Der Algorithmus berechnete, dass gemäß den Signalen in 100 Tagen 60 Longs und 59 Shorts gehandelt wurden, das Gesamtergebnis = 108,57 – 77,41 = 31,18 Dollar mit dem minimalen Handelsvolumen. Darüber hinaus beträgt der Gewinn, für 1 Transaktion neu berechnet, etwa 26 Cent, ohne die Höhe der Provisionen und Slippages zu berücksichtigen, die bei der Marktöffnung wahrscheinlich vorhanden sein werden.
Um zu verstehen, wie effektiv der Handel auf den Indikatorsignalen auf dem täglichen SPY Chart basiert, stellen wir uns vor, dass wir zu Beginn des Untersuchungszeitraums (1. November 2017) eine Long Position mit dem minimalen Volumen eröffnet haben. Dann war SPY gleich 257,40. Am Ende des Untersuchungszeitraums betrug der SPY 450,20. Der Profit vom einfachen Halten einer Position = 450,20 – 257,40 = 192,80.
Es stellt sich heraus, dass auf dem SPY Markt das einfache Halten einer Position 6-mal profitabler ist als der Handel mit den Verkaufs- und Kaufsignalen des Voss Predictive Filter Indikators.
Was ist, wenn man nur mit Kaufsignalen handelt? Trotzdem ist das einfache Halten 192,80 / 108,57 = fast 1,8-mal rentabler.
Was passiert, wenn man den Timeframe / die Chartperiode / den Charttyp / das Instrument ändert?
Experiment 2. Sehen wir uns an, wie der Voss Predictive Filter auf einem ES Chart funktioniert, Typ Tick = 5000, Coverage = 100 Tage. Dieses Instrument ist auch an den S&P 500 Index gebunden, aber da:
- Futures auf Globex fast 24 Stunden am Tag gehandelt werden,
- und der Tick Chart eine glattere Handelsdynamik, die innerhalb des Tages mit sehr unterschiedlicher Aktivität auftritt, zeigt..
… dann vielleicht sehen wir noch beeindruckendere Handelsergebnisse basierend auf den Voss Predictive Filter Indikatorsignalen?
