21/10/2024

Was ist Grid Trading. Die Strategie verstehen

Schlüsselaspekte der Grid Strategie

Grid-Trading ist eine Strategie, bei der mehrere schwebende Aufträge (häufig Limit-Aufträge) zu verschiedenen Kursniveaus platziert werden, um einen Vermögenswert zu kaufen und zu verkaufen, wodurch ein Grid entsteht. Diese Strategie zielt darauf ab, von Kursschwankungen zu profitieren, ohne die Marktrichtung vorhersagen zu müssen. Sie ist einfach zu implementieren, birgt aber erhebliche Risiken.

Finden Sie heraus, ob der Netzhandel das Richtige für Sie ist – unser umfassender Leitfaden enthält alle Details, die Sie benötigen.

Lesen Sie mehr:

Was ist Grid Trading?
- Grid Typen
Beispiel für Grid Trading
Grid Trading Bot
Was sind Grid Trading-Strategien?
Vor- und Nachteile des Grid Trading
Wie man den Grid-Handel lernt
FAQ

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Wie der Grid-Handel funktioniert

Wählen Sie einen Markt. Der erste Schritt besteht darin, den zu handelnden Vermögenswert auszuwählen. Dies kann eine Währung, eine Aktie, ein Rohstoff oder eine Kryptowährung sein. Idealerweise wählt ein Händler einen Vermögenswert, dessen Kursbewegungen keinen starken Trend erkennen lassen.

Definieren Sie die Handelsspanne. Der Händler legt die Preisspanne fest, innerhalb derer er erwartet, dass der Vermögenswert schwanken wird. Liegt der aktuelle Kurs beispielsweise bei 100 $, können Sie eine Handelsspanne von 90 bis 110 $ festlegen.

Unterteilen Sie den Bereich in Stufen. Der Handelsbereich ist in gleiche Ebenen (Stufen) oder ein Raster unterteilt. Wenn die Spanne beispielsweise von 90 bis 110 $ reicht, könnte der Händler alle 1 $ ein Niveau festlegen (z. B. 90, 91, 92 $ usw.).

Bestellungen aufgeben. Der Händler legt die Handelsvolumina fest, um eine Überschreitung seiner Risikolimits zu vermeiden, und erteilt dann seine Aufträge:

Kaufaufträge werden unterhalb des aktuellen Marktpreises auf jeder Rasterstufe platziert.
Verkaufsaufträge werden oberhalb des aktuellen Marktpreises auf jeder Gitterebene platziert.

Geben Sie eine Position ein. Erreicht der Kurs eines Vermögenswerts eines der festgelegten Niveaus, wird der entsprechende Auftrag ausgeführt. Wenn ein Kaufauftrag ausgelöst wird, erwirbt der Händler den Vermögenswert zu diesem Preis und platziert einen Verkaufsauftrag über diesem Preis. Umgekehrt eröffnet der Händler, wenn ein Verkaufsauftrag ausgelöst wird, eine Short-Position und platziert einen neuen Kaufauftrag unter diesem Preis.

Wiederholung des Zyklus. Der Prozess wird so lange fortgesetzt, wie der Preis des Vermögenswerts innerhalb der festgelegten Spanne bleibt. Die Strategie kauft automatisch bei niedrigeren Niveaus und verkauft bei höheren Niveaus, wobei sie von jedem Zyklus profitiert.

Grid Typen

Bei der Entwicklung einer Grid-Trading-Strategie gibt es viele Varianten zu berücksichtigen, die alle ihren eigenen Ansatz haben:

✓ Statisches Gitter. Die Rasterwerte sind fest und ändern sich nicht, unabhängig davon, wie sich der Preis entwickelt.

✓ Dynamisches oder adaptives Raster. Die Niveaus richten sich nach den Preisbewegungen (oder Indikatoren) und passen sich den Marktbedingungen an.

✓ Proportionales Raster. Der Abstand zwischen den Stufen ändert sich proportional zum Preis des Vermögenswerts.

✓ Erweitertes Gitter. Der Abstand zwischen den Niveaus vergrößert sich, je weiter sich der Kurs vom Ausgangsniveau entfernt.

✓ Eingeschränktes Gitter. Der Handel ist auf eine enge Spanne beschränkt. Wenn sich der Preis außerhalb dieser Spanne bewegt, kann das Netz neu konfiguriert werden.

✓ Mehrstufiges Raster. Das Raster ist in mehrere Ebenen mit jeweils unterschiedlichen Parametern unterteilt, was mehr Flexibilität bietet.

✓ Bidirektionale Netze. Wird häufig im Devisenhandel verwendet, wo Händler gleichzeitig Long- und Short-Positionen eröffnen können.

Die Verwendung fortgeschrittener Indikatoren, wie z. B. Marktprofile, kann noch mehr Flexibilität bieten. So können Sie beispielsweise Rasterwerte auf der Grundlage signifikanter Spitzenwerte im Marktprofil festlegen.

Angenommen, Sie beginnen am zweiten Tag mit dem Handel und stellen fest, dass der Markt nach dem gestrigen Trend ruhig ist und sich konsolidiert. Der Preis fällt und:

Sie richten ein Kaufraster ein, das auf den Spitzenwerten des Marktprofils vom Vortag basiert;
der erste Kauf-Limit-Auftrag wird beim ersten Höchststand (1) ausgelöst;
der Preis steigt dann, ohne die unteren Stufen des Kaufrasters zu erreichen;
Sie schließen Ihre Position bei einem deutlichen Höchststand über dem aktuellen Kurs.

Beispiel für den Handel mit einer klassischen Grid-Strategie

Nehmen wir an, ein Händler glaubt, dass die S&P 500-Futures während der europäischen Sitzung vor wichtigen US-Marktnachrichten stabil bleiben, da die Händler auf die Bekanntgabe warten.

Der Händler entscheidet sich für eine Grid-Handelsstrategie und fügt den ATAS Standard Deviation Bands Indikator hinzu, indem er diese Regeln befolgt:

Positionen eröffnen (oder aufstocken), wenn der Preis die blaue Linie überschreitet;
Schließen Sie die gesamte Position, wenn der Preis die rote Linie erreicht.

3. Ein Beispiel für den Handel mit einer Grid-Strategie

So könnte es ablaufen: (1)– ein Händler eröffnet eine Short-Position, (2) – er stockt die Position im nächsten Rasterschritt auf. Der dritte Auftrag wurde nicht ausgeführt, und das gesamte Raster wird geschlossen, wenn der Preis die rote Linie berührt (gelb hervorgehoben).

Dann richtet der Händler ein Kaufraster ein: (3) er eröffnet eine Long-Position, (4) er stockt die Position im nächsten Rasterschritt auf. Der dritte Kaufauftrag wurde nicht ausgeführt, und das Raster wird geschlossen, wenn der Preis die rote Linie erreicht (gelb markiert).

Der Händler hatte Erfolg und schloss beide Positionen gewinnbringend. Die Risiken des Grid-Trading liegen jedoch auf der Hand: Der Kurs kann sich in eine unerwartete Richtung bewegen. Weitere Einzelheiten zu den Vorteilen, Risiken und Möglichkeiten, diese zu mindern, werden im Folgenden erörtert.

Grid Trading Bots für Kryptowährungen

Bei Binance können Sie, wie bei anderen Kryptowährungsbörsen auch, Bots für den Grid-Handel einsetzen. Um diese Funktion zu nutzen:

gehen Sie auf die Seite Handelsroboter;
Klicken Sie auf „Erstellen“, um Ihren Grid Trading Bot einzurichten.

4. Was ist ein Kryptowährungs-Grid-Handelsbot

Was ist eine Spot-Grid-Handelsstrategie?

Der Spot Grid-Bot arbeitet mit dem Spot-Trading-Bereich von Binance, wo Sie mit echten Kryptowährungen handeln.

Im Gegensatz dazu verwaltet der Futures Grid-Bot den Grid-Handel für Futures-Kontrakte – spekulativere Derivate, mit denen Sie sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitieren können.

5. Wie man einen Grid Trading Bot einrichtet

Nachdem Sie auf „Erstellen“ geklickt haben, können Sie aus mehreren Arten von Grid Trading Bots wählen. Die Optionen werden auf der rechten Seite des Charts angezeigt:

KI-Bot – KI bewertet die aktuelle Volatilität und legt automatisch die Rasterstufen fest.
Populär – Sie können profitable Grid-Handelsstrategien kopieren, die von anderen verwendet werden.
Manuell – Sie können die Rasterparameter manuell einstellen. Das System berechnet auf der Grundlage Ihrer Einstellungen, wie viel Kapital Sie benötigen.

Achten Sie auf die Kapitalkurve (4) während des Grid-Tradings – sie ist recht volatil. Im Idealfall möchten Sie eine stetig steigende Linie ohne größere Einbrüche sehen. In der Realität zeigte selbst die beste Netzstrategie (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts) mit 281 Anhängern nach einer anfänglichen Erfolgsperiode negative Ergebnisse.

Arten von Grid-Handel-Strategien

Wie bereits erwähnt, bietet der Rasterhandel verschiedene Möglichkeiten. Hier sind einige Strategien, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Bereich Handel

Der Grid-Handel wird häufig in Zeiten geringer Volatilität eingesetzt, z. B. in der Nacht. Dies ist bei Devisenhändlern üblich, die von geringfügigen Schwankungen der europäischen Währungen profitieren, wenn die europäischen Märkte geschlossen sind.

Für diese Art des Handels können Sie den klassischen ADX-Indikator verwenden, um festzustellen, ob der Markt in eine Richtung tendiert. Wenn der ADX unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, ist dies ein Signal dafür, dass der Handel mit Gittern effektiv sein könnte.

Beispiel: Der folgende Chart zeigt, wie diese Strategie mit Gold-Futures unter Verwendung des Deviation Bands Indikators funktioniert.

Der ADX sank unter den festgelegten Schwellenwert, was anzeigte, dass der Rasterhandel beginnen konnte. (1) – eine Short-Position wurde eröffnet, (2) – ein Händler ergänzte die Position auf der nächsten Rasterstufe, der dritte Auftrag wurde nicht ausgeführt, und das Raster wurde geschlossen, als der Preis die rote Linie erreichte (3).

(4) – eine Long-Position wurde eröffnet, aber der zweite Auftrag (5) wurde nicht ausgeführt, das Gitter wurde geschlossen (6), als es die rote Linie berührte.

(7) – eine Short-Position wurde eröffnet, aber der zweite Auftrag wurde nicht ausgeführt, das Raster wurde geschlossen (8), als es die rote Linie berührte.

(9) – eine Long-Position wurde eröffnet, und als der ADX zu steigen begann, konnte die Position entweder sofort geschlossen oder gehalten werden, bis der Kurs die rote Linie berührte (10).

Trendhandel

Erweitern wir den Chart aus dem vorangegangenen Beispiel nach rechts, um zu zeigen, wie Sie mit einer Gitterstrategie handeln können, wenn der ADX steigt (was auf einen Trendmarkt hindeutet):

Wenn der Kurs über die Abweichungszone steigt, legen Sie ein Kauf-Stopp-Gitter an. Schließen Sie die Position, wenn sie die gegenüberliegende Linie berührt (egal ob mit Gewinn oder Verlust):
Das Gegenteil gilt für einen Verkaufsstopp, wenn der Kurs unter die Abweichungszone fällt.

Das Beispiel ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

In diesem Fall:

von 1 bis 4 – offene Long-Positionen mit Kauf-Stopp-Aufträgen;
5 – Schließen Sie die Long-Position, wobei zu beachten ist, dass der erste Verkaufsauftrag möglicherweise nicht rechtzeitig ausgeführt wird;
von6 bis 13 – eine Long-Position eröffnen und weiter aufstocken;
14 – Schließen Sie die Long-Position und gehen Sie mit einem Verkaufs-Stopp-Auftrag auf eine Short-Position über, da die hohen ADX-Werte auf einen starken Trend hindeuten.

Tipp. Um unterschiedliche Marktbedingungen zu erkennen – ob Trend oder Schwankung – verwenden Sie nicht standardisierte ATAS-Charttypen wie Range, Renko, Volumen und andere.

Grid Trading mit Indikatoren

Bei diesem Ansatz werden Indikatoren verwendet, um die Niveaus für die Platzierung von Gitteraufträgen zu bestimmen. Nehmen wir die ATAS Camarilla Pivots als Beispiel.

Wenn Sie Short-Positionen bei Widerstandsniveaus und Long-Positionen bei Unterstützungsniveaus eröffnen und sie schließen, wenn der zentrale Pivot-Punkt (PP) erreicht ist, würde die Grid-Handelsstrategie wie folgt aussehen:

8. Ein Beispiel für den Handel mit einer Grid-Strategie

(1)–(2)–(3): eine Short-Position eröffnen;
(4): Schließen;
(5)–(6): eine Long-Position eröffnen;
(7): Schließen;
(8)–(9)–(10): eine Long-Position eröffnen;

(11) sie schließen, wenn der zentrale Drehpunkt des nächsten Tages erreicht ist.

Die Entscheidung, ob Sie ohne Stop-Loss handeln wollen, ist eine persönliche Entscheidung, die sorgfältig abgewogen werden muss.

Vor- und Nachteile des Grid Trading

Vorteile

✔ Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Grid-Strategien können an jedes Regelwerk angepasst werden und geben Händlern die Freiheit, ihre Ideen innerhalb des Grid-Handelsrahmens zu testen.

✔ Vielseitigkeit. Diese Methode funktioniert in verschiedenen Zeitrahmen und Märkten, einschließlich Währungen, Aktien und Rohstoffen, und ist daher für Händler mit unterschiedlichen Interessen geeignet.

✔ Einfache Automatisierung. Grid-Strategien sind relativ einfach zu programmieren und können mit Handelsrobotern automatisiert werden. Dies reduziert den Bedarf an ständiger Überwachung und manueller Eingabe. Die Automatisierung ermöglicht auch ein Backtesting der Grid-Strategie anhand historischer Daten.

Nachteile

✘ Risiko von Verlusten. Der grundlegende arithmetische Ansatz des Rasterhandels berücksichtigt nicht immer die komplexen Marktstrukturen, was insbesondere bei starken Marktbewegungen zu erheblichen Verlusten führen kann.

✘ Potenzielle Komplexität bei der Feinabstimmung. Die Hinzufügung zusätzlicher Regeln und Filter zur Verbesserung der Wirksamkeit der Strategie erfordert eine eingehendere Analyse und kann die Strategie verkomplizieren, was den Zeitaufwand für die Einrichtung und Verwaltung erhöht.

✘ Psychologischer Druck. Die Verwaltung mehrerer offener Positionen und der Umgang mit deren Schwankungen kann zu erheblichem psychologischen Stress führen, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.

Kapitalmanagement

Im Folgenden werden einige Kapitalmanagementtechniken vorgestellt, die beim Grid-Trading eingesetzt werden können, um dessen Nachteile abzumildern:

Größengleiche Positionierung. Jede Position im Raster wird mit dem gleichen Volumen eröffnet, unabhängig vom Niveau oder dem aktuellen Preis des Vermögenswerts.
Dynamische Positionsgrößenbestimmung. Das Positionsvolumen variiert je nach Kursniveau oder anderen Faktoren wie Volatilität oder Risiko. Zum Beispiel könnte die Lautstärke bei niedrigeren Rasterstufen zunehmen und bei höheren Stufen abnehmen.
Martingal. Die Positionsgröße wird nach jedem Verlustgeschäft erhöht, um frühere Verluste auszugleichen, wenn der Kurs sich schließlich umkehrt.
Anti-Martingale. Die Positionsgröße nimmt nach Verlusten ab, was das Risiko während eines anhaltenden Trends verringert.
Teilweise schließen. Die Position wird in Teilen geschlossen, wenn bestimmte Gewinnniveaus erreicht werden oder wenn sich der Preis auf das nächste Rasterlevel bewegt.
Komplett schließen Die Position wird vollständig geschlossen, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht wird oder bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn sich der Kurs außerhalb der Spanne bewegt.
Neugewichtung. Die Volumina der offenen Positionen werden regelmäßig überprüft und aufgrund von Änderungen der Marktbedingungen oder der Kapitalmanagementstrategie angepasst.

Tipp. Beim Handel mit jeder Strategie, nicht nur beim Grid-Trading, können Sie die automatischen Stop-Loss- und Take-Profit-Funktionen der ATAS-Plattform nutzen.

Vergleich von Grid Trading mit Volume Averaging

Volume Averaging ist eine Strategie, bei der ein Händler die Positionsgröße bei jedem Schritt erhöht, wenn sich der Preis gegen ihn bewegt, um den durchschnittlichen Einstiegspreis zu verbessern.

Diese Methode weist einige Ähnlichkeiten mit dem Rasterhandel auf.

Was haben sie sonst noch gemeinsam?

Risikomanagement. Bei beiden Strategien werden die Positionen in Abhängigkeit von der Kursentwicklung erhöht.
Psychologischer Druck. Beide Ansätze können anstrengend sein, insbesondere unter schwierigen Marktbedingungen.

Worin besteht der Unterschied?

Ihre Verwendung. Volume Averaging (VA) eignet sich eher für langfristige Investitionen, insbesondere in Aktienindizes, da die Indizes langfristig zu steigen pflegen und Averaging Down den Einstiegskurs verbessert, was insbesondere bei Marktkorrekturen von Vorteil ist. Das Grid-Trading wird jedoch häufig für aggressivere Strategien verwendet, z. B. für den kurzfristigen Handel in Seitwärtsmärkten, in denen sich die Kurse innerhalb einer engen Spanne bewegen und häufig umkehren.

Vergleich des Rasterhandels mit der Volumenanalyse

Rasterhandel und Volumenanalyse sind zwei sehr unterschiedliche Ansätze.

Um es einfach auszudrücken:

Grid Trading ist wie ein Plan, der besagt: „Schließe deine Augen, gehe 100 Schritte geradeaus, dann nach rechts, gehe 200 weitere Schritte und du wirst die Straße überqueren.“
Die Volumenanalyse ist eher ein Handel mit offenen Augen. Ein Händler kann fundierte Entscheidungen in Echtzeit auf der Grundlage des Verhaltens von Käufern und Verkäufern treffen. Dies kann mit Hilfsmitteln wie Footprint-Charts geschehen.

So können Sie zum Beispiel anhand eines Footprint-Charts für E-mini S&P 500-Futures Handelsniveaus finden:

(1) Öffnen Sie den Delta-Chart (1000);
(2) finden Sie eine „dicke“ Kerze;
(3) ziehen Sie ein Niveau aus ihrer Ausbuchtung;
(4) warten Sie auf einen Test und sehen Sie, wie der Preis auf diesem Niveau reagiert, indem er nach oben umkehrt…
(5) …um einen Höchststand an einer der vorherigen auffälligen Ausbuchtungen zu bilden.

Wie testet man eine Grid-Handelsstrategie?

Um zu sehen, wie effektiv der Grid-Handel für Sie sein könnte, können Sie ein Demokonto auf ATAS nutzen. Eine bessere Option ist jedoch das ATAS Market Replay. Einfach ausgedrückt, handelt es sich um einen Handelssimulator, der es Ihnen ermöglicht, historische Daten so wiederzugeben, als ob der Handel in Echtzeit stattfinden würde.

Laden Sie dazu die ATAS-Plattform kostenlos herunter, installieren und starten Sie sie, und dann

Öffnen Sie den Preischart.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Market Replay im Hauptmenü von ATAS.
Aktivieren Sie den Wiedergabemodus (das Symbol sollte grün werden).
Passen Sie die Einstellungen an.
Starten Sie die Wiedergabe und üben Sie den Rasterhandel.

10. Lernen, mit Grid Straregie zu handeln

Auf der rechten Seite können Sie über Schaltflächen (6) Aufträge erteilen (Hotkey-Optionen sind verfügbar) und Ausstiegsstrategien festlegen (7).

ATAS Market Replay bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern:

Wiederholung der Krypto-, Futures- und Aktienmärkte;
mehr als 400 Indikatoren;
Zeichnungsobjekte, z. B. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als Grundlage für Gitternetze;
verschiedene Charttypen (z. B. Nicht-Standardbereich XV);
Analyse der Volumina im Level II Orderbuch, z.B. mit Hilfe des DOM Levels Indikators und vieles mehr.

In der Praxis werden Sie vielleicht feststellen, dass der Rasterhandel zu riskant ist. Einige wenige erfolgreiche Geschäfte können sich schnell in erhebliche Verluste verwandeln, wenn der Kurs, wie so oft, „durch das Raster bricht“.

FAQ

Wie riskant ist der Netzhandel?

Der Grid-Handel kann risikoreich sein, insbesondere auf Trendmärkten, auf denen sich die Kurse durchweg in eine Richtung bewegen, was zu erheblichen Verlusten führen kann, wenn kein angemessenes Risikomanagement betrieben wird.

Was ist ein Grid Trading Bot in Krypto?

Ein Grid-Trading-Bot für Kryptowährungen ist ein automatisiertes Programm, das ein Raster von Kauf- und Verkaufsaufträgen an Krypto-Börsen nach vorgegebenen Parametern einrichtet und verwaltet.

Ist der Grid Handel rentabel?

Die Rentabilität des Netzhandels hängt von den Marktbedingungen und einer guten Kapitalverwaltung ab. In volatilen Märkten kann es profitabel sein, aber ein sorgfältiges Risikomanagement ist entscheidend, um mögliche Verluste zu minimieren.

Was ist die Grid Strategie Multiplikation?

Die Multiplikation der Rasterstrategie ist eine Methode, bei der die Positionsgröße auf jeder Rasterstufe erhöht wird, um die potenziellen Gewinne zu maximieren, wenn sich die Preise in eine bestimmte Richtung bewegen. Dies erhöht jedoch auch das Risiko von Verlusten, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt.

Schlussfolgerungen

Grid-Handelsstrategien in Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten beinhalten eine schrittweise Erhöhung Ihrer Handelsposition, was bedeutet, dass der Einsatz erhöht wird. Dies kann zwar zu Gewinnen führen, birgt aber auch das Risiko erheblicher Verluste. Daher ist es wichtig, sich vor dem Einsatz von Grid Trading sicher zu sein, dass die Strategie mehr Vorteile als Nachteile bringt.

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Sobald Sie die Plattform installiert haben, erhalten Sie automatisch den kostenlosen START-Plan, der den Handel mit Kryptowährungen und die Grundfunktionen beinhaltet. Sie können diesen Plan so lange nutzen, wie Sie möchten, bevor Sie sich für ein Upgrade auf einen erweiterten Plan für zusätzliche ATAS-Tools entscheiden. Sie können auch jederzeit die kostenlose Testversion aktivieren, mit der Sie 14 Tage lang vollen Zugriff auf alle Funktionen der Plattform haben. Dieser Test ermöglicht es Ihnen, die Vorteile der höherwertigen Tarife zu erkunden und eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen.

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Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.