El gráfico de clústeres muestra:
- un pico de delta positivo en la vela A. Sin embargo, la siguiente vela forma un patrón de envolvente bajista. Lo que ocurre a continuación es lo que ya se ha visto en el gráfico de futuros de bitcoin.
- El precio empieza a subir como por inercia a lo largo de la línea de tendencia invisible y en la vela B forma una falsa ruptura del máximo A. Después de eso hay una fuerte activación de vendedores.
Obtenemos suficientes confirmaciones de que la ruptura en formación del máximo (1) es falsa. Supongamos que entramos en short al precio de 81.80. ¿Dónde debemos colocar el stop y el take?
Empecemos por el take. Dado que estamos operando con falsas rupturas, fijemos el take por debajo del mínimo anterior, es decir, por debajo del low (2). Digamos 80.20. Potencial = 81.80 – 80.20 = 1.60. Para el mercado de futuros del algodón, son 160 ticks, y el valor de 1 tick = 5 $. Es decir, negociando un contrato, puede obtener un beneficio potencial de 5*160 = 800 $.
¿Dónde está el stop? Que el tamaño de la pérdida aceptable sea 4 veces menor que el beneficio potencial. 800/4 = 200 $, 200/5 = 40 ticks. Entonces el nivel de stop loss = 81.80+0.40 = 82.20.
Por supuesto, hay circunstancias relacionadas con la transferencia de la posición a través de la noche, pero para la demostración de la idea de calcular stop and take, permitiremos no tenerlas en cuenta.
