ФУТПРИНТ — СТРАТЕГИЯ. ПРИМЕР НА ВАЛЮТНОМ ФЬЮЧЕРСЕ
В нашем блоге мы уже подробно писали о наиболее популярных валютных фьючерсных контрактах, таких как: фьючерс на евро и фьючерс на британский фунт. Сегодня мы пойдем дальше и рассмотрим простую, но эффективную стратегию использования Футпринта на примере одного из этих фьючерсных контрактов.
В этой статье:
- Преимущество рынка валютных фьючерсов
- Основные принципы
- Пример
Преимущество рынка валютных фьючерсов
В примере, рассматриваемом в данной статье, используется стандартный валютный фьючерсный контракт на евро (тикер 6Е). На рынке Форекс (Forex), в отличие от рынка валютных фьючерсов, информация о реальных объемах торгов не транслируется. У фьючерсных трейдеров, торгующих в платформе ATAS, есть большое преимущество перед форекс-трейдерами, так как им доступен продвинутый анализ валютного рынка с помощью Футпринта.
В будние дни валютный рынок работает круглосуточно, а на субботу и воскресенье прекращает свою работу. Помимо этого на фьючерсном валютном рынке существует дневной перерыв, длительность которого указывается в спецификации каждого фьючерсного контракта. Например у фьючерса на евро он длится 60 минут (16:00 – 17:00 Центрального времени Чикаго). Каждому трейдеру важно знать в какие периоды времени на валютном рынке наблюдается самая высокая ликвидность. К таким периодам можно отнести европейскую и американскую торговые сессии.
Основные принципы
С помощью Футпринта можно с легкостью идентифицировать крупный объем, анализируя форму, цвет и числовые значения этого аналитического инструмента. Независимо от применяемого вами типа кластерного графика, вы имеете дело с количественными показателями объема в разных формах. В профиле Футпринта распределение объема в кластере представлено в виде горизонтальной гистограммы.
Анализируя график Футпринт, важно обращать внимание на то, как соотносятся кластера между собой. Вот вопросы, которые вы можете задать себе, анализируя кластерный график:
- Повышается ли объем во время роста/падения цены?
- Является ли уровень POC (точка контроля или ценовой уровень с самым высоким объемом) текущего бара выше или ниже предыдущего бара?
- Каков цвет POC? Как объем или дельта одного бара соотносятся с объемом или дельтой другого бара?
- По каким ценам прошел сравнительно крупный объем?
- Когда торговый инструмент торгуется в боковике, какой объем на максимуме и минимуме торгового диапазона?
- Какова форма профилей Футпринта?
Пример
Футпринт поможет вам ответить на эти вопросы, предоставив в структурированном виде необходимые биржевые данные для принятия решения. Без Футпринта вы не сможете эффективно анализировать эту информацию. На нижнем графике профильный Футпринт четко показывает, где прошел высокий объем, и кто выступал доминирующей стороной торгов — покупатели или продавцы. Доминирующую сторону можно определить по цвету ячеек кластеров на графике Футпринт и по цвету дельты бара, расположенной в нижней части окна под каждым баром. Дельта бара показывает перевес покупателей над продавцами. Ее следует использовать для подтверждения направления движения, за которым вы наблюдаете.
График Футпринт фьючерса на Евро (тикер 6Е) построенный по дельте со значением 300 контрактов
Восходящие движение должно подтверждаться зеленым цветом дельты бара. Нисходящее движение должно подтверждаться красным цветом дельты бара. Если же таких подтверждений нет, то трейдеру следует подвергнуть сомнению устойчивость такого движения цены в краткосрочной перспективе. Одной из причин появления такой картины являются недальновидные агрессивные покупатели и продавцы, которые стремятся быстро получить прибыль. Если в ближайшей перспективе рынок не будет двигаться в прибыльную для них сторону, то они могут выйти из сделок. Использование цвета дельты и Футпринта поможет вам оценить расстановку сил на рынке на любом предпочитаемом вами таймфрейме, не взирая на ценовой «шум».
Если вас заинтересовал данный материал и вы хотите расширить свой арсенал аналитических инструментов доступных в платформе ATAS, рекомендуем вам ознакомиться с серией статей посвященных стратегиям использования Футпринта: «Стратегия использования футпринта на примере E-mini S&P 500», «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini», «Стратегия использования футпринта на примере нефти WTI», «Стратегия использования футпринта на примере золота», «Стратегия использования футпринта на примере Dax».
Решив применить вышеперечисленные стратегии к фьючерсному валютному рынку помните, что каждый финансовый инструмент характеризуется разным уровнем волатильности и объемом ликвидности. Поэтому значения, используемые для настройки фреймов в этих стратегиях, могут отличаться от оптимальных значений, необходимых для эффективной торговли на фьючерсном валютном рынке.
