21/08/2024

Cómo utilizar el perfil de mercado para operar en retrocesos en la dirección de la tendencia principal

En este artículo hablaremos de una estrategia de trading que tiene como objetivo unirse a la tendencia principal de forma clara, cuando se produce el final de un retroceso intermedio (corrección). El material contiene un mínimo de texto y un máximo de gráficos.

Siga leyendo:

La esencia de la estrategia y por qué funciona
Ejemplos en gráficos
Reglas de trading
Pros y contras de la estrategia
Cómo empezar a aplicar la estrategia

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POC (Point of Control) es un nivel de precios, por el que pasa el volumen máximo de operaciones del periodo seleccionado. El indicador de perfil de mercado (volúmenes horizontales) ayuda a detectar dichos niveles.

Vamos a explicar la esencia de la estrategia «Prueba Mini-POC» en un gráfico diario del mercado Bitcoin (abajo).

Aquí hemos añadido un instrumento de dibujo del perfil de mercado, que abarca el periodo de subida de precios desde el 7 de febrero hasta el 3 de marzo de 2024:

1. La esencia de la estrategia Prueba de nivel Mini-POC

El gráfico cuenta la siguiente historia:

Durante el periodo de subida de precios, se formó un equilibrio temporal (cubriendo varios días) entre la oferta y la demanda (marcado con una A) en torno a los 52.000 $. El equilibrio se indica mediante una protuberancia en el perfil.
A continuación, se rompió el equilibrio en la zona de 52.000 $ (los vendedores eran minoría) y se formaron 3 velas alcistas amplias en el gráfico.
A continuación, se formó un nuevo equilibrio de oferta y demanda (marcado con una B) en la zona de 62.000 $. Es decir, compradores y vendedores llegaron de nuevo a un consenso temporal sobre lo que es un precio justo para Bitcoin, teniendo en cuenta todos los factores que influyen.

A destacar: durante el periodo de crecimiento del precio, se formaron pequeñas protuberancias (marcadas con círculos) entre las zonas de equilibrio A y B en el gráfico. Se trata de niveles mini-POC, sobre cuya base se construye la estrategia. En el marco de este material se denominan mini-POC porque son significativamente más pequeños que los equilibrios POC A y B.

La idea es que si el equilibrio B está por encima del equilibrio A (señal de un mercado alcista), la tendencia ascendente puede continuar tras una prueba del mini-POC, que está entre los equilibrios de A y B. Del mismo modo, si B está por debajo de A, una prueba del mini-POC intermedio puede conducir a una continuación de la tendencia descendente.

Las flechas muestran cómo funcionó la estrategia: tras probar ambos niveles del mini-POC, el precio subió más de 10.000 dólares.

Por regla general, los niveles mini-POC aparecen cuando se rompen los niveles intermedios de soporte y resistencia (a menudo en niveles de precios psicológicos).

Partamos de las tesis que suenan a nivel de axiomas:

El mercado está diseñado para que la mayoría siempre pierda.
El precio se mueve de tal manera que causa el máximo dolor al mayor número posible de participantes en el mercado.
Una vez que crea que ha acertado (y que ha superado al mercado), no se relaje, sino que prepárese para que el precio empiece a ir en su contra.

En el gráfico anterior, el mini-POC se formó en los niveles de 57,0k $ y 59,2k $, que sirvieron como resistencias temporales para el mercado en su camino hacia el equilibrio B.

Obviamente, durante la formación del mini-POC, algunos participantes del mercado abrieron posiciones long con la expectativa de que el impulso ascendente aún no se había agotado. Entonces, probablemente pensaron que habían tomado la decisión correcta y, para protegerse, fijaron un stop-loss en el punto de equilibrio.

Si las tesis mencionadas funcionan, entonces la prueba del nivel de mini-POC está en cierta medida relacionada con el hecho de que (intencionadamente o no) dichos participantes en el mercado son «noqueados» por los stop-loss y se quedan sin beneficios, aunque hayan tomado la decisión correcta (hacer daño).

Como muestra el análisis del historial, después de las pruebas de mini-POC, el precio a menudo reanuda su movimiento en la dirección del impulso principal, marcando el final de la corrección.

Los gráficos y las descripciones anteriores pueden no parecer lo suficientemente detallados para algunos traders. Algunos pueden necesitar información sobre los niveles de stop loss y take profit o señales de confirmación. En realidad, el material que figura a continuación ofrece la oportunidad de elaborar un plan de trading personal, teniendo en cuenta las preferencias individuales, los indicadores favoritos, la tolerancia al riesgo y otras características.

En pocas palabras, la idea básica se presenta con claridad. Para más detalles, utilice sus preferencias personales e investigue por su cuenta.

Ejemplo 1. Mercado de futuros del oro

El gráfico siguiente muestra el descenso desde la zona de equilibrio A hasta la zona de equilibrio B.

El perfil muestra que se formó un mini-POC (marcado con un círculo) en torno a 2353 $ tras la ruptura del soporte local.

2. Funcionamiento de la estrategia en el mercado del oro

Unos días más tarde, se formó un fuerte impulso alcista en el mercado, pero el nivel del mini-POC sirvió de sólida resistencia (mostrado por la flecha).

Ejemplo 2. Mercado de futuros sobre índices bursátiles

El gráfico diario de clústeres (Scale = 10) que aparece a continuación muestra la subida del precio de los futuros del E-mini S&P 500 desde la zona de equilibrio A (formada a finales de abril de 2024) hasta la zona de equilibrio B. Los círculos indican niveles mini-POC visibles en el instrumento gráfico de dibujo de un perfil aleatorio que abarca el periodo de crecimiento del precio.

3. Prueba de los niveles mini-POC en el gráfico ES

La prueba de ambos niveles tuvo lugar a finales de mayo:

si en el primer caso el nivel mini-POC sirvió sólo como soporte local (potencialmente la posición long podría cerrarse mediante stop-loss);
pero en el segundo caso los alcistas pudieron utilizarlo para reanudar la tendencia ascendente, superando los máximos de mayo (y compensando las pérdidas del primer long).

Ejemplo 3. La acción de Apple

El 3 de mayo, Apple publicó su informe de resultados del primer trimestre, que superó las expectativas. En una oleada de optimismo, las acciones de AAPL saltaron por encima de los 180 $ y luego entraron en una consolidación que duró varios días y llevó a la formación de la zona de equilibrio A.

4. Prueba de niveles mini-POC en el gráfico de AAPL

Después, el precio reanudó su tendencia ascendente y alcanzó el nivel psicológico de 190 dólares por acción, donde se equilibró en un estrecho rango B.

Al mismo tiempo, el perfil muestra la formación de un mini-POC en el nivel de 186,60 $, que se probó el 23 de mayo antes de que el precio reanudara su tendencia ascendente (hasta el máximo histórico por encima de 200 $).

Ejemplo 4. Futuro del índice DAX

El mercado actuó en la secuencia siguiente:

Formación de la zona de equilibrio A.
Descenso a la zona de equilibrio B con formación de mini-POC justo por debajo de 18750.
Prueba del nivel del mini-POC en unos días.
Reanudación de la tendencia descendente con renovación del mínimo de la zona de equilibrio B.

5. Prueba de niveles mini-POC en el gráfico de futuros del FDAX

Esta vez la prueba del mini-POC se produjo tick a tick, permitiendo una entrada con alta precisión en una posición short en la parte superior del mercado.

Así es como podría obtener la confirmación en la mañana del 3 de junio de 2024:

6. Obtención de confirmación de entrada en una señal de estrategia de negociación

Utilizar el gráfico range.
Utilizar el indicador delta.

Un range bajista inverso (envolvente) con un pico delta negativo (las flechas muestran 2 casos) es una señal de activación de ventas del mercado y una razón para abrir una posición short cerca cerca del mini-POC justo por debajo de 18750.

Un plan básico para construir una estrategia más detallada para operar niveles mini-POC podría ser el siguiente:

1. Utilizar el perfil de mercado para encontrar la transición del equilibrio oferta-demanda de la zona A a la zona B.

2. Identificar mini-POC en la parte de la trayectoria del precio A→B. Esto puede implicar una visión subjetiva de la forma del perfil. Es mejor si el mini-POC parece explícito, estrecho y claro.

3. Esperar al momento de la prueba. No hay garantía de que la prueba vaya a producirse. Para evitar perder el tiempo en el seguimiento, se recomienda utilizar alertas. Este método también ayuda a monitorizar varios mercados.

4. Recibir confirmación. Para ello, es aceptable utilizar el indicador Delta en el marco temporal inferior u otros instrumentos.

5. Entrar en la posición, estableciendo stop loss y take profit teniendo en cuenta las preferencias personales en el cálculo.

Y luego – acompañar la posición, analizando las señales del gráfico y el fondo fundamental, observando el desarrollo de la situación.

A grandes rasgos, hay 2 opciones:

I. En caso de un resultado positivo – el precio actualizará el extremo anterior en la dirección de la tendencia principal. Entonces será posible fijar el beneficio en la mitad de la posición, dejando la otra mitad durante mucho tiempo.

II. En caso de un resultado negativo – el precio «saltará» el nivel mini-POC, formando sólo un rebote mínimo. Si el rebote no es suficiente para llevar la posición al punto de equilibrio, debe cerrarse con un stop-loss.

Al igual que cualquier estrategia de negociación «Prueba mini-POC » no garantiza beneficios y tiene sus propios puntos fuertes y débiles.

Ventajas de la estrategia

✔ Permite aplicar un enfoque sencillo y claro, a saber, operar sobre la tendencia al final de un retroceso (corrección).

✔ El perfil indica con bastante precisión los niveles en los que puede finalizar el movimiento correctivo.

✔ Funciona en diferentes marcos temporales y mercados: criptomonedas, acciones, futuros.

✔ Posibilidad de utilizar señales de confirmación (por ejemplo, al analizar el indicador Delta en los marcos temporales inferiores).

✔ Posibilidad de aplicar diversas estrategias de gestión del riesgo.

✔ Explota la naturaleza rígida del mercado, que busca perjudicar al máximo número de sus participantes (aunque esta afirmación puede ser cuestionada).

Desventajas de la estrategia

✘ Al probar el nivel mini-POC, el precio puede «subvolar» o «sobrevolar». Aunque a veces la inversión se produce exactamente desde el nivel mini-POC.

✘ Después de la prueba, no hay garantía de que se reanude la tendencia principal.

✘ Los setups «bonitos» no son tan comunes como quisiéramos. Son especialmente raras en los mercados de divisas.

✘ Existe un elemento de evaluación subjetiva al analizar los niveles POC.

Para reducir los riesgos al aprender a operar con la estrategia de prueba de niveles mini-POC, utilice el simulador ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos del historial que crean un entorno de aprendizaje óptimo. Los principiantes pueden operar con cualquier estrategia (incluidas las pruebas POC) como si estuviera sucediendo en tiempo real.

Para ejecutar el simulador de trader – descargue gratuitamente la plataforma ATAS, instálela y ejecútela, y a continuación:

Abra el gráfico del mercado de su interés.
Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
Realice los ajustes (fecha, tipo de datos).
Inicie la reproducción y desarrolle como trader.

7. Cómo aprender a operar con pruebas de nivel mini-POC

Mientras aprende a operar con criptodivisas en el simulador Market Replay, puede:

cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
seguir las señales del perfil de mercado, delta y otros indicadores, de los cuales hay más de 400 en ATAS;
por supuesto, utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
utilizar instrumentos gráficos: por ejemplo, marcar niveles de soporte y resistencia, canales de tendencia;
aplicar distintos tipos de gráficos (por ejemplo, Range XV no estándar);
aplicar estrategias defensivas;
analizar volúmenes en el libro de órdenes Level II – por ejemplo, utilizando el indicador DOM Levels;
hacer muchas otras cosas para aprender a operar con correcciones y captar tendencias.

Por cierto, ATAS le permite descargar el historial de ticks (!) de diferentes mercados (futuros, acciones, criptodivisas), lo que le proporciona una base completa y muy precisa para encontrar patrones en la interacción entre precio y volumen.

Conclusiones

El movimiento de los mercados es cíclico:

zona de equilibrio (flat) y protuberancia en el perfil →
→ zona de desequilibrio (tendencia) y un perfil más delgado →
→ zona de equilibrio (flat) y protuberancia en el perfil →
→ zona de desequilibrio (tendencia) y un perfil más delgado → y así sucesivamente.

Las zonas de equilibrio reflejan el consenso de la mayoría de los participantes en el mercado sobre la equidad de la cotización, que refleja el valor intrínseco del activo.

Si el equilibrio de fuerzas cambia bajo la influencia de algún factor influyente, el precio entra en la tendencia en busca de un nuevo equilibrio más refinado. Al mismo tiempo, en el perfil pueden formarse niveles mini-POC, cuya prueba en el futuro puede resultar una oportunidad favorable para entrar en una posición con un riesgo fijo y un alto potencial de beneficios.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.