоснованно установить выше 1762. Затем происходит паника внутри дня, о которой свидетельствует огромная отрицательная дельта (2). Обратите внимание, что затем следует несколько подряд свечей положительной дельты, указывая на изменение рыночных настроений на бычье. Это изменение стало началом краткосрочного ралли коррекционного характера. Допустим, вы не вошли в позицию шорт по рынку непосредственно во время пробоя. Вы получаете шанс, когда цена повышается над уровнем 1742. Обратите внимание, как “неуверенно” растет цена по мере приближения к психологической отметке 1750. Теперь этот работавший поддержкой уровень должен создавать сопротивление растущим ценам (об этом написано в статье о Зеркальных уровнях). В контексте статьи об отскоках, следует упомянуть, что речь идет о входе в позицию шорт на медвежьем отскоке от линии сопротивления. 

• Если вы действуете по первому подходу (на опережение), то вы открываете позицию видя, как цена неуверенно повышается к уровню сопротивления, но еще не имея фактов, указывающих на то, что отскок произошел.
• Действуя же по второму подходу, вам нужно подтверждение. Самое первое из них, пожалуй, появляется на индикаторе дельта (мы увеличили его, чтобы вы лучше видели этот момент). Индикатор показывает резкую смену с положительной дельты на отрицательную (3). Цена действует соответствующим образом, снижаясь от открытия до закрытия. Эта небольшая активизация продавцов стала началом новой волны, опустившей цену ETH до 1660 в тот же день.

Пример с рынка фьючерсов на фондовые индексы

Ниже проиллюстрирован ход торгов фьючерсами на фондовый индекс S&P-500 на 15-минутном графике. Анализируя ситуацию внутри дня, видим, что рынок нашел поддержку, указанную локальными минимумами 1 и 2.

Когда цена опять опускается к этой поддержке, переключаемся на быстрый 1-минутный таймфрейм, чтобы найти подтверждение для входа в лонг на отскоке. Добавляем дельту, и индикатор Dynamic Levels.

Цифра 1 указывает, что уровень максимального объема становится горизонтальным (7:25-7:40) – это предполагает, что рынок находит баланс спроса и предложения после снижения к уровню поддержки. Этот положительный знак. Цифрой 2 показана попытка возобновить медвежий тренд, которая потерпела неудачу. Продавцы проявили инициативу (о чем свидетельствует всплеск отрицательной дельты), толкнув цену вниз, но очень быстро покупатели нивелировали результаты этого усилия. Еще один положительный знак. Затем следует еще одно снижение. Но напор продавцов заметно иссяк, так как столбцы отрицательной дельты не большие (3), сравнительно с теми, что были ранее. Это еще один положительный знак. Имея в наличии три факта, вы как трейдер получили обоснование, чтобы открыть позицию лонг. Триггером для открытия позиции может служить повышение цены и закрытие свечи над границей канала индикатора Dynamic Levels (08:02). Стоп-лосс можно установить ниже нижней границы динамического канала, а затем постепенно повышать его, защищая увеличивающуюся прибыль.

Пример торговли отскока на рынке нефти

График ниже показывает динамику торгов фьючерсами на нефть на дневном таймфрейме. Это тот масштаб, на котором можно находить более сильные показатели поддержки, чтобы торговать отскоки и удерживать позиции дольше нескольких часов. Трендовая линия (1), поддерживающая рост нефти, может быть построена по минимумам февраля-апреля. Когда цена опять снижается к этой линии, возникают предпосылки, чтобы переключиться на внутридневной таймфрейм и изучить возможность входа на отскок от трендовой линии приблизительно около уровня 97 долларов за контракт.

Ниже представлен тиковый график. Он показывает больше деталей, когда торги идут активно во время американской сессии. Используем тот же набор индикаторов – дельту и Dynamic Levels.

Сигнал для входа в лонг появляется, когда цена повышается над верхней линией динамического канала, при этом на дельте образуется высокий зеленый бар, подтверждающий, что покупатели берут инициативу в свои руки. Это переломный момент в формировании отскока, который читался на дневном графике. Стоп-лосс можно обоснованно установить ниже нижней границы динамического канала, а затем использовать тактику трейлинга – постепенно повышать стоп, защищая увеличивающуюся прибыль. Платформа ATAS позволяет настроить автоматический трейлинг благодаря функции защитных стратегий.

Как начать торговать отскоки на бирже

Комбинируйте таймфреймы, когда находите поддержки и предполагаемые отскоки на старших таймфреймах и получаете сигналы подтверждения на младших. Учтите, что на сильных рынках отскоки происходят очень быстро, предоставляя небольшое окно возможности войти в позицию по хорошей цене.  Если цена опустилась в зону предполагаемого отскока, но не демонстрирует сигналов разворота вверх, это понижает вероятность значимого отскока. Чтобы получить преимущество в подтверждении отскока, используйте инструменты объемного анализа. Они помогут подтвердить вход в позицию шорт.  Скачайте программу ATAS бесплатно сейчас – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков акций, фьючерсов и криптовалют.

Выводы

Отскоки – паттерн технического анализа, при котором цена разворачивается снизу вверх от существующего уровня поддержки. Можно ли называть тестом отскок? Пожалуй, да. Как торговать отскоки на бирже? В трейдинге нет простых задач, иначе все бы ходили миллионерами. Но решить ее помогают профессиональные индикаторы для анализа объемов.  Скачайте ATAS, для этого есть четыре весомые причины:

1. Это бесплатно и вы сможете продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока.
2. Вы сможете определять отскоки на рынках акций, фьючерсов и криптовалют.
3. В платформу ATAS встроен демосчет. Вы можете потренироваться в трейдинге без риска для реального капитала.
4. Платформа предлагает множество преимуществ для трейдеров, которые хотят торговать с помощью удобных кластерных графиков и полезных индикаторов.

Читайте наш блог и подписывайтесь на Youtube канал.