Пошаговая инструкция для All Prices с примерами на графике
В главном окне торгово-аналитической платформы ATAS на вкладке Home/Домашняя есть 5 кнопок для вызова ключевых модулей программы.
Все модули открываются в новом окне, при этом в каждом случае вам нужно будет выбрать биржевой инструмент (рынок).
- Chart – пожалуй, самая часто нажимаемая кнопка. Она открывает многофункциональный модуль для работы с графиками с возможностью добавления индикаторов, построения футпринтов и ведения торговли.
- Smart Tape – вызов умной Ленты принтов.
- Bid/Ask Tape – нажав на эту кнопку, вы откроете Спредовую ленту.
- All Prices – вызов Таблицы всех цен.
- Smart DOM – вызов модуля умного Биржевого стакана (Depth Of Market)
В данной статье мы разберем модуль All Prices, а также его практическое применение.
Интерфейс модуля All Prices. Настройка
Разберем интерфейс модуля, что означает каждый компонент.
Представление информации оценят те, кому нравится терминал QUIK (ранее мы сравнивали QUIK и ATAS). В этом модуле ATAS рыночные данные тоже подаются в формате таблицы.
Цифра 1 – здесь показывается, данные по какому инструменту загружены в модуль. В нашем случае это информация о фьючерсном контракте E-mini S&P-500.
Цифра 2 – здесь делаются настройки. Например, используя фильтр по времени, вы можете точно выбрать начальную и конечную дату для периода, данные с которого будут загружены в таблицу. Вы можете выбрать “текущий день/неделя/месяц”, “прошлый день/неделя/месяц”, текущий контракт, или задать любой произвольный период. Также вы можете настроить Price Scale (шаг цены), чтобы, например, снизить детализацию и объединить несколько соседних уровней в один. В нашем случае мы выбрали значение 4, то есть мы соединили четыре уровня в 1 зону, чтобы придать значимости результатам.
Цифра 3 – это доступные колонки. Всего их шесть:
- Price — цена (уровень).
- Volume — объем (количество контрактов, проторгованных на этом уровне за выбранный период). Уровень с максимальным количеством объема будет выделен красным цветом.
- Trades — количество сделок, заключенных на этом уровне за выбранный период. Уровень с максимальным количеством проведенных сделок будет выделен красным цветом.
- Bid — количество рыночных продаж.
- Ask — количество рыночных покупок.
- Delta — разница между Аск и Бид.
Вы можете отсортировать данные таблицы по значениям каждой колонки. Например, в нашем случае информация отсортирована по значениям Delta, от меньшего к большему. В верхней строчке указано минимальное – минус 9,432 контрактов.
Как это использовать с выгодой? Разберем прямо сейчас.
Построение уровней по дельте с использованием модуля All Prices
Откроем график E-mini и отложим найденный уровень на следующую неделю, чтобы посмотреть, как цена будет реагировать на него.
Красные стрелки показывают, как данные из таблицы All Prices соотносятся с графиком. Давайте отследим реакцию цены на уровень 3365 в течение следующей недели (с 17 по 21 августа):
- В понедельник и вторник у нас было 2 бычьих отбоя (отскока). На них указывают первые две зеленые стрелки. Причем уровень сработал очень четко.
- В среду события развивались следующим образом. Вначале случился еще один отскок (третья зеленая стрелка указывает на тень свечи). Потом произошел медвежий пробой (черная стрелка). И, по классике технического анализа, пробитый уровень поддержки стал работать в качестве сопротивления (на это указывают две желтые стрелки).
- По всей видимости, целью нисходящего движения была активация стоп-лоссов покупателей, спрятанных под локальными минимумами среды-пятницы прошлой недели (желтая линия). Когда цель была достигнута, рынок развернулся вверх.
- В пятницу 21 августа мы наблюдаем еще один случай взаимодействия (зеленый круг) цены и построенного уровня 3365. Однако это взаимодействие не так четко выражено. По всей видимости, к концу недели уровень уже утратил свою значимость. А целью пятничного снижения было, скорее всего, тестирование максимального уровня торгового диапазона, который сформировался на минимуме недели 20 августа (между желтыми стрелками и желтым уровнем).
На неделе, которая началась в понедельник 24 августа, цена устремилась резко вверх. И если вы построите уровни с экстремальной дельтой, используя данные недели 17-21 августа, то вам придется подождать, когда (и если) рынок вернется к ним. Тогда уже можно будет переключаться на младший таймфрейм, чтобы искать подтверждение и точку входа.
Еще один пример
Только что мы строили уровни по максимально отрицательной дельте за период. Давайте теперь сделаем то же самое, только для максимально положительной разницы между Ask и Bid (что такое аск и бид).
Рассмотрим пример для фьючерсов на золото. Данные с Московской биржи.
Таблица цен All Prices показывает данные о ходе торгов за период, который обозначен на графике фиолетовой зоной (неделя с 3 по 8 августа). Информация отсортирована по дельте начиная с максимального значения. И что важного мы видим?
Обратите внимание, первая строчка имеет значение плюс 3878 контрактов. Более чем в два раза больше, чем вторая строчка. Это очень большой разрыв! Что он означает?
Вероятно, после значительного роста стоимости драгоценного металла на рынок вышли серьезные продавцы. Они выставили “непробиваемый потолок” из Sell-Limit ордеров на уровне 2060 долларов за унцию. Как следствие, ап-тренд “уперся” в преграду, бычий прогресс замедлился и иссяк. Таким образом, встречая рыночные ордера на покупку, продавцы сформировали массивную короткую позицию (закрыли длинную) перед последующим снижением.
Какой урок мы можем извлечь из этого примера? Анализируя данные таблицы All Prices вы можете находить не только уровни поддержки и сопротивления, но и определять важные рыночные экстремумы.
Следующий пример на графике фьючерса на евро показывает построение уровней с экстремальной дельтой для дневного периода.
В данном случае алгоритм такой:
- вы открываете All Prices за прошедший день;
- сортируете данные по дельте;
- откладываете на день вперед уровни с максимально положительной дельтой и максимально отрицательной;
- самые значительные перевесы в дельте продолжаете на графике дальше, чем на один день;
- в течение рабочего дня концентрируетесь на действии рынка при подходе цены к отложенным уровням, чтобы (используя дополнительные индикации на младших фреймах) найти оптимальную точку входа.
Выводы
Показанная методика может быть применима для любых рынков, доступных в платформе ATAS.
Конечно, вы вправе высказать мнение, что профиль рынка в режиме дельты может делать то же самое. Однако пусть каждый использует тот инструмент, который ему удобен.
Если вас заинтересовал модуль All Prices, скачайте ATAS и проверьте, как уровни, построенные по описанной методике, работают на выбранных вами рынках.
