24/12/2018

Анализ футпринта, ленты принтов и уровней стакана.

Эта практическая статья демонстрирует мощь инструментов ATAS. В подтверждение их эффективности, мы покажем как найти сетап на покупку биткоина на криптовалютной бирже BitMEX. В процессе анализа рынка будет использована простая логика, стоящая за движением цены. Она фокусируется на усилиях покупателей и продавцов, их сделках в борьбе за профит. Поэтому описанные ниже методики могут быть применимы и на других рынках.

Для поиска сетапа будем использовать:
футпринт, или кластерный график (график с белым фоном)
ленту принтов (график с черным фоном).

Как настроить график футпринт для анализа биткоина

Для анализа футпринта используется 15-минутный период. Это не слишком низкий таймфрейм, где множество сделок распределены по большому количеству свечей. Но и не слишком крупный таймфрейм, чтобы мы могли увидеть детали происходящего.

Лента принтов имеет период Cumulative Trades, основанный не на времени, а на объеме. Этот период — одна из многочисленных возможностей гибкого функционала платформы ATAS.

Как анализировать футпринт на рынке криптовалют

Как настроить Cumulative Trades смотрите в видео ниже.

Желтый квадрат указывает на показания индикатора Dom Levels. Он отслеживает уровни в стакане, где была зафиксирована активность трейдеров.

На этих уровнях ожидается поддержка. Поэтому логично было бы увидеть смену инициативы из рук продавца в руки покупателя.

Обратим внимание на ближайший фон.

стоп-лоссы слабых покупателей, застрявших в невыгодных позициях

На свежем импульсе вниз произошло множество рыночных продаж, которые очень похожи на стоп-лоссы слабых покупателей, застрявших в невыгодных позициях на покупку. Это видно по обилию ярких красных ячеек в футпринте (отмечено желтым квадратом на рисунке выше).

Наблюдаем на поведения цены после это пробоя при подходе к 6900 — уровню, который отмечен индикатором DOM Level. Так как лимитные ордера по своей природе должны останавливать движение, мы хотим убедиться, что цена не пойдёт ниже того места, где продавцы хотели ее остановить.

Анализируем свежую порцию информации. Замечаем, что на пробое уровня DOM Level 6900 появилось очень много продаж, которые были поглощены без остатка. Этот тезис подтверждает цена, которая ушла выше уровня поддержки (отмечено красным стрелками). Футпринт фиксирует появление покупателей и отсутствие крупных продаж (отмечено зеленым цветом), что дает нам хорошие шансы на разворот вверх. По крайней мере, мы в реальном времени видим такие признаки разворота и имеем достаточно низкий риск для внутридневного трейдинга.

Как войти в сделку на покупку

После отскока от уровней DOM levels принимаем решение войти в покупку.

Часть позиции long открыта по высокой цене (BUY MARKET ордер №1), а еще часть позиции выставлена на открытие по цене ниже лимитным ордером на покупку (BUY LIMIT ордер №2) в расчете на то, что рынок еще раз протестирует уровень поддержки.

Где спрятать стоп? График свидетельствует, что уровень поддержки DOM Levels находится под защитой, поэтому решаем ограничить убытки за этим уровнем (SELL STOP ордер №3)

Важное замечание. Наша задача не призывать к покупкам на каждом отскоке от уровня стакана DOM Level или на каждом его тесте, а наша задача — показать, как эффективно использовать арсенал платформы ATAS: футпринт, стакан, ленту принтов для поиска признаков ценового разворота в реальном времени.

Теперь нужно понять, есть ли в рынке продавец, готовый толкать цену дальше вниз. Смотрим на футпринт.

зеленые кластеры подтверждают появление агрессивного рыночного покупателя

В течение часа мы практически не увидели крупных продаж, в то время как зеленые кластеры подтверждают появление агрессивного рыночного покупателя. Когда все попытки продавать идут без крупных красных кластеров, и цена практически сразу останавливает снижение — это иссякание продаж. План подтверждается. Нам остается ждать и наблюдать за поведением цены.

В дальнейшем развитии рыночной ситуации произошла небольшая коррекция (отмечена стрелкой 1), но цена не дошла до нашего лимитного ордера буквально несколько долларов. После чего случился тот самый полноценный импульс вверх (стрелка 2), на который мы рассчитывали изначально.

В футпринте мы видим преобладание покупателей, а по характеру движения это в значительной мере могли быть закрывающиеся с убытками продавцы (отмечено зеленым квадратом).

Резюме

Мы в очередной раз убедились, что для поиска сделок во время внутридневной торговли решающее значение могут обеспечить:

мощный функционал торгово-аналитической платформы ATAS для отслеживания рыночной активности
применение базовой логики теории аукциона, механики рыночных и лимитных ордеров внутри дня

Скачайте бесплатно ATAS Crypto для подключения к BitMEX и другим криптовалютным биржам. Получите преимущество над другими трейдерами, торгующих цифровыми монетами. Как заработать на торговле криптовалютами.

Анализ футпринта, ленты принтов и уровней стакана.

Как настроить график футпринт для анализа биткоина

Как анализировать футпринт на рынке криптовалют

Как войти в сделку на покупку

Резюме

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога: