18/11/2024

Uso de stop loss y take profit en ATAS

En este artículo explicaremos en palabras sencillas qué son el stop loss y el take profit y cómo utilizarlos en ATAS.

Siga leyendo:

¿Qué es el take profit?
¿Qué es el stop loss?
¿Cómo utilizar stop loss y take profit?
Órdenes vinculadas (OCO).

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Stop-loss / SL y take-profit / TP son tipos de órdenes bursátiles. Los traders utilizan estas órdenes para reducir las pérdidas y preservar los beneficios. A menudo se denominan brevemente stop y take.

De la forma más sencilla posible:

Stop Loss cierra las operaciones no rentables – traducido literalmente como «parar pérdidas»;
Take Profit cierra las operaciones rentables – literalmente significa «tomar beneficios»;

Stops y takes se parecen en que en ambos casos los traders determinan de antemano los precios, al alcanzar los cuales el sistema enviará automáticamente estas órdenes a la bolsa. Por lo tanto, tanto el stop loss como el take profit son órdenes pendientes.

Sólo que en algunos casos será una orden de mercado y en otros una orden limitada. Para entender la diferencia entre órdenes de mercado y órdenes limitadas, lea el artículo sobre la correspondencia de órdenes en bolsa.

No hay consenso entre los traders sobre el uso de stop losses y take profits.

Los traders por cuenta propia utilizan necesariamente stops cortos en el trading. Por lo general, la colocación de stop losses es un requisito de cooperación con las empresas de negociación por cuenta propia, aunque el aumento de la competencia entre ellas puede llevar a algunas empresas por cuenta propia a permitir a los traders utilizar requisitos de control del riesgo menos estrictos. Se considera práctica común que el tamaño de un stop sea inferior a la mitad de las ganancias medias diarias.

Algunos traders utilizan stops mentales, es decir, permiten que las pérdidas aumenten. Paradójicamente, entre estos traders puede haber tanto profesionales que cierran una posición tras convencerse de que están equivocados, como principiantes que no tienen poder para admitir un error y esperan que el precio esté a punto de girar en su dirección.

Famosos traders como Alexander Elder o Larry Williams recomiendan encarecidamente el uso de stops.

Al mismo tiempo, los inversores a largo plazo, por ejemplo en índices bursátiles, pueden no utilizar SL porque su estrategia se basa en el crecimiento de los activos a largo plazo. Pueden considerar las caídas temporales como oportunidades para realizar inversiones adicionales y no como un riesgo de pérdida.

Toda estrategia de trading no sólo debe tener reglas para entrar en una posición, sino también para salir de ella. Por lo tanto, además de los stops, los traders utilizan el take profit o stop dinámico, también conocido como trailing (del que hablaremos sin duda más adelante).

El stop-loss de venta (sell-stop) se utiliza cuando un trader tiene abierta una posición larga (long). En este caso el stop será inferior al precio de entrada.
El stop-loss de compra (buy-stop) se utiliza cuando se tiene abierta una posición corta (short). En este caso el stop será superior al precio de entrada.

También existe el concepto de trailing stop. Es un stop que se mueve manual o automáticamente con el movimiento del precio. Al principio se mueve hasta el punto de equilibrio, y después empieza a proteger el beneficio creciente. El tamaño y el paso del trailing stop son personalizables. Es importante recordar que el precio tiende a moverse hacia arriba y hacia abajo, por lo que no se deben colocar stops muy cerca del punto de entrada de una posición.

El take profit de venta es utilizado por los traders cuando tienen una posición larga abierta. El take en este caso estará por encima del punto de entrada.
El take profit de compra es utilizado por los traders cuando tienen una posición corta abierta. En este caso, el take estará por debajo del precio de entrada.

En una situación de trading clásica, la orden take estará al menos tres veces más lejos del precio que la orden stop.

Existe la opinión de que el uso más eficaz del take profit es en scalping, durante movimientos impulsivos bruscos o durante el trading en rango. Durante un movimiento tendencial, un take preestablecido puede reducir el posible beneficio.

El stop loss y el take profit no se ejecutan inmediatamente, sino bajo ciertas condiciones en el futuro. Es decir, estas órdenes esperan un desencadenante o el cumplimiento de una condición.

Veamos cómo funcionan el stop loss y el take profit en la plataforma de trading y análisis ATAS.

Ejemplo 1. En el gráfico de futuros E-mini sobre el índice S&P-500, marco temporal de 30 minutos.

Supongamos que un trader ha estudiado el perfil del mercado (mostrado en azul) y ha elaborado un plan para operar a la compra si el precio cae hasta niveles de soporte importantes, en su opinión.

El primero de estos niveles es el nivel vPOC. Si se comprueba (1), el trader podría entrar en long (utilizando, por ejemplo, señales de confirmación en el gráfico de un minuto) fijando el stop loss ligeramente por debajo del nivel vPOC y el take profit ligeramente por encima. Pero para que el take profit esté un poco más lejos, en este caso la relación entre el beneficio potencial y la pérdida admisible será aceptable.

Dependiendo de la decisión del trader, eran posibles los siguientes escenarios en el camino hacia el máximo A:

el take profit podría haberse activado automáticamente;
el trader podría decidir mover el stop loss al punto de equilibrio;
otra opción.

En cualquier caso, su cálculo sobre el rebote desde el vPOC resultó ser una buena oportunidad para ganar dinero.

El segundo de los niveles de soporte era la protuberancia (2) del perfil en torno a 5082. De nuevo fue posible:

confirmar una entrada de rebote en el marco temporal inferior;
fijar un stop loss por debajo del nivel de volumen alto;
mover el SL al punto de equilibrio;
fijar el beneficio manualmente o mediante take profit fijado en el camino del precio hacia el máximo B.

¿Cuáles son los riesgos y las recompensas para el trader?

Supongamos que un trader utiliza los servicios del broker de AMP Futures. Según las especificaciones de los contratos en su sitio web:

1 tick = 12,50 $ al negociar un contrato.

Así, 10 ticks en la dirección deseada (rebote al alza) reportarán 125 $ de beneficio (comisiones excluidas). Por consiguiente, la activación del stop-loss a 4 ticks por debajo del punto de entrada supondrá una pérdida de 50 $.

Es conveniente realizar estos cálculos utilizando el instrumento Ruler, integrado en ATAS.

Ejemplo 2. Bolsa de criptodivisas Binance, futuros de bitcoin, gráfico de clústeres de 30 minutos.

Supongamos que un trader vio la actividad de los vendedores (clústeres de color rojo brillante marcados con el número 1) en la ruptura de la línea de tendencia (marcada con el número 2), que es el límite inferior de la zona de consolidación. Y decidió entrar en una posición short con la expectativa de que el precio realice un notable movimiento a la baja.

Entonces el trader:

entró en short al precio de 63535;
colocó un stop loss por encima del máximo local anterior en el precio de 63710;
colocó un take profit al precio = 63015, justo por encima del nivel redondo psicológico.

Al mismo tiempo, la relación riesgo-recompensa era cercana a 1:3, lo que se considera una proporción clásica.

Tenga en cuenta que el instrumento de dibujo Short de la plataforma ATAS (como se muestra en la captura de pantalla anterior) le ayudará a planificar una operación de este tipo, incluido el cálculo del volumen de la posición Por consiguiente, para planificar las compras, puede utilizar el instrumento de dibujo Long.

En ATAS es posible colocar no sólo órdenes individuales, sino también órdenes OCO vinculadas. OCO se traduce del inglés «una orden cancela a la otra» (One-Cancels-the-Other Order).

En cuanto se ejecuta una orden OCO, la segunda se cancela automáticamente. Un trader puede colocar órdenes stop y take vinculadas y no preocuparse de que una de ellas permanezca en el sistema.

Para ello, puede utilizar la funcionalidad disponible en el panel Chart Trader (que se muestra con la flecha en la captura de pantalla siguiente).

Pero hay un matiz con las órdenes OCO. Si el trader cierra la posición manualmente, las órdenes stop y take permanecerán en el sistema. Se activarán automáticamente si el precio es igual al valor establecido. Por lo tanto, el trader debe estar atento para no preguntarse: «¿De dónde ha salido esta posición de mi portafolio?».

La plataforma ATAS ofrece una potente funcionalidad de estrategias defensivas que, entre otras cosas, permite fijar automáticamente stop loss y take profit.

Al fijar automáticamente los stops y los takes, un trader puede:

dedicar más tiempo a operar,
experimentar menos estrés,
minimizar los riesgos de fijar incorrectamente los stops y los takes,
mejorar la disciplina, la previsibilidad, así como mejorar el análisis y la detección de errores de negociación.

El panel de estrategias defensivas se indica con la flecha (2) en la captura de pantalla anterior. Para saber cómo utilizarlo en el trading y qué estrategias están disponibles, lea el artículo: Cómo utilizar las estrategias defensivas de ATAS

Cómo calcular el tamaño del stop loss y del take profit

Existen varios métodos para calcular el stop loss y el take profit:

✔ Stop loss porcentual: Es el método más sencillo, en el que el stop loss se fija en un determinado porcentaje del precio de compra de un activo. Por ejemplo, si un trader compró una acción a 100 $ y fijó el stop loss en el 3%, el stop se activará en 97 $. Se considera que el riesgo en una sola operación debe estar entre el 1% (enfoque conservador) y el 5% (agresivo) del capital disponible.

✔ Stop loss por volatilidad: Este método utiliza un indicador (por ejemplo, Average True Range – ATR) para determinar los stops en función de la volatilidad actual del mercado. Por ejemplo, si el ATR es de 2 $, un trader podría fijar un stop loss a 1,5 ATR por debajo del precio de compra. Esto ayuda a adaptar el stop loss a las condiciones cambiantes del mercado.

✔ Stop losses técnicos: Estos stops se fijan en función de indicadores técnicos o niveles de soporte y resistencia. Por ejemplo, si un trader ve que el soporte está en el nivel de 90 $, puede fijar un stop loss justo por debajo de esa marca.

✔ Stop loss basado en formaciones de velas: Este método consiste en analizar las formaciones en el gráfico, como las «barras pin» o las «envolventes», y fijar los stop losses basándose en ellas. Por ejemplo, si aparece una barra pin en el gráfico, puede establecerse un stop loss fuera de la cola de la barra pin.

✔ Stop loss basado en el tiempo: En algunos casos, los traders establecen un stop loss basado en el tiempo, como el cierre de una posición al final de un día de negociación, independientemente de su rendimiento. Esto ayuda a evitar los riesgos asociados a mantener una posición durante toda la noche.

Del mismo modo, existen distintos enfoques para los take profits.

No existe una estrategia universal para fijar SL y TP debido a la singularidad de cada participante en el mercado.

Para practicar la fijación de stop-losses y take-profits, recomendamos:

utilizar la funcionalidad Market Replay (simulador del trader).
estudiar los gráficos de clústeres, que aumentan el detalle de los datos para el análisis.
considerar el indicador DOM Levels como fuente de ideas para fijar los stop losses.

Conclusiones

Los stops y los takes son amigos, no enemigos, del trader. Protegen el capital y persiguen su crecimiento. Establecer stop losses y take profits permite aumentar gradualmente el tamaño de la posición.

Es importante que el trader trate correctamente las órdenes de stop y sepa cómo utilizarlas. Los stops activados no hacen que un trader sea un perdedor y que su estrategia de trading sea errónea. Los traders trabajan con probabilidades. Un número significativo de errores es aceptable.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a comprender la importancia de fijar stops losses.

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La plataforma ATAS le proporcionará un potente arsenal para el trading con stop-losses y take-profits en los mercados de futuros, acciones y criptodivisas. ATAS ofrece muchas otras ventajas para los traders que utilizan gráficos de clústeres profesionales combinados con indicadores útiles y otras opciones.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.