Estrategias de scalping
¿Qué es scalping? Scalping es: (si crees en todo lo que los motores de búsqueda y la publicidad prometen) es una ganancia ideal en la bolsa de valores. Los scalpers trabajan unas cuantas horas al día y aumentan el depósito rápida- y fácilmente. ¿Verdad o no? Pues, ganar dinero nunca fue fácil. Pero si se puede ganar dinero con el scalping. Hoy hablaremos sobre la manera de hacerlo.
Lea este artículo:
- ¿Qué es scalping?
- Oportunidades para scalping en la plataforma ATAS
- Scalping en el Order Book
- Scalping con el indicador Heiken Ashi
- Ejemplo de transacción en el mercado real
- Parámetros importantes de scalping
- Ventajas y desventajas
¿Qué es scalping?
Scalping es un estilo de negociación caracterizado por un plazo muy corto de retención de posiciones con una tasa de ganancias de unos cuantos ticks. El concepto de «corto plazo» es bastante impreciso. Por lo general, los scalpers retienen posiciones por plazos de unos cuantos segundos a unos cuantos minutos y trabajan en gráficos de segundos y/o minutos.
En la red encontrará opiniónes que scalping es la estrategia de negociación más rentable, ya que con su ayuda puede aumentar el depósito inicial por hasta 100 veces en un mes. En teoría, sí. Pues, «recogiendo» las ganancias de todas las pequeñas fluctuaciones dentro del día, la cuenta crece «como la espuma». Pero cada moneda tiene su contrahaz. La posibilidad de obtener ganancias rápidas en grandes cantidades siempre conlleva un mayor riesgo.
¿En qué mercados se utiliza el scalping? Los scalpers prefieren mercados volátiles donde Ask y Bid (que es Ask y Bid) están muy cerca uno del otro. Las cotizaciones escasas y lentas con un Order Book disperso no son adecuadas para operaciones de un scalper. Como ejemplo de plataformas adecuadas para el scalping: futuros de petróleo volátiles, oro, índices bursátiles (como los futuros NQ), pares de divisas populares.
Los comisionistas que brindan servicios comerciales en el mercado extrabursátil Forex ofrecen la oportunidad de utilizar un apalancamiento de hasta 1:500. Esto es muy atractivo para los scalpers novatos, ya que la posibilidad de enriquecimiento rápido se vuelve extremadamente deslumbrante.
¿Qué software necesita para el scalping? Normalmente, los terminales comerciales estándar proporcionados por los corredores a los clientes no son adecuados para realizar transacciones frecuentes. Por lo tanto, los scalpers utilizan herramientas de software especiales. Como resultado, su área de trabajo se parece a un área de juegos, donde todo se mueve rápidamente y cambia de color.
Una de las plataformas de scalping más avanzadas es ATAS, que se puede descargar de forma gratuita desde la página principal https://atas.net/ para hacer un test.
Cómo negociar con elementos de scalping
En términos relativos, el scalping es el universo del trading, pero considerado a la mayor velocidad, en la máxima aproximación. Existe una inmensa variedad de enfoques para formar el plan comercial de un scalper, y es casi imposible considerarlos todos en un solo artículo.
Veamos tres tipos de scalping:
- Scalping en el Order Book
- Scalping en velas Heiken Ashi
- Scalping con análisis de clúster.
Scalping en el Order Book
Se ha desarrollado una unidad funcional Smart DOM (DOM – profundidad de mercado, depth of market en inglés) para que un trader opere con el Order Book en la plataforma de comercio y analítica ATAS. Para obtener la imagen más completa de las capacidades del «Order Book inteligente» y su configuración, véase este vídeo en nuestro canal.
Ventajas de Smart DOM:
- las órdenes de compra y venta se emiten y se retiran con un solo toque (3);
- es fácil evaluar visualmente el número total de órdenes limitadas de compra y venta;
- es fácil identificar los niveles en los que se negociaron volúmenes significativos (1,2).
Observe la reacción del precio en los niveles de apertura y cierre de ayer. Preste atención a los acercamientos de precios a los niveles de las órdenes límite grandes. Si las órdenes límite grandes (resaltadas con un rectángulo negro), se emiten con intenciones reales, detendrán el movimiento del precio.
Y qué tan reales son las intenciones de estas órdenes, se puede entender con ayuda del volumen negociado en este nivel, que está disponible en tiempo real en las columnas Bid trade/Ask trade.
Es fácil y rápido negociar con el Order Book de Smart Dom y su análisis es muy informativo.
Scalping con ayuda del indicador Heiken Ashi
En febrero de 2014, el trader sueco Dan Valcu publicó un artículo en la revista estadounidense “Technical Analysis of Stocks & Commodities” sobre una nueva visualización de velas japonesas utilizando el método de promedio de precios. En la terminología japonesa, se llama “Heiken Ashi”. Desde entonces, la popularidad de Heiken Ashi ha crecido significativamente.
Y el trader, conocido con el seudónimo Heikin Ashi, escribió una serie de 4 libros «¡El Scalping es Divertido!». Se especializa en el scalping y el comercio intradía durante más de 15 años, y su serie «¡El Scalping es Divertido!» está dedicada solo a las negociaciones con el indicador Heiken Ashi.
Puede encontrar el indicador Heiken Ashi en la lista de indicadores técnicos ATAS.
No necesita configurar nada más. El principio de operación del indicador es el método de promedio de las fluctuaciones de precios:
- El precio de apertura de la vela actual se calcula como el valor promedio entre el precio de apertura y el precio de cierre de la vela anterior.
- El precio de cierre de la vela actual se calcula como el valor promedio del máximo, mínimo, apertura y cierre de la vela actual.
Puede ver el algoritmo de cálculo detallado en la Base de conocimientos. Este indicador muestra el movimiento direccional usando color. Las velas verdes son alcistas, las rojas son bajistas. El indicador se combina con las herramientas de análisis técnico y de clúster, es posible construir estrategias comerciales más avanzadas sobre su base.
Existen las siguientes reglas de interpretación de velas:
| Tendencia | Mercado alcista | Mercado bajista |
| Inicio de la tendencia | Velas verdes crecientes | Velas rojas cayendo |
Fortalecimiento de la tendencia | El cuerpo de las velas aumenta | El cuerpo de las velas aumenta |
| Debilitamiento de la tendencia | El cuerpo de las velas disminuye y la sombra superior aumenta. Las velas no forman nuevos máximos de precio. | El cuerpo de las velas disminuye y la sombra inferior aumenta. Las velas no forman nuevos mínimos de precio. |
| Consolidación/giro de la tendencia | Apariencia de doji o velas con sombras largas de doble cara | Apariencia de doji o velas con sombras largas de doble cara |
Consideremos un ejemplo en el gráfico de futuros de 1 minuto para el índice mini DAX FDXMH9
Los rectángulos negros resaltan las zonas de consolidación, en cuyas roturas es racional buscar el punto de entrada a una nueva transacción.
El número 1 resalta una pequeña vela, con la cual finaliza la tendencia creciente. En el momento de la aparición de tales velas, vale la pena fijar las ganancias y buscar un lugar para ingresar a la transacción en la dirección opuesta. El número 2 resalta las velas que disminuyen en el nivel mínimo del día, nuevamente vale la pena pensar sobre la fijación de ganancias. Los números 3 y 4 resaltan el doble pico en la banda. Desde este nivel, es conveniente abrir posiciones cortas con una orden limitada con un stop corto.
Las reglas más simples de scalping con ayuda del indicador Heiken Ashi son las siguientes:
- las transacciones se abren en niveles significativos: estos pueden ser niveles de soporte/resistencia, mínimos/máximos del día, números redondos.
- las transacciones contratendencia se abren por la salida de la zona de consolidación en la dirección de la nueva tendencia, determinada por el color de la vela.
- las transacciones se cierran cuando aparece la primera vela del color opuesto a la tendencia actual.
- si el mercado no puede moverse para arriba, entonces se moverá hacia abajo. Y viceversa.
Con scalping usted fluye suavemente de una posición corta a una larga en armonía con las olas del mercado y disfruta el proceso.
¡Importante! Estas instrucciones son para fines educativos y no hay garantía de que funcionarán de manera rentable en su situación. Antes de comenzar a negociar con elementos de scalping, primero pruebe sus habilidades de scalping en una cuenta de demostración.
Ejemplo. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de transacción comercial real en el mercado de futuros del dólar estadounidense/rublo ruso SI-3.19
La transacción se abrió y se cerró con órdenes límite desde niveles de soporte y resistencia a corto plazo. La posición se mantuvo durante 8 minutos, la ganancia fue de 38 rublos o 38 ticks para 1 contrato. Adicionalmente se utilizaron dos indicadores:
- daily highlow – el máximo y el mínimo dinámicos del día. El precio reacciona a estos niveles, es cómodo operar a partir de ellos, porque los stops son mínimos.
- ondas Weiss: en los gráficos de minutos, este indicador funciona peor que en los gráficos no cronometrados. En esta transacción, la ola en el segundo pico fue menor que la ola en el primer pico, lo que confirmó adicionalmente una venta corta.
En la plataforma de comercio y analítica ATAS, puede negociar directamente desde el gráfico con un solo toque, lo que simplifica significativamente el proceso y contribuye al aumento de la eficiencia de negociación. Véase el video-guía sobre negociaciones desde el gráfico en nuestro canal.
Scalping con análisis de clúster.
Muchos scalpers negocian en gráficos de minuto, por lo que todos ven la misma imagen. En la plataforma de comercio y analítica ATAS, podemos aumentar la capacidad de respuesta, por ejemplo, utilizando gráficos de ticks, y la precisión mediante el análisis de clústeres.
Ejemplo. Veamos el gráfico tick de futuros E-mini Nasdaq-100 NQM9. Por un lado, este tipo de gráfico no depende del tiempo, cada 25 ticks aparece una nueva barra. Por otro lado, en estos futuros, tal tipo de gráfico es más rápido de construir que el gráfico de minutos. Agreguemos también el indicador delta para ver compradores y vendedores agresivos.
Obtenemos ventajas adicionales:
- Estas barras se forman más rápido que las barras de minutos.
- Los niveles máximos de volumen de cada barra, resaltados en números negros y rojos, se alinean en una línea de soporte o resistencia ante nuestra vista. En estos niveles, el precio se desacelera y tiende a cambiar la dirección de movimiento. También es conveniente colocar las órdenes límite y órdenes stop aquí.
- Los niveles de volumen máximo se mueven sucesivamente hacia arriba o hacia abajo, lo que confirma una tendencia alcista o una tendencia bajista (resaltadas por flechas rojas y verdes en el gráfico de precios).
- El Delta cambia de color en la parte superior o inferior de la tendencia actual, lo que advierte sobre un giro (las barras se resaltan con rectángulos negros).
- Vemos la divergencia del Delta y del precio, es decir, el precio alcanza nuevos picos/huecos, pero el Delta no. Esto también advierte sobre el giro (flechas rojas y verdes en el gráfico Delta).
A primera vista, estos detalles parecen ser insignificantes. Pero durante una serie de sesiones de negociación reales, se suman en una sensible ventaja competitiva.
Parámetros importantes de scalping
- El stop-loss no debe ser mayor que unos cuantos tics
- Payoff-ratio: la ganancia promedio/pérdida promedio constantemente debe tener un valor superior a 1. Este indicador es más importante para los scalpers, que para los traders posicionales, porque los costos de comisión para el scalping son mucho más altos.
- Hit rate: la cantidad de transacciones rentables/cantidad de transacciones perdedoras. Para los scalpers, este indicador es menos importante que el payoff ratio, el nivel del 55-60% será muy bueno.
- el autor de «¡El Scalping es Divertido!» utiliza un parámetro más: Expectancy o la rentabilidad esperada de las transacciones.
- Stop-loss should not be more than several ticks;
- Payoff-ratio – an average profit/loss should stably be higher than 1. This indicator is more important for scalpers than for position traders because commission fees are significantly higher in scalping;
- Hit rate – a number of profitable/loss-making trades. This indicator is less important for scalpers than the payoff ratio; the 55-60% level will be very decent;
- The Scalping Is Fun author uses one more parameter – Expectancy, or expected profitability of trades.
Expectancy= (hit rate de transacciones rentables * ganancia promedio) – (hit rate de transacciones perdedoras * pérdida promedio).
Desde el punto de vista comercial, este es el número de ticks de ganancias que un trader puede obtener en cada transacción siguiente, según las estadísticas de su negociación anterior.
Ejemplo de cálculo:
| Número total de transacciones por semana | 40 |
| Número de transacciones rentables | 24 |
| Número de transacciones perdedoras | 16 |
| Ganancia promedio, tics | 4,5 |
| Pérdida promedio, tics | 6,5 |
| Hit rate | 24 / 40=60% |
| Payoff-ratio | 4,5 / 6,5=0,69 |
| Expectancy, ticks | (0,6 * 4,5)-(0,4 * 6,5)=0,1 |
En la plataforma de comercio y analítica ATAS, las estadísticas necesarias se generan automáticamente, solo necesita determinar el período de tiempo. Véase un video sobre las posibilidades del módulo «estadísticas» en nuestro canal.
Ventajas y desventajas del scalping
| Ventajas | Desventajas |
| Ganancias rápidas y frecuentes. Muchos requisitos de entrada en los mercados volátiles | Alto riesgo |
| Puede negociar solo unas cuantas horas al día | Altas comisiones debido a un gran número de operaciones |
| No se requiere un análisis técnico o fundamental detallado | Se requiere un software avanzado que le brinde ventaja y comodidad |
| Debe tener una disciplina férrea. El precio del error es más alto que con otra estrategia comercial | |
| La relación riesgo:beneficio en muchas transacciones es de solo 1:1 | |
| Durante la sesión de negociación, hay períodos de calma en los que el scalping es imposible. |
Resumen
El scalping es uno de los campos donde el trader puede encontrar su ventaja competitiva. No se sabe de antemano si este tipo de negociación es adecuado para usted, y si usted podrá ganarse la vida con el scalping. Si recién está comenzando su experiencia y está buscando su lugar en el mercado, es oportuno probar el scalping. Quizás el comercio con elementos de scalping, es lo que mejor se adapta a sus cualidades y experiencias personales.
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
