Торговое преимущество на бирже — как его получить?
Что такое trading edge?
Trading edge – это торговое преимущество, которое позволяет трейдерам и инвесторам зарабатывать деньги на финансовых рынках.
Понятие edge широко используется в англоязычных источниках, когда обсуждается путь трейдера к успеху. В этой статье мы расскажем вам:
- почему так сложно достичь стабильной прибыльности в трейдинге;
- из чего состоит trading edge;
- как найти свое личное преимущество;
- формула trading edge.
Что означает торговое преимущество?
По сути edge — это адаптированный и подстроенный под определенный стиль торговли прибыльный сетап или стратегия. Для того чтобы найти свое торговое преимущество, надо вести подробную статистику по каждой сделке и понимать, почему эта сделка работает. Ощущения или интуиция для определения торгового преимущества не подходят, должны быть четкие цифры прибыли/убытков для каждого сетапа или стратегии.
На первый взгляд кажется, что торговое преимущество это и есть сетап.
Но есть различия:
- Торговое преимущество формируется в процессе того, как трейдер работает с сетапом или стратегией в определенное время на определенных рынках.
- Торговое преимущество отличает одного трейдера от другого, то есть оно уникально и зависит от личных качеств трейдера. Можно сравнить edge с костюмом, который должен превосходно сидеть. В хорошем костюме можно бегать, сидеть, махать руками, он не должен сдерживать движения или мешать.
- Сетап можно изучить и полностью копировать. Но в этом случае появится только статистическое преимущество, если торговать каждый соответствующий правилам сетап. Как правило, статистического преимущества недостаточно, потому что надо учитывать комиссии и соотношение риска к прибыли. Если человек надевает чужой костюм, вряд ли ему будет так же удобно, как в сшитом на заказ.
- Торговое преимущество появляется в результате глубокого понимания рыночной ситуации и того, как рынки двигаются. Edge увеличивает уверенность в том, что определенный сетап сработает в данной рыночной среде.
- Edge можно найти в любом стиле трейдинга – при позиционной торговле, скальпинге, торговле по профилю рынка или по кумулятивной дельте.
Таким образом, торговое преимущество – это исполнение сетапа по заранее разработанному плану при глубоком понимании рыночной ситуации с рассчитанными вероятностями прибыли и риска.
Пример на графике
Рассмотрим пример на 5-минутном графике акций Tesla.
Допустим, трейдер торгует откаты – pullback trade. Он адаптировал под себя эти сделки следующим образом:
- Сетап можно торговать, если при открытии торговой сессии было четкое направленное движение opendrive на повышенных объемах.
- Откат должен длиться как минимум 4 бара на пониженных объемах.
- Соотношение профит:риск должно быть больше 2:1.
- Входить в сделку можно после того, как бар закрывается за пределами трендовой линии.
- Стоп размещается за минимумом отката, первый тейк – на предыдущем максимуме. Если позиция состоит из нескольких лотов, при достижении тейка закрывается первый лот, остальные удерживаются. Стоп переносится в безубыток или остается на месте.
- Можно заходить в один и тот же сетап дважды, если после первого отката сформировался второй откат. После второго отката соотношение профит:риск возрастает, и потенциальная прибыль становится больше.
- Сделки открываются в направлении основного тренда, который определяется предварительно на старшем таймфрейме
Торговая сессия 27 июля 2020 года открывается не классическим направленным движением. Цена сначала падает, но потом резко разворачивается на увеличенных объемах. После роста цены начинается откат, во время которого объемы снижаются.
Первый откат длится 7 баров. Во время первого отката соблюдены 2 условия, но соотношение R:R примерно 1:1, поэтому торговать этот сетап не выгодно, особенно учитывая стоимость акций.
После второго отката трейдер строит новую линию тренда и соотношение R:R становится больше 1:2. Поэтому эта сделка потенциально может быть более прибыльной. После второго отката рост цены сопровождается ростом объемов, поэтому можно удерживать позицию выше первого тейка или закрывать частями.
Для того чтобы преуспеть в торговле этого сетапа, трейдер разобрал его по частям и определил, почему он работает и какие дополнительные условия улучшат результаты. Основных пользовательских условий – три:
- opendrive;
- 4 бара отката на низком объеме;
- возможность заходить в сделку дважды. Разрешая вторую попытку, трейдер минимизирует огорчения и стрессы из-за убыточной сделки.
Как торговое преимущество обеспечивает итоговый успех?
Для стабильной прибыльности трейдеру не нужно торговать в плюс каждую сделку. Даже менее 50% прибыльных сделок позволит зарабатывать с учетом соотношения R:R.
У торгового преимущества должно быть положительное математическое ожидание или вероятность. При соотношении профит:риск > 2:1 даже 33% прибыльных сделок будет достаточно для покрытия издержек и заработка.
Формула торгового преимущества выглядит примерно так:
Торговое преимущество = сетап + уникальный личный фильтр.
Как найти свое торговое преимущество. 7 советов?
Торговое преимущество можно найти опытным путем и изучая статистику.
В идеале уже через 6 месяцев после начала торговли трейдер должен понимать, как он зарабатывает деньги. Но чаще всего трейдеры просто не видят свое торговое преимущество, и им нужна небольшая перенастройка, например, добавление фильтра, изменение таймфрейма, инструмента или времени дня.
Следующие советы призваны помочь вам найти торговое преимущество. Хотя они достаточно стандартны, но в них вложен глубокий смысл:
- Торгуйте паттерны, которые подходят вашей личности. Не торгуйте то, что не подходит. Например, слишком быстрые рынки (всплески после выхода новостей) не подходят медлительным и рассудительным трейдерам. Бретт Стинбарджер, один из самых известных психологов, работающих с трейдерами, написал статью на эту тему.
- Торгуйте в правильное время дня и правильные дни недели. Возможно, в понедельники у вас всегда больше убыточных сделок, чем в пятницу.
- Следуйте за мастерами и у вас будет подтвержденный edge. Например, на нашем канале есть серия вебинаров, в которых успешные трейдеры рассказывают о своих стратегиях. Их готовые стратегии можно адаптировать для себя. Первые 15-20 сделок может быть недостаточно, чтобы почувствовать торговое преимущество, потому что все любую стратегию, как костюм, надо идеально подстроить к себе.
- Записывайте сетапы, которые имеют для вас смысл. Ведите дневник трейдера. Каждый день анализируйте свои сделки – так можно найти торговое преимущество.
- Проверяйте прибыльность сетапов на исторических данных, изменяя детали. Например, добавляя свои фильтры.
- Автоматизируйте, создавайте свои алерты и торговые стратегии. Для своих лучших сетапов важно использовать технологии, потому что за этим будущее.
- Не позволяйте никому влиять на ваше торговое преимущество. Оно уникально. Ваш edge не будет работать для других.
Прибыльная торговля = мастерство + торговое преимущество
Выводы
Мастерство появляется с опытом и знаниями. Успешные трейдеры точно знают, “как торговать”, то есть где войти, где выйти, где увеличить размер, где торговать агрессивнее. Они умело пользуются своим преимуществом.
Скачайте платформу ATAS. Она содержит множество уникальных индикаторов и типов графиков, чтобы помочь вам найти свой trading edge.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
