Анализ объемов — разновидность технического анализа с фокусом на взаимодействие цены финансового актива и объемов заключенных сделок. Анализ объемов — эффективный подход для прогнозирования движения цены. Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок.
Читай далее:
Объем торгов — это количество финансовых активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени.
Объем торгов фиксируется биржей.
Пример. На сайте биржи Nasdaq наряду с другой информацией публикуются данные об объемах торгов акциями AAPL.
Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды. Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос.
Если посмотреть на графическую интерпретацию закона спроса и предложения, на осях находятся:
Анализ объемов помогает оценить, какая из сил доминирует на рынке — покупатели или продавцы. Или они находятся во временном равновесии (Equilibrium).
Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется. Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях.
Полезно: Рекомендуем прочитать серию статей о VSA и кластерном анализе, ведь Volume Spread Analysis основывается на логике закона спроса и предложения. Первая статья из серии: Паттерны Bag Holding и End of Rising Market.
В целом анализ объемов является мощным инструментом, который помогает многим трейдерам и инвесторам улучшить свои торговые результаты. Более подробно по этой теме читай в статье о плюсах и минусах анализа объемов.
Анализируя объемы в платформе ATAS, ты можешь работать с разными видами объемов:
Полезные ссылки: Что такое бид, аск и спред
Также объемы можно разделить на:
Отдельно стоит отметить объемы в биржевом стакане DOM (Level II). Это лимитные заявки, которые еще не нашли встречного контрагента. По умолчанию эти объемы отображаются в правой части графика цены. Или для их анализа используется специальный функционал — модуль Smart DOM.
Это объемы, которые показывают активность торговли за единицу таймфрейма.
Пример. График E-mini фьючерсов на индекс S&P-500 и 3 индикатора для анализа объемов за единицу тайфрейма, в данном случае — 30 минут.
Под областью цены добавлены:
Справка. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте).
Считается, что:
В целом это верные наблюдения, однако они нуждаются в паре важных дополнений:
Полезные ссылки:
Объемы, которые показывают активность торговли на определенном уровне за выбранный промежуток времени.
Пример. Опять график E-mini фьючерсов на индекс S&P-500. Но теперь на него добавлен индикатор профиля рынка дневного периода. Он показывает, сколько контрактов было проторговано за единицу времени.
Индикатор профиля рынка показывает:
В нашем случае цифры показывают, сколько контрактов было куплено/продано на одном уровне за 1 день.
Считается, что цена может (но не должна) реагировать на резкие изменения в профиле:
Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях. Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним.
Это сложно объяснить словами, лучше увидеть самому. Скачай ATAS, добавь профиль на график и посмотри на реакцию цены.
Полезные ссылки:
Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией. С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки.
Пример. Кластерный график фьючерса на евро. Чтобы активировать режим кластеров в ATAS, открой график и нажми Shift+K (или растяни мышкой шкалу времени). Слева откроется меню для настройки кластеров (показано красной стрелкой).
ATAS открывает доступ к более 400 различным вариациям кластерных графиков. На футпринте выше представлены:
Принятие торговых решений по графикам футпринт — максимально далеко от логики «покупаю, потому что быстрая ЕМА пересекла медленную снизу вверх». Старайся прочитать историю противостояния покупателей и продавцов при анализе кластерных графиков. Обращай внимание:
Полезные ссылки:
Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу.
Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления.
Анализ глубины рынка также называют анализом биржевого стакана.
Пример. На график фьючерсов на индекс Nasdaq нанесен индикатор DOM Levels. Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу).
Индикатор позволяет определить сильный уровень сопротивления в районе 17020. Обрати внимание на поведение цены:
Как и в случае с другими методиками анализа объемов, анализ биржевого стакана не дает сигнала со 100% точностью. Но изучение повторяющихся паттернов реакции цены на уровни крупного объема позволит тебе более проницательно оценивать ситуацию на рынке, а значит – принимать более аргументированные решения относительно открытия и закрытия позиций.
Полезные ссылки:
Совет. На одном графике ты можешь сочетать футпринты, индикаторы для анализа глубины рынка, горизонтальных и вертикальных объемов. Таким образом ты получишь максимум полезной информации для принятия более обоснованных торговых решений – то есть конкурентное преимущество перед другими трейдерами.
Как считать объемы в трейдинге?
Буквально их считать не надо. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде.
Что показывает индикатор объема в трейдинге?
Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант.
Как называется индикатор, который показывает объемы?
Стандартно для анализа объемов применяют одноименный индикатор Volume. Для анализа объемов с разделением на покупки и продажи — индикатор Delta. Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile).
Что говорят объемы в трейдинге?
Объемы говорят об активности торгов. Используя логику закона спроса и предложения, можно строить гипотезы. Например:
Изучай различные паттерны взаимодействия цены и объема — с их помощью ты сможешь сложить общую картину изменения спроса и предложения во времени. А значит, обоснованно предположить, какие шансы у цены сдвинуться в ту или другую сторону.
Для этого необходимы четыре компонента:
Первые из трех компонентов ты можешь найти на нашем сайте. Здесь же ты можешь скачать платформу ATAS – программное обеспечение премиум-класса для анализа объемов.
Преимущества этого решения очевидны!
Широкий выбор подключений. Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют.
Режим тренировок. Учиться анализировать объемы ты можешь и без брокера. Также без брокера можно использовать Market Replay – этот симулятор рынка который воспроизводит исторические данные, как будто торги происходят в реальном времени. Тренируйся торговать на финансовой бирже в симуляторе без риска для реального капитала!
Обучающие материалы. В нашем блоге, на YouTube-канале и в Базе знаний содержатся конкретные инструкции по настройке графиков и работе с ними, по применению индикаторов, разработке стратегий, а также другая ценная информация для трейдинга внутри дня. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки.
Богатый функционал для анализа объемов:
Анализ объемов в трейдинге — это методика оценки силы или слабости рынка, основанная на количестве торговых операций за определенный период времени. Этот анализ дает понять, насколько активно участники рынка участвуют в движении цены, предоставляя важные подсказки о потенциальных разворотах или продолжении тренда.
С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию. С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение.
Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — например, для торговли криптовалютой или анализа объемов на истории.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/03/Untitled2.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-03-20 13:49:272024-04-04 12:15:11Тиковые графики простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Как-читать-футпринт-и-торговать-по-кластерам-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-02-21 19:36:212024-05-14 10:53:01Как читать футпринт и торговать по кластерам
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Как-работает-анализ-объемов.-Его-плюсы-и-минусы-3.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2024-01-30 12:39:162024-05-14 10:51:37Как работает анализ объемов. Его плюсы и минусы
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/10/Кластерный-анализ-простыми-словами-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-10-31 17:46:352024-02-19 12:47:12Кластерный анализ простыми словами
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Что-означает-индикатор-Depth-of-Market-DOM-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-28 19:03:112024-06-04 11:05:47Что означает индикатор Depth of Market (DOM)
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/08/Плюсы-и-минусы-объемного-анализа-1.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-08-14 19:56:202023-08-14 19:56:20Плюсы и минусы объемного анализа
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/07/CVD-Pro.-Как-использовать-индикатор-Cumulative-Volume-Delta.-2.png400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-07-28 13:46:262024-07-23 13:57:08Анализ рынка с Cumulative Volume Delta (CVD Pro)
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura2-1.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:14:222022-09-16 16:42:26Анализ рынка фьючерсов на нефть.
https://atas.net/wp-content/uploads/2019/04/Miniatyura-3.jpg400450631m40wopa_e268wva6srmwhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png631m40wopa_e268wva6srmw2019-04-03 13:13:252024-06-24 18:17:51Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.