Как использовать профиль рынка для прибыльного трейдинга

Как использовать профиль рынка для прибыльного трейдинга

Профиль рынка — это способ отображения рыночной активности по мере ее развития во времени. 

Первым market profile показал миру Питер Стейдлмайер в 1984 году. Он считал, что рынок развивается от баланса к тренду, а потом снова к балансу; и этот цикл постоянно повторяется. На графике баланс можно распознать по уравновешенному распределению или колоколообразной кривой. 

Профиль рынка — это не торговая система, которую можно слепо использовать в торговле. Скорее это инструмент дискреционного анализа, он помогает понять ситуацию. Предсказать будущее с помощью профиля рынка затруднительно. 

Рынок движется направленно до тех пор, пока не встречает сопротивление. Противоположная реакция приводит к остановке цены или к ее развороту. Анализируя профиль, стоит задавать себе два основных вопроса: 

  1. куда двигается рынок;
  2. и насколько легко он это делает?

Если рынок сбалансирован, то на нем присутствуют примерно в одинаковых количествах и покупатели и продавцы. Если рынок находится в трендовом движении, то преобладает только одна сторона — покупатели или продавцы. 

Когда Стейдлмайер представил профиль рынка, информация об объемах торгов онлайн была доступна только членам биржи. Все остальные получали отчет об объемах по итогам торговой сессии. Поэтому классический market profile в виде TPO не учитывает объем. TPO учитывает время и количество раз, которое цена проводит на определенных уровнях. А расшифровывается ТРО это как:

  • time — время
  • price — цена
  • opportunity — возможность

Сейчас данные об объемах доступны всем трейдерам, поэтому классический профиль изменился. Можно выделить два основных вида профиля рынка:

  • Volume profile — зоны стоимости и POC формируются на основе объема. Время, которое цена находится на определенных уровнях, не учитывается. 
  • TPO — зоны стоимости и POC формируются на основании времени и цены. В этом варианте не учитываются объемы. 

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на какао CC. С правой стороны — профиль TPO, с левой стороны — профиль объема за одну и ту же торговую сессию. Черная вертикальная полоса показывает зону начального баланса.

В этой статье мы детально рассмотрим:

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Пример профиля рынка

В разных вариантах профиля зона стоимости и уровень максимального объема не совпадают, потому что левый профиль учитывает время, но не учитывает объем, а правый профиль учитывает объем, но не учитывает время. С точки зрения торговли и время и объем очень важны, поэтому один профиль дополняет другой.