Волновой анализ рынка основан на идее, что ценовые движения следуют определенным паттернам или “волнам”. В трейдинге такой анализ часто ассоциируют с теорией волн Эллиотта, но он может включать другие подходы и техники, среди которых – анализ волн и объемов Дэвида Вейса.
Читай далее:
Теория Эллиотта, созданная Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах, является самой известной теорией волнового анализа в трейдинге. Она основана на предположении, что рыночные цены развиваются в повторяющихся циклах, которые отражают коллективное психологическое состояние участников рынка.
Согласно теории, ценовые движения на финансовых рынках образуют модели, известные как «волны», подчиненные определенной структуре. Пять волн в направлении основного тренда (импульсные волны 1-2-3-4-5) и три коррекционные волны (А-В-С) – вместе формируют восьмиволновой цикл. Структура волн согласуется с принципом фрактальности (самоподобия) и пропорциями Фибоначчи, что характерно для многих методик на основе волнового анализа.
Волны Вольфа (Wolfe Waves) — этот метод анализа рынка основан на поиске определённых геометрических формаций на графике цены. Трейдеры ищут паттерны, состоящие из пяти волновых последовательностей, которые показывают естественный ритм рыночных цен и прогнозируют будущее балансовое положение цен.
Волны Кондратьева (или K-Waves) фокусируются на долгосрочных экономических циклах, которые были идентифицированы Николаем Кондратьевым. К ним чаще обращаются в экономическом анализе, чем в повседневной торговле. Хотя некоторым трейдерам эти циклы помогают понять более широкие рыночные тенденции.
Волны Вейса (Weis Waves) – модификация традиционного волнового анализа, разработанная Дэвидом Вейсом, известным экспертом торговли по методу Ричарда Вайкоффа. Основная цель метода — упростить процесс понимания рыночных тенденций и объемов торгов, объединяя их в логические волновые движения. Это помогает лучше понимать истинные намерения рынка и действия крупных игроков.
Разберем основы волнового анализа по методу Вейса с применением инструментов, доступных на платформе ATAS.
Weis Waves фокусируется на объеме торгов и ценовых движениях, объединяя их для наглядной визуализации, как именно распределен объем в течение ценового движения. Волновой анализ рынка по методу Вейса не рассматривает каждый ценовой шаг отдельно. Вместо этого он агрегирует ценовые движения в волны, пока направление не изменится, и сопоставляет общий объем торгов с этими агрегированными движениями.
Выше – график с сайта Дэвида Вейса, на котором видны:
Основы волнового анализа по методу Вейса предполагают исследование «волн подъема» и «волн спада» с учетом объема торгов. Например:
Таким образом, анализируя изменения в объеме и направлении волн, трейдеры могут прогнозировать будущие движения цен, учитывая соотношения объемов волн. Так можно принимать более обоснованные торговые решения.
Приведем примеры волнового анализа. Для получения таких графиков:
Проведем анализ рынка фьючерсов на индекс доллара по методу Вайса. Открываем график, используя “DX” – тикер фьючерса на индекс доллара.
Как анализировать волны Вейса?
Субъективные рассуждения аналитика в этом случае могут выглядеть следующим образом:
Таким образом, трейдер приходит к выводу о целесообразности торговли на понижение цены, фокусируясь на локальных медвежьих разворотах, тестах сопротивлений и/или пробоях незначительных поддержек.
Еще один пример – волновой анализ рынка фьючерсов на японскую иену. Для его открытия в менеджере инструментов введи тикер 6J.
На графике ниже параметру Scale присвоено значение = 5. Благодаря этому, он отображает достаточно широкую картину, включающую февраль 2024 года и начало марта.
Также на график добавлен индикатор ZigZag Pro, который отображает статистику (объем, время, цена) для каждой линии (по сути – волны). Это не классический индикатор волнового анализа, но ZigZag Pro хорошо помогает оценивать волны по методу Вейса, охватывая более масштабные движения цены на графике.
Волновой анализ помогает трейдеру отследить хронологию бычьего разворота.
Цифра 1 – волна спада. Объем в 273 тысячи контрактов опустил цену на 54 тика.
Цифра 2 – волна спада. Объем в 109 тысяч контрактов опустил цену на 32 тика.
Между ними есть еще одна волна спада, с 279 тыс. контрактов и снижением на 34 тика – она вписывается в пропорции нисходящего тренда. А вот волна с цифрой 3 – нет. Индикатор показывает большой объем в 669 тысяч контрактов и всего лишь 21 тик снижения. То есть медвежий напор иссяк.
Затем мы видим резкий всплеск покупателей – на индикаторе Weis Wave формируется самый высокий зеленый бар. Цена реагирует резво – 26 тиков.
Далее следует слабая волна продаж (первая черная стрелка) и новый всплеск активности покупателей (вторая черная стрелка).
Учитывая динамику цены и объемов на волнах, построенных с помощью индикатора ZigZag Pro, у трейдера есть достаточно оснований (факты истощения продаж и активизации покупок), чтобы прогнозировать рост цены контракта.
Проведем волновой анализ рынка биткоинов. Возьмем данные с биржи Bitfinex – они быстрее грузятся. Сохраним режим RangeXV, но параметру Scale присвоим значение = 100, чтобы проанализировать волны внутри дня.
01. Волна спада. Большой объем, большой прогресс (в тиках и в продолжительности волны). Продавцы контролируют рынок.
02. Волна подъема. Восходящая коррекция.
03. Волна спада. Объем и прогресс снизились. Давление продаж истощилось?
04. Волна подъема. Есть подтверждение смены настроений, так как давление покупателей увеличилось, что заметно как по увеличению объема (сравниваем с волной 02), так и по прогрессу.
05. Волна спада. Опять объем и прогресс падают относительно предыдущих волн. Это снижение выглядит как нисходящая коррекция после восходящего импульса 03→04. А возобновление импульса после окончания коррекции – сигнал на вход в начало тренда. В этом случае – начало волны подъема 06.
06. Волна подъема. Большой объем, большой прогресс (как в тиках, так и в продолжительности волны). Теперь уже инициатива в руках покупателей.
07. Волна спада. Объем большой. Кажется, продавцы активизировались, хотя прогресс незначителен, и волна выглядит как коррекция после восходящего импульса.
08. Волна подъема. Она включает промежуточную коррекцию из 2 красных свечей. Снижение объема и прогресса должно настораживать. Особенно после свидетельства активности продавцов на волне 06→07.
09. Волна спада. Она в значительной мере (30 тиков) нивелирует достижения покупателей на прошлой волне (42 тика).
10. Волна подъема. Объем и прогресс указывают на ослабление спроса.
11. Волна спада, свидетельствующая, что продавцы перехватили инициативу.
12. Волна подъема. Она выглядит как 50% бычья коррекция от медвежьего импульса 10→11. Как и в случае с переломом в точке 5, возобновление импульса после окончания коррекции – сигнал на вход в начало тренда. В этом случае – начало волны спада.
Приведенный выше волновой анализ охватывает события 14 марта 2024 года.
Больше информации об этом методе волнового анализа – в статьях:
Как использовать индикатор Волны Вейса
Волны Вейса и индикатор дельты
Как определить волны на графике?
Если это волны Эллиотта, то разметка графика начинается с идентификации большого тренда и последующего отслеживания волновых паттернов импульсов 1-2-3-4-5 и коррекций А-В-С. Важно соблюдать пропорции и правила, например (для восходящего тренда):
При упрощенной разбивке ценовых движений на волны допустимо использовать индикаторы ZigZag, Weis Wave или другие.
Для каких финансовых рынков можно использовать волновой анализ?
Для всех. Волновой анализ можно применять к различным финансовым рынкам, включая акции, товарные рынки, валюты, криптовалюты, фондовые индексы. Эффективность анализа может варьироваться в зависимости от рынка, временного промежутка и соблюдения условий рыночной среды, а главное – от квалификации аналитика.
Как сочетать волновой анализ с другими инструментами трейдинга?
Волновой анализ рынка гармонично сочетается с другими подходами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, индикаторы тренда и анализ объемов. Смежные подходы помогают подтвердить волновые паттерны и увеличить вероятность успешных торговых операций.
Что почитать про волновой анализ?
Шаг 1. Изучи основы волнового анализа
Начни с базовых аспектов этой теории: узнай про типы волн, формации и правила разметки. Читай книги, статьи, смотри обучающие видео, чтобы понять, как применять волновой анализ в трейдинге.
Шаг 2. Анализ исторических данных
Начни с рынка, который тебя интересует (акции, фьючерсы, криптовалюты). Используй исторические графики, чтобы научиться идентифицировать волновые паттерны и структуры.
Изучи поведение цены и объемов при формировании важных пробоев и разворотов. Найди закономерности и сформируй свой уникальный торговый план.
Шаг 3. Тренировка в симуляторе трейдера
Используй симулятор Market Replay. Практикуй волновой анализ и торговлю, развивай навыки без риска потери денег.
Оцени свою эффективность. Анализируй свои сделки и понимай: что работает, а что нет.
Шаг 4. Добавление дополнительных индикаторов
Выбери поддерживающие индикаторы. Включи в свой анализ дополнительные инструменты: профили рынка, футпринты, индикатор уровней DOM Levels и другие продвинутые разработки.
Научись использовать инструменты анализа объемов вместе с волновым анализом для создания обоснованных торговых стратегий.
Шаг 5. Трейдинг на демо-счете
Перейди к торговле на демо-счете, чтобы опробовать свои стратегии в реальных рыночных условиях без риска. Строго придерживайся торговой стратегии, помни об управлении рисками и развивай дисциплину.
Одним из ключевых моментов волнового анализа является его субъективность. Это делает анализ волн в трейдинге одновременно мощным и потенциально уязвимым инструментом. Несмотря на субъективный характер этого метода, его эффективность можно значительно повысить за счет применения профессиональных индикаторов анализа объема, футпринтов, биржевого стакана.
Платформа ATAS:
Используй волны в сочетании с другими аналитическими инструментами для принятия обоснованных торговых решений.
Скачай ATAS. Это бесплатно. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов и волн.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS.
Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
https://atas.net/wp-content/uploads/2024/04/Основы-анализа-волн.png400450Slava Vdkhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngSlava Vdk2024-04-17 12:19:322024-04-17 12:19:32Волновой анализ. Как совместить с анализом объемов
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/03/Как-торговать-пробои-уровней-без-рисков.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-03-17 17:17:522023-03-19 12:19:59Пробои уровней: как научиться торговать без рисков
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/02/Параллельные-каналы-в-трейдинге-1.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-02-07 18:00:152023-06-15 17:57:04Параллельные каналы в трейдинге
https://atas.net/wp-content/uploads/2023/01/Расширяющийся-спред_-что-это-и-как-его-применять.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2023-01-19 19:34:582023-06-15 17:59:21Расширяющийся спред: что это и как его применять?
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/11/Как-найти-развороты-на-графиках-Дельта-с-помощью-индикатора-VZO.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2022-11-22 14:28:162022-11-22 14:28:16Поиск разворотов на графиках Дельта с индикатором VZO
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/09/RU-Магия-50..jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2022-09-15 18:17:182022-09-22 14:00:0150-процентный откат: примеры анализа и торговли
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/07/Истощение-давления-продаж-или-покупок-в-трейдинге.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2022-07-26 13:55:272022-08-05 13:05:15Как использовать истощение давления продаж или покупок
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/07/Отскоки-в-трейдинге.-Что-такое-отскок-дохой-кошки.jpg400450Anna Posthttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngAnna Post2022-07-08 16:15:062023-01-04 19:36:24Отскок в трейдинге. Что такое отскок дохлой кошки
https://atas.net/wp-content/uploads/2022/03/Двойное-дно-и-двойная-вершина-в-трейдинге.-Как-анализировать-объемы12.jpg400450София Процьhttps://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.pngСофия Проць2022-03-15 17:14:012022-08-16 18:38:12Двойное дно и двойная вершина в торгах. Как анализировать?