Analyse des Öl-Terminmarktes

Lassen Sie uns die Nachrichten von Käufern und Verkäufern, die sie während der Handelssitzungen hinterlassen, auswerten.

Vor uns liegt ein Future-Chart für WTI-Rohöl, Ticker – CLK9, Periode – 2 Stunden.

Wir haben mehrere Indikatoren in den Chart geladen:

1. Blaue Quadrate weisen auf Cluster mit hohem Volumen hin. Dies ist ein Hinweis auf eine hohe Marktaktivität, die wir interpretieren wollen.
2. Die rot-grünen Wellen unter dem Chart sind ein kumulativer Delta-Indikator. Dieser Algorithmus summiert das Volumen bei Auf- und Abwärtsbewegungen (Wellen).
3. Ansammlungen von rot-grünen horizontalen Linien auf einem Candlestick-Chart – eine Manifestation der auf dem Markt verzeichneten Imbalance von Käufern und Verkäufern (wie man Imbalances handelt)
4. Die Markttiefe (Ansammlung aktueller Bids und Asks) befindet sich im oberen linken Teil. Es wird für diese Analyse nicht verwendet, ist jedoch bei der Suche nach Markteintrittspunkten nützlich.

Untersuchen wir den Hintergrund. Seit Mitte Februar befindet sich der Markt im Aufwärtstrend und der Ölpreis ist von einem Tiefststand von rund 51,50 USD pro Kontrakt auf aktuell knapp 60 USD pro Kontrakt gestiegen. Tatsächlich betrug das Wachstum etwa 15 %. Was war der Fahrer dieser Rallye?

Achten Sie auf die Mehrfachverkäufe, die auf dem kumulativen Delta-Indikator sichtbar sind (im Chart mit einem schwarzen Quadrat hervorgehoben). Am 5., 6., 7. und 11. Februar gab es starke Verkäufe – nur 4 massive Wellen. Am 12. Februar erfolgte dann ein Aufwärtsschub. Der Preis hat die bisherigen Bemühungen der Verkäufer fast vollständig nivelliert. Wie so?

Dies bedeutet, dass ein Hauptakteur heimlich eine Position aufgebaut hat, die während der Abwärtsbewegung Gitter von Limit-Kauforders platziert. Auf diese Weise akkumuliert er eine Long-Position vor dem aufsteigenden Trend, der bis jetzt andauert.

Betrachten wir neuere Daten.

Am 13. März kam es zu einem bullischen Breakout über die Marke von 57,5 ​​USD pro Kontrakt. Blaue Quadrate auf dem Chart zeigen die Aktivität der Händler. Diese Visualisierung wird durch den Cluster Delta-Indikator bereitgestellt. Diese Aktivität von Händlern spiegelt höchstwahrscheinlich die Absorption von Angeboten während eines Breakouts auf ein neues Hoch wider. Die grünen Linien zeigen die Imbalance der Käufer zu diesem Zeitpunkt, was darauf hindeutet, dass dieses Niveau das Niveau in Zukunft wahrscheinlich unterstützen wird. Am 15. fand ein erfolgreicher Test der Unterstützung statt und der Preis setzte seinen Aufwärtstrend fort.

Die hohe Aktivität nahe dem 60-Dollar-Level in den letzten Tagen deutet auf ein massives Widerstandsniveau in der Nähe der psychologischen Runde hin. Grüne Imbalances deuten auf eine falsche Unterstützung für die späten Bullen hin und locken sie in die Falle, die am 22. März geschlossen wurde.

Werden Käufer versuchen, dieses Niveau zu durchbrechen? Die jüngsten Aktionen sagen „eher ja“. Wieso denn?

Hier sind zwei Fakten:

1. Beachten Sie die Aktion am 22. März. Höchstwahrscheinlich war es eine vorgetäuschte Panik, die darauf abzielte, die Anzahl der Gebote um die 60 USD pro Kontrakt zu senken.
2. Am 25. März aktivierte der heimtückische Markt Stop-Losses der Käufer, die unter dem Tief vom 22. März platziert wurden, und schossen nach oben.

Beide Aktionen können als Vorbereitung auf ein zweites Breakout über das 60-Dollar-Level interpretiert werden. Ob dieser Kauf erfolgreich sein wird, lässt sich im Voraus nicht sagen, aber nun sieht es so aus, als ob die Käufer entschlossen sind, den Höhepunkt zu stürmen.