Совмещаем кластерный анализ, уровни объема и Range графики

Перемещение уровней максимального объема в течение торговой сессии можно увидеть с помощью индикатора Dynamic levels. Таких уровней в техническом анализе нет, но профессиональные трейдеры их видят, поэтому цена здесь замедляется, и затем происходит пробой или отскок в зависимости от того, кто сильнее – покупатели или продавцы. У индикатора гибкие настройки, трейдер может увидеть уровни за выбранный промежуток времени и отключить или показывать зону стоимости. Кроме этого система умеет считать уровень максимального объема POC по бидам, аскам, сделкам, дельте или времени. Если выбрать “дневной” тип расчетов, то уровень максимального объема будет изменяться в течение торговой сессии. Трейдер может выбрать разные цветовые настройки и добавить звуковые оповещения.

Пример. Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 за одну торговую сессию – 26 февраля 2021 года. 

Уровень максимального объема выделен синей линией, и он меняется по мере развития торговой сессии. Анализ можно проводить каждый раз, когда POC меняет положение.

Черными горизонтальными линиями мы выделили 3 первых уровня. Цифра 1 – это первый уровень дня, цифра 2 – второй и так далее. Мы не стали выделять 4-й уровень, потому что он сформировался во второй половине дня. Мы же рассматриваем ситуацию в первой половине дня, после открытия регулярной сессии на MOEX. В это время, как правило, появляется хорошая волатильность.

Визуально видно, что около 1 и 3 уровней цена останавливается несколько раз, а потом отбивается и пробивает их. Значит здесь можно было искать потенциальные сделки с небольшим уровнем риска. 

Вот некоторые закономерности относительно теста и пробоя на важных участках:

• Если трейдер ищет продажи, то ему нужен тест уровня снизу вверх и поглощение всех рыночных покупок лимитными ордерами на продажу. Ниже мы рассмотрим эти примеры на графиках и вы поймете, как это выглядит на практике. Это хороший признак остановки движения и присутствия крупного продавца. 
• Если трейдер ищет покупки, то ему нужен пробой уровня снизу вверх и явный перевес покупателей в свече, которая пробивает уровень. Перед пробоем должно произойти поглощение рыночных продаж лимитными ордерами на покупку. В таких условиях, несмотря на множество агрессивных рыночных продаж, цена не будет падать. Пробои часто сопровождаются большим количеством рыночных ордеров, то есть значительным перевесом дельты в кластерах. 

Как правило, после пробоя происходит коррекция и тест пробитого уровня. На тесте может и не быть крупного поглощения продаж, но должен появиться крупный покупатель, который сможет протолкнуть цену выше.

Перейдем на кластерный график, чтобы увидеть, как развивалась борьба продавцов и покупателей на первом уровне.

Цифра 1 – это поглощение рыночных продавцов лимитными покупателями, которое и сформировало уровень максимального объема. После этой свечи цена по инерции снизилась, но большого количества рыночных продавцов в свече 2 нет. Более того, у этой свечи длинная нижняя тень, а открытие практически совпадает с закрытием – такие свечи называются доджи (больше информации про свечные паттерны). Они часто предупреждают об изменении локального тренда или о неопределенности на рынке. 

Далее происходит тест уровня, в точке 3 снова небольшое поглощение рыночных продаж лимитными покупками, а в свечах под цифрой 4 продажи “усыхают”. В текущий момент времени на рынке нет участников, которые могли бы сдвинуть цену ниже, а значит  вероятнее всего она будет расти. 

В свече 5 появляются покупатели, их не очень много, но напомним, что это не пробой уровня, а его тест. 

Настолько детально понять ситуацию можно на кластерном графике или в ленте принтов. Для начинающих трейдеров кластерный график удобнее, потому что он формируется чуть медленнее и остается на виду, в отличие от постоянно меняющейся ленты.