Если вам понравилась предыдущая статья на тему кластерного анализа на рынке фьючерсов EUR/USD, эта тоже будет полезной. Цель статьи — дать пример практического анализа поведения рынка, используя прогрессивные инструменты торгово-аналитической платформы ATAS-Crypto. Мы будем анализировать кластерный график, чтобы определять скрытые намерения крупного игрока.
Рассмотрим рынок фьючерсов на биткоин на криптовалютной бирже BitMEX и Bitfinex (как заработать на криптовалютах). Настроим следующие графики и индикаторы:
Вот так выглядит рабочее пространство после настройки всех графиков и индикаторов
Анализ текущей ситуации
Заметьте. Мы будем анализировать рынок “в моменте”, без учета влияния старших таймфреймов. В реальной торговле обязательно учитывайте текущую ситуацию в контексте более крупного масштаба.
В текущий момент рынок находится в краткосрочном движении вниз (указано желтой стрелкой). Чем оно было вызвано? Обратите внимание на зеленые кружки — показания индикатора Cluster Search — перед тем, как началось это движение. Зеленые кружки отображают всплеск покупок. Но есть ли результат от них в виде “бычьего” прогресса — пробоя вверх? Нет. Неудача покупателей — “медвежий” знак. Возможно, эти покупки отображают массовый (контролируемый?) вход мелких retail трейдеров в ловушку перед началом снижения.
Так или иначе, но у покупателей, чью активность зафиксировал индикатор Cluster Search, последующее движение вызвало негатив по эмоциям и убыток по счету.
По мере снижения цены, на рынке появился продавец, который пожелал удержать цену ниже уровня своей лимитной заявки, что видно по показателям индикатора Dom Level на следующем графике.
Цена ускоряет снижение и это вызывает внутридневную панику. Обратите внимание на ленту принтов. Там — лавина ордеров на продажу. Это означает, что покупатели, игравшие на рост котировки биткоина, не могут более терпеть растущие убытки и ликвидируют свои длинные позиции — вручную, по автоматическому стоп-лоссу, или принудительно по маржин-колу.
Этот массовый поток ордеров на продажу от незадачливых покупателей — удачный момент для крупного “медведя” закрыть (полностью или частично) свою шорт-линию и зафиксировать прибыль от коротких позиций, открытых ранее. Для покрытия короткой позиции он использует сетку BUY-Limit ордеров, встречая лавину паники, и наращивая свой счет в то время, как большинство трейдеров опустошают депозиты.
Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите ролик на нашем Youtube канале. Не забудьте подписаться
Резюме
В этой короткой, но практически ценной статье, мы рассмотрели взаимодействие кластеров, ленты принтов и стаканом.
Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками. Эти приемы используются на всех рынках, и вы можете убедиться в этом, проанализировав ход торгов с использованием функционала торгово-аналитической платформы ATAS.
