ОБЪЕМНЫЙ ПРОФИЛЬ РЫНКА: КАК ПРОФИ ПОКОРЯЮТ ВОЛНЫ РЫНОЧНОЙ СТИХИИ
Вы знаете, чем похожи серфинг и трейдинг? Правильно, четырьмя вещами: духом свободы, волнами бушующей стихии, серьезным риском и поистине крутыми профессионалами. Правда есть и пятое — и там и там встречаются акулы. В этой статье мы расскажем, как не позволить рыночным волнам «раздавить» ваш торговый депозит, а использовать их для получения прибыли. Мы заглянем дальше графика цены, доступного всем ритейл трейдерам и разберем индикатор объемного профиля рынка (Market Profile), доступный в платформе ATAS. Эта статья скорее предназначена для начинающих трейдеров, но и опытным она может оказаться полезной, так как, прочтя ее, они возможно откроют для себя новое место для захватывающего отдыха.
В этой статье:
- Почему рыночные волны губят ритейл трейдеров
- Инструмент, показывающий параметры волн
- Когда оставаться в рынке, а когда вне его
- Уверенно держитесь на волне
Риф на иллюстрации к этой статье называется Банзай Пайплайн (англ. Banzai Pipeline), а на его волнах, считающихся самыми опасными в мире, вы можете либо прославиться, либо в один миг отправиться к праотцам. Его поистине огромные волны достигают своей вершины прямо над острым как бритва рифом, едва скрытым под поверхностью воды.
Вы можете арендовать доску для серфинга и отправиться прямиком в объятия смерти или как минимум отделаться несколькими царапинами, либо поступить как профессионал и спланировать все заранее. Когда вы собираетесь «ловить» большие рыночные волны, план действий по сути тот же. Уверяем вас, ни один институциональный трейдер не будет даже помышлять о попытке «поймать» рыночную волну, не собрав о ней как можно больше информации.
Вы можете самостоятельно провести такой анализ с помощью индикатора объемного профиля рынка Market Profile торгово-аналитической платформы ATAS. Он покажет вам присутствуют ли на рынке какие-либо «подводные течения» или «рифы» усиливающие или ослабляющие тот или иной тренд.
Почему рыночные волны губят ритейл трейдеров
Парень по имени Бутч Ван Артсдейлн (Butch Van Artsdalen) родился в Норфолке (штат Виргиния), но получил известность на другом конце света – на смертельном Пайплайне. Он все делал по старинке самостоятельно приплывая к рифу. В течение 60-х и 70-х годов, он по всему миру ловил 25 футовые волны (7,6 метра). От одного только взгляда на этого серфера, вы смогли бы ощутить дух уверенности.
Большая часть ритейл трейдеров, пока их депозиты еще целы, выглядят такими же крутыми. Они совершили несколько прибыльных сделок или даже неплохо заработали и уверены, что уже сейчас становятся будущими легендами рынка. Но в итоге они «встанут» на такие рыночные волны, которые в лучшем случае принесут им серию убытков, а при несоблюдении правил управления капиталом и вовсе «раздавят» их торговый депозит.
Это происходит потому, что они входят в рынок на разворотах после мощных рыночных движений. Они уверены, что вошли в рынок в идеальный момент. На самом же деле, у них нет достаточной информации о том, что движет волной и сколько силы в ней еще осталось. Эту проблему можно решить, взглянув на объемный профиль рынка.
Инструмент, показывающий параметры волн
Если вы никогда не катались на серфе, а уж тем более на Пайплайне, вам не помешало бы почитать новости серфинга. Конечно, вы можете броситься в воду используя свою самую лучшую догадку, или все же выбрать точное время дня и место, чтобы поймать ту волну, с которой в состоянии справиться.
Фьючерс на Евро. Никогда не торгуйте разворот рыночной волны, не оценив ее потенциала!
Это же применимо и к трейдингу. Оценивая рыночную волну, вы можете использовать свое самое лучшее предположение, или же обратиться к надежным данным. Индикатор Профиль рынка предоставляет вам эти данные, необходимые для оценки потенциала рыночных волн. Он точно покажет вам места, где прошел объем, его количество и диапазон за любой выбранный период времени.
Не менее важно и то, что он покажет вам зону стоимости (англ. Value zone или Value area) внутри которой совершается около 70% всех сделок за выбранный период времени, чего ритейл трейдеры в массе своей лишены. К тому же, внутри этой зоны находится уровень, который называется Точкой контроля (англ. Point of control — POC). В анализе профиля объема, это тот ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов. Он всегда обозначается самой длинной линией в гистограмме индикатора и часто выделен цветом. Важно отметить, что Точка контроля – является динамической величиной и может изменять свое положение в процессе формирование рыночных волн.
Давайте установим индикатор объемного профиля рынка Market Profile на график (тикер 6E). Используя этот аналитический инструмент, у вас появляется возможность быстро оценивать потенциал больших рыночных движений.
Когда находиться в рынке, а когда вне его
Говорят, что лучшее время для серфинга на Пайплайне — это декабрь. В это время проходят соревнования серфингистов и догадайтесь, что советуют смотреть зрителям? Верно, новости серфинга. Там им сообщают место и время проведения соревнований, чтобы они смогли увидеть профи в деле.
Фьючерс на Евро. Цена встречает сопротивление в области максимального объема первой волны.
Когда вы смотрите на накопленный объем рыночной волны, по сути вы видите действия институциональных игроков. Все просто, эти ребята, наторговавшие 90% рыночного объема, определяют зону стоимости и то, насколько широким будет ценовой диапазон. Вы не должны подвергать риску свой торговый депозит, вставая против мощного движения, как минимум не оценив сперва его потенциала.
На верхнем графике мы видим, что с начала открытия Европейской сессии, движение первой рассматриваемой волны заняло порядка 5 часов, после чего произошла консолидация рынка. Движение второй волны в том же направлении заняло уже меньше часа и составило более чем половину диапазона движения первой волны (76 тиков). Больше чем половина тиков чуть больше чем за час? Кроме того, посмотрите на зону стоимости, в ней, на более низком ценовом уровне, по-прежнему присутствует интерес институциональных игроков.
Трейдерам, которые в данной ситуации искали разворотные точки, а не торговли в сторону тренда, лучше было оставаться вне рынка и дать второй волне развиться дальше, наблюдая за тем, начнет ли угасать ее движение вместе с интересом крупных игроков.
Уверенно держитесь на рыночной волне
Многие серферы погибли на «Пайпе», в том числе и известные профессионалы серфинга Джон Мозон (Jon Mozon) и Малик Жойе (Malik Joyeux). Малик славился тем, что с упоением катался на многометровых волнах, подвергая себя невероятному риску.
Никогда не идите на необоснованный риск. Отслеживайте и изучайте волны на торгуемом вами рынке при помощи объемного профиля рынка. Просто добавьте этот аналитический инструмент на свой график и передвигайте его в соответствующем направлении от максимума до минимума нисходящей волны, либо от минимума до максимума восходящей волны. Добавив этот индикатор ко всем последующим волнам на графике, вы получите сравнительный обзор рынка.
Наблюдайте за волнами, чьи зоны стоимости находятся ближе к их середине и перемещаются вместе с точками контроля (POC) в направлении тренда с увеличением объемов и ценового диапазона. Это будет сигналом, что тренд набирает обороты. Анализируйте разворотные точки на предмет снижения объемов и уменьшения ценовых диапазонов, что послужит сигналом истощения инициативы участников рынка и угасания текущего тренда.
Мы не рекомендуем вам слепо бросаться в пучину рынка, а советуем четко оценивать те рыночные волны, которые находятся в поле вашего внимания. Получайте прибыль вместе с продвинутыми инструментами торгово-аналитической платформы ATAS и уверенно стойте на серфингистской доске трейдинга.
