Cómo encontrar rastros del «dinero inteligente»

La primera opción que consideraremos es más adecuada para los traders intradía porque opera en Time Frames de minutos y requiere una reacción rápida y una supervisión constante de los gráficos. Usaremos dos o cuatro indicadores cluster search para descubrir los niveles en los que tuvo lugar una lucha enconada entre compradores y vendedores. 

A menudo, al final del movimiento direccional, ocurre una absorción de órdenes límite de mercado, y como resultado, el precio hace un giro. Estos son los niveles que puede detectar el indicador Cluster search. Si el trader quiere separar la sesión europea de la sesión americana, debe usar 4 indicadores. Dos para cada sesión, uno para compras y otro para ventas.

Puede separar las sesiones de negociación utilizando la configuración «filtro de tiempo».

En el gráfico: futuros del Euro.

Unas palabras sobre la configuración del indicador en esta plantilla. Por cierto, la plantilla puede descargarse desde nuestro sitio e importarse al gráfico, de esta manera no le surge la necesidad de agregar o configurar algo manualmente. 

El primer cluster search busca clústeres con un predominio del Delta por +150 en tres niveles de precio combinados y resalta esos clústeres en rojo. Para los traders, esto significa que hubo muchas más compras que ventas en el mercado, pero las órdenes límite de venta evitaron que el precio aumentara bruscamente. 

El segundo cluster search busca clústeres con predominio del Delta por -150 en tres niveles de precio combinados y resalta esos clústeres en verde. Para los traders, esto significa que hubo muchas más órdenes de venta que órdenes de compra en el mercado, pero las órdenes límite de compra evitaron que el precio caiga bruscamente. 

En el siguiente gráfico, el clúster encontrado se resalta en verde. Esta es una versión ampliada del gráfico superior y la primera barra verde a la derecha.

Después de la aparición de clústeres en el gráfico, los traders marcan el nivel y esperan la reacción del precio. El precio puede romper este nivel o luchar contra él, dependiendo de esto, puede emitir una transacción corta o larga.

Pero debe recordar que para diferentes herramientas, la configuración será diferente. Nuestra plantilla funciona para futuros de Euro 6E. Debido a la diferente liquidez de cada herramienta individual, es posible que los clústeres no se visualicen o que haya demasiados clústeres visibles. Es decir, debe adaptar manualmente la configuración del indicador.  

Los valores de los parámetros pueden seleccionarse experimentalmente: 

• Si hay muchos niveles en el gráfico, es necesario aumentar el valor del filtro Delta. 
• Si en el gráfico de aproximadamente dos semanas aparecieron grupos de clústeres en extremos o giros, esto significa que los valores del filtro Delta se seleccionaron correctamente.
• Si el precio no prueba los niveles o los rompe e ignora constantemente, el valor del filtro Delta debe cambiarse.
• Cuando la volatilidad está creciendo, también es necesario ajustar la configuración del indicador.

Como filtro adicional, puede agregar el indicador HRange al gráfico. Es un indicador personalizado que construye niveles tan pronto como se forman dos barras seguidas fuera del extremo local.