Volume Zone Oscillator (VZO) — один из инструментов, который применяют для анализа объемов. Естественно, он присутствует в торгово-аналитической платформе ATAS, специализирующейся на объемном анализе.
В этой практической статье пойдет речь о том, как использовать VZO в сочетании с другим функционалом платформы, а конкретнее — с графиками типа Delta.
Читайте далее:
Индикатор Volume Zone Oscillator разработали Валид Халил и Дэвид Стеклер. Они представили описание инструмента в журнале ”Технический анализ акций и товарных рынков” в мае 2011 г.
Для VZO рассчитываются две скользящие средние EMA с учетом объема — их процентное соотношение является итоговым результатом.
Единственной важной настройкой видится параметр Period. Во всех графиках этой статьи используется стандартное значение Period = 10.
Добавив на график VZO, под областью цен вы увидите осциллятор, а также три красных и три зеленых линии.
Считается, что если индикатор колеблется около нуля — рынок находится во флэте. Если кривая осциллятора поднимается и удерживается выше нуля — рынок бычий. Аналогично обратное для суждения о медвежьем рынке.
VZO выше зеленой линии — сигнал перекупленности. Чем выше осциллятор, тем больше перекупленность. Чем ниже VZO опускается под красные линии, тем сильнее перепроданность.
Сигналы на продажу — пересечение осциллятором одной из зеленых линий сверху вниз. На покупку — пересечение красной линии снизу вверх.
Далее мы покажем, как еще можно использовать VZO.
Стандартные графики строятся на основе равных промежутков времени (таймфреймов) — одна свеча за 1 час, за 5 минут, за день.
Но триггером для открытия / закрытия свечи по оси времени можно брать другие события: определенное действие цены, значение объема.
Например, на графиках типа Delta свеча закрывается, когда значение индикатора Дельты достигает заранее заданной величины.
Чтобы оценить разницу, мы представили один и тот же рынок фьючерсов на евро на стандартном таймфрейме 1 час и на графике Delta = 500:
Когда волатильность увеличивается — день на Delta графике “расширяется”, показывая большие движения более подробно.
Чтобы открыть и настроить график Дельты используйте указанные ниже функции:
Суть в том, чтобы искать развороты цены на графиках Дельты, используя дивергенции (что такое дивергенции) на осцилляторе VZO.
Дельта показывает напор инициативных сделок (импульс). А если инициатива будет ослабляться — это скорее всего приведет к образованию дивергенций на VZO. В свою очередь, они предупредят о возможном развороте (коррекции).
Иллюстрация дивергенции — сигналы для входа в лонг и шорт внутри дня на рынке фьючерсов на евро ниже на графике:
Это был день выхода новостей. И VZO на графике Дельты показал сигнал на вход в лонг перед новостью. А также сигнал на вход в шорт (закрытие лонга), когда первый импульс от новости истощился.
Пример с рынка 6B. Цена фьючерса на фунт превысила круглый уровень 1,2. Однако дивергенция на индикаторе VZO на графике Дельты показала истощение импульса рыночных покупок. Это можно было трактовать, как формирование ложного пробоя — “ловушку для быков”.
Этот паттерн помог обосновать вход в продажи.
Пример с рынка 6Е. График ниже показывает три дивергенции. Одна образовалась в начале медвежьего тренда, две последующие — в его продолжении.
Для входа в позицию можно применить тот же Дельта-чарт (но более “младший”) в комбинации с индикатором Dynamic Level Channel. Пробой нижней линии канала указывает на возможный триггер для входа в сделку (показан стрелкой).
Вы можете искать уровни стоп-лосса на основе личных предпочтений и лояльности к риску.
Пример с рынка NQ. График ниже показывает “истощение сил” покупателей при повышении цены к уровню 11700. Трейдеры не желали покупать контракты так дорого.
Как следствие, по закону спроса и предложения произошло снижение рынка.
Пример с рынка биткоинов. График ниже — 500 Delta Chart с биржи Bybit. Он показывает дивергенции на рынке фьючерсов на биткоин.
Данную идею сложно назвать полноценной стратегией — она не задает правила управления риском и не дает других важных подробностей. Тем не менее, она заслуживает внимания. На ее основе можно разработать собственную стратегию или оптимизировать существующую.
Перед тем как рисковать реальными деньгами, протестируйте идеи на на симуляторе истории или демосчете, чтобы убедиться в их эффективности.
Рекомендуем взять за основу следующий план:
Не рискуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Граалей не существует.
Читайте наш блог, подписывайтесь на Youtube канал — узнайте, как использовать арсенал инструментов ATAS, чтобы получить реальное преимущество на рынке и разработать собственную стратегию.
Данная статья показывает примеры работы индикатора VZO на графиках типа Дельта. Эта нетривиальная комбинация позволяет получать сигналы о разворотах.
Вы можете продолжить эксперименты:
Чтобы находить сигналы и вести по ним торговлю, воспользуйтесь профессиональной платформой ATAS.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Какие уроки следует извлечь из краха биржи...