Создание стратегии торговли фьючерсами на сырую нефть

Фьючерсы на нефть – своеобразный рынок, непохожий на другие (золото, акции, фьючерсы на валюты, криптовалюты). Он может быть как основным рынком для применения торговых стратегий, так и вспомогательным: например, для получения более разнообразных торговых сигналов. Эта статья призвана помочь всем трейдерам фьючерсами на сырую нефть: тем, кто создает стратегии с нуля либо находится в поиске эффективных профессиональных инструментов для повышения своей эффективности. Читай далее:

Фьючерсы на сырую нефть и фондовые индексы. Сравнение торговли

Фьючерсы – универсальный финансовый инструмент, который позволяет в качестве базового актива использовать как сырую нефть, так и фондовый индекс. Подробнее – в статье: Что такое фьючерсы? Фьючерсы на сырую нефть и фондовые индексы являются популярными инструментами для трейдеров ввиду их: 

• высокой ликвидности, 
• волатильности,
• применимости для фундаментального и технического анализа (другими словами, поиску возможностей для получения прибыли внутри дня).

Также фьючерсы – важный инструмент не только для спекулятивной торговли, но и для управления рисками для крупных компаний, хедж-фондов и др.

Фьючерсы сырая нефть

Существуют две основные марки нефти, фьючерсные контракты на которые торгуются на мировых биржах: Brent (более распространено для Европы) и WTI (West Texas Intermediate). Для пользователей торгово-аналитической платформы ATAS при наличии подключения через брокера доступна торговля фьючерсами:

• WTI – на бирже NYMEX, которая входит в группу CME;

• Brent – на Московской бирже.

Подробнее – в статье: Что такое фьючерсы на нефть

Фьючерсы фондовые индексы

На текущий момент для торговли фьючерсами на фондовые индексы пользователям ATAS доступны:

• US: фьючерсы на индексы S&P-500; Dow Jones, Nasdaq, Russel 2000;
• EU: фьючерсы на индексы DAX, Eurostoxx 50;
• RU: фьючерсы на индексы RTS, MOEX;
• Asia: фьючерсы на индекс Nikkei.

При этом торговля фьючерсами на сырую нефть может разнообразить стратегии для трейдера, который прежде всего фокусируется на фондовых индексах. Это вызвано тем, что фондовые индексы зачастую движутся однонаправленно (имеют корреляцию), а фьючерсы на нефть достаточно независимы от них. Хотя корректнее будет сказать, что связь между этими двумя активами существует, но она может изменяться со временем и не всегда является стабильной. Допустим, трейдер склонен торговать пробои, то есть зарабатывать на импульсных изменениях цены фьючерса. На практике может случиться такое, что на фондовом рынке – затишье, тогда как на рынке нефти происходят заметные колебания, позволяющие заработать. Таким образом, трейдер может избежать “простоя” капитала, задействовав его для торговли по стратегии фьючерсами на нефть. Либо же тренд на рынке нефти может быть таким сильным, что “следователи за трендами” не захотят упустить его, несмотря на то, что рынок нефти для них не приоритетный.

Как читать спецификации контрактов на сырую нефть

Понимание стандартизации контрактов, применяемых на срочных рынках сырой нефти, лежит в основе планирования торговой стратегии. Объясним основы на примере.

В менеджере инструментов войди в категорию US and EU futures / Energy Products, чтобы открыть график цены фьючерсов на нефть, торгуемых на NYMEX:

• CL – стандартный фьючерсный контракт Light Sweet Crude;
• QM – E-mini контракт;
• MCL – Micro WTI контракт.

Для открытия графика фьючерса на нефть Brent на бирже MOEX выбери: Russian market / Futures / BR. На выбор будут предложены как Continuous контракты (например, CL), так и с фиксированной датой экспирации (например, CLX7). В чем суть – объясняем в статье: Что такое фьючерсный Continuous контракт? Рассмотрим, в чем отличие между ними на примере скриншотов с сайта брокера AMP Futures. Ниже – спецификации фьючерсных контрактов (Futures Contract Specifications):

Разница заключается:

• в размере контракта: например, в 1 стандартном контракте CL – 1000 баррелей, в микро – в 10 раз меньше;
• в стоимости тика: в 1 стандартном контракте CL – изменение цены на 1 тик приводит к изменению цены контракта на 10 долларов, в микро – в 10 раз меньше.

Больше важной информации для планирования своей торговли фьючерсами на нефть дает страница с маржинальными требованиями (Futures Margin Calculator List):

Как видно из таблицы выше, чтобы торговать фьючерсами на нефть:

• с переносом позиции через ночь: для стандартного контракта CL – нужно иметь на счету как минимум $6,600, для микро контракта MCL – в 100 раз меньше;
• внутри дня: для стандартного контракта CL – нужно иметь на счету как минимум $1,625, для микро контракта MCL – всего 165 долларов США.

Разумеется, что брокер имеет право менять условия предоставления услуг, актуальность следует уточнять при необходимости. Но информация на страницах спецификаций позволяет оценить, насколько требовательна к капиталу торговля фьючерсами на нефть. На самом деле, если трейдер имеет свободных несколько сотен $, он уже может попробовать торговлю микро-фьючерсами, которые предъявляют минимальные требования для торговли сырой нефтью внутри дня. Тем более что если трейдеру по условиям брокерского обслуживания доступны фьючерсы на фондовые индексы, то, скорее всего, и фьючерсы на нефть – тоже.

Фьючерсы сырая нефть – стратегия

Тщательно читая историю на графике, анализируя взаимодействие цены и крупных уровней на профиле, используя свой уникальный взгляд на рынок, аналитик и трейдер обнаруживает предпосылки для построения стратегии торговли фьючерсами на нефть – например, основанную на отскоках. В чем ее суть? Рассмотрим тезисно. Откроем 5-минутный график микро-фьючерса на нефть MCL, данные с биржи NYMEX:

На график добавлен индикатор Market Profile & TPO. График охватывает события 4 дней.  В первый день сформировалась зона крупного объема (между $79.10 и $79.20 за контракт) как результат временного баланса спроса и предложения – отмечено цифрой 1. Затем под влиянием некоторых факторов, цена опустилась вниз (2) – продавцы своей активностью нарушили баланс. Однако на следующий день покупатели оказались способными отыграть падение предыдущего дня – и цена поднялась к зоне крупного объема (1), преодолев отметку в $79 за фьючерсный контракт. Это могло послужить поводом для поиска подтверждений из расчета на то, что цена развернется вниз от границы зоны крупного объема. Для поиска подтверждений можно воспользоваться функцией Magnifier, или увеличительного стекла. Нажми английскую М и наведи мышку, чтобы увидеть (4) подробности поведения цены и объемов при превышении цены важного уровня в $79 за фьючерс на нефть. В открывшемся окне видно, что, несмотря на покупки в 61 контракт, цена стала опускаться. Неспособность цены расти при наличии фактов покупок – медвежий признак. Возможно, крупный игрок открывает позиции шорт лимитными продажами или сказывается влияние вчерашнего уровня, вокруг которого в предыдущий день было заключено множество сделок. Допустим, трейдер увидел эти сигналы и решил открыть шорт. Сколько он мог заработать? Пусть:

• цена открытия шорт = $79.05
• цена таргет = $78.50
• цена стоп-лосс = $79.40

Тогда:

• принимаемый риск = 79.40 — 79.05 = 35 тиков. А 1 тик = $1. Тогда риск = $35.
• потенциальная выгода = 79.05 — 78.50 = 55 тиков. Соответственно, награда = $55.

Так как цена опустилась к уровню тейк-профита, расчет оказался верным. Предположим, на момент открытия сделки на счету было $500. Тогда счет увеличился на = 11%, а величина риска ≈ 7% (что, стоит заметить, чрезвычайно агрессивно, так как в одной сделке по классическим представлениям допустимо рисковать не более 2-3% от капитала). Фьючерсы сырая нефть стратегия. Еще один пример: Рассмотрим тот же самый график микро фьючерса на сырую нефть, только теперь стратегия дает возможность торговать позицию лонг.

В первый день сформировалась зона крупного объема (между $83.00 и $82.80 за контракт) как результат временного баланса спроса и предложения – отмечена цифрой 1. Затем под влиянием некоторых факторов (скорее всего, вышла порция новостей, так как всплеск волатильности был очень агрессивным), цена пошла вверх (2), чтобы сформировать новый баланс на следующий день на более высоком уровне. Однако на третий день цена опустилась (3) к зоне крупного объема первого дня в район $83 за фьючерс. Это предоставило возможность рассмотреть открытие сделки лонг.  Magnifier позволяет увидеть (4) подробности поведения цены и объемов:

• напор продавцов ослабевает, так как после крупного кластера с 52 проданными контрактами последовал крупный кластер с объемом маркет-продаж в 2 раза меньше;
• каждый раз цена поднимается после кластера крупных продаж – бычий признак. Возможно, крупный игрок открывает позиции лонг лимитными продажами, или сказывается влияние зоны между $83.00 и $82.80, в которой было заключено множество сделок в день перед предыдущим.

Допустим, трейдер увидел эти сигналы и решил открыть лонг. Оставим вопрос об уровнях стоп-лосса и тейк-профита на персональную ответственность трейдера, но обратим внимание на важный момент. Если тейк-профит установить на уровень (7) максимального объема (POC, Point of Control) предыдущего дня, то как раз там (около $83.90): 

• сформировался максимум дня;
• появился сетап на вход в позицию шорт по стратегии торговли фьючерсами сырой нефти на разворот от уровня крупного объема.

Можно еще обратить внимание на то, что в течение торговой сессии четвертого дня рынок предоставил возможность рассмотреть вход в лонг на отскок от уровня (8) крупного объема первого дня в районе $82.30… Сейчас не будем детально вникать в этот аспект. Предлагаем скачать ATAS, открыть графики фьючерсов сырой нефти, самому исследовать их и попробовать построить свою стратегию.

Часто задаваемые вопросы

Сколько нужно, чтобы начать торговать фьючерсами на нефть?

Для внутридневной торговли micro-фьючерсами MCL нужно иметь на брокерском счету около $165, как было показано выше (зависит от конкретного брокера). Требования по гарантийному обеспечению позиции при торговле фьючерсами на нефть на Мосбирже значительно ниже, уточняй у брокера, изучай спецификации контрактов.

Какие есть фьючерсы на нефть?

Есть continuous контракты, есть с фиксированной датой экспирации. Есть фьючерсы на Brent, есть WTI. Есть поставочные и расчетные. В целом, это популярные финансовые инструменты, помогающие достигать разные цели – в том числе, вести спекулятивную торговлю внутри дня.

Какие фьючерсы самые ликвидные?

Фьючерсы на нефть, дата экспирации которых ближе всего, обычно самые ликвидные. Хотя непосредственно перед моментом экспирации, трейдеры “берут в оборот” следующий по дате экспирации фьючерс, чтобы иметь возможность держать позицию более одного дня.

Как научиться бесплатно торговать фьючерсами на нефть?

Воспользуйся ATAS Market Replay. Этот тренажер для трейдера позволяет воссоздавать реальные условия для торговли, используя данные из прошлого. Для запуска: нажми Replay (1), примени график фьючерса сырой нефти (2), нажми Play (3).

В процессе ты можешь:

• изменять скорость воспроизведения, ставить на паузу;
• вести торговлю на встроенном демо-счете;
• применять более 400 индикаторов – например, Market Profile для поиска крупных уровней (4);
• использовать различные типы графиков (на скрине выше – Range XV); 
• применять графические инструменты (на скрине цифрой 5 отмечен инструмент для планирования объема сделки, выставления уровней тейка и стопа);
• анализировать объемы в биржевом стакане Level II;
• и многое другое, чтобы овладеть профессионально стратегией торговли фьючерсами сырой нефти.

Как проводить ежедневный анализ рынка?

Применение торговой стратегии для фьючерсов сырой нефти предполагает систематическую ежедневную работу, в которую включено:

• Отслеживание новостной повестки. В этом поможет экономический календарь (слева от кнопки Replay на графике выше).
• Разметка графика цены фьючерсов сырой нефти на различных периодах – дневной, внутридневной (часовые, минутные). Обращай внимание на психологические уровни, уровни крупного объема, другие важные уровни поддержки и сопротивления. Пробуй не только классические таймфреймы, но и другие типы графиков ATAS, например, ренжи.
• Построение планов на день, включающие менеджмент рисков.
• Выставление необходимых ордеров.

Отслеживание изменения цены внутри дня. Получение подтверждений на младших таймфреймах. Например, при помощи индикатора DOM Levels.

Как начать с нуля торговлю фьючерсами на нефть?

Фьючерсы сырая нефть – рынок жесткой конкуренции, выжить будет непросто. Верить в простой и быстрый способ высокого заработка – значит заблуждаться. Сначала убедись, что имеешь преимущество для того, чтобы считать себя готовым вступить в борьбу покупателей и продавцов. Начинаешь трейдинг фьючерсами на нефть с нуля? Прежде всего, повышай квалификацию:

• Читай материалы вкладки Learn в главном меню платформы ATAS.
• Изучай инструменты ATAS, кластерные графики профессионального уровня, биржевой стакан Smart DOM, Smart Tape, полезные индикаторы и другие фишки.
• Знакомься с полезными статьями о стратегиях в блоге. Проверяй свои способности в симуляторе, или в реальном времени на встроенном демо-счете без риска для реального капитала.

Выводы

Платформа ATAS предоставляет тебе мощный арсенал для анализа рынков фьючерсов на сырую нефть. А сотни индикаторов, множество вариаций футпринтов, бесконечное число всевозможных таймфреймов и рабочих пространств открывают полную свободу в построении стратегий.

• Арсенал доступных инструментов для анализа графиков фьючерсов на нефть постоянно совершенствуется с каждым обновлением платформы ATAS;
• ATAS позволяет загружать тиковую историю с рынков фьючерсов сырой нефти WTI с биржи NYMEX, предоставляя всеобъемлющую базу для нахождения закономерностей взаимодействия цены и объема.

Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с различными стратегиями торговли фьючерсами на сырую нефть и понять, какая из них лучше подходит именно тебе. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов на рынках фьючерсов.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.