07/10/2024

Медвежий паттерн «харами»: как определить на графике и использовать в трейдинге

Бычий «харами» (Bullish Harami) и медвежий «харами» (Bearish Harami) — разворотные паттерны технического анализа, состоящие из двух японских свечей:

✓ бычий «харами» предполагает, что тренд сменится восходящим;
✓ медвежий «харами» указывает, что цены могут пойти вниз.

Насколько эффективно применять классические паттерны свечного анализа в современном трейдинге — разберемся в этой статье.

Читай далее:

Что такое бычий/медвежий «харами» и «харами-кросс»
Как торговать паттерн «харами»
Статистика эффективности трейдинга по «харами»
Использование паттерна и разбор графиков
FAQ
Рекомендации по торговле паттерна «харами»
Плюсы и минусы. Общие выводы

Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое «харами»?

Название паттерна происходит от японского слова はらみ (harami), которое буквально переводится как «беременность», «тело в утробе». Оно отражает визуальное сходство свечного паттерна с беременной женщиной, где большая свеча представляет тело матери, а меньшая внутри — ребенка.

Бычий «харами» состоит из двух свечей:

первая свеча — большая медвежья,
вторая — маленькая бычья, которая открывается и закрывается в пределах тела предыдущей свечи.

Медвежья «харами» — зеркальное отображение:

первая свеча — большая бычья,
вторая — медвежья и меньше первой по размеру. Она также открывается и закрывается внутри тела первой.

Примеры медвежьего (1) и бычьего (2) «харами», образованные осенью 2023 на дневном графике акций Amazon (AMZN).

1. Медвежий и бычий «харами» на рынке акций AMZN

График дает достаточно подтверждений работоспособности паттерна:

Вскоре после появления медвежьего «харами» на графике образовался нисходящий тренд, который опустил цену под уровень $125 — до минимальных показателей нескольких месяцев;
Вскоре после появления бычьего «харами» на графике образовалась последовательность из пяти бычьих свечей, которая привела к тесту медвежьего гэпа 21 сентября.

Обрати внимание, применение общепринятых правил для торговли паттернов «харами» может привести к срабатыванию стоп-лоссов. Но обо всем по порядку.

Значение паттерна «харами» для трейдеров

Паттерн «харами» указывает на возможный разворот текущего тренда, при этом маленькая свеча «рождается» внутри предыдущей большой свечи.

Наибольший риск — в том, что маленькая свеча может указывать не на разворот тренда, а на промежуточную коррекцию (откат) с потенциалом продолжения сложившегося тренда.

Как понять, какой из вариантов более вероятен? В этом поможет анализ с объемов с применением профессиональных графиков футпринт.

Что такое паттерн «крест-харами» (Harami Cross)?

Harami Cross включает в себя две свечи:

большая, полностью обрамляющая вторую;
додж — свеча, у которой цены открытия и закрытия почти совпадают (образуют крест).

Пример «креста харами». Дневной график акции Tesla (TSLA) в сентябре 2024 дает возможность наблюдать паттерн Harami Cross (1), где первая свеча — широкая медвежья, вторая находится внутри первой и очень похожа на доджи.

2. Пример креста харами на дневном графике акции Tesla (TSLA)

Медведи имели некоторые успехи, на что указывает красная линия нисходящего тренда. Однако появление «креста-харами» — пусть даже не в конце нисходящего тренда, — дало повод ожидать последующее восходящее движение.

На этот раз ожидания аналитиков оправдались — цена не опустилась ниже доджи, а стала расти, что привело к бычьему пробою уровня сопротивления в районе $133.

Как торговать бычий и медвежий «харами»?

☑ Классические правила торговли бычьего «харами»:

Дождаться появления паттерна после периода снижения цен;
Войти в позицию лонг на пробое максимума малой свечи;
Установить стоп-лосс ниже минимума первой широкой свечи;
Цель должна быть больше, чем принимаемый риск.

☑ Классические правила торговли медвежьего «харами»:

Выявить паттерн после периода роста цен;
Войти в позицию шорт на пробое минимума малой свечи;
Установить стоп-лосс над максимумом первой широкой свечи;
Цель должна быть больше, чем принимаемый риск.

Теперь ты понимаешь, почему классические правила трейдинга бычьего и медвежьего «харами» привели к срабатыванию стоп-лоссов на приведенном выше графике AMZN (а могли бы привести к получению прибыли).

Но возможно на долгой дистанции торговые сетапы «харами» докажут свою эффективность?

Какой процент успеха паттерна «харами»?

Исследования всемирно известного эксперта по свечным моделям Томаса Булковски (Thomas Bulkowski) доказывают невысокую вероятность получения прибыли при торговле по паттернам «харами» на дневных графиках акций:

✓ Бычий «харами»:

Вероятность разворота: 53%
Совет: Бычьи «харами», появляющиеся в районе минимума за 4 месяца, показывают наилучшие результаты.
Наилучший результат: рост на 4,05%

✓ Медвежий «харами»:

Вероятность разворота: 47%. Т.е. вероятность продолжения бычьего тренда — выше.
Совет: Медвежьи «харами», появляющиеся в районе верхней границы торгового канала, показывают наилучшие результаты.

Проведенные CandleScanner исследования дневных графиков акций S&P500 с 1995 по 2015 дают более обнадеживающие результаты.

✓ Бычий «харами»:

Всего найдено паттернов: 27 862, частота появления = 4.4%.
Вероятность ложного срабатывания: 19% в течение последующих 5 дней.
Вероятность достижения высокого результата: 37% в течение последующих 5 дней.
На дистанции 10 дней после появления паттерна результаты незначительно улучшаются.

✓ Медвежий «харами»:

Всего найдено паттернов: 33 846, частота появления = 5.3%.
Вероятность ложного срабатывания: 16% в течение последующих 5 дней.
Вероятность достижения высокого результата: 29% в течение последующих 5 дней.
На дистанции в 10 дней результаты имеют тенденцию улучшаться.

Статистика Candle Scanner показывает, что при торговле паттерна «харами» трейдер с большей вероятностью достигнет положительного результата, нежели убытка.

Паттерн «харами» и трейдинг по футпринтам

Бычий и медвежий «харами» подразумевают торговлю против тренда — поэтому жизненно необходимо вооружиться дополнительными инструментами. Оптимальный вариант — использовать кластерные графики, которые дают максимум информативности и позволяют «прочесть» истории, скрывающиеся внутри свечей «харами».

Пример торговли бычьего паттерна «харами» на рынке SPY

SPY — популярный инструмент, отслеживающий колебания фондового индекса S&P 500. Две свечи от 6 и 9 сентября образовали на графике бычий паттерн «харами».

Основной объем сделок зафиксирован в нижней части свечи от 6 сентября. Открытие торгов 9 сентября на более высоких уровнях означало формирование Медвежьей ловушки — признак, повышающий вероятность разворота снизу вверх.

В данном случае торговля бычьего «харами» по классическим правилам принесла прибыль:

открытие позиции лонг на пробое второй свечи 9 сентября (2) ;
установка стоп-лосса ниже минимума первой свечи 6 сентября (3);
тейк-профит — на уровне предыдущего сопротивления (4).

Красная стрелка указывает на тестирование 11 сентября скопления крупных объемов, образовавшихся в районе минимума свечи от 6 сентября. Для аналитика кластерных графиков данный тест мог стать сетапом входа в лонг с таким же таргетом по прибыли, но с гораздо меньшим риском.

Чтобы получить более веские подтверждения, нужно:

изменить график со свечного на кластерный;
выбрать режим футпринта Volume/Volume;
в настройках кластеров (Ctrl+S) добавить поверх свечи и отрегулировать толщину элементов на графике.

Пример торговли медвежьего паттерна «харами»

Две свечи от 21 и 22 мая 2024 образовали медвежий паттерн «харами» на дневном графике акции Netflix (NFLX):

При торговле паттерна по классическим правилам будет логично:

открыть позицию шорт на пробое второй малой свечи (1);
установить стоп-лосс над широкой свечой (2);
определить ближайший ориентир для достижения цели на бывшем уровне сопротивления в районе цены $625, котор был пробит.

Стоп сработал на следующий день, а цель по прибыли в течение многих дней так и не была достигнута. Тот случай, когда медвежий «харами» означал лишь краткосрочный откат в рамках разворачивающегося восходящего тренда.

Анализ объемов мог обезопасить от рисков открытия короткой позиции. 23 мая снижение происходило на малых объемах (3). Это признак дефицита продавцов (No Supply, VSA) — они также были в очевидном меньшинстве при пробое 20 мая, что видно по светлым кластерам внутри свечи (4). Эта зона удержалась также 31 мая-4 июня.

Красной стрелкой отмечен паттерн, который мог стать Медвежьей «харами», если бы нижняя тень была короче.

FAQ

Какого типа паттерн «харами»?

«Харами» — разворотный паттерн, который указывает, что направление тренда может измениться. Он может быть как бычьим, так и медвежьим.

Что такое медвежий «харами»?

Медвежий «харами» — это разворотный паттерн на графике японских свечей. Он состоит из большой бычьей свечи, за которой следует меньшая медвежья свеча, расположенная внутри первой.

Что такое медвежий «харами-кросс»?

Медвежий «крест-харами» — это разновидность медвежьего паттерна «харами», в котором вторая свеча является доджи. Т.е. ее открытие и закрытие происходит в середине приблизительно на одном уровне.

Что показывает паттерн «харами»?

Паттерн «харами» указывает на потенциальный разворот текущего тренда, сигнализируя о смене настроений участников рынка. Медвежий «харами» предвещает возможную смену бычьего тренда на медвежий, Бычий «харами» — наоборот.

Что такое паттерн «харами» в криптовалютах?

Классический паттерн «харами» наилучшим образом применим для дневных свечных графиков, где возможны образования гэпов. Для рынка криптовалют он мало применим, так как монеты торгуются в режиме 24/7.

Надежен ли паттерн бычий «харами»?

Надежность бычьего «харами» под сомнением. Хотя по данным CandleScanner паттерн дает ложный сигнал в 19% случаев, исследования Томаса Булковски указывают, что он не срабатывает в 47% случаев. Для повышения точности торговли по паттернам «харами» следует использовать дополнительные инструменты и подходы, например, анализ паттернов футпринта.

Как прибыльно торговать бычьи и медвежьи «харами»

Чтобы торговать по свечам «харами» более уверенно, используй профессиональные инструменты анализа объемов:

Насколько успешным может быть твой опыт трейдинга по «харами» и кластерам, можешь проверить на тренажере ATAS Market Replay. Этот модуль платформы использует исторические данные, чтобы воссоздавать условия торгов в реальном времени. Ты можешь прокачивать свои качества трейдера без финансовых рисков.

Для запуска тренажера — скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:

Открой график финансового инструмента.
Нажми кнопку Market Replay в главном меню платформы.
Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
При необходимости укажи дату, тип данных.
Запусти воспроизведение и отслеживай появление свечного паттерна. Исследуй футпринты, чтобы научиться находить убедительные аргументы для входа в позицию.

5. Как научиться торговать свечные паттерны

На графике показан разворот цены акций Microsoft (MSFT). Цифрами 6 и 7 отмечен бычий свечной паттерн «харами» — хотя для идеального контекста, свеча 6 должна была сформировать минимум падения.

Торговля «харами» по классическим правилам в данном случае вероятно принесла бы прибыль.
На минимуме свечи 7 происходит тест уровня крупного объема свечи 6;
На минимуме свечи 8 происходит тест уровня крупного объема свечи 7.

Этот пример еще раз подтверждает, что навыки чтения кластерных графиков выводят на новый уровень трейдинг по свечным паттернам, даже если ты считаешь их устаревшими.

Выводы

Паттерн «харами» (Harami) предполагает торговлю против тренда после появления небольшой второй свечи «внутри» тела первой. Это может означать, что баланс сил меняется, однако так происходит далеко не всегда — по разным данным от 16 до 53% сделок по принципу «харами» оказываются убыточными.

Преимущества свечного паттерна «харами»

✔ Потенциал прибыли. Позиции по модели «харами» могут быть открыты в самом начале тренда.

✔ Частота. По данным CandleScanner «харами» появляется на дневном графике в 4-5% случаев, а это не так редко для свечного анализа.

Риски свечного паттерна «харами»

✘ Неоднозначность. Появление паттерна довольно часто означает не разворот тренда, а его временную приостановку.

✘ Нет четких указаний по расположению тейков. В классической литературе для трейдеров указывается, что для установки целей по профиту следует искать уровни поддержки и сопротивления или производить расчет тейка, исходя из размера стопа — это может создать дополнительные трудности для новичков.

✘ Защитные стоп-лосcы могут быть слишком большими, если первая свеча паттерна «харами» окажется слишком широкой.

Как показывает практика, использование современных подходов кластерного анализа куда перспективнее торговли по «харами» и другим японским свечным паттернам. Это повод сделать футпринты и другие инструменты анализа объемов не дополнительным, а основным источником информации для принятия более обоснованных торговых решений.

Скачай ATAS. Это бесплатно. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.

Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.