ФУТПРИНТ-СТРАТЕГИЯ. ПРИМЕР НА ЗОЛОТЕ
В этой статье мы рассмотрим стратегию применения графика Футпринт, на этот раз для торговли фьючерсом на золото. Данный финансовый инструмент пользуется популярностью среди различных категорий трейдеров, которые приходят на фьючерсный рынок золота совершенно по разным причинам: простые спекуляции, приобретение или продажа физического металла, хеджирование рисков или коммерческое использование. Стоит отметить, что для внутридневного трейдера стандартный фьючерсный контракт на золото, торговлю которым мы рассмотрим в этой статье, является более эффективным вариантом торговли.
В этой статье:
- Обзор фьючерсного рынка золота
- Основные принципы
- Примеры
Обзор фьючерсного рынка золота
Как и некоторые другие фьючерсные контракты, золото котируется на более чем одной бирже. Самый ликвидный контракт по золоту (на момент написания статьи) торгуется на COMEX. В приведенных ниже примерах используется электронный контракт по золоту на COMEX, включающий в себя 100 тройских унций. Еще одна важная особенность, которую необходимо иметь в виду: крупный объем торгов по золоту прежде всего приходится на период начала Лондонской сессии.
Основные принципы
Порой рынок в фазе консолидации дает трейдеру некоторые подсказки относительно того, каким образом он может из нее выйти. Единственный способ понять, как это произойдет — проанализировать структуру Футпринта и дельты баров в консолидации. Постройте кластерный график по дельте со значением 200, как это показано на Графике №1. Если вы ожидаете пробоя консолидации в нисходящем направлении, то обратите внимание на «красные» дельты баров, даже если их значения сравнительно невысокие (например, 60 или более). Достаточно того факта, что они отрицательные.
Отрицательные дельты демонстрирует чистые продажи в рамках консолидации и дают представление о том, как «умные» деньги позиционировались внутри флета. Важно помнить, что крупные трейдеры обычно не пытаются заключать сделки на пробое. Они входят в позицию в консолидации, в то время, когда торговый инструмент беспорядочно торгуется в пределах диапазона. Это позволяет им войти в рынок нужным объемом и при этом не провоцировать постоянные ценовые скачки, а затем выйти из рынка, когда все остальные участники только начинают пытаться войти на пробое.
График №1. Футпринт фьючерса на золото (тикер GC) построенный по дельте со значением 200 контрактов
Примеры
На рисунках ниже также изображен график Футпринт фьючерса на золото с отмеченными зоной стоимости (аналитический инструмент трейдеров, использующих в торговле индикатор профиля объема) и ее экстремальными значениями VAL (англ. value area low) и VAH (англ. value area high).
По истечении первого часа или двух границы дневной зоны стоимости (построение которой происходит в реальном времени) могут предоставить трейдерам твердые ориентиры для заключения сделок внутри ренджа. Например, если рынок демонстрирует трендовое поведение, область нижней границы зоны стоимости (VAL) может обеспечить цене надежный уровень поддержки, как это видно на Графике №2:
График №2. Футпринт фьючерса на золото (тикер GC) построенный по дельте со значением 100 контрактов
Помимо надежного уровня поддержки, в случае с VAL, верхняя граница зоны стоимости (VAH) может выступать в качестве надежного уровня сопротивления, как это хорошо показано на Графике №3. На нижнем графике спокойное восходящее движение цены фьючерса на золото прерывается ровно у верхней границы зоны стоимости (VAH). От этой зоны «агрессивные» продавцы стремительно толкают цену фьючерса на золото в противоположном направлении, что также подтверждается увеличением объема продаж. В итоге такого резкого перехвата инициативы продавцами, цена фьючерса полностью проходит обратный путь внутри данного ренджа вплоть до нижней границы зоны стоимости (VAL):
График №3. Футпринт фьючерса на золото (тикер GC) построенный по дельте со значением 100 контрактов
Следите за появлением новых публикаций, посвященных стратегиям использования графиков Футпринт торгово-аналитической платформы ATAS. Удачной вам торговли друзья!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.
