Rupturas de niveles: cómo aprender a operar sin riesgo

Las rupturas de niveles son una noción común en el análisis técnico, con la que incluso los principiantes traders están familiarizados. Sin embargo, en la práctica esta estrategia no siempre funciona correctamente: existe el riesgo de comprar máximos y vender mínimos, ya que muchas señales de ruptura de niveles son falsas. En este artículo práctico intentaremos dar a los traders más confianza a la hora de operar rupturas. Los indicadores de análisis de volumen de la plataforma analítica y de trading ATAS ayudarán a ello. El análisis de volumen hará que el mercado sea lo más transparente posible a la hora de evaluar una ruptura de nivel. Siga leyendo:

En qué se basa una estrategia de trading de ruptura de niveles

La negociación de ruptura de niveles es un enfoque en el que un trader se centra en los movimientos de los precios a través de niveles clave de soporte o resistencia. La estrategia se basa en el supuesto de que si el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, existe la probabilidad de que el precio siga moviéndose en la misma dirección. La construcción de los niveles puede ser bastante subjetiva. Para ello se utilizan diversos puntos de referencia:

• extremos anteriores;
• valores psicológicos del precio;
• patrones de análisis técnico;
• valores de indicadores (por ejemplo, niveles de alto volumen en el perfil del mercado).

Los niveles pueden ser inclinados y horizontales, y pueden utilizar un número diferente de puntos de referencia. En términos generales, la negociación de ruptura de un nivel de soporte es la siguiente:

El esquema muestra:

• 1 y 2 — mínimos locales para construir el soporte;
• 3 —  ruptura bajista inmediata del nivel de soporte;
• 4 — prueba de la ruptura (no siempre se forma).

Lo contrario ocurre con la ruptura alcista de un nivel de resistencia.

La escencia del patrón

La esencia de la ruptura está en la violación del equilibrio de la oferta y la demanda. Supongamos que durante algún tiempo las fuerzas compradoras y vendedoras se compensaron mutuamente. Al mismo tiempo, el precio formó un rango de negociación («range», estaba en flat). Los límites del rango formado (o las figuras de análisis técnico) suelen definir los niveles de soporte y resistencia. Desarrollemos más la hipótesis. Bajo la influencia de algunos factores negativos los compradores se debilitaron, los vendedores se activaron y el precio comenzó a caer. Al mismo tiempo, hubo una ruptura de la línea de soporte: los participantes en el mercado llegaron al consenso de que el precio del activo está sobrevalorado y el precio justo es más bajo. En este punto, los vendedores están activos, lo que conduce a la ruptura.

Cómo identificar una ruptura con indicadores de volumen

Los traders con experiencia pueden observar que:

• cuando el precio está a punto de ruptura de un nivel, el volumen suele aumentar en su aproximación;
• no es infrecuente que se produzca una falsa ruptura (maniobra ilusoria) en la dirección opuesta antes de una ruptura verdadera;
• las rupturas se realizan con aceleración, para no dar tiempo a los traders a pensar y tomar una posición a buen precio. Además, al abrir una operación en la dirección de una ruptura, el trader puede experimentar el malestar emocional de comprar alto o vender bajo.

Entonces, ¿cómo confirmar una ruptura para realizar la negociación con más confianza?  Para ello se necesitan pruebas de la superioridad de una de las partes. Éstas pueden obtenerse utilizando indicadores avanzados de análisis de volumen de la plataforma ATAS. Por ejemplo: 

• Stacked Imbalances mostrará la superioridad (desequilibrio) de una de las partes en varios valores de precio consecutivos, que suele aparecer en la zona de ruptura. Este indicador también puede utilizarse para la gestión de capital, como se mostrará más adelante.
• Speed of Tape en modo delta dará evidencia de la creciente presión de una de las partes a lo largo del tiempo.

El gráfico de clústeres que se muestra a continuación ilustra la ruptura de un nivel de resistencia.

Los números indican:

• La superioridad de los compradores sobre los vendedores (1), que se pone de manifiesto en la diferencia de contratos comprados (en la columna de la derecha) y vendidos (en la columna de la izquierda) en varios valores de precios. Los rayas verdes del indicador Stacked Imbalances marcan esta situación.
• Velocidad de realización de las compras (2). El indicador Speed of Tape es un desarrollo exclusivo de los programadores de ATAS. La fórmula teórica de cálculo no se distribuye aquí, pero en la práctica, el Speed of Tape puede ser un valioso asistente.

Consideremos cómo se comportan los indicadores durante las rupturas en los gráficos de diferentes instrumentos. Hemos elegido gráficos Range X – si una ruptura se produce rápidamente, entonces, cuando se utilizan marcos de tiempo estándar, las señales de los indicadores pueden llegar con un retraso. El gráfico Range X permite compensar este matiz.

Ejemplo 1. Futuro sobre el índice S&P-500

El indicador Stacked Imbalances permite buscar desequilibrios entre compradores y vendedores sin mirar a las velas. Esto le permite controlar el panorama general, evaluar la interacción del precio y las señales del indicador.

Las cifras muestran: 1 — la señal del indicador Stacked Imbalances, que indica la superioridad de los vendedores en varios niveles. Nota: en el fondo están los mínimos locales. 2 — la prueba de que los vendedores están acelerando. Combinado con la señal de Stacked Imbalances, obtendrás la confirmación de que, efectivamente, los vendedores están siendo superiores. 3 — la señal del indicador Stacked Imbalances indica que los compradores son superados en número en varios niveles con una ruptura alcista de la línea de resistencia inclinada con varios máximos locales en el fondo. 4 — la prueba de que se están produciendo compras en el mercado a una velocidad creciente. 5 — otro ejemplo de señal bajista de dos indicadores durante una ruptura a la baja del mínimo anterior.

Ejemplo 2. Futuro sobre euro

Los números indican: 1 — la señal del indicador Stacked Imbalances indica que las ventas en varios niveles de precios consecutivos se fijan en un número determinado de veces. 2 — el histograma Speed of Tape muestra un pico en la velocidad de venta en la ruptura de la línea de soporte. 3 — la señal del indicador Stacked Imbalances muestra que el número de compras supera al número de ventas cuando se rompe el nivel de resistencia. Esto sugiere que la ruptura tendrá lugar. 4 — prueba de que en el mercado se está comprando a una velocidad creciente.

Ejemplo 3. Mercado de criptomonedas. Litecoins

El siguiente gráfico de rangos de la bolsa Binance Futures muestra cómo, tras superar el nivel de 85$ por moneda, el mercado se ha estabilizado. Esto se evidencia por el perfil en forma de campana, lo que sugiere que la oferta y la demanda están equilibradas. Se puede construir un nivel de resistencia cerca del límite superior de la campana y un nivel de soporte cerca del límite inferior. A continuación, bajo la influencia de algunos factores negativos, el precio comenzó a caer. En el gráfico se formó la señal del indicador Imbalances (1) y Speed of Tape indicó una aceleración de la presión vendedora. Se produjo una ruptura bajista.

Preste atención a la línea, trazada a partir de la señal del indicador Stacked Imbalancess (marcada con una línea de puntos). Se ha convertido en un nivel de resistencia. Puede servir de guía para fijar stop losses o entrar en una posición cuando se ponga a prueba este nivel.

Cómo operar las rupturas, desarrollo de la estrategia

Es importante entender que Stacked Imbalances, Speed of Tape o cualquier otro indicador no pueden proporcionar señales precisas que garanticen beneficios. La elección de los indicadores y su configuración es responsabilidad de cada trader. Sin embargo, hay algunos pasos universales que pueden ayudarle a construir una estrategia para operar rupturas de niveles, independientemente de los indicadores elegidos y de su configuración:

Seleccione el mercado que le interese, ajuste la calidad de los datos de mercado (con la máxima calidad podrá analizar las órdenes limitadas en el libro de órdenes), establezca las fechas e inicie el simulador: los datos se cargarán automáticamente. Puede operar en el historial, como si estuviera operando en tiempo real, ajustando la velocidad de reproducción. Practique operar rupturas y adquiera experiencia rápidamente sin riesgo de perder dinero real.

Conclusiones

Hay ventajas y desventajas en la negociación de las rupturas. La principal ventaja es que al entrar con éxito en una operación de ruptura, puede aumentar significativamente su capital si una tendencia importante sigue a la ruptura. Entre las desventajas señalaremos:

• la mayoría de las rupturas son falsas;
• la apertura de una posición es emocionalmente agotadora.

Para operar las rupturas con más confianza, utilice la plataforma ATAS y sus útiles instrumentos:

• indicadores Stacked Imbalances, Speed of Tape (y/u otros indicadores) le ayudarán a confirmar la ruptura;
• tipos de gráficos no estándar y footprints – para crear gráficos únicos que mejor se adapten a su estrategia;
• Market Replay – practique el trading de rupturas sin arriesgar su capital.

Descargue Free Trial ATAS. Es gratis. Con Free Trial obtendrá acceso completo a los instrumentos de la plataforma y la posibilidad de evaluarlos para decidir si desea comprar. Además, podrá seguir utilizando el programa incluso después del periodo de prueba de 14 días, pero sólo para operar con criptomonedas. La plataforma ATAS: 

• permite descargar el historial de ticks de los mercados de futuros, acciones y criptomonedas;
• proporciona muchas ventajas para los traders que desean combinar la negociación de rupturas con prácticos gráficos de clústeres e indicadores útiles.

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