Strategiya torgovli po delte i vertikalnomu ob'emu

Стратегия торговли по дельте и вертикальному объему. Примеры на графиках с пояснениями.

Наблюдая за графиками и быстро меняющимися котировками финансовых инструментов, складывается впечатление, будто рынок – большой симфонический оркестр под чутким управлением опытного дирижера.

Как же выбрать инструмент, позволяющий гармонично влиться в сплоченный коллектив опытных музыкантов миновав неблагозвучия? И как при этом потратить минимум времени на обучение и настройку?

Конечно, мы говорим не о музыкальных инструментах, а об индикаторах предоставляющих трейдерам конкурентное преимущество, чтобы торговать в гармонии с трендом. Именно это значит услышать “музыку рынка”.

В этой статье, ориентированной на практический трейдинг, мы:

  • расскажем о двух известных индикаторах – дельте и вертикальном объеме;
  • покажем, как построить простую стратегию на этих двух индикаторах;
  • сформулируем правила торговли;
  • приведем примеры на графиках того, как работает стратегия.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Метод торговли по паттерну дельты и объема

Ниже мы приведем простой метод торговли, основанный на показаниях двух индикаторов: Delta (что такое дельта) и Volume.

Этот метод торговли построен на выявлении повторяющихся закономерностей (паттернов). 

Мы будем демонстрировать только: 

  • часовые графики, но это не значит, что метод не работает на других периодах;
  • фьючерс на евро (EURUSD). Но это не значит, что метод не работает на других рынках.

Используйте данный метод на других рынках/периодах, подбирая сигнальные значения индикаторов экспериментальным путем. Для фьючерса 6E на бирже CME мы обнаружили, что описанный ниже паттерн наиболее эффективно торговать в период с 07:00 GMT 16:00 GMT.

Поиск сигнальных значений

Эта стратегия берет во внимание активность крупных игроков. Их действия можно определить по всплескам объема. Если индикатор Volume принимает экстремальные значения – это признак того, что крупный игрок вышел на рынок. Розничные трейдеры не могут спровоцировать высокие значения индикатора объема.

Окей, если нам нужны всплески объема, то как понять – что всплеск, а что не всплеск? 

Все относительно. Обратимся к графику. Картинка ниже отображает колебания стоимости фьючерсного контракта с 06.02.2020. 

kolebaniya stoimosti fyuchersnogo kontrakta na evro

Проанализировав средние значения индикатора Delta, мы визуально можем определить, что: 

  • значения положительной дельты от +1250 до +2500 можно считать экстремальными;
  • значения отрицательной дельты от -900 до -1700 также достаточно сильно выбиваются из общего ряда.

Аналогично установим, что значения индикатора Volume от 23000 являются особенно большими.

Такие всплески на значениях дельты и объема наиболее часто себя проявили в период с 06.02.2020 по 06.09.2020. Они интересуют нас с целью определения торговых сигналов.

Описание паттерна

Напомним, мы рассматриваем часовые свечи. 

Паттерн на вход считаем сформированным при 2 условиях: 

  • индикатор Дельта показывает меньше -900 или больше +1250; 
  • индикатор Volume показывает выше 23000.

Рассмотрим пример 1. На этом графике для лучшей визуализации свечи окрашены в оранжевый цвет с помощью индикатора Bar`s Volume. В настройках индикатора мы выставили Bar’s volume = 23000, цвет – оранжевый.

Primer patterna

Метки на графике показывают:

  1. свечи, на которых появились всплески значений на индикаторах Delta и Volume;
  2. всплески на гистограммах индикаторов Delta и Volume.

Как торговать в этом случае? Продавать или покупать? Рыночными или отложенными ордерами? И где ставить стоп-лоссы? 

Ответы на эти важные вопросы рассмотрим очень скоро. Пока что – еще один пример для усвоения паттерна.

Пример 2.

Метки на графике показывают:

  1. три свечи, на которых появились всплески значений на индикаторах Delta и Volume;
  2. всплески на гистограммах индикаторов. Мы видим большую положительную Дельту (от плюс 1250 до плюс 2500) на фоне высоких баров Volume (значения 23000 и выше).

Описание правил торговли

Важно! Прежде всего, уведомляем, что данная статья не описывает систему торговли, гарантирующую прибыль. Риски будут всегда, и нести за них ответственность нужно самостоятельно. Также важно понимать, что описанные ниже правила могут быть неприемлемы в силу уникальности каждого трейдера, его опыта и предпочтений.

Если вы соглашаетесь с этими тезисами, давайте рассмотрим вариант правил, как можно входить в рынок. 

Например.

Сигнал на продажу:

  1. всплески на индикаторах Delta и Volume;
  2. часовая свеча – нисходящая;
  3. размер часовой свечи от high до low – больше, чем у двух предыдущих свечей. 

Третий пункт важен, чтобы входить в рынок, находящийся в импульсе. 

Аналогично, но с зеркальным отображением – для покупки:

  1. всплески на индикаторах Delta и Volume;
  2. часовая свеча – восходящая;
  3. размер часовой свечи от high до low – больше, чем у двух предыдущих свечей. 

Вход в рынок. Техника на откате

Хорошо, мы знаем, как определить паттерн, сигнализирующий нам об активности крупных игроков. Как входить в рынок?

Рассмотрим технику входа “на откате”. В этом случаем будем выставлять buy-limit и sell-limit ордера.

Паттерн считается сформированным после закрытия часового бара. После этого:

  • На середину последней свечи (уровень 50%) выставляем sell limit. Допускается откат в пределах 50%-65%. Только в этом случае появляется благоприятное торговое окно для получения прибыли;
  • Стоп-лосс – выше максимума часа, на котором сформирован паттерн;
  • Профит не ограничиваем, но минимальный – 25 пунктов.

Добавим еще одно правило, чтобы повысить эффект стратегии. Оно также поможет определить, насколько долго следует удерживать позицию.

После открытия короткой позиции, часовая свеча, на которой мы вошли в рынок, должна закрыться ниже точки входа. В случае невыполнения этого условия, следует закрыть позицию по рыночной цене или установить минимальный стоп-лосс 10 пунктов.

Это простое и минимальное условие для нахождения в короткой позиции. 

Для входа в покупки – условия аналогичные, но “с зеркальным отражением”. 

На картинке ниже вы видите 3 свечи, которые дают сигналы:

  • один сигнал на покупку (слева) на восходящем импульсе. 
  • два сигнала на продажу на нисходящем импульсе (справа).
  • на сигнальной свече дельта может быть как  положительная так и отрицательная .
3 eur

Красными и черными линиями мы показали уровни, где следует установить отложенные ордера для входа/выхода.

Вход в рынок. Техника на пробой

Как вариант, давайте рассмотрим вход в рынок отложенными ордерами селл-стоп, бай-стоп. Другими словами, применим технику “на пробой”.

В качестве сигнальной свечи будем использовать всплески на индикаторах дельты и объема (этот паттерн мы описали выше). А далее – действовать по логике:

  • если на сигнальной свече дельта положительная – то ставим бай-стоп выше нее;
  • если на сигнальной свече дельта отрицательная – то ставим селл-стоп ниже нее;

Пример 5.

Primer prodazhi na proboy

На графике выше мы определили 2 сигнальных свечи, и указали, что под их минимумами нужно разместить ордера на продажу.

На следующем примере имеем всплеск положительной дельты. Соответственно, выставляем стоп-покупки выше сигнальной свечи.

Пример 6.

Действуя по технике входа “на пробой”, мы бы предложили использовать математические значения для стоп-лосса и тейк-профита. Скажем:

  • стоп-лосс 11 тиков;
  • тейк-профит 25 тиков.

Чтобы управление позицией было более ясным, добавим еще два условия:

  • После открытия позиции в течение 5 минут мы должны увидеть прибыль минимально 10 тиков. 
  • В течение 30 минут должен сработать тейк-профит.

Несоблюдение одного из этих двух условий является указанием для закрытия позиции по рыночной цене. 

Выводы

Мы рассмотрели пример построения стратегии на основе 2 индикаторов – дельты и вертикального объема. Стратегия рассчитана на то, чтобы взять быструю прибыль, когда рынок находится в импульсе. 

Но мы не даем вам “волшебную палочку”; убытки, к сожалению, будут случаться, без них никуда.

Целью статьи мы ставили показать на практике:

  • как использовать индикаторы для построения стратегии;
  • как “присоединяться” к импульсу, вызванному активностью крупных игроков;
  • какие при этом применять техники управления рисками.

В результате получился вполне рациональный метод, заслуживающий вашего внимания.

Плюсы метода:

  • минимализм и простота используемых инструментов;
  • торговля повторяющихся закономерностей;
  • использование на разных таймфреймах;
  • минимальное нахождение перед торговым терминалом.

Минусы:

  • необходимо статистическое исследование на истории для определения параметров индикаторов паттерна для входа в рынок.

Понравилась статья? Ставьте лайк. И мы попробуем развить тему и улучшить стратегию, которую обозначили выше.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: