Voss Predictive Filter (переводится как Предсказывающий Фильтр Восса) рассматривает колебания цен как циклические. Соответственно своей логике, индикатор сигналами указывает точки покупок и продаж. Насколько они прибыльны? Узнаем далее.
Статья описывает:
В августовском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 2019 год вышла статья Джон Элерса (John Ehlers) «Взгляд в будущее», в ней автор предложил интересный на вид индикатор Voss Predictor Filter (скриншот из оригинальной статьи – ниже).
В основе работы индикатора лежит «Универсальный фильтр с отрицательной задержкой для предсказания сигналов», которую разработал Henning U. Voss.
Формула расчета индикатора и детальное описание того, что значат параметры, можно почерпнуть в оригинальной pdf статье A Peek Into The Future на сайте Джона Элерса, а также в Базе знаний ATAS.
Итак, давайте взглянем на этот индикатор и посмотрим, имеет ли он перспективу для применения?
Как и многие другие индикаторы, состоящие из 2 линий, Voss Predictive Filter дает торговые сигналы с помощью пересечений:
Пример
Рассмотрим 7 сигналов индикатора Voss Predictive Filter на графике фьючерса на нефть Brent.
В сумме прибыль перевешивает убытки, поэтому индикатор кажется перспективным.
Проведем более точное тестирование.
Чтобы ответить на этот вопрос точно, мы написали алгоритм для сбора статистики, который можно подключить как пользовательский индикатор к платформе ATAS по API.
Как это делается, мы писали в статьях:
Используя переменную i, алгоритм перебирает все свечи на графике. Например, на дневном графике SPY:
С помощью алгоритма в считанные доли секунд мы можем перебрать все свечи на любом графике в ATAS и подсчитать результаты торговли по стратегии.
Эксперимент 1. Посмотрим, как работает Voss Predictive Filter на графике ES, тип Tick=5000, с охватом = 100 дней.
Алгоритм подсчитал, что за 100 дней по сигналам пересечения линий индикатора Voss Predictive Filter было заключено по 1050 сделок лонг и шорт. Общий результат алгоритм пишет 251,25 — 139,25 = 112 долларов (при торговле минимальным объемом). Но так как 1 доллар на графике цены – это 4 тика, а стоимость тика ES = 12.50 долларов, то доход в деньгах = 112 * 4 * 12,50 = 5600 долларов.
А если мы посчитаем комиссии по 5.5 долларов за круг, то она составит 5.5* (1050+ 1050) = 11550 долларов.
Получается, что несмотря на некоторое положительное математическое ожидание, прибыль недостижима, потому что размер комиссионных превышает расчетный доход более чем в 2 раза.
Можно заметить, что торговля по сигналам VPF дает положительный результат, если брать только лонги. А именно → доход = 251.25 * 4 * 12.50 = 12562 долларов, а комиссии = 5.5 * 1050 = 5775. Прибыль = 12562 — 5775 = 6787 долларов. Насколько это хороший результат?
На начало исследуемого периода котировка указывала на цифру 4122, на окончании – 4509. Разница = 387. Если просто купить 1 контракт и удерживать его, то прибыль = 387 * 4 * 12.50 = 19350 долларов, из которых нужно вычесть 5.5 комиссии.
Получается, что простое удержание лучше активной торговли по индикатору VPF. Даже если не учитывать комиссии.
А какими будут результаты если мы переключимся с фондового индекса на, например, сырьевые фьючерсы?
Эксперимент 2. Добавим алгоритм на Range US график (4/10/16), который показывает динамику торгов фьючерсами на золото за 113 дней (с 25 марта 2021 по 29 августа 2021).
Алгоритм подсчитал, что за исследуемый период по сигналам пересечения линий индикатора Voss Predictive Filter было проведено по 1146 сделок лонг и шорт. Общая прибыль = 318,6 при торговле 1 контрактом.
Примечательно, что прибыль получена как в сделках на покупку, так и в сделках на продажу. Но посчитаем более детально.
В спецификации GC контракта указано, что 1 тик = 0.10 (то есть в 1 долларе = 10 тиков), а стоимость тика = 10 долларов. Значит, профит без учета комиссий = 318,56 * 10 * 10 = 31 800 долларов.
Если учесть комиссионные 5,5 долларов за сделку, то они составят (1146+1146) * 5,5 = 12 606 долларов.
Это воодушевляет, но на самом деле результаты не совсем достоверные. Если присмотреться, цена открытия на графике Range US всегда равна цене закрытия предыдущего бара. Так не бывает, слишком идеально. Это связано с техникой построения графиков Range US. А так как алгоритм считает результативность по ценам открытия, то возникает погрешность. Поэтому мы больше полагаемся результаты, которые дал классический таймфрейм.
Выводы по экспериментам. В целом, индикатор Voss Predictive Filter требует долгого проведения экспериментов с различными настройками, чтобы все таки найти какое-либо положительное математическое ожидание. Но вряд ли его можно будет конвертировать в преимущество для получения желаемой прибыли.
Индикатор Voss Predictive Filter имеет те же преимущества и недостатки, что и многие другие технические индикаторы.
Преимущества:
Недостатки:
Торговать по VPF следует только в том случае, если вы уверены, что индикатор приносит вам больше пользы, чем вреда. Фактические цифры выше показывают, что VPF не дает много оснований, чтобы рассчитывать на высокоэффективную торговлю.
Для того чтобы совершать более прибыльные сделки, советуем развиваться в чтении кластерных графиков.
Платформа ATAS позволяет работать с 25 вариантами кластеров. Рассмотрим пример, как чтение кластеров может помочь торговать на рынке фьючерсов на золото, и что при этом показывает индикатор Voss Predictive Filter. На скриншоте ниже – график фьючерса на золото 10 минутного периода, данные с биржи COMEX (входит в группу СМЕ).
В утренние часы торговой сессии кластеры показывают, что после яркого всплеска покупок на уровне 1825 (показано цифрой 1) резко активизировались продавцы (2). Эта смена торговой активности предполагает, что рынок находится у важной вершины, поэтому открытие позиции шорт в таких условиях хоть и рискованно, но вполне обоснованно. Отметим, что индикатор VPF даёт сигнал на продажу только на следующем баре.
В 2:40 поступает сигнал на покупку от индикатора Voss Predictive Filter, на этот раз индикатор даёт очень точный сигнал на минимуме рынка (4) в то время, как кластеры подтверждают наличие покупателя только на следующем баре (5).
Цена повышается в течение двух с половиной часов до тех, пор пока не достигает уровня 1820, который ранее служил поддержкой. Индикатор VPF показал сигнал на продажу (6) уже давно, но кластеры предоставляют более аргументированную информацию. Обратите внимание на всплеск активности на попытке преодолеть уровень 1820. Слабое закрытие и всплеск активности, отмеченный цифрой 7, предполагает, что мы увидим разворот от уровня сопротивления 1820, что и происходит на самом деле.
Если бы мы рискнули и открыли позицию short после слабого закрытия бара 5:30, то очень скоро получили бы подтверждение правильности наших суждений в виде кластеров наличия продавца уже на следующем нисходящем баре. В то время как short, открытый по сигналу VPF (6), мог заставить нервничать и сомневаться.
В платформе ATAS можно пользоваться как классическими индикаторами (VPF в их числе), так и продвинутыми индикаторами для торговли по объемам. Например, Speed of Tape. Это индикатор имеет несколько режимов, и показывает, насколько часто на рынке происходят сделки.
Сравним Voss Predictive Filter и Speed of Tape. В качестве поля для “битвы индикаторов” выберем рынок фьючерсов на евро, график Volume = 300.
Снижение, отмеченной цифрой 1, указывает на то, что рынок находится в состоянии локального нисходящего тренда. Смотрите, как гистограмма Speed of Tape (режим = дельта) помогает понять реальную картину происходящего:
Обратите внимание, что в то время как индикатор Speed of Tape помогает понять ситуацию на рынке и достаточно точно показывает точки входа, индикатор VPF будто сбивает с мысли и дает “сумбурные” сигналы.
Поэтому мы считаем, что в этом коротком “баттле индикаторов” Speed of Tape выходит явным победителем.
Индикатор Voss Predictive Filter – относительно новый индикатор, пытающийся дать торговый сигнал до того, как он сформируется на других индикаторах. Для этого он рассматривает колебания цен как цикл и использует математический фильтр с отрицательной задержкой.
Эксперименты по сбору статистики показывают, что индикатор Voss Predictive Filter с трудом может обеспечить маленькое математическое преимущество на долгой дистанции, которое, впрочем, с высокой вероятностью будет “съедено” комиссиями и проскальзываниями.
Если вам комфортно торговать с VPF, вы можете его добавить на свой график в платформе ATAS. Но для повышения эффективности своих операций мы рекомендуем воспользоваться возможностями современного кластерного анализа, и индикаторами для анализа объемов. Они действительно помогают понять то, что на самом деле происходит на рынке.
Скачайте бесплатно платформу ATAS, сравните, как работает VPS, Speed of Tape и кластерные графики на выбранных вами рынках.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.