Свечные паттерны: как улучшить их точность?
Японские свечи появились еще в 18 веке. Тогда торговцы в Стране восходящего солнца проводили первые попытки прогнозирования будущей цены на рис. То есть, анализ свечных паттернов является древнейшим видом технического анализа.
Возможно, в 18 веке свечные паттерны работали хорошо. Однако использование их в чистом классическом виде сегодня оставляет желание повысить эффективность их прогнозов.
В этой статье:
- обзор популярных классических паттернов японских свечей
- преимущества и недостатки работы с японскими свечами
- как повысить надежность сигнала свечного паттерна, используя современные методики и прогрессивный софт
Популяризация свечных паттернов
Японские свечи бывают медвежьими и бычьими. На рисунке 1 примеры медвежьей и бычьей свечей
Комбинации от одной до нескольких свечей образуют характерные паттерны. Долгое время анализ свечных паттернов использовался только на своей родине — в Японии.
Но в декабре 1989 года произошло знаковое событие. Тогда Стив Нисон написал ознакомительную статью на тему японских свечей и познакомил с ними западный мир. Статья имела такой интерес, что переросла сначала в автореферат, а потом в книгу.
Эта книга Стива Нисона была опубликована в 1991 году. Она остается бестселлером до сих пор и называется “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”.
Другой классический труд на тему свечных паттернов — “Encyclopedia of Candlestick Charts”. Эту книгу опубликовал в 2008 году Томас Булковски, в ней он создал рэнкинг свечных паттернов на основе тестирования исторических данных. Томас посчитал надежность паттернов и оценил ее в процентном выражении.
В этой статье мы возьмем за основу терминологию и определения, согласующиеся с указанными 2 авторитетными книгами.
Авторы выделяют более 50 разновидностей свечей и свечных паттернов. А также делят все свечные модели на два вида:
- модели разворота
- модели продолжения тенденции.
Мы рассмотрим только те, которые являются самыми популярными и считаются надежными. Для исследований рассмотрим примеры на дневном и четырехчасовом графике фьючерса на индекс РТС RIH9.
Надежные и часто встречающиеся паттерны разворота
3 outside up, три внешних дня вверх — паттерн бычьего разворота, надёжность 74%. Ищите три свечи. Первая — черная внизу медвежьего тренда. Вторая свеча — белая, перекрывает тело первой. Третья свеча тоже белая, закрытие выше закрытия второй.
3 outside down, три внешних дня вниз — паттерн медвежьего разворота, надёжность 69%. Ищите три свечи. Первая — белая на вершине бычьего тренда. Вторая свеча черная, ее тело перекрывает тело первой. Третья свеча тоже черная, закрытие ниже закрытия предыдущей.
3 white soldiers, три белых солдата — паттерн бычьего разворота, надёжность 83%. Три длинные белые свечи перекрывают друг друга и закрываются на самом хае.
Takuri line, молот — паттерн бычьего разворота, надёжность 64%. Внизу медвежьего тренда ищите свечу с коротким телом и очень длинной нижней тенью, более чем в три раза длиннее тела.
Belt hold bullish, бычий захват за пояс — паттерн бычьего разворота, надёжность 71%. Внизу медвежьего тренда ищите одну белую свечу без нижней тени с закрытием почти на хае.
Belt hold bearish, медвежий захват за пояс — паттерн медвежьего разворота, надёжность 68%. Наверху бычьего тренда ищите одну черную свечу без верхней тени с закрытием почти на лоу.
Engulfing bullish, бычье поглощение — паттерн бычьего разворота, надёжность 62%. Ищите пару свечей. Первая — черная внизу медвежьего тренда. Вторая свеча — длинная белая, в идеальной модели полностью перекрывает тело первой.
На рисунках ниже мы видим не идеальные модели поглощений.
Engulfing bearish, медвежье поглощение — паттерн медвежьего разворота, надежность 79%. Снова ищем пару свечей. Первая — белая наверху бычьего тренда. Вторая свеча — длинная черная, в идеальной модели полностью перекрывает тело первой.
Надежные и часто встречающиеся паттерны продолжения тенденции
Last engulfing bottom, последнее медвежье поглощение — паттерн продолжения медвежьего тренда, надёжность 66%. Две разноцветные свечи во время снижения цены. Первая — белая, вторая — черная, перекрывает тело первой, тени можно игнорировать.
Last engulfing top, последнее бычье поглощение — продолжение бычьего тренда, надёжность 67%. Две разноцветные свечи во время повышения цены. Первая — черная, вторая — белая, перекрывает тело первой, тени можно игнорировать.
Doji star bearish, медвежья звезда-доджи — паттерн продолжения бычьего тренда.
Доджи — свечи, у которых цена открытия и цена закрытия совпадают. Встречается много разных доджи — с длинными односторонними или двусторонними тенями, телом свечи на хае или лоу. Появление доджи говорит о нерешительности и отсутствии направления рыночной цены. Если доджи появляется после длинной белой свечи и выше ее тела, то Булковски считает, что с вероятностью 68% продолжится бычий тренд. Любопытно, что эту пару часто рассматривают как модель разворота, поэтому она называется медвежья звезда.
Doji star bullish, бычья звезда-доджи — паттерн продолжения медвежьего тренда. Как и в предыдущем примере, если доджи появляется ниже длинной черной свечи во время медвежьего тренда, то с вероятностью 68% по Булковски снижение цены продолжится. Разные источники эту модель также часто считают моделью разворота.
Японские свечи и объемный анализ
Современные достижения в развитии технического анализа и вычислительной техники позволяют находить подтверждения для свечных паттернов, чей возраст исчисляется столетиями. Это повышает эффективность классических свечных паттернов.
Скачайте бесплатно тестовую версию ATAS. Совместите паттерны японских свечей с продвинутыми инструментами технического и объемного анализа.
Пример. Перед нами 5-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH9 с индикатором Dynamic Levels и горизонтальным профилем рынка за текущий день.
1 — Уровень максимального объема двигается вниз вместе с тремя красными свечами, закрытия которых тоже снижаются. Нижняя тень третьей свечи предупреждает о том, что появились покупатели.
2 — Следующая свеча — доджи — сообщает о борьбе покупателей и продавцов. Эту модель можно понять как продолжение медвежьего тренда, но необходимо подтверждение следующей свечой. А следующая свеча — зеленая. В такой ситуации продавать рискованно.
3 — После зеленой свечи снова появляется доджи на уровне максимального объема. В данном случае уровень максимального объема стал уровнем сопротивления. Покупатели не смогли толкнуть цену выше. Следующая красная свеча подтверждает победу продавцов
Теперь посмотрим на ту же ситуацию используя кластеры. Тип кластеров Bid/Ask Imbalance с перевесом в 300%, индикаторы Cluster statistic, Dynamic Levels. Мы по-прежнему видим свечи слева от кластеров.
1 — После перевеса продавцов в 10:25 заметно иссякание продаж в лоу доджи в 10:30, дельта положительная.
2 — В 10:35 перевес покупателей на уровне максимального объема, положительная дельта. Но объем меньше, чем в предыдущих барах, где были активны продавцы. Стоит подождать следующую свечу для ясности.
3 — В 10:40 иссякание покупок на хае доджи сразу после имбаланса покупателей предупреждает о том, что цену не удалось протолкнуть вверх.
4 — В 10:45 явный перевес продавцов подтверждается увеличением объема.
Резюме
Современные инструменты кластерного анализа помогают получить ясное понимание рыночной ситуации и позволяют быстрее реагировать. Комбинирование свечных паттернов с кластерным анализом (как пример) открывает способ усовершенствовать личные торговые стратегии.
Преимущества и недостатки паттернов японских свечей.
Преимущества
- Очень простой визуальный метод
- Совмещение с техническим и кластерным анализом
- Наличие японских свечей во всех торговых платформах
Недостатки
- Необходимо ждать подтверждения
- Сложно использовать на небольших таймфреймах из-за алгоритмической торговли
- Большое количество возможных свечных моделей и сочетаний
- Разная интерпретация одинаковых моделей
