Cómo encontrar rastros del "dinero inteligente" con el indicador Cluster Search en ATAS

Cómo encontrar rastros del dinero inteligente con el indicador Cluster Search en ATAS

Es muy importante que los traders determinen en qué niveles negociarán. Una opción racional es seguir el dinero “inteligente”. En este artículo, analizaremos las transacciones grandes y la parte límite de una transacción porque a menudo los traders saben dónde comprar y vender. 

Buscaremos grandes órdenes límite con la ayuda del indicador Cluster search. El video será una bonificación en este caso.

Cluster Search es un indicador muy flexible con muchas configuraciones, por lo que cada trader puede encontrar una opción adecuada para su estrategia comercial. 

Cluster search no es el único indicador en ATAS que encuentra grandes transacciones. También hay muchos indicadores útiles de los que hablamos en nuestro blog y en el canal de YouTube.

¡Comienza a usar ATAS completamente gratis! Las primeras dos semanas de uso de la plataforma dan acceso a la funcionalidad completa con un historial limitado a 7 días.

Probar ATAS gratis

Opción 1. Intradía

La primera opción que consideraremos es más adecuada para los traders intradía porque opera en Time Frames de minutos y requiere una reacción rápida y una supervisión constante de los gráficos. Usaremos dos o cuatro indicadores cluster search para descubrir los niveles en los que tuvo lugar una lucha enconada entre compradores y vendedores. 

A menudo, al final del movimiento direccional, ocurre una absorción de órdenes límite de mercado, y como resultado, el precio hace un giro. Estos son los niveles que puede detectar el indicador Cluster search. Si el trader quiere separar la sesión europea de la sesión americana, debe usar 4 indicadores. Dos para cada sesión, uno para compras y otro para ventas.

Puede separar las sesiones de negociación utilizando la configuración “filtro de tiempo”.

Configuración del indicador

En el gráfico: futuros del Euro.

Cómo configurar el indicador

Unas palabras sobre la configuración del indicador en esta plantilla. Por cierto, la plantilla puede descargarse desde nuestro sitio e importarse al gráfico, de esta manera no le surge la necesidad de agregar o configurar algo manualmente. 

El primer cluster search busca clústeres con un predominio del Delta por +150 en tres niveles de precio combinados y resalta esos clústeres en rojo. Para los traders, esto significa que hubo muchas más compras que ventas en el mercado, pero las órdenes límite de venta evitaron que el precio aumentara bruscamente. 

El segundo cluster search busca clústeres con predominio del Delta por -150 en tres niveles de precio combinados y resalta esos clústeres en verde. Para los traders, esto significa que hubo muchas más órdenes de venta que órdenes de compra en el mercado, pero las órdenes límite de compra evitaron que el precio caiga bruscamente. 

En el siguiente gráfico, el clúster encontrado se resalta en verde. Esta es una versión ampliada del gráfico superior y la primera barra verde a la derecha.

Después de la aparición de clústeres en el gráfico, los traders marcan el nivel y esperan la reacción del precio. El precio puede romper este nivel o luchar contra él, dependiendo de esto, puede emitir una transacción corta o larga.

Pero debe recordar que para diferentes herramientas, la configuración será diferente. Nuestra plantilla funciona para futuros de Euro 6E. Debido a la diferente liquidez de cada herramienta individual, es posible que los clústeres no se visualicen o que haya demasiados clústeres visibles. Es decir, debe adaptar manualmente la configuración del indicador.  

Los valores de los parámetros pueden seleccionarse experimentalmente: 

  • Si hay muchos niveles en el gráfico, es necesario aumentar el valor del filtro Delta. 
  • Si en el gráfico de aproximadamente dos semanas aparecieron grupos de clústeres en extremos o giros, esto significa que los valores del filtro Delta se seleccionaron correctamente.
  • Si el precio no prueba los niveles o los rompe e ignora constantemente, el valor del filtro Delta debe cambiarse.
  • Cuando la volatilidad está creciendo, también es necesario ajustar la configuración del indicador.

Como filtro adicional, puede agregar el indicador HRange al gráfico. Es un indicador personalizado que construye niveles tan pronto como se forman dos barras seguidas fuera del extremo local.

Por ejemplo, en el gráfico de minutos de futuros del Euro 6EH1, apareció un clúster rojo en el máximo local y se formó un rango. El precio prueba dos veces el extremo de este rango en los puntos 1 y 2 y comienza a bajar después de eso. 

Opción 1. Filtro de tiempo

Como segunda opción de configuración de Cluster search, junto con el filtro Delta, usamos un filtro de tiempo adicional. 

Buscaremos clústeres combinados en los que el precio pase más de 90 segundos. La configuración del filtro Delta es la misma que en el ejemplo anterior +/-150. 

Si el precio pasa mucho tiempo en un nivel, esto significa que puede haber absorción de órdenes de mercado por órdenes límite. Esta opción es adecuada para los traders posicionales porque puede configurarse para grandes time frames. Por ejemplo, 10 minutos, como tenemos nosotros. Además, estas configuraciones son más adecuadas para el mercado de valores, porque aparecerán menos señales en los gráficos. 

Consideremos un ejemplo en el gráfico de acciones de NVIDIA de 10 minutos

Gráfico de acciones de NVIDIA

Hemos seleccionado “tiempo” como modo de cálculo, marcamos la casilla del valor mínimo e indicamos 90, que es el tiempo en segundos. 

Echemos un vistazo más de cerca a este gráfico.

Gráfico de acciones de NVIDIA

En el punto 1, los vendedores del mercado intentaron empujar el precio hacia abajo, pero los compradores límite fueron más fuertes. En el punto 2, se produce una prueba exitosa de este nivel y la siguiente sesión de negociación se abre con un Gap hacia arriba. 

El corte clúster de la barra bajo el número 1 se puede ver en el siguiente gráfico.

En el punto 3, se produce la tercera prueba del máximo local. Esta vez, los compradores del mercado intentaron romper el nivel, pero los vendedores límite fueron más fuertes. 

Esta es una situación comercial ideal: el stop es pequeño y el beneficio potencial es mucho mayor que el stop porque el precio puede cerrar el Gap. En el punto 4, el precio se cruza con el indicador VWAP, es una confirmación adicional de la caída del precio. 

Conclusiones

El indicador Cluster search permite a diferentes tipos de traders mejorar sus estrategias comerciales y ver la situación del mercado desde su ángulo. Cualquier trader puede encontrar su combinación única de configuraciones para aumentar el número de transacciones rentables. 

Y ahora cómo se acordó, un video-bonus sobre el análisis de órdenes límite con la ayuda del indicador Cluster Search.

La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.

Otros artículos del blog: