05/06/2019

Фибоначчи и трейдинг. Как торговать на бирже по Фибо уровням

Если и есть рейтинги самых популярных инструментов анализа, то уровни Фибоначчи — входят в них всех. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Сегодня мы публикуем расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге:

Кто такой Фибоначчи, как появились названные в его честь числа
Что такое КАФ и ЭВА
Уровни коррекции или уровни ретрейсмента
Внутренние паттерны коррекции
Уровни расширения
Уровни проекции
Фибо-зоны
Уровни Фибоначчи и футпринт
Дополнительная литература о КАФ

В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото, но ты можешь с тем же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Кто такой Фибоначчи и почему числа назвали в его честь

Математик Леонардо Пизанский жил в XIII веке и был одним из самых известных ученых своего времени. Прозвище Фибоначчи он получил благодаря фразе «filius Bonacci» на обложке его знаменитой «Книги абака». Последовательность, которую мы сегодня знаем как числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах. Пизанский задался вопросом, сколько кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара. С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так до бесконечности. И если тебя все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов — правильный ответ 233 особи.

Из исторического отступления вытекают закономерные вопросы:

зачем Фибоначчи изучал кроликов?
чем опыт с кроликами полезен современным трейдерам?

На самом деле математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. В «Книги абака» он систематизировал знания древних греков и индийцев. Именно он ввел арабские цифры, умножение. Кролики интересовали его только в контексте математических задач. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, получится число стремящееся к 1.61803398875…

Именно его называют «Золотым сечением», «Божественной пропорцией» и одним из сокровищ геометрии — в алгебре ему соответствует греческая буква фи. До Фибоначчи магию этого числа пытались разгадать древнегреческие мыслители, после — сам Леонардо да Винчи.

При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.

Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.

Что такое КАФ и ЭВА

ЭВА — аббревиатура для Elliott Wave Analysis, волнового анализа Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, так как числа Фибо используют для оценки длины волны.

КАФ — комплексный анализ Фибоначчи. Он возник как независимый от волнового анализ глобальных рынков с высокой волатильностью.

Далее мы рассмотрим инструменты КАФ — уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ — поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используют как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента

Коррекция или ретрейсмент (retracement = откат) — это движение против существующего тренда. Коррекция «‎съедает» часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

38,2% от предшествующего трендового движения
50%
61,8%
78,6%

Уровни коррекции строят по теням свечей — по максимальным или минимальным точкам. Чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд.

Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии — в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если у тебя возникнут сомнения, индикатор ZigZag pro поможет определить верхнюю и нижнюю точки трендовой линии.

Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращай внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строятся уровни. При нисходящем тренде 0% — внизу, а 100% — наверху. При восходящем тренде — наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

В качестве примера построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Для определения тренда мы использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. Если ты не знаешь, какие настройки индикатора лучше использовать, смотри видео на нашем канале. На графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.

Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении, и необходимо строить новый уровень коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции — это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего движется к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:

Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Мы опять построили трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точках 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8. Именно это мы наблюдаем в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым. При его пробое предыдущий тренд оказывается сломлен.

Уровни расширения

Расширение — это движение в сторону уже существующего тренда.

В качестве примера рассмотрим цифры, которые использует для расширений Деррик С. Хоббс, автор книги «‎Уровни Фибоначчи для активных трейдеров»:

127,2
161,8

Расширения бывают двух типов. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.

На следующем 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9 к уровням коррекции мы добавили уровни расширения голубого цвета.

Расширения и уровни Фибоначчи на рынке золота

В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.

Уровни проекции

Проекция — это движение, состоящие из двух волн: трендовой и коррекционной. Начало проекции в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. Значимые уровни проекции:

61,8 — при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
100
161,8 — один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах от часового до месячного таймфрейма
261,8

В ATAS уровни проекции можно измерить с помощью инструмента Pасширения Фибоначчи, доступного в верхнем меню. Рассмотрим 4-часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Точки 1 и 2 — начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 — начало и конец корректировочной волны. По этим трем точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.

Фибо-зоны

Фибо-зоны — это места скопления разных уровней Фибоначчи на одном уровне цены. Рассмотрим 4-часовой график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 — начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 мы выделили ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась. Прямоугольниками выделены фибо-зоны, где несколько уровней Фибоначчи находятся рядом друг с другом. Такие уровни представляют для трейдеров особенный интерес, потому что здесь цена тормозит и разворачивается.

Уровни Фибоначчи и футпринт

Посмотрим, какие преимущества получает трейдер при совмещении футпринта и уровней Фибоначчи. Перед нами снова 10-минутный график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

В точке 1 мы видим Virgin Point of Control — уровень максимального объема, который не был достигнут вновь. О значении Virgin Point of Control мы писали в статье о торговле по профилю рынка. От таких уровней цена часто разворачивается.

В точке 2 цена скорректировалась до уровня 23,5 и снова поднялась до уровня 100.

В точке 3 мы видим несколько совпадающих уровней максимального объема соседних баров, выделенных черной линией. Такие уровни часто становятся уровнями поддержки/сопротивления.

В точке 4 цена достигает значимого уровня 61,8 и снова появляется Virgin Point of Control. Кроме этих признаков разворота, мы видим уровень поддержки совпадающих POC, выделенный черной линией.

В точке 5 снова уровень, но теперь уже сопротивления, образованный совпадающими POC. Этот уровень находится чуть выше стандартного уровня коррекции Фибоначчи. Рыночная активность (видимая на кластерном графике) каким-то магическим образом увеличивается, когда цена входит в зону действия уровня Фибоначчи. Это можно использовать как подтверждение. Например, используя футпринт, Virgin Point of Control и POC, уделяй больше внимания анализу объема и цены на уровнях Фибо — они добавят значимости твоим выводам.

Рассмотрим другой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Здесь мы совместили уровни коррекции, уровни расширения и уровни проекции Фибоначчи:

Уровни коррекции и уровни расширения построены по точкам 1 и 2.
Уровни проекции построены по точкам 1, 2 и 3.
Прямоугольником выделена фибо-зона на ключевом уровне 61,8, где цена тормозит и разворачивается.

На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4. Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх.

Дополнительная литература о КАФ

Если хочешь торговать только по уровням Фибоначчи, рекомендуем почитать:

Виктор Першиков «Комплексный анализ Фибоначчи»
Роберт Фишер «Новые методы торговли по Фибоначчи»
Derrik S Hobbs «Fibonacci for the Active Trader»

Выводы

Торговля по уровням — неотъемлемый навык профессионального трейдера.

Мы используем уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, VAL, VAH, POC, маржинальные уровни, уровни незаконченного аукциона, максимумы и минимумы дня. В ATAS можно найти любой из этих инструментов и много возможностей для их творческого совмещения.

Сторонники Фибоначчи приводят аргументы, что рынок — это проявление природы. А так как эти уровни широко встречаются в природе (и с этим нельзя не согласится), то применение Фибо в трейдинге позволяет найти гармонию с развивающейся структурой торгов.

Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным более 800 лет назад? Комбинировать ли их с футпринтом, дельтами и другими современными инструментами? Как это сделать? Каждый трейдер решает для себя сам, в соответствии с личными предпочтениями.

Мы же предлагаем бесплатно протестировать торговлю по Фибо-уровням в платформе ATAS, чтобы принять взвешенное решение.