Анализ кластеров, ленты принтов и уровней стакана: примеры
Если вам понравилась предыдущая статья на тему кластерного анализа на рынке фьючерсов EUR/USD, эта тоже будет полезной. Цель статьи — дать пример практического анализа поведения рынка, используя прогрессивные инструменты торгово-аналитической платформы ATAS-Crypto. Мы будем анализировать кластерный график, чтобы определять скрытые намерения крупного игрока.
Рассмотрим рынок фьючерсов на биткоин на криптовалютной бирже BitMEX и Bitfinex (как заработать на криптовалютах). Настроим следующие графики и индикаторы:
- Smart Tape, или лента принтов. Будем использовать две ленты и разместим их в левой части рабочего пространства. Зачем две? Одна из них нужна, чтобы отслеживать только большие объемы и фильтровать “шум” (как настроить ленту принтов — в этом видео на нашем канале, не забудьте подписаться). Лента нужна, чтобы понимать, поддерживается ли текущее движение.
- Индикатор Cluster Search. Индикатор настроен таким образом, чтобы находить агрессивные сделки крупных игроков и цветом показывать направление этих сделок — покупки и продажи (как настроить Cluster Search, практические примеры). Мы настроим поиск сделок на бирже Btifinex на двух графиках с белым фоном в центре рабочего пространства. Нижний работает на таймфрейме 1 минута, верхний — ренжевый график RangeUS (как анализировать ренжевый график).
- В правой части — график с индикатором Глубины рынка (красно-зеленая горизонтальная гистограмма в правой части) и индикатором Dom levels (он отображает на графике уровни с заявками крупного объема). Используем показания этих индикаторов для определения важных уровней в стакане и оценки, как держат рынок пассивные покупатели и продавцы.
Вот так выглядит рабочее пространство после настройки всех графиков и индикаторов
Анализ текущей ситуации
Заметьте. Мы будем анализировать рынок “в моменте”, без учета влияния старших таймфреймов. В реальной торговле обязательно учитывайте текущую ситуацию в контексте более крупного масштаба.
В текущий момент рынок находится в краткосрочном движении вниз (указано желтой стрелкой). Чем оно было вызвано? Обратите внимание на зеленые кружки — показания индикатора Cluster Search — перед тем, как началось это движение. Зеленые кружки отображают всплеск покупок. Но есть ли результат от них в виде “бычьего” прогресса — пробоя вверх? Нет. Неудача покупателей — “медвежий” знак. Возможно, эти покупки отображают массовый (контролируемый?) вход мелких retail трейдеров в ловушку перед началом снижения.
Так или иначе, но у покупателей, чью активность зафиксировал индикатор Cluster Search, последующее движение вызвало негатив по эмоциям и убыток по счету.
По мере снижения цены, на рынке появился продавец, который пожелал удержать цену ниже уровня своей лимитной заявки, что видно по показателям индикатора Dom Level на следующем графике.
- Красная черточка индикатора свидетельствует, что крупный игрок выставил лимитный ордер на продажу, от него мы построили уровень сопротивления (показан желтым цветом)
- Первый раз этот уровень сопротивления сдержал цену от роста
- Второй раз уровень был пробит.
Не утверждаем, но рассуждаем. Возможно, условный крупный игрок имел короткую позицию и хотел этим SELL-Limit подстегнуть панику “толпы” retail трейдеров и тем самым зафиксировать частично профит от покрытия короткой позиции после снижения от предыдущей вершины. А когда это было достигнуто, он потерял временный интерес удерживать цену под сопротивлением. И, как следствие, рынок шагнул вверх.
Анализ медвежьего разворота
- По мере роста цены, индикатор Cluster Search фиксирует появление агрессивных продаж (кружочек красного цвета), а…
- …индикатор Dom Level отмечает на графике уровень крупной лимитной заявки на покупку.
Если этот уровень поддержки свидетельствует о “бычьем” настроении рынка, то он должен удержать цену от падения и подтвердить силу покупателя. Однако через некоторое время цена пробивает уровень поддержки сверху вниз.
- Уровень поддержки от крупной лимитной заявки на покупку в стакане — пробит сверху вниз
- Сетка заявок на продажу в стакане ускоряет снижение котировки.
Почему уровень поддержки не удержался? Возможно, имела место быть манипуляция. Крупный игрок, показав в стакане лимитную заявку BUY, мотивировал массу мелких трейдеров играть на дальнейшее повышение цены. Но “увы и ах”, они опять испытали негатив по эмоциям и убыток по счету.
Цена ускоряет снижение и это вызывает внутридневную панику. Обратите внимание на ленту принтов. Там — лавина ордеров на продажу. Это означает, что покупатели, игравшие на рост котировки биткоина, не могут более терпеть растущие убытки и ликвидируют свои длинные позиции — вручную, по автоматическому стоп-лоссу, или принудительно по маржин-колу.
Этот массовый поток ордеров на продажу от незадачливых покупателей — удачный момент для крупного “медведя” закрыть (полностью или частично) свою шорт-линию и зафиксировать прибыль от коротких позиций, открытых ранее. Для покрытия короткой позиции он использует сетку BUY-Limit ордеров, встречая лавину паники, и наращивая свой счет в то время, как большинство трейдеров опустошают депозиты.
Чтобы посмотреть описанные события в формате видео, посмотрите ролик на нашем Youtube канале. Не забудьте подписаться
Резюме
В этой короткой, но практически ценной статье, мы рассмотрели взаимодействие кластеров, ленты принтов и стаканом.
Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками. Эти приемы используются на всех рынках, и вы можете убедиться в этом, проанализировав ход торгов с использованием функционала торгово-аналитической платформы ATAS.
