Эта статья — практическое пособие для тех, кто изучает анализ рынка с использованием таких понятий, как: объем, кластеры, футпринт, дельта. Данный метод анализа фокусируется на подлинных силах, воздействующих цену — усилия покупателей и продавцов.
Для сегодняшнего чтения футпринта (как читать футпринт для новичков) возьмем срочный рынок, а именно — фьючерс на евро (что такое фьючерс на евро). Цель анализа — понимание того, как на самом деле действуют покупатели и продавцы, и кто из них контролирует рынок в каждый момент времени.
Тип футпринта “бид-аск”
Используем пятиминутный график и тип футпринта “бид-аск”. Это значит, что каждая свеча, отображая 5 минутный период торгов, делится на 2 колонки. В левой колонке красным цветом показана активность продавцов (цифры фиксируют количество проданных контрактов на каждом уровне), в правой — активность покупателей. Чем ярче цвет — тем выше активность.
Перед чтением футпринта проанализируем короткую предысторию. В примере на графике выше вы видите, как котировку временно контролировал покупатель (выделено зеленым квадратом). Но что происходит потом?
Красный квадрат обращает внимание на момент, когда на футпринте появляются крупные кластера на продажу (яркие “кирпичики” красного цвета). После этого рынок пытается уйти вверх, то есть цену толкают рыночные покупатели, привлекая последователей.
Формированием мощного медвежьего разворота.
Эту попытку покупателей подтверждают зеленые крупные кластера (отмечены зеленой стрелкой). Но попытки продолжить движение вверх проваливаются (“ловушка для быков”), и свеча закрывается под контролем продавца (отмечено на красной стрелкой на графике ниже)
Будем считать такой маневр формированием мощного медвежьего разворота. С этого момента попробуем проанализировать рынок по барам. Попытаемся разобрать, что происходит в каждой пятиминутной свече по мере того, как она появляется на графике.
Итак, что последовало после того, как у нас сформировался широкий медвежий разворотный бар с застрявшими покупателями на его хае около 1,1455? Имеем две свечи:
Это видно на пятиминутной свече в нижней части в виде крупного зеленого кластера (выделено зеленым квадратом на рисунке выше)
Подведем промежуточный итог. Продавец не смог закрепиться внизу, до сих пор не появились крупные кластера на продажу красного цвета, чтобы возобновить внутридневной даунтренд. И покупатель пока проталкивает цену дальше вверх.
По аналогии с нисходящим движением, нам нужно увидеть выход покупателей с рынка. Это обязательно покажет футпринт в виде крупных зеленых кластеров, после чего должен появиться крупный продавец, который готов будет переломить инициативу.
Именно эти события показывает рисунок ниже.
Произошел мощный импульс вверх. По характеру движения и крупным покупкам в верхней части пятиминутной свечи (выделенной зеленым цветом) мы можем предположить, что крупный покупатель выходил из рынка. После чего сразу же появились кластера с агрессивными продавцами (показано красным квадратом на рисунке ниже), и рынок начал движение вниз.
Заметьте, практически в каждой пятиминутной свече преобладает продавец, который продавливает котировку вниз. В дальнейшем даунтренд продолжился, опустив котировку ниже предыдущего лоу.
Вы можете просмотреть в динамике, как разворачивались описанные выше события в этом видео.
Резюме.
Чтение футпринта — это выявление действий покупателей и продавцов с целью определить, за кем стоит превосходство. Пример выше практическим способом показывает, почему стоит использовать футпринт для анализа рынка в реальном времени.
При помощи этого мощного инструмента объемного анализа вы сможете:
без искажений увидеть перевес одной из сторон
понять, когда покупатель или продавец теряет контроль
более детально увидеть знакомые свечные паттерны
проанализировать узловые точки с объёмом
предположить, где происходят фиксации прибыли
Попробуйте футпринт от ATAS сейчас. Убедитесь в преимуществе, которое футпринт даст вашему видению рынка.
