Volume Profile. Как работает индикатор профиля объема в ATAS?

Volume Profile. Как работает индикатор профиля объема в ATAS?

ATAS всегда стремится совершенствоваться, чтобы предоставить максимум удобных и полезных инструментов для анализа и торговли. Недавно в функционале платформы был модернизирован важный и полезный индикатор – Market Profile. Данная статья являет собой обзор возможностей профиля рынка в том виде, в котором он доступен в последних версиях ATAS.

Читайте сегодня:

  • профиль объема индикатор, как установить и настроить;
  • что такое ТРО, и какое он имеет отношение к профилю рынка;
  • как анализировать профиль
  • примеры на различных рынках

Но прежде чем перейти к содержанию статьи, давайте ответим на важный уточняющий вопрос – чем отличается market profile от volume profile? 

Профиль рынка (market profile) и профиль объема (volume profile) – это очень похожие понятия. Часто их отождествляют, но, на самом деле, между ними существует едва уловимое различие.

В принципе, профиль в аналитике финансовых графиков – это характеристика действий по уровням цен. Профиль подразумевает построение столбиковой гистограммы по вертикальной оси графика, где каждый столбик будет представлять информацию для анализа. Какую информацию? Тут то и есть нюанс.

Если анализируется объем торгов на определенном уровне (уровнях) цены за выбранный промежуток времени – тогда речь идет о профиле объема. В других случаях (например, при анализе дельты) применение термина профиль объема является некорректным.

То есть, профиль рынка – это более широкое понятие в анализе. Профиль объема – частный (но самый распространенный) случай профиля рынка. Это станет более понятно по ходу статьи. Или вы думаете по другому? Поделитесь своими соображениями в комментариях.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Как установить индикатор профиль рынка?

Чтобы установить индикатор “Профиль объема” в среде торгово-аналитической платформы ATAS, действуйте по следующему плану:

  • откройте график (нажав иконку Chart в главном окне программы);
  • вызовите менеджер индикаторов. Для вызова менеджера индикаторов можно кликнуть на иконку (1) или нажать Ctrl+I;
  • в открывшемся окне менеджера индикаторов (2) найдите TPO and Profile (3) в разделе Clusters, Profiles, Levels;
  • нажмите Add, чтобы добавить индикатор на график (4);
  • закройте менеджер индикаторов, нажав ОК (5).
Как установить индикатор профиль рынка

Заметим, что вы можете установить на один график несколько индикаторов TPO and Profile с разными настройками. О том, как настроить индикатор профиль рынка – поговорим дальше.

Как настроить профиль рынка и TPO?

На картинке ниже мы уже добавили индикатор профиль и TPO на график (1). С настройками по умолчанию он появляется в виде вертикальной столбиковой гистограммы фиолетового цвета.

Вкратце пройдемся по только по основным настройкам, ведь всего настроек очень много. Чтобы осветить материал как можно более полно, будем ссылаться на соответствующие статьи из нашего блога

Как настроить профиль рынка и TPO

Первой и определяющей идет настройка режима индикатора. Мы выделили эту настройку цифрой 2. Режимов может быть четыре:

  1. Profile – индикатор выводит на графике только профиль рынка.
  2. TPO – на графике выводится только TPO.
  3. Profile and TPO – на графике выводятся вместе и профиль и TPO, раздельно.
  4. Profile over TPO – на графике выводятся вместе и профиль и TPO, совмещено. Профиль показывается над ТРО.

Под цифрой 3 указана настройка, где можно выбрать тип профиля. Тут указывается, какую информацию о торгах надо использовать индикатору как данные для построения профиля. Доступны варианты:

  • объемы торгов (первый и самый популярный вариант);
  • количество сделок (в терминологии МТ4 – тиковый объем);
  • время, “проведенное” ценой на каждом уровне;
  • дельты;
  • bid x ask (что такое бид и аск).

Под цифрой 4 указан блок настроек для ТРО (что такое ТРО – читайте чуть ниже).

Под цифрой 5 указан блок настроек для профиля.

Каждая из настроек подробно описана в справочном материале по индикатору профиля рынка. Там есть также и видео.

Что такое ТРО, и какое он имеет отношение к профилю рынка?

TPO (с английского Time Price Opportunity) – время, цена, благоприятная возможность. Именно так назвал этот индикатор его создатель Питер Стейдлмайер. Он применял ТРО преимущественно для фондовых рынков.

Чтобы построить TPO на графике по оригинальной методике Питера Стейдлмайера:

  • весь диапазон цен, в котором торговался инструмент в первые 30 минут после открытия сессии, отметить буквами “А”. У вас получится колонка из букв А. 
  • Чтобы отметить диапазон второй 30-минутки, используйте буквы “В”.
  • И так далее по алфавиту.

В качестве примера мы построили ТРО на линейном графике цены акций Сбербанка, 10м период.

график ТРО для рынка акций Сбербанка

Обратите внимание на настройки индикатора:

  1. мы выбрали режим ТРО с периодом 1 день. 
  2. блок ТРО определяет настройки, с какими ТРО будет визуализирован на графике. У нас настроены буквы одного красного цвета (фиолетовым выделен максимальный уровень POC – Point of Control)
  3. Суб-период ТРО. Он определяет, как часто появляется новая буква. В нашем случае – 30 минут. Классика.

Более полный материал про ТРО читайте в специальной статье “ТРО графики, как торговать”. Мы же пока что отметим, что ТРО можно считать “прародителем” современных профилей. 

С тех времен, когда Стейдлмайер строил из букв первые в мире профили, прошли многие годы. Вычислительные мощности компьютеров значительно выросли, и, имея в распоряжении детальную историю о ходе торгов, даже средний десктоп способен быстро строить различные вариации профиля объема.

Что выбрать для торговли – классические ТРО или прогрессивные профили? Каждый выберет сам согласно своим предпочтениям. ATAS позволяет использовать профили объема и ТРО как одновременно, так и по отдельности.

Но имейте в виду, что ТРО и Profile – разные инструменты, и вот как это проявляется (например, возьмем график с рынка фьючерсов на золото):

профиль объема

На этом графике ТРО показан очень красочно – вместо букв индикатор использовал цветные блоки. ТРО наложен на профиль объема, один на один. В настройках можно сделать так, чтобы ТРО и профиль объема выводились рядом друг с другом.

  1. Цифрой 1 указан максимальный объем POC (Point of control) на volume profile за день;
  2. Цифрой 2 указан уровень POC для ТРО. Это уровень, где рынок чаще всего торговался. Но это не значит, что тут находится цена, по которой было заключено сделок на максимальный объем.
  3. На следующий день Points Of Control также отличаются, хоть и не так существенно.

Другими словами, если на рынке произойдет одна очень крупная сделка, то она значительно изменит профиль объема, но не повлияет в той же мере на ТРО.

Дальше порассуждаем:

  • как ходит цена по профилю объема;
  • как еще можно настроить индикатор volume profile;
  • как построить стратегии.

Индикатор volume profile на рынке биткоинов

В примере ниже (это криптовалютный рынок XBTUSD, данные с биржи BitMEX) мы добавили на график индикатор TPO and Profile со следующими настройками: 

  • режим индикатора – профиль;
  • период – 1 день;
  • тип – volume. Для построения гистограммы индикатор использует данные об объемах торгов на каждом уровне цены.
Индикатор volume profile на рынке биткоинов
  1. 25 ноября активная часть торгов была зафиксирована около уровня 6700. На это указывает первая стрелка. Однако следующий день торговался выше 7000. Такую ситуацию можно трактовать так, что торговцы монетами решили, что 6700 долларов – слишком дешево для одного биткоина (как заработать на криптовалютах). Поэтому, в случае последующего возврата цены к указанному уровню, мы вправе ожидать отскок. Если вам интересна эта логика – почитайте статью про теорию аукциона;
  2. 27 ноября цена предприняла спуск к тем самым уровням. Однако чуть ниже круглого уровня 7000 спуск замедлился (лучше заметно на быстрых временных периодах). Это дало идею, что у продавцов нет агрессии продавливать цену через зону, где был зафиксирован высокий объем (указано стрелкой 2). Тогда можно было бы попробовать войти в лонг с защитным стопом ниже уровня максимального объема от 25 ноября.

На следующий день торги проходили уже около 7500. Это: 

  • подтверждает правильность занятой позиции;
  • дает основание для перестановки стопа в зону безубытка.

Индикатор market profile на рынке фьючерсов на нефть

В следующем примере мы выбрали рынок фьючерсов на нефть марки Brent, данные с Московской биржи. Мы добавили на Н4 график индикатор TPO and Profile со следующими настройками: 

  • режим индикатора – профиль;
  • период – 1 день;
  • тип – delta. Для построения гистограммы индикатор использует данные об разнице покупок и продаж на каждом уровне цены. 

То есть, мы построили не профиль объема, а профиль дельты. Что это дает?

Индикатор market profile на рынке фьючерсов на нефть

Вы можете заметить, что цифрами 1 и 2 указаны дни с большим перевесом положительной дельты. Покупатели доминировали. Но профиль дельты дает повод насторожиться. Почему?

А посмотрите на зеленые квадраты. Они охватывают уровни, где наблюдалось слишком явное превосходство инициативных покупателей. А настораживает то, что это происходило на максимумах дня. И в дальнейшем цена откатывалась от максимумов на значительные расстояния. Почему цена не растет, несмотря на агрессию покупателей? Это типичное поведение для пиков цены, когда:

  • масса покупателей входят в long по market-BUY;
  • немногочисленные smart-money “переворачиваются вниз” посылая на биржу SELL-limit.

Вполне ожидаемо для тех, кто правильно прочитал эту ситуацию на графике, в день (3) рынок сменил свое поведение на “медвежье” – снижение цены на растущей отрицательной дельте.

Индикатор market profile на рынке акций

В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно – акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля. Причина в том, что во время аукциона закрытия заключаются немногочисленные сделки на огромные объемы, а цена при этом обычно стоит на месте. 

Такое происходит не только с акциями GAZP, но и с многими другими, в том числе – акциями на американских биржах NYSE, NASDAQ.

Ниже – 2 графика внутри дня. Слева – индикатор TPO and Profile со следующими настройками: 

  • режим индикатора – профиль;
  • период – 1 день;
  • тип – delta. 

Слева – индикатор TPO and Profile со следующими настройками: 

  • режим индикатора – профиль;
  • период – 1 день;
  • тип – trades. 
Профили рынка акций

Как видите, на правом графике (volume profile) имеется шип, который может доставлять неудобства в процессе анализа. Зато на левом графике (trades profile) – шип гораздо меньше, и профиль рынка – более гармоничный.

Если выбрать в типе профиля timе – то это тоже поможет “бороться” с аукционами закрытия при построении профилей. 

Другой вариант использования time profile – нанесение его на графики, не основанных на времени. Например – range, renko, tick графики. 

Резюме

Профиль объема в торгово-аналитической платформе АТАС – мощный и гибкий инструмент для принятия решений, основанных на фактической рыночной активности.

Существует ли профиль объема для мт4? Мы уже делали сравнение АТАС и МТ4, и это сравнение – не в пользу самой популярной программы форекс-брокеров. Тем не менее, профили объема для МТ4 существуют. Но для его работы нужны качественные данные с биржи. А так как данные в терминал МТ4 поступают из “серого брокерского ящика”, то и ценность профилей в Метатрейдере становится сомнительной. 

Лучше скачайте бесплатно тестовую версию АТАС. Оцените преимущества использования профессионального программного обеспечения для трейдинга на официальной бирже.

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи блога: