CÓMO APRENDER A ENTENDER DELTA
Los traders principiantes suelen pensar que los valores positivos grandes de delta significan una posición larga neta de los jugadores del mercado, y los valores negativos grandes significan una posición corta neta de los jugadores del mercado. En realidad, los valores positivos muestran que hubo más órdenes de compra de mercado en una vela determinada que órdenes de venta de mercado. Y a la inversa, los valores negativos indican que en esa vela hubo más órdenes de venta que de compra. ¿Cómo puede ser así? Porque en cada transacción hay un comprador y un vendedor… Las transacciones se producen cuando las órdenes de mercado y las órdenes limitadas se encuentran. El precio se mueve hacia donde lo dirigen las órdenes agresivas. Los patrones básicos delta muestran quién es más fuerte: los traders agresivos con órdenes de mercado o los traders pacientes con órdenes limitadas. Para entender mejor la diferencia entre una orden de mercado y una orden limitada, y cómo se «encuentran», recomendamos leer el artículo Mecánica de mercado. Cómo convergen las órdenes/.DÓNDE CONSEGUIR UN INDICADOR DELTA
Para que el indicador funcione de forma fiable, es importante disponer de datos de entrada de alta calidad, es decir, el flujo de información sobre las transacciones de la bolsa. Sobre la base de esta información en la plataforma, ya se puede calcular diferentes variantes delta. Hay muchas formas de utilizar delta en ATAS:- El indicador delta clásico muestra la diferencia entre las compras y las ventas del mercado para cada barra;
- Delta acumulativo: el delta acumulado durante un periodo determinado;
- Delta puede servir como base para calcular varios indicadores – por ejemplo, Cluster search buscará clústeres con valores delta especificados;
- Puede visualizar gráficos con ajustes de delta – cada nueva barra se construirá tan pronto como el delta alcance el valor especificado;
- También puede visualizar el footprint como delta – los clústeres mostrarán los datos delta en cada nivel de precios.
CÓMO INTERPRETAR LAS LECTURAS DEL INDICADOR DELTA
Para entender los mensajes que nos envía el indicador Delta, debemos aplicar el principio de esfuerzo y resultado. ¿Qué es lo que significa? En bolsa, los traders quieren obtener un resultado (recompensa) por sus esfuerzos. Esperan que un gran número de compras en el mercado conduzca a un aumento del precio. Y viceversa – un gran número de ventas en el mercado dará lugar a una disminución de los precios. Si todo funcionara de forma tan sencilla, probablemente los traders no perderían su capital tan a menudo. A veces incluso se dan situaciones en el mercado en las que el precio sube con una delta negativa y baja con una delta positiva. A lo que debe prestar atención es a la relación entre el esfuerzo invertido, expresado a través de delta, y el resultado obtenido (avance del precio).Ejemplo 1
El primer ejemplo que vamos a considerar se denomina absorción. Esta situación se produce cuando un gran número de órdenes de mercado no pueden mover el precio en la dirección deseada. Aunque la delta baja o sube, el precio se mantiene en su sitio: los traders agresivos no ven recompensados sus esfuerzos. Para ver la absorción, es más correcto considerar no sólo la delta de cada barra, sino también la delta acumulativa de la sesión de negociación. Para aumentar la eficacia de las operaciones con patrones delta, intente marcar con antelación los niveles de soporte y resistencia significativos en los marcos temporales superiores y planificar sus operaciones. Veamos un ejemplo en los gráficos del futuro del Euro 6E. Trabajaremos con diferentes tipos de gráficos y periodos. En primer lugar, marcaremos niveles significativos (en nuestra opinión subjetiva) en el gráfico de 30 minutos con líneas horizontales negras y, a continuación, pasaremos a los gráficos de clústeres para evaluar la absorción.
Ejemplo 2
La absorción también puede observarse utilizando otros instrumentos, por ejemplo, el clásico indicador delta. Muestra la diferencia entre las compras y las ventas del mercado en forma de histograma. Añadamos al gráfico dos indicadores Delta con una configuración poco habitual:
Bonus: vídeo
Para resumir el artículo, le sugerimos que vea este ↓ vídeo. Le ayudará a consolidar el material de este artículo.La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
